Empirische Evidenz zur Prognose der Ausfallwahrscheinlichkeit und der Recovery Rate von Bankkrediten an deutsche Unternehmen:
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| Format: | Buch |
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2005
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| Beschreibung: | Mannheim, Univ., Diss., 2005 |
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Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis X
Tabellenverzeichnis XI
XIV
Abkürzungsverzeichnis 1 Einleitung 1
1.1 Motivation 1
1.2 Forschungsfragen, Aufbau und Ergebnisse im Ãœberblick 5
2 Ansätze zur Messung der Äquivalenz von Ratingsystemen 11
2.1 Einleitung 11
2.2 Aufbau von Ratingsystemen 12
2.2.1 Eingangsinformation 13
2.2.2 Ratingprozess 15
2.2.3 Ergebnis des Ratingprozesses 18
2.2.4 Vergleichbarkeitsmatrix von Ratingsystemen 21
2.3 Vergleich des Aufbaus der Ratingssysteme internationaler Ratingagenturen 22
2.4 Analyse des Ergebnisses von Ratingsystemen 27
2.4.1 Vergleichende Analyse auf Basis deskriptiver Statistiken 27
2.4.2 Vergleich der Güte der Ausfallprognose 29
2.5 Zusammenfassung 35
3 Die Bedeutung nicht finanzieller Faktoren in internen Ratingsystemen 37
3.1 Einleitung 37
3.2 Literaturübersicht 38
3.3 Datensatz, Variablen und testbare Hypothese 42
3.4 Messung des Verhältnisses zwischen Ratings und Ausfallereignissen 46
3.4.1 Zusammenhang zwischen Ratings und Ausfallereignissen im Folgejahr 46
3.4.2 Sensitivitätsanalysen 56
3.5 Zusammenfassung 62
4 Die Behandlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Projektfinanzierungen 65
4.1 Einleitung 65
4.2 Bewertung von Risiken im Kreditgeschäft 66
VIII
4.3 Projektfinanzierung: Definition, Formen, Beteiligte und Risiken 71
4.4 Projektfinanzierung und Basel II 76
4.5 Instrumente zur Risikoprofilnormierung 78
4.6 Aufgabenerfflllung der Instrumente 80
4.7 Zusammenfassung 87
5 Empirische Evidenz zu Recovery Rates von Bankkrediten ............................ 89
5.1 Einleitung 89
5.2 Literaturübersicht 92
5.3 Hypothesen zu potenziellen Einflussfaktoren auf die Recovery Rate 96
5.4 Beschreibung des Datensatzes 102
5.5 Ergebnisse der empirischen Untersuchung 105
5.5.1 Höhe und Verteilung der Recovery Rates 106
5.5.2 Einflussfaktoren auf die Höhe der Recovery Rate HO
5.6 Zusammenfassung 120
6 Unifrageergebnisse zu potenziellen Einflussfaktoren auf die Recovery Rate 123
6.1 Einleitung 123
6.2 Literaturübersicht 125
6.3 Aufbau der Untersuchung 128
6.3.1 Befragungstechnik 129
6.3.2 Gestaltung der Befragungskarten 13°
6.3.3 Datenbasis 133
6.3.4 Ergebnisse der Umfrage zu potenziellen Einflussfaktoren auf die Recovery Rate 13?
6.4 Vergleich der Ergebnisse bei direkter und kombinierter Abfrage 151
6.5 Zusammenfassung 157
7 Die Werthaltigkeit von Kreditsicherheiten bei Ausfall des Kreditnehmers . 1*1
7.1 Einleitung 161
7.2 Datensatz und Variablen der empirischen Untersuchung 1* 2
7.3 Empirische Analyse der Werthaltigkeit von Kreditsicherheiten ^9
7.4 Bedeutung und Werthaltigkeit von Kreditsicherheiten aus Sicht der Bankpraxis 1 ?4
7.5 Zusammenfassung 179
8 Ausblick 182
IX
Anhang 1: Definitionen der finanziellen Faktoren 185
Anhang 2: Empirisch ermittelte Werte der Risikokomponenten der Projektfinan¬
zierung 186
Anhang 3: Aufgabenerfüllung der Instrumente zur Risikomessung (Aufbau A) 187
Anhang 4: Aufgabenerfüllung der Instrumente zur Risikomessung (Aufbau B) 188
Anhang 5: Aufgabenerfüllung der Instrumente zur Risikomessung (Aufbau C) 189
Anhang 6: Definitionen der Variablen zu potenziellen Einflussfaktoren auf die
Recovery Rate 190
Anhang 7: Abhängigkeit der Bedeutung der Faktoren auf die Recovery Rate von
den Eigenschaften der Bank sowie der Befragten bei direkter Abfrage 191
Anhang 8: Abhängigkeit der Wirkung der Faktoren von den Eigenschaften der
Bank sowie der Befragten bei direkter Abfrage 192
Anhang 9: Abhängigkeit der signifikanten Koeffizienten von den Eigenschaften
der Bank sowie der Befragten 193
Anhang 10: Abhängigkeit der Bedeutung der Kreditsicherheiten von den Eigen¬
schaften der Bank sowie der Befragten 194
Anhang 11: Abhängigkeit der Werthaltigkeit der Kreditsicherheiten von den Ei¬
genschaften der Bank sowie der Befragten 195
Literaturverzeichnis 196
X
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1.1: Aufbau der Arbeit
Abb. 2.1: Beispiel für ROC und CAP Kurve 33
Abb. 3.1: VergleichderMcFadden sR2derModellelund3 53
Abb. 3.2: Vergleich der BrierScores der Modelle 1 und 3 54
Abb. 3.3: Vergleich der Anteile richtig kl. Beobachtungen der Modelle 1 und 3 54
Abb. 4.1: Erfassung von Kreditrisiken durch Risikokennzahl(en) 67
Abb. 4.2: Beteiligte an der Projektfinanzierung 72
Abb. 4.3: Empirische Analyse der PD und der LGD von Projektfinanzierungen 76
Abb. 4.4: Risikoprofile der Unternehmens und Projektfinanzierung 81
Abb.4.5: VergleichkumulierterPDbeiProjekt undUntemehmensfinanzien.ngen .... 83
Abb. 4.6: Vergleich kumulierter PD für Aufbau B und C g4
Abb. 4.7: Vergleich kumulierter PD für Aufbau B bei z=18% 85
Abb.5.1: Potenzielle Einflussfaktoren auf die Recovery Rate 97
Abb. 5.2: Darstellung der Verteilung der Recovery Rates 107
Abb. 5.3: Entwick.ung der Recovery Rates während des Bettachtungszeitraumes 108
Abb. 5.4: Recovery Rates bei Ansatz alternativer Definitionen ,09
Abb. 6.1: Design der Befragungskartei bei Befragung 1 ,32
Abb. 6.2: Höhe des Einflusses der Faktoren der Bergung, bei direkter Abfrage 140
Abb.6.3: HöhedesEi„flUSsesderFaktore„derBefragung2beidirek,erAbfrage 14.
Abb. 7.1: ^enzieLe Einflussfaktoren aufdieErmsouote von Kreditsicherheiten .63
Abb. 7.2: Darstellung der Verteilung der Erlösquoten m
XI
Tabellenverzeichnis
Tab.2.1: Klassifizierungskriterien für den Aufbau von Ratingsystemen 12
Tab. 2.2: Eingangsinformation von Ratingsystemen 13
Tab. 2.3: Der Ratingprozess 15
Tab. 2.4: Das Ergebnis des Ratingprozesses 19
Tab. 2.5: Vergleichbarkeitsmatrix von Ratingsystemen 21
Tab. 2.6: Vergleich der Ratingsysteme von Standard Poor s, Moody s und Fitch ... 23
Tab. 2.7: Einjährige Ausfallraten von Industrieunternehmen 26
Tab. 2.8: Klassifizierungskriterien durch deskriptive Statistiken 29
Tab. 2.9: Backtesting von Ratingsystemen 30
Tab. 2.10: Beispiel zur ROC und CAP Kurve 32
Tab. 3.1: Variablen zur Bestimmung des Einflusses nicht finanzieller Faktoren 43
Tab. 3.2: Ausfallereignisse nach Banken, Jahren und Gesamtratingklassen 44
Tab. 3.3: Deskriptive Statistiken der Ratings 45
Tab. 3.4: Regressionsergebnisse und Bewertungskriterien der Modelle 1, 2 und 3 50
Tab. 3.5: Bootstrappingverfahren der Bewertungskriterien der Modelle 1,2 und 3 52
Tab. 3.6: Relative Güte des Modells 3 im Vergleich zu Modelll und 2 55
Tab. 3.7: Ausfallprognose auf Basis unterschiedlicher Faktorarten 58
Tab. 3.8: Bootstrappingverfahren der Bewertungskriterien der Regressionen 1 und 2 . 60
Tab. 4.1: Anforderungen an die Instrumente der Risikoerfassung 68
Tab. 4.2: Maßnahmen zur Steuerung von Einzelrisiken 74
Tab. 4.3: Instrumente der Risikoerfassung 78
Tab. 4.4: Bedingte PD der Unternehmens und Projektfinanzierung 81
Tab. 4.5: Untersuchungsaufbau zur Aufgabenerfüllung 82
Tab. 4.6: Ergebnisse der Untersuchung auf Aufgabenerfüllung 86
XII
Tab. 5.1: Studien zur Höhe der Recovery Rate von Bankkrediten 93
Tab. 5.2: Hypothesen zu potenziellen Einflussfaktoren 101
Tab. 5.3: Beschreibung des Datensatzes
Tab. 5.4: Angaben zu den Einflussfaktoren der empirischen Untersuchung 104
Tab. 5.5: Darstellung der Korrelationen zwischen den potenziellen Einflussfaktoren .. 105
Tab. 5.6: Einfluss der Faktoren bei Anwendung univariater Analysemethoden 111
Tab. 5.7: Ergebnisse der linearen Regressionsanalyse m
Tab. 5.8: Zusammenfassung der Ergebnisse der univariaten und multivariaten Analyse 114
Tab. 5.9: Ergebnisse der Regressionsanalyse mit RR+ (0,1) als abhängige Variable ... 118
Tab. 5.10: Ergebnisse der Regressionsanalyse mit RR (0,1) als abhängige Variable ... 119
Tab. 6.1: Studien zu Recovery Rates differenziert nach wesentlichen Einflussfaktoren 126
Tab. 6.2: Eigenschaften und Ausprägungen der Befragungskarten 131
Tab. 6.3: Ausgestaltung der Befragungskarten 132
Tab. 6.4: Eigenschaften der beteiligten Banken und Befragten 134
Tab.6.5: Dummyvariab.en zu den Eigenschaften der Bank und der Befragten 135
Tab.6.6: Korrelationen zwischen den Eigenschaften der Bank und der Befragten 136
Tab.6.7: Durchschnittliche Bedeutung der acht Faktoren auf individue.ler Ebene 138
Tab.6.8: Ergebnisse zur Wirkung und Bedeutung der Faktoren bei direkter Abfrage . 143
Tab. 6.9: Kombination von zwei Faktoren auf Ebene des Befragten 145
Tab.6..O: Anzahl signifikanter Einflussfaktoren auf individueller Ebene 147
Tab. 6.11: Ergebnisse der Conjoint Analysen 149
Tab.6.12: Kombination von zwei signifikanten Faktoren auf Ebene des Befragten .5.
Tab.6.13: Verg.eich der Ergebnisse der direkten und kombinierten Abfrage 152
Tab. 6.14: Veränderung der Bedeutung der Faktoren auf individue.ler Ebene .54
Tab.6..5: G.eichheit der Bedeutung der Faktoren auf individueller Ebene 155
XIII
Tab. 6.16: Anzahl an Veränderungen auf individueller Ebene 156
Tab. 7.1: Beschreibung des Datensatzes zur Erlösquote (Teil 1) 164
Tab. 7.2: Beschreibung des Datensatzes zur Erlösquote (Teil 2) 165
Tab. 7.3: Beschreibung des Datensatzes zur Erlösquote (Teil 3) 166
Tab. 7.4: Darstellung der Korrelationen zwischen den potenziellen Einflussfaktoren .. 168
Tab. 7.5: Korrelation der Erlösquote mit potenziellen Einflussfaktoren 170
Tab. 7.6: Mittelwertvergleiche bei potenziellen Einflussfaktoren 171
Tab. 7.7: Einfluss makroökonomischer Faktoren auf die Erlösquote 173
Tab. 7.8: Häufigkeit vom Kreditsicherheiten 175
Tab. 7.9: Zeitraum der Überprüfung des Werts von Kreditsicherheiten 177
Tab. 7.10: Werthaltigkeit von Kreditsicherheiten 178
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