Übungsbuch Finanzmathematik: Leitfaden, Aufgaben und Lösungen zur Derivatbewertung
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Teubner
2007
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Teubner Studienbücher Wirtschaftsmathematik
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| Beschreibung: | Erg. zu: Irle, Albrecht: Finanzmathematik Auch als Internetausgabe |
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Inhaltsverzeichnis
Teil I: Leitfaden und Aufgaben
1 Einführung in die Preistheorie 11
Aufgaben 19
2 Stochastische Grundlagen diskreter Märkte 22
Aufgaben 29
3 Preistheorie im n-Perioden-Modell 31
Aufgaben 38
4 Amerikanische Claims und optimales Stoppen 42
Aufgaben 50
5 Der Fundamentalsatz der Preistheorie 53
Aufgaben 54
6 Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte 57
Aufgaben 60
7 Der Wienerprozeß 62
Aufgaben 68
8 Das Black-Scholes-Modell 71
Aufgaben 78
9 Das stochastische Integral 80
Aufgaben 85
10 Stochastische Integration und Lokalisation 86
Aufgaben 90
11 Quadratische Variation und die Itö-Formel 92
Aufgaben 10°
12 Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration 101
Aufgaben 106
13 Märkte und stochastische Differentialgleichungen 108
Aufgaben 116
14 Anleihenmärkte und Zinsstrukturen 118
Aufgaben 127
Teil II: Lösungen zu den Aufgaben
Lösungen zu Kapitel 1 131
Lösungen zu Kapitel 2 137
Lösungen zu Kapitel 3 143
Lösungen zu Kapitel 4 155
Lösungen zu Kapitel 5 161
Lösungen zu Kapitel 6 167
Lösungen zu Kapitel 7 171
Lösungen zu Kapitel 8 179
Lösungen zu Kapitel 9 187
Lösungen zu Kapitel 10 191
Lösungen zu Kapitel 11 195
Lösungen zu Kapitel 12 199
Lösungen zu Kapitel 13 204
Lösungen zu Kapitel 14 210
Literaturverzeichnis 218
Sachverzeichnis 220 |
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Inhaltsverzeichnis
Teil I: Leitfaden und Aufgaben
1 Einführung in die Preistheorie 11
Aufgaben 19
2 Stochastische Grundlagen diskreter Märkte 22
Aufgaben 29
3 Preistheorie im n-Perioden-Modell 31
Aufgaben 38
4 Amerikanische Claims und optimales Stoppen 42
Aufgaben 50
5 Der Fundamentalsatz der Preistheorie 53
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6 Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte 57
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7 Der Wienerprozeß 62
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11 Quadratische Variation und die Itö-Formel 92
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12 Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration 101
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13 Märkte und stochastische Differentialgleichungen 108
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Teil II: Lösungen zu den Aufgaben
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Literaturverzeichnis 218
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