Statistische Methoden in der empirischen Wirtschaftsforschung:
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Münster
LIT
2005
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1 |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Indexzahlen 1
1.1 Einleitung.................................... 1
1.2 Symbolik..................................... 1
1.3 Ökonomische Indexzahlen........................... 2
1.4 Preisbereinigung (Deflationierung)....................... 3
1.5 Umbasierung, Verkettung und Verknüpfung ................. 4
1.6 Fortschreibung von Veränderungen...................... 5
1.7 Kaufkraftparitäten............................... 8
1.8 Übungsaufgaben ................................ 11
1.9 Literatur..................................... 12
2 Datengewinnung und Stichprobenverfahren 15
2.1 Einleitung.................................... 15
2.2 Statistische Erhebungen............................ 15
2.3 Die reine Zufallsstichprobe........................... 16
2.4 Geschichtete Stichproben............................ 18
2.5 Klumpenstichproben und mehrstufige Auswahl................ 23
2.6 Umfragen und Panels in der Marktforschung................. 23
2.7 Übungsaufgaben ................................ 27
2.8 Literatur..................................... 28
3 Simulation 31
3.1 Einleitung.................................... 31
3.2 Zufallszahlen und Pseudo-Zufallszahlen.................... 31
3.3 Gleichverteilte Pseudo-Zufallszahlen...................... 32
3.4 Die Methode
3.5 Exponentialverteilung.............................. 39
3.6
3.7 Normalverteilung................................ 41
3.7.1 Methode
3.7.2 Methode
3.8 Logarithmische Normalverteilung....................... 43
3.9 Erzeugung von diskreten Verteilungen..................... 44
3.10 Das Modell der einperiodigen Portefeuille- Entscheidung.......... 45
3.11 Eine Simulationsstudie............................. 47
3.12 Übungsaufgaben ................................ 50
3.13 Literatur..................................... 51
4 Überprüfung von Unabhängigkeits- und Verteilungshypothesen 53
4.1 Einleitung.................................... 53
4.2 Ein verteilungsfreier Test auf Unabhängigkeit ................ 53
4.3 Testverfahren für die Überprüfung von Verteilungshypothesen....... 55
4.3.1 a) Kolmogoroff-Smirnoff-Test ..................... 55
4.3.2 b) Chiquadrat-Anpassungstest..................... 56
4.4 Berechnung der theoretischen Wahrscheinlichkeiten............. 58
4.5 Verteilungshypothesen für Aktienkursveränderungen............. 58
4.6 Übungsaufgaben ................................ 61
4.7 Literatur..................................... 62
5 Statistische Analyse nichtnegativer Merkmale 63
5.1 Einleitung.................................... 63
5.2 Theoretische Modelle für Einkommens- und Vermögensverteilungen .... 63
5.3 Die Logarithmische Normalverteilung..................... 65
5.4 Wahrscheinlichkeitspapier (Graphischer Verteilungstest)........... 66
5.5 Q-Q-Plots: Eine attraktive Alternative zum Wahrscheinlichkeitspapier ... 70
5.6 Mischung von Verteilungen........................... 73
5.7 Konzentrationsmaße.............................. 77
5.7.1 Gini-Koeffizient und Lorenzkurve (relative Konzentration)..... 79
5.7.2 Herfindahl-Index (absolute Konzentration).............. 82
5.8
5.9 Internationaler Vergleich der Einkommenskonzentration........... 88
5.10 Übungsaufgaben ................................ 90
5.11 Literatur..................................... 93
6 Input-Output-Analyse 95
6.1 Einleitung.................................... 95
6.2 Die Input-Output-Matrix............................ 95
6.3
6.4 Hochrechnungsverfahren (RAS und MODOP)................ 101
6.5 Das Input-Output-Modell........................... 104
6.5.1 Das offene statische Input-Output-Modell .............. 104
6.5.2 Einige Ergebnisse für nichtnegative Matrizen............. 104
6.6 Modellanalyse.................................. 106
6.7 Das dynamische Input-Output-Modell..................... 107
6.8 Produzieren Roboter Arbeitslosigkeit ?.................... 107
6.9 Übungsaufgaben ................................ 113
7 Stochastische Modelle für Zeitreihen 115
7.1 Einleitung.................................... 115
7.2 Grundlegende Begriffe............................. 117
7.3 Simulierte Zeitreihen.............................. 119
7.4 Der AR(p)-Prozeß ............................... 121
7.4.1 Der AR(1)-Prozeß ........................... 121
7.4.2 Der AR(2)-Prozeß ........................... 123
7.5 Der MA(q)-Prozeß............................... 125
7.5.1 MA(1)- und MA(2)-Prozesse...................... 125
7.5.2 Invertibilität von Moving-Average-Prozessen............. 126
7.6
7.7 Stochastische Prozesse für Differenzen..................... 131
7.8 Autoregressive Saisonprozesse......................... 133
7.9 Der ARIMA(p,d,q)-Prozeß........................... 135
7.10 Einige empirische Beispiele für ARIMA-Modelle............... 136
7.11 Integrierte und kointegrierte Prozesse..................... 137
7.11.1 Einführung in die Problematik..................... 137
7.11.2 Integrierte und kointegrierte Prozesse................. 139
7.11.3 Stochastischer und deterministischer Trend.............. 140
7.12
7.12.1 Einheitswurzeltest ........................... 140
7.12.2 Test auf Kointegration......................... 143
7.13 Übungsaufgaben ................................ 144
7.14 Literatur..................................... 145
7.15 Anhang: Inversion von Lagpolynomen..................... 148
7.15.1 Lagpolynom für den MA(1)-Prozeß.................. 148
7.15.2 Lagpolynom für den MA(2)-Prozeß.................. 149
8 Regressionsanalyse 151
8.1 Einleitung.................................... 151
8.2 Empirische Einfachregression.......................... 151
8.3 Ein Beispiel für eine Einfachregression: Investitionsfunktion......... 155
8.4 Matrizen und Vektoren............................. 156
8.5 Multiple Regression............................... 157
8.6 Die Matrix X+................................. 159
8.7 Güte der Anpassung.............................. 160
8.8 Das einfache Regressionsmodell (K — 2) ................... 161
8.9 Maximum-Likelihood-Schätzung........................ 162
8.10 Erwartungstreue Schätzfunktionen...................... 164
8.11 Varianzen der Schätzer ßx und ßi....................... 165
8.12 Hypothesentests für das einfache Regressionsmodell............. 166
8.13 Das multiple lineare Regressionsmodell.................... 166
8.14 Ein empirisches Beispiel (Investitionsfunktion)................ 168
8.15 Ökonometrische Analyse trendbehafteter Zeitreihen............. 170
8.15.1 Vorbemerkung.............................. 170
8.15.2 Einheitswurzeltests und Test auf Kointegration ........... 170
8.16 Das Fehler-Korrektur-Modell.......................... 171
8.17 Übungsaufgaben ................................ 174
8.18 Literatur..................................... 175
Dieses Lehrbuch behandelt die wichtigsten statistischen
Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung. Dazu
gehören Indexberechnung, Stichprobenziehung, Erzeugung
von Zufallszahlen und Simulation, Tests von Verteilungs- und
Unabhängigkeits-Hypothesen, Modelle der Einkommensver¬
teilungen, Konzentrationsmaße, Input-Output-Analyse, Zeit¬
reihenanalyse und Regressionsanalyse. Die einzelnen Me¬
thoden werden durch Beispiele illustriert. Das Buch wendet
sich an Studenten der Wirtschaftswissenschaften und kann
als Grundlage einer Vorlesung über empirische Wirtschafts¬
forschung dienen.
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