The price of a European call option in a Black-Scholes-Merton model is given by an explicit summable asymptotic series:
Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Albeverio, Sergio 1939- (VerfasserIn), Lütkebohmert, Eva (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:English
Veröffentlicht: Bonn SFB 611 2005
Schriftenreihe:Sonderforschungsbereich 611, Singuläre Phänomene und Skalierung in Mathematischen Modellen 239
Beschreibung:20 S.

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