Portfoliomanagement:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Oldenbourg
2006
|
| Ausgabe: | 3., überarb. und erg. Aufl. |
| Schriftenreihe: | International Management and Finance
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2828038&prov=M&dokØvar=1&dokØext=htm Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XI, 675 S. Ill., graph. Darst. |
| ISBN: | 9783486579390 3486579398 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV021645930 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20061218 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 060706s2006 gw ad|| |||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 98021131X |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783486579390 |9 978-3-486-57939-0 | ||
| 020 | |a 3486579398 |9 3-486-57939-8 | ||
| 035 | |a (OCoLC)162343448 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV021645930 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-BY | ||
| 049 | |a DE-12 |a DE-19 |a DE-1049 |a DE-91 |a DE-1051 |a DE-473 |a DE-703 |a DE-573 |a DE-M347 |a DE-739 |a DE-83 |a DE-188 |a DE-2070s | ||
| 084 | |a QK 800 |0 (DE-625)141681: |2 rvk | ||
| 084 | |a QK 810 |0 (DE-625)141682: |2 rvk | ||
| 084 | |a QP 343 |0 (DE-625)141864: |2 rvk | ||
| 084 | |a 650 |2 sdnb | ||
| 084 | |a WIR 670f |2 stub | ||
| 100 | 1 | |a Spremann, Klaus |d 1947- |e Verfasser |0 (DE-588)120988720 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Portfoliomanagement |c von Klaus Spremann |
| 250 | |a 3., überarb. und erg. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a München [u.a.] |b Oldenbourg |c 2006 | |
| 300 | |a XI, 675 S. |b Ill., graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a International Management and Finance | |
| 650 | 0 | 7 | |a Portfoliomanagement |0 (DE-588)4115601-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Portfolio Selection |0 (DE-588)4046834-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4123623-3 |a Lehrbuch |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Portfolio Selection |0 (DE-588)4046834-3 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Portfoliomanagement |0 (DE-588)4115601-8 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-604 | |
| 856 | 4 | |q html |u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2828038&prov=M&dokØvar=1&dokØext=htm | |
| 856 | 4 | 2 | |m Digitalisierung UB Regensburg |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014860639&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014860639 | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1813872117010137088 |
|---|---|
| adam_text |
Inhalt
Teil
1. Vermögensverwaltung.1
1.1 Portfolio und Asset-Klassen.1
1.2 Organisation.18
1.3 Kundensegmente.26
1.4 Konklusion.34
2. Portfoliomanagement.37
2.1 Vier Stile.37
2.2 Portfoliotheorie.48
2.3 Konklusion.58
3. Rendite.61
3.1 Rendite.61
3.2 Erwartungsbildung.73
3.3 Konklusion.87
4. Risiko.91
4.1 Risiko nach Markowitz.91
4.2 Risiko nach ROY.99
4.3 Konklusion.115
5. Empirische Forschung.119
5.1 Schätzungen.119
5.2 Schätzfehler.130
5.3 Modellfehler.139
5.4 Konklusion.145
6. Informationseffizienz.149
6.1 Informationseffizienz.149
6.2 Stolpersteine.162
6.3 Arbeiten mit Daten.167
6.4 Konklusion.172
X
Teil
7. Effiziente Portfolios (Markowitz).177
7.1
7.2 Die Effizienzkurve für n > 2.190
7.3 Konklusion.215
8. Kapitalmarktlinie
8.1 Die Kapitalmarktlinie.223
8.2 Tobin-Separation.231
8.3 Musterportfolios — Zur Praxis.244
8.4 Musterportfolios — Berechnung.251
8.5 Konklusion.263
9. Marktportfolio.267
9.1 Ermittlung des Marktportfolios.267
9.2 Das Tangentialportfolio.285
9.3 Naive Diversifikation.291
9.4 Konklusion.296
10. CAPM
10.1 Das CAPM und sein Beweis.301
10.2 Spezifikation des Marktportfolios.324
10.3 Empirische Tests des CAPM.331
10.4 Das Faktor-Modell.346
10.5 Konklusion.355
11. Performance.359
11.1 Grundsätzliches.359
11.2 Risikoadjustierung.375
11.3 Konklusion.395
12. Bedingte Optimierung.399
12.1 Grundlagen der Entscheidungstheorie.399
12.2 Das klassische Mean-Variance-Kriterium.411
12.3 Bedingte Optimierung.424
12.4 Konklusion.437
INHALT
Teil
13. Kontinuierliche Zeit.441
13.1 Arbeitsplan.441
13.2 Stetige Rendite und
13.3
13.4 Konklusion.474
14. Zeithorizont-Effekte.479
14.1 Vorbereitung.479
14.2 Shortfall-Ansatz.483
14.3 Institutioneller Investor und Aufsicht.494
14.4 Konklusion.505
15.
15.1 Erwartungsnutzen.509
15.2 Sicherheitsäquivalent und Risikoaversion.516
15.3 Deskriptive Entscheidungstheorie.529
15.4 Konklusion.534
16. Samuelson-Modell.537
16.1 Vorbereitung.537
16.2 Samuelson-Modell.543
16.3 Konklusion.550
17. Optionen.553
17.1 Terminkontrakte.553
17.2 Finanzoptionen.570
17.3 Optionsbewertung.579
17.4 Konklusion.593
18.
18.1 Prozyklisches Investment.607
18.2 Antizyklisches Investment.623
18.3 Langfristige Wirkungen von PPB und CCW.629
18.4 Konklusion.640
19. Fazit.643
19.1 Passives oder aktives Portfoliomanagement?.635
19.2 Nochmals Empfehlungen.650
19.3 Epilog.660
19.4 Verzeichnisse.665
19.5 Sachworte.669 |
| adam_txt |
Inhalt
Teil
1. Vermögensverwaltung.1
1.1 Portfolio und Asset-Klassen.1
1.2 Organisation.18
1.3 Kundensegmente.26
1.4 Konklusion.34
2. Portfoliomanagement.37
2.1 Vier Stile.37
2.2 Portfoliotheorie.48
2.3 Konklusion.58
3. Rendite.61
3.1 Rendite.61
3.2 Erwartungsbildung.73
3.3 Konklusion.87
4. Risiko.91
4.1 Risiko nach Markowitz.91
4.2 Risiko nach ROY.99
4.3 Konklusion.115
5. Empirische Forschung.119
5.1 Schätzungen.119
5.2 Schätzfehler.130
5.3 Modellfehler.139
5.4 Konklusion.145
6. Informationseffizienz.149
6.1 Informationseffizienz.149
6.2 Stolpersteine.162
6.3 Arbeiten mit Daten.167
6.4 Konklusion.172
X
Teil
7. Effiziente Portfolios (Markowitz).177
7.1
7.2 Die Effizienzkurve für n > 2.190
7.3 Konklusion.215
8. Kapitalmarktlinie
8.1 Die Kapitalmarktlinie.223
8.2 Tobin-Separation.231
8.3 Musterportfolios — Zur Praxis.244
8.4 Musterportfolios — Berechnung.251
8.5 Konklusion.263
9. Marktportfolio.267
9.1 Ermittlung des Marktportfolios.267
9.2 Das Tangentialportfolio.285
9.3 Naive Diversifikation.291
9.4 Konklusion.296
10. CAPM
10.1 Das CAPM und sein Beweis.301
10.2 Spezifikation des Marktportfolios.324
10.3 Empirische Tests des CAPM.331
10.4 Das Faktor-Modell.346
10.5 Konklusion.355
11. Performance.359
11.1 Grundsätzliches.359
11.2 Risikoadjustierung.375
11.3 Konklusion.395
12. Bedingte Optimierung.399
12.1 Grundlagen der Entscheidungstheorie.399
12.2 Das klassische Mean-Variance-Kriterium.411
12.3 Bedingte Optimierung.424
12.4 Konklusion.437
INHALT
Teil
13. Kontinuierliche Zeit.441
13.1 Arbeitsplan.441
13.2 Stetige Rendite und
13.3
13.4 Konklusion.474
14. Zeithorizont-Effekte.479
14.1 Vorbereitung.479
14.2 Shortfall-Ansatz.483
14.3 Institutioneller Investor und Aufsicht.494
14.4 Konklusion.505
15.
15.1 Erwartungsnutzen.509
15.2 Sicherheitsäquivalent und Risikoaversion.516
15.3 Deskriptive Entscheidungstheorie.529
15.4 Konklusion.534
16. Samuelson-Modell.537
16.1 Vorbereitung.537
16.2 Samuelson-Modell.543
16.3 Konklusion.550
17. Optionen.553
17.1 Terminkontrakte.553
17.2 Finanzoptionen.570
17.3 Optionsbewertung.579
17.4 Konklusion.593
18.
18.1 Prozyklisches Investment.607
18.2 Antizyklisches Investment.623
18.3 Langfristige Wirkungen von PPB und CCW.629
18.4 Konklusion.640
19. Fazit.643
19.1 Passives oder aktives Portfoliomanagement?.635
19.2 Nochmals Empfehlungen.650
19.3 Epilog.660
19.4 Verzeichnisse.665
19.5 Sachworte.669 |
| any_adam_object | 1 |
| any_adam_object_boolean | 1 |
| author | Spremann, Klaus 1947- |
| author_GND | (DE-588)120988720 |
| author_facet | Spremann, Klaus 1947- |
| author_role | aut |
| author_sort | Spremann, Klaus 1947- |
| author_variant | k s ks |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV021645930 |
| classification_rvk | QK 800 QK 810 QP 343 |
| classification_tum | WIR 670f |
| ctrlnum | (OCoLC)162343448 (DE-599)BVBBV021645930 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| discipline_str_mv | Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 3., überarb. und erg. Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV021645930</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20061218</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">060706s2006 gw ad|| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">98021131X</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783486579390</subfield><subfield code="9">978-3-486-57939-0</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3486579398</subfield><subfield code="9">3-486-57939-8</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)162343448</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV021645930</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-BY</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-1049</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-1051</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield><subfield code="a">DE-2070s</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 800</subfield><subfield code="0">(DE-625)141681:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 810</subfield><subfield code="0">(DE-625)141682:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 343</subfield><subfield code="0">(DE-625)141864:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">650</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 670f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Spremann, Klaus</subfield><subfield code="d">1947-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)120988720</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Portfoliomanagement</subfield><subfield code="c">von Klaus Spremann</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3., überarb. und erg. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">München [u.a.]</subfield><subfield code="b">Oldenbourg</subfield><subfield code="c">2006</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XI, 675 S.</subfield><subfield code="b">Ill., graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">International Management and Finance</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Portfoliomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115601-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4123623-3</subfield><subfield code="a">Lehrbuch</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Portfoliomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115601-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2=" "><subfield code="q">html</subfield><subfield code="u">http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2828038&prov=M&dokØvar=1&dokØext=htm</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Digitalisierung UB Regensburg</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014860639&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014860639</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content |
| genre_facet | Lehrbuch |
| id | DE-604.BV021645930 |
| illustrated | Illustrated |
| index_date | 2024-07-02T15:01:30Z |
| indexdate | 2024-10-25T08:00:50Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783486579390 3486579398 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014860639 |
| oclc_num | 162343448 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-12 DE-19 DE-BY-UBM DE-1049 DE-91 DE-BY-TUM DE-1051 DE-473 DE-BY-UBG DE-703 DE-573 DE-M347 DE-739 DE-83 DE-188 DE-2070s |
| owner_facet | DE-12 DE-19 DE-BY-UBM DE-1049 DE-91 DE-BY-TUM DE-1051 DE-473 DE-BY-UBG DE-703 DE-573 DE-M347 DE-739 DE-83 DE-188 DE-2070s |
| physical | XI, 675 S. Ill., graph. Darst. |
| publishDate | 2006 |
| publishDateSearch | 2006 |
| publishDateSort | 2006 |
| publisher | Oldenbourg |
| record_format | marc |
| series2 | International Management and Finance |
| spelling | Spremann, Klaus 1947- Verfasser (DE-588)120988720 aut Portfoliomanagement von Klaus Spremann 3., überarb. und erg. Aufl. München [u.a.] Oldenbourg 2006 XI, 675 S. Ill., graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier International Management and Finance Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd rswk-swf Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd rswk-swf (DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 s DE-604 Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 s html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2828038&prov=M&dokØvar=1&dokØext=htm Digitalisierung UB Regensburg application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014860639&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Spremann, Klaus 1947- Portfoliomanagement Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4115601-8 (DE-588)4046834-3 (DE-588)4123623-3 |
| title | Portfoliomanagement |
| title_auth | Portfoliomanagement |
| title_exact_search | Portfoliomanagement |
| title_exact_search_txtP | Portfoliomanagement |
| title_full | Portfoliomanagement von Klaus Spremann |
| title_fullStr | Portfoliomanagement von Klaus Spremann |
| title_full_unstemmed | Portfoliomanagement von Klaus Spremann |
| title_short | Portfoliomanagement |
| title_sort | portfoliomanagement |
| topic | Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd |
| topic_facet | Portfoliomanagement Portfolio Selection Lehrbuch |
| url | http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2828038&prov=M&dokØvar=1&dokØext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014860639&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT spremannklaus portfoliomanagement |