Optionen, Futures und andere Derivate - das Lösungsbuch:
Gespeichert in:
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|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German English |
| Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Pearson Studium
2006
|
| Ausgabe: | [6. Aufl.] |
| Schriftenreihe: | wi : bwl/ börse & finanzen
wi : wirtschaft |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke |
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| adam_text | Inhaltsübersicht
Vorwort 7
Kapitel 1 Einführung 9
Kapitel 2 Futures-Märkte 17
Kapitel 3 Absicherungsstrategien mit
Kapitel 4 Zinssätze 25
Kapitel 5 Bestimmung von
Kapitel 6 Zins-Futures 41
Kapitel 7
Kapitel 8 Optionsmärkte 55
Kapitel 9 Eigenschaften von Aktienoptionen 63
Kapitel 10 Handelsstrategien mit Optionen 69
Kapitel 11 Binomialbäume 75
Kapitel 12 Wiener-Prozesse und
Kapitel 13 Das Black-Scholes-Merton-Modell 91
Kapitel 14 Optionen auf Aktienindizes, Währungen und
Kapitel 15 Sensitivitäten von Optionspreisen 119
Kapitel 16
Kapitel 17 Numerische Verfahren: Grundlagen 139
Kapitel 18
Kapitel 19 Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen I6I
Kapitel 20 Kreditrisiko 167
Kapitel 21 Kreditderivate 175
Kapitel 22 Exotische Optionen 183
Kapitel 23 Wetter-, Energie- und Versicherungsderivate I9i
Kapitel 24 Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung 193
Kapitel 25
Kapitel 26 Zinsderivate: Die
Kapitel 27 Anpassungen: Konvexität, Zahlungstermine
und Quantos 215
Kapitel 28 Zinsderivate: Die Short-Rate-Modelle 221
Kapitel 29 Zinsderivate: Das HJM- und das LIBOR-Market-Modell 229
Kapitel 30 Mehr zu
Kapitel 31 Realoptionen 237
|
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Inhaltsübersicht
Vorwort 7
Kapitel 1 Einführung 9
Kapitel 2 Futures-Märkte 17
Kapitel 3 Absicherungsstrategien mit
Kapitel 4 Zinssätze 25
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