Strukturierte Produkte in der Vermögensverwaltung:
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Zürich
Verl. Neue Zürcher Zeitung
2006
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| Ausgabe: | 2. Aufl. |
| Schlagworte: | |
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| Beschreibung: | 225 S. Ill., graph. Darst. 23 cm |
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort 9
Illustrationskonzept 11
Einführung 12
1 Derivative Finanzinstrumente 15
1.1 Einleitung 15
1.1.1 Definition und Übersicht 15
1.1.2 Entstehungsgeschichte 18
1.1.3 Der Nutzen derivativer Finanzinstrumente 19
1.1.4 Transaktionsmotive 20
1.2 Forwards und Futures 21
1.2.1 Forward-Kontrakte 22
1.2.2 Futures-Kontrakte 24
1.2.3 Unterschiede zwischen Forwards und Futures 27
1.2.4 Preisbildung 28
1.3 Swaps 36
1.3.1 Grundtypen 36
1.3.2 Swap-Replikation 39
1.3.3 Swap-Bewertung 40
1.4 Optionen 41
1.4.1 Handelsformen 42
1.4.2 Auszahlungsprofile 44
1.4.3 Optionsstrategien 50
1.4.4 Einflussfaktoren auf den Optionspreis 54
1.4.5 Put/Call-Parität 59
1.4.6 Replikation 61
1.4.7 Optionspreisbildung 63
1.4.8 Greek Letters 78
1.4.9 Exotische Optionen 83
1.5 Zusammenfassung 85
1.6 Weiterführende Literatur 86
2 Strukturierte Produkte 89
2.1 Einleitung 89
2.2 Was sind Strukturierte Produkte? 89
2.2.1 Definition 89
2.2.2 Übersicht so
2.3 Zertifikate 92
2.3.1 Index-Zertifikate 92
2.3.2 Basket-Zertifikate 97
2.3.3 Abgrenzung zwischen Zertifikaten und Anlagefonds 98
2.3.4 Weiterentwicklungen 99
2.4 Produkte mit Maximalrendite 101
2.4.1 Discount-Zertifikate 102
2.4.2 Reverse Convertibles 108
2.4.3 Weiterentwicklungen 109
2.5 Kapitalschutz-Produkte 112
2.5. l Piain-Vanilla-Kapitalschutz-Produkte 112
2.5.2 Weiterentwicklungen 119
2.6 Der Markt für Strukturierte Produkte 123
2.6.1 Involvierte Parteien 123
2.6.2 Lebenszyklus eines Strukturierten Produktes 125
2.7 Zusammenfassung 129
2.8 Weiterführende Literatur 130
3 Der Anlageprozess 133
3.1 Einleitung 133
3.2 Der Anlageprozess im Überblick 135
3.3 Anlegeranalyse 138
3.3. l Das Konzept der Rendite/Risiko-Klassen 138
3.3.2 Die Anlegeranalyse 140
3.4 Strategische Asset Allocation (SAA) 145
3.4.1 Definition der Anlagesegmente 146
3.4.2 Bestimmung der strategischen Gewichte 149
3.5 Taktische Asset Allocation (TAA) 152
3.6 Umsetzung im Portfolio 155
3.6.1 Der Core/Satellite-Ansatz 155
3.6.2 Portfoliomanagement 160
3.7 Reporting i6i
3.7.1 Renditeauswertungen 162
3.7.2 Risikoauswertungen 163
3.8 Zusammenfassung 167
3.9 Weiterführende Literatur 169
4 Der Einsatz von Strukturierten Produkten
in der Vermögensverwaltung 171
4.1 Einleitung 171
4.2 Der Einsatz von Strukturierten Produkten im
Kernportfolio 172
4.2.1 Aufbau des Kernportfolios mit herkömmlichen Anlagen 173
4.2.2 Taktische Optimierung des Kernportfolios 178
4.3 Der Einsatz von Strukturierten Produkten im
Satellitenportfolio 192
4.4 Währungsmanagement mit derivativen
Finanzinstrumenten 195
4.5 Reporting 197
4.5.1 Nominelles versus effektives Exposure: «Unbundling» 197
4.5.2 Effektives Exposure 199
4.5.3 Value-at-Risk 206
4.6 Zusammenfassung 206
Schlussbemerkungen 210
Abbildungsverzeichnis 212
Stichwortverzeichnis 218
Autoren 225
|
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INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort 9
Illustrationskonzept 11
Einführung 12
1 Derivative Finanzinstrumente 15
1.1 Einleitung 15
1.1.1 Definition und Übersicht 15
1.1.2 Entstehungsgeschichte 18
1.1.3 Der Nutzen derivativer Finanzinstrumente 19
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1.4.5 Put/Call-Parität 59
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1.4.7 Optionspreisbildung 63
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1.5 Zusammenfassung 85
1.6 Weiterführende Literatur 86
2 Strukturierte Produkte 89
2.1 Einleitung 89
2.2 Was sind Strukturierte Produkte? 89
2.2.1 Definition 89
2.2.2 Übersicht so
2.3 Zertifikate 92
2.3.1 Index-Zertifikate 92
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2.6 Der Markt für Strukturierte Produkte 123
2.6.1 Involvierte Parteien 123
2.6.2 Lebenszyklus eines Strukturierten Produktes 125
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3 Der Anlageprozess 133
3.1 Einleitung 133
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3.6 Umsetzung im Portfolio 155
3.6.1 Der Core/Satellite-Ansatz 155
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4 Der Einsatz von Strukturierten Produkten
in der Vermögensverwaltung 171
4.1 Einleitung 171
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4.2.1 Aufbau des Kernportfolios mit herkömmlichen Anlagen 173
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Satellitenportfolio 192
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4.5.3 Value-at-Risk 206
4.6 Zusammenfassung 206
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