Theoretische und empirische Aspekte der Prognose wichtiger makroökonomischer Größen:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Göttingen
Cuvillier
2005
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
I
1 Einleitung 3
2 ökonomische Grundlagen 8
2.1 Einflußfaktoren auf den Zinssatz.................... 9
2.1.1 Zinsstrukturkurve und Terminrendite ............. 9
2.1.2 GeldpoUtik: Geldmenge und Geldmarktzins.......... 12
2.1.2.1 Auswirkung auf den kurzfristigen Zinssatz..... 12
2.1.2.2 Auswirkung auf den langfristigen Zinssatz..... 15
2.1.3 Inflation und Inflationserwartungen.............. 19
2.1.4 Fiskalpolitik: Staatsverschuldung und Staatsdefizit...... 21
2.1.5 Kapitalmärkte: Aktienmärkte.................. 29
2.1.6 Einkommen........................... 33
2.1.7 Wechselkurs .......................... 36
2.1.8 Ausländische Anleihemärkte.................. 38
2.1.9 Zusammenfassung....................... 40
2.2 Einflußfaktoren auf den Aktienmarkt.................. 42
2.2.1 Einkommen........................... 45
2.2.2 Zinsen.............................. 49
2.2.3 Fiskalpolitik: Staatsdefizit, Staatsverschuldung und Unterneh¬
menssteuern........................... 53
2.2.4 Geldpolitik........................... 56
2.2.5 Inflation............................. 61
2.2.6 Wechselkurs.......................... 65
2.2.7 Kapitalmärkte: ausländische Aktienmärkte.......... 61
2.2.8 ölpreis............................. 69
2.2.9 Effekte der technischen Analyse und der mikroökonomischen
Fundamentalanalyse...................... 70
2.2.10 Branchen-und unternehmensspezifische Faktoren....... 72
2.2.11 Zusammenfassung....................... 76
2.3 Einflußfaktoren auf den Wechselkurs.................. 79
2.3.1 Theoretische Grundlagen.................... 79
2.3.1.1 Das MUNDELL-FLEMING-Modell......... 79
2.3.1.2 Der
2.3.1.3 Der
2.3.1.4 Der Vermögensbestandsansatz ........... 90
2.3.2 Inflation............................. 96
2.3.3 Zinsen.............................. 98
2.3.3.1 Einfluß der Zinsen im monetären Ansatz mit sofor¬
tiger Preisanpassung ................. 100
2.3.3.2 Einfluß der Zinsen im monetären Ansatz mit verzö¬
gerter Preisanpassung................ 101
2.3.4 Geldpolitik........................... 101
2.3.4.1 Geldpolitik im MUNQELL-FLEMING-Modell ... 101
2.3.4.2 Geldpolitik im monetären Ansatz mit sofortiger
Preisanpassung ................... 104
2.3.4.3 Geldpolitik im monetären Ansatz mit verzögerter
Preisanpassung ................... 105
2.3.4.4 Geldpolitik im Vermögensbestandsansatz...... 106
2.3.5 Fiskalpolitik.......................... 109
2.3.5.1 Fiskalpolitik im MUNDELL-FLEMING-Modell ... 109
2.3.5.2 Fiskalpolitik im Vermögensbestandsansatz..... 111
2.3.6 Internationaler Handel..................... 113
2.3.7 Einkommen und Kapitalmärkte ................ 114
2.3.8 Ölpreis............................. 115
2.3.9 Zusammenfassung....................... 117
2.4 Länderspezifische Abgrenzungen.................... 118
2.4.1 Bedeutende Märkte für Deutschland.............. 120
2.4.2 Bedeutende Märkte für die USA................. 124
2.4.3 Bedeutende Märkte für Japan ................. 127
3 Verfahren zur Variablenauswahl 130
3.1 Data Mining............................... 132
3.2 Auswahl im bivariaten Kontext..................... 135
3.2.1 In-sample Maße ........................ 135
3.2.2 Out-of-sample Maße...................... 140
3.2.3 Tests auf Gleichheit der Prognosen............... 143
3.3 Auswahl im multivariaten Kontext................... 148
3.3.1 Besonderheiten im multivariaten Kontext . .......... 148
3.3.1.1 GRANGBR-Kausalität im multivariaten Modell ... 149
3.3.1.2 Multikollinearität.................. 151
3.3.2 Schrittweise Regression.................... 154
3.3.2.1 Aufbauende Methode................ 155
3.3.2.2 Abbauende Methode................. 157
3.3.2.3 General-to-Specific-Ansatz............. 158
3.3.3 Auswahlkriterien........................ 163
3.3.3.1 Bestimmtheitsmaß.................. 163
3.3.3.2 Prognosequalitat................... 165
3.3.3.3 Informationskriterien................ 166
3.3.3.3.1 Kriterien:
3.3.3.3.2 Signifikanzniveaus der Kriterien..... 170
3.3.3.3.3 Kritik................... 172
3.3.4 Extreme
3.3.5 Kombinationen von Prognosen................. 176
3.3.6 Faktormodelle ......................... 183
4 Quantitative Prognosemethoden 191
4.1 Univariate Prognoseverfahren...................... 193
4.1.1 Einfache univariate Verfahren................. 193
4.1.1.1 AR-Prozeß...................... 193
4.1.1.2 MA-Prozeß..................... 195
4.1.1.3 ARMA-Prozeß.................... 196
4.1.2 Multiple univariate Verfahren ................. 196
4.2 Mulüvariate Prognoseverfahren..................... 197
4.3 Autoregressive Vektormodelle..................... 200
4.3.1 Grundzüge........................... 202
4.3.2 Strukturelle vektorautoregressive Modelle........... 204
4.3.3 InstationHre Prozesse...................... 206
4.3.3.1 Grundlagen ..................... 206
4.3.3.2 Vektor Fehlerkorrekturmodelle........... 207
4.3.4 Spezifikation.......................... 212
4.3.4.1 Bestimmung der Laglänge.............. 212
4.3.4.2 Auswahl der Variablen ............... 216
4.3.5 Bayesianische Vektorautoregressionen............. 218
4.4 Stützperiode und Strukturbrtiche.................... 221
n Empirischer Teil 225
5
5.1 Prognostizierte Variablen........................ 228
5.2 Erklärende Variable........................... 237
5.3 Datenanalyse.............................. 242
5.3.1 Tests auf Staüonarität...................... 243
5.3.2 Ergebnisse der Staüonaritätstests................ 246
6 Prognose von Zinsen, Aktienindizes und Wechselkursen 248
6.1 Struktur der Analyse.......................... 248
6.2 Bivariate Kausalitätstests........................ 251
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3 In-sample Tests für den Aktienindex........ 254
6.2.1.4 In-sample Tests für den Wechselkurs........ 254
6.2.1.5 Kollinearitätsuntersuchungen............ 254
6.2.2 Out-of-sample Kausalitätstests................. 266
6.2.2.1 Data Mining
6.2.2.2 Bivariate out-of-sample Tests............ 269
6.2.2.2.1 Out-of-sample Tfest für den kurzfristigen
Zinssatz.................. 269
6.2.2.2.2 Out-of-sample Test für den langfristigen
Zinssatz................. . 273
6.2.2.2.3 Out-of-sample Test für den Aktienindex . 276
6.2.2.2.4 Out-öf-sample Test für den Wechselkurs . 279
6.2.2.3 Kollinearitätsuntersuchung............. 282
6.3 Multivariate Verfahren......................... 289
6.3.1 Abbauende Methode...................... 289
6.3.2 Bayesianisches Mbrmationskriterium (BIC) ......... 292
6.3.3 Final
6.3.4 Out-of-sample Vergleiche................... 296
6.3.5 Faktormodelle......................... 299
6.3.6 Prognosekombinationen.................... 300
6.4 Vergleich der Prognosefehler...................... 301
6.4.1 Kurzfristiger Zinssatz...................... 303
6.4.2 Langfristiger Zinssatz ..................... 304
6.4.3 Aktienindex........................... 308
6.4.4 Wechselkurs.......................... 312
6.5 Darstellung der überlegenen Prognosemethoden............ 318
7 Zusammenfassung 329
8 Anhang 337
9 Literaturverzeichnis 373
|
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
I
1 Einleitung 3
2 ökonomische Grundlagen 8
2.1 Einflußfaktoren auf den Zinssatz. 9
2.1.1 Zinsstrukturkurve und Terminrendite . 9
2.1.2 GeldpoUtik: Geldmenge und Geldmarktzins. 12
2.1.2.1 Auswirkung auf den kurzfristigen Zinssatz. 12
2.1.2.2 Auswirkung auf den langfristigen Zinssatz. 15
2.1.3 Inflation und Inflationserwartungen. 19
2.1.4 Fiskalpolitik: Staatsverschuldung und Staatsdefizit. 21
2.1.5 Kapitalmärkte: Aktienmärkte. 29
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2.1.7 Wechselkurs . 36
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2.1.9 Zusammenfassung. 40
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2.2.1 Einkommen. 45
2.2.2 Zinsen. 49
2.2.3 Fiskalpolitik: Staatsdefizit, Staatsverschuldung und Unterneh¬
menssteuern. 53
2.2.4 Geldpolitik. 56
2.2.5 Inflation. 61
2.2.6 Wechselkurs. 65
2.2.7 Kapitalmärkte: ausländische Aktienmärkte. 61
2.2.8 ölpreis. 69
2.2.9 Effekte der technischen Analyse und der mikroökonomischen
Fundamentalanalyse. 70
2.2.10 Branchen-und unternehmensspezifische Faktoren. 72
2.2.11 Zusammenfassung. 76
2.3 Einflußfaktoren auf den Wechselkurs. 79
2.3.1 Theoretische Grundlagen. 79
2.3.1.1 Das MUNDELL-FLEMING-Modell. 79
2.3.1.2 Der
2.3.1.3 Der
2.3.1.4 Der Vermögensbestandsansatz . 90
2.3.2 Inflation. 96
2.3.3 Zinsen. 98
2.3.3.1 Einfluß der Zinsen im monetären Ansatz mit sofor¬
tiger Preisanpassung . 100
2.3.3.2 Einfluß der Zinsen im monetären Ansatz mit verzö¬
gerter Preisanpassung. 101
2.3.4 Geldpolitik. 101
2.3.4.1 Geldpolitik im MUNQELL-FLEMING-Modell . 101
2.3.4.2 Geldpolitik im monetären Ansatz mit sofortiger
Preisanpassung . 104
2.3.4.3 Geldpolitik im monetären Ansatz mit verzögerter
Preisanpassung . 105
2.3.4.4 Geldpolitik im Vermögensbestandsansatz. 106
2.3.5 Fiskalpolitik. 109
2.3.5.1 Fiskalpolitik im MUNDELL-FLEMING-Modell . 109
2.3.5.2 Fiskalpolitik im Vermögensbestandsansatz. 111
2.3.6 Internationaler Handel. 113
2.3.7 Einkommen und Kapitalmärkte . 114
2.3.8 Ölpreis. 115
2.3.9 Zusammenfassung. 117
2.4 Länderspezifische Abgrenzungen. 118
2.4.1 Bedeutende Märkte für Deutschland. 120
2.4.2 Bedeutende Märkte für die USA. 124
2.4.3 Bedeutende Märkte für Japan . 127
3 Verfahren zur Variablenauswahl 130
3.1 Data Mining. 132
3.2 Auswahl im bivariaten Kontext. 135
3.2.1 In-sample Maße . 135
3.2.2 Out-of-sample Maße. 140
3.2.3 Tests auf Gleichheit der Prognosen. 143
3.3 Auswahl im multivariaten Kontext. 148
3.3.1 Besonderheiten im multivariaten Kontext . . 148
3.3.1.1 GRANGBR-Kausalität im multivariaten Modell . 149
3.3.1.2 Multikollinearität. 151
3.3.2 Schrittweise Regression. 154
3.3.2.1 Aufbauende Methode. 155
3.3.2.2 Abbauende Methode. 157
3.3.2.3 General-to-Specific-Ansatz. 158
3.3.3 Auswahlkriterien. 163
3.3.3.1 Bestimmtheitsmaß. 163
3.3.3.2 Prognosequalitat. 165
3.3.3.3 Informationskriterien. 166
3.3.3.3.1 Kriterien:
3.3.3.3.2 Signifikanzniveaus der Kriterien. 170
3.3.3.3.3 Kritik. 172
3.3.4 Extreme
3.3.5 Kombinationen von Prognosen. 176
3.3.6 Faktormodelle . 183
4 Quantitative Prognosemethoden 191
4.1 Univariate Prognoseverfahren. 193
4.1.1 Einfache univariate Verfahren. 193
4.1.1.1 AR-Prozeß. 193
4.1.1.2 MA-Prozeß. 195
4.1.1.3 ARMA-Prozeß. 196
4.1.2 Multiple univariate Verfahren . 196
4.2 Mulüvariate Prognoseverfahren. 197
4.3 Autoregressive Vektormodelle. 200
4.3.1 Grundzüge. 202
4.3.2 Strukturelle vektorautoregressive Modelle. 204
4.3.3 InstationHre Prozesse. 206
4.3.3.1 Grundlagen . 206
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4.3.4 Spezifikation. 212
4.3.4.1 Bestimmung der Laglänge. 212
4.3.4.2 Auswahl der Variablen . 216
4.3.5 Bayesianische Vektorautoregressionen. 218
4.4 Stützperiode und Strukturbrtiche. 221
n Empirischer Teil 225
5
5.1 Prognostizierte Variablen. 228
5.2 Erklärende Variable. 237
5.3 Datenanalyse. 242
5.3.1 Tests auf Staüonarität. 243
5.3.2 Ergebnisse der Staüonaritätstests. 246
6 Prognose von Zinsen, Aktienindizes und Wechselkursen 248
6.1 Struktur der Analyse. 248
6.2 Bivariate Kausalitätstests. 251
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3 In-sample Tests für den Aktienindex. 254
6.2.1.4 In-sample Tests für den Wechselkurs. 254
6.2.1.5 Kollinearitätsuntersuchungen. 254
6.2.2 Out-of-sample Kausalitätstests. 266
6.2.2.1 Data Mining
6.2.2.2 Bivariate out-of-sample Tests. 269
6.2.2.2.1 Out-of-sample Tfest für den kurzfristigen
Zinssatz. 269
6.2.2.2.2 Out-of-sample Test für den langfristigen
Zinssatz. . 273
6.2.2.2.3 Out-of-sample Test für den Aktienindex . 276
6.2.2.2.4 Out-öf-sample Test für den Wechselkurs . 279
6.2.2.3 Kollinearitätsuntersuchung. 282
6.3 Multivariate Verfahren. 289
6.3.1 Abbauende Methode. 289
6.3.2 Bayesianisches Mbrmationskriterium (BIC) . 292
6.3.3 Final
6.3.4 Out-of-sample Vergleiche. 296
6.3.5 Faktormodelle. 299
6.3.6 Prognosekombinationen. 300
6.4 Vergleich der Prognosefehler. 301
6.4.1 Kurzfristiger Zinssatz. 303
6.4.2 Langfristiger Zinssatz . 304
6.4.3 Aktienindex. 308
6.4.4 Wechselkurs. 312
6.5 Darstellung der überlegenen Prognosemethoden. 318
7 Zusammenfassung 329
8 Anhang 337
9 Literaturverzeichnis 373 |
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