Nichtlineare Dynamik des Devisenmarktes:
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| Veröffentlicht: |
Tönning
<<Der>> Andere Verlag
2005
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| Beschreibung: | Zugl.: Bern, Diss., Univ., 1995 |
| Beschreibung: | 162 S. 64 schw.-w. Ill., 12 schw.-w. Tab. 210 mm x 150 mm |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 15
1.1 Aufbau............................... 16
1.2 Die wichtigsten Resultate..................... 18
1
2 Zeitreihenanalyse 21
2.1 Univariate Zeitreihenmodellierung................ 21
2.1.1 Lineare Differenzengleichungen ............. 22
2.1.2 Stochastische Prozesse.................. 26
2.2 Spektralanalyse.......................... 28
2.2.1
2.2.2 Diskrete
2.3 Nichtlinearität........................... 32
2.3.1 Arten nichtlinearer Abhängigkeit............ 33
3 Nichtlineare stochastische Modelle 35
3.1 EGARCH............................. 35
4 Deterministisches Chaos 38
4.1 Einleitung............................. 38
4.2 Nichtlineare Differentialgleichungen............... 39
4.2.1 Modell von
4.2.2 Qualitativ lösbare Differentialgleichungen........ 43
4.2.3 Nichtlösbare Differentialgleichungen........... 43
4.3 Diskrete chaotische Prozesse................... 44
4.3.1
4.3.2
4.4 Ergodische Eigenschaft von det. Systemen........... 48
4.4.1 Begriffe aus der Wahrscheinlichkeitstheorie....... 49
4.4.2 Chaos und Dichtefunktionen............... 52
5 Künstliche Neuronale Netze (ANN) 61
5.1 Einleitung............................. 61
5.2 Single
5.2.1 Schätzen/Trainieren Neuronaler Netze......... 65
5.2.2 Backpropagation..................... 66
6 Wechselkurs-Modelle 70
6.1 Strukturelle Modelle....................... 70
6.1.1 Traditionell Keynesianische Modelle........... 71
6.1.2 Monetärer Ansatz..................... 71
6.1.3 Asset-Market-Models / News-Model........... 72
6.2 Sind ARCH-Effekte theoretisch fundiert?............ 73
6.3 Können Wechselkurse chaotisch sein?.............. 75
6.3.1 Chartisten......................... 75
6.3.2 Modell von De Grauwe, Dewachter und Embrechts (1993) 76
II
7 Lineare Analyse 80
7.1 Einheitswurzeln.......................... 80
7.2 Deskriptive Statistiken...................... 83
7.3 Nichtparametrische Dichteschätzung .............. 85
7.4 Lineare Abhängigkeit....................... 87
7.5 Spektralanalyse.......................... 87
8 Testen der Nichtlinearität 90
8.1 Testen auf nichtlineare Abhängigkeit.............. 90
8.1.1 Der BDS-Test....................... 90
8.1.2 Herleitung......................... 91
8.1.3 Anwendung auf ungefilterte Daten ........... 92
9 Schätzen eines E-GARCH-Modells 94
9.1 Herleitung der Likelihood-Funktion............... 94
9.2 Ergebnisse............................. 95
9.3 Untersuchung der Residuen ................... 95
10 Verifizierung von Chaos 98
10.1 Einbettung univariater Zeitreihen................ 98
10.2 Korrelationsdimension...................... 99
10.2.1 Dimensionen........................ 99
10.2.2 Berechnen der Korrelationsdimension..........100
10.3 Lyapunov-Exponenten......................102
10.3.1 Lyapunov-Exponenten dynamischer Systeme......102
10.3.2 Schätzen von Lyapunov-Exponenten ..........106
10.4 Ein nichtparametrischer Test für Chaos ............113
11 Anwendung neuronaler Netzwerke 118
11.1 Beurteilung der Prognosegüte..................118
11.2 Overfltting.............................120
11.3 Ein Netzwerk lernt die
11.4 Prognose mit Wechselkurs Daten................122
A
B Nichtparametrische Dichte Schätzungen 130
C Bedingte und unbedingte Volatilität 134
D Korrelations Dimensionen 138
E
Literaturverzeichnis 151
Index 158
|
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Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 15
1.1 Aufbau. 16
1.2 Die wichtigsten Resultate. 18
1
2 Zeitreihenanalyse 21
2.1 Univariate Zeitreihenmodellierung. 21
2.1.1 Lineare Differenzengleichungen . 22
2.1.2 Stochastische Prozesse. 26
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2.3.1 Arten nichtlinearer Abhängigkeit. 33
3 Nichtlineare stochastische Modelle 35
3.1 EGARCH. 35
4 Deterministisches Chaos 38
4.1 Einleitung. 38
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4.2.2 Qualitativ lösbare Differentialgleichungen. 43
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4.3.1
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4.4 Ergodische Eigenschaft von det. Systemen. 48
4.4.1 Begriffe aus der Wahrscheinlichkeitstheorie. 49
4.4.2 Chaos und Dichtefunktionen. 52
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5.1 Einleitung. 61
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5.2.1 Schätzen/Trainieren Neuronaler Netze. 65
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6.1 Strukturelle Modelle. 70
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6.1.2 Monetärer Ansatz. 71
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6.2 Sind ARCH-Effekte theoretisch fundiert?. 73
6.3 Können Wechselkurse chaotisch sein?. 75
6.3.1 Chartisten. 75
6.3.2 Modell von De Grauwe, Dewachter und Embrechts (1993) 76
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7.4 Lineare Abhängigkeit. 87
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8.1.1 Der BDS-Test. 90
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9 Schätzen eines E-GARCH-Modells 94
9.1 Herleitung der Likelihood-Funktion. 94
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10 Verifizierung von Chaos 98
10.1 Einbettung univariater Zeitreihen. 98
10.2 Korrelationsdimension. 99
10.2.1 Dimensionen. 99
10.2.2 Berechnen der Korrelationsdimension.100
10.3 Lyapunov-Exponenten.102
10.3.1 Lyapunov-Exponenten dynamischer Systeme.102
10.3.2 Schätzen von Lyapunov-Exponenten .106
10.4 Ein nichtparametrischer Test für Chaos .113
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11.3 Ein Netzwerk lernt die
11.4 Prognose mit Wechselkurs Daten.122
A
B Nichtparametrische Dichte Schätzungen 130
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Literaturverzeichnis 151
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