Die Bedeutung und der Prognosegehalt makroökonomischer Indikatorvariablen für den deutschen Aktienmarkt:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Kovač
2005
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| Schriftenreihe: | Schriftenreihe Finanzmanagement
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
I
II
III
1. Einleitung.......................................................................................................1
1.1. Untersuchungsgegenstand und Zielsetzung...............................................1
1.2. Aufbau der Arbeit.......................................................................................3
2. Theoretische Grundlagen zur Preisbildung an Kapitalmärkten..............5
2.1. Die Prognostizierbarkeit von Kapitalmarktrenditen..................................5
2.2. Autokorrelation von Aktienrenditen..........................................................7
2.3. Statische Kapitalmarktgleichgewichtsmodelle........................................10
2.3.1. Das Capital
2.3.2. Die Arbitrage
2.3.3. Multi-Faktoren-Modelle (MFM)......................................................19
2.4. Intertemporale/dynamische Ansätze........................................................23
2.4.1. Das intertemporale Capital
2.4.2. Die intertemporale Arbitrage
2.4.3. Das
2.5.
2.6. Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse..........................................35
3. Empirische Untersuchungen über die Prognoseeigenschaft
von makroökonomischen Variablen in der Literatur
(Deskriptive Analyse)..................................................................................41
3.1. Das Verhältnis von Aktienrenditen und realwirtschaftlicher Aktivität ...42
3.2. Der Prognosegehalt von makroökonomischen Indikatorvariablen für
Aktienrenditen..........................................................................................45
3.2.1. Keim/Stambaugh (1986)...................................................................46
3.2.2. Chen/Roll/Ross (1986).....................................................................49
3.2.3. Fama/French(1989).........................................................................52
3.2.4. Jensen/Mercer/Johnson(1996).........................................................54
3.2.5.
3.2.6. James/Koreisha/Partch (1985)..........................................................62
3.2.7. Studien über den deutschen Kapitalmarkt........................................64
VII
3.2.8. Diskussion der bisherigen Untersuchungsergebnisse.......................68
3.3. Der Zusammenhang zwischen Aktienrenditen und realwirtschaft¬
licher Aktivität im internationalen Kontext.............................................71
3.3.1. Internationale konjunkturelle Wechselwirkungen............................72
3.3.2. Internationale Wechselwirkungen zwischen Aktienmärkten...........73
3.3.3. Aktienrenditen und realwirtschaftliche Aktivität im inter¬
nationalen Vergleich.........................................................................75
3.4. Filterung der bedeutendsten makroökonomischen Indikatorvariablen
für Aktienrenditen....................................................................................78
3.4.1. Der Kapitalmarktzins........................................................................79
3.4.2. Der kurzfristige Zins.........................................................................79
3.4.3. Die Zinsstruktur
3.4.4. Die Rentenmarkt-Risikoprämie
3.4.5. Die Dividendenrendite......................................................................85
3.4.6. Der Wechselkurs...............................................................................87
3.4.7. Inflation und Geldmenge..................................................................89
4. Eigene empirische Untersuchung über den langfristigen
Zusammenhang von makroökonomischen Variablen und
dem Aktienmarkt.........................................................................................93
4.1. Das methodische Vorgehen und der Datensatz der Studie......................93
4.1.1. Das konzeptionelle Vorgehen der Studie.........................................93
4.1.2. Das methodische Vorgehen: Zeitreihenanalyse als alternative
Vorgehensweise................................................................................95
4.1.3. Der Datensatz der Studie..................................................................98
4.1.3.1. Die Zeitreihen der Indizes........................................................98
4.1.3.2. Die Zeitreihen der Messvariablen der realwirtschaft¬
lichen Aktivität........................................................................105
4.1.3.3. Die Zeitreihen der makroökonomischen Indikatorvariablen... 106
4.1.3.4. Statische Analyse der verwendeten Zeitreihen........................115
4.2. Untersuchung der permanenten und kurzfristigen Komponenten von
Aktienpreisen..........................................................................................121
4.2.1. Das Modell von Fama/French (1988b)...........................................121
4.2.2. Die Autokorrelationen der verwendeten Indizes............................122
4.3. Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Aktienmarkt und
realwirtschaftlicher Aktivität..................................................................126
Vin
4.3.1. Regression der jeweiligen Wachstumsrate der Industrie¬
produktion auf die verwendeten deutschen und US-amerika¬
nischen Indizes................................................................................127
4.3.2. Kointegrationsanalyse zwischen Variablen realwirtschaftlicher
Aktivität und den verwendeten deutschen und US-amerika¬
nischen Indizes................................................................................135
4.4. Untersuchung des Zusammenhangs zwischen makroökonomischen
Indikatorvariablen und realwirtschaftlicher Aktivität............................144
4.4.1. Bivariate Kointegrationsanalysen zwischen realwirtschaftlicher
Aktivität und den instationären deutschen und US-amerika¬
nischen Indikatorvariablen .............................................................145
4.4.2. Multivariate vektorautoregressive Analyse zwischen
realwirtschaftlicher Aktivität und stationären deutschen
und US-amerikanischen Indikatorvariablen...................................152
4.5. Untersuchung des Zusammenhangs zwischen makroökonomischen
Indikatorvariablen und Aktienmarkt......................................................167
4.5.1. Die Analyse für US-amerikanische Überschussrenditen...............169
4.5.2. Die Analyse für deutsche Überschussrenditen...............................179
5. Die Prognostizierbarkeit von Aktienrenditen unter Verwendung
der identifizierten makroökonomischen Indikatorvariablen...............189
5.1. Die Untersuchung für deutsche und US-amerikanische Aktien¬
renditen...................................................................................................189
5.2. Die Untersuchung einer US-amerikanischen Dominanz
makroökonomischer Indikatorvariablen für den deutschen
Aktienmarkt............................................................................................196
5.3. Die Prognose deutscher Aktienrenditen.................................................208
5.3.1. Gütekriterien zur Beurteilung der Prognosen.................................208
5.3.2. Der Prognosegehalt makroökonomischer Indikatorvariablen
für deutsche Aktienrenditen............................................................214
5.3.3. Die ökonomische Signifikanz einer festgestellten Prognostizier¬
barkeit.............................................................................................223
6. Fazit.............................................................................................................231
IV
V
IX
Es existiert bereits .umfangreiche Literatur über die Prognose von
US-amèrikanischen
de Arbeit berücksichtigt im Gegensatz zu der Mehrzahl der Studien
für-idenvdeutschen Markt einen ganzheitlichen Ansatz unter Einbe¬
ziehung des Beziehungsdreiecks von Realwirtschaft, Aktienmarkt
mid:makroökonomischen Indikatorvariablen. Dieser berücksichtigt
die Interdependenzen der Variablen simultan, wodurch auf dieser
Basis-die
für künftige Aktienrenditen belegt werden kann.
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