Finanzmarktstatistik: mit 35 Tabellen
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
2006
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Klappentext |
| Beschreibung: | IX, 267 S. graph. Darst. 235 mm x 155 mm |
| ISBN: | 3540277234 9783540277231 |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Kurse und Renditen....................................... 1
1.1 Kurse.................................................. 1
1.2 Renditedefinitionen...................................... 3
1.3 Kursbereinigung......................................... 8
1.4 Indizes................................................. 9
1.5 Stilisierte Fakten von Renditen............................ 12
1.6 Literaturhinweise........................................ 15
Univariate Renditeverteilungen............................ 17
2.1 Zufallsvariable und ihre Verteilung......................... 17
2.2 Maße zur Charakterisierung von Renditeverteilungen......... 24
2.2.1 Lagemaße........................................ 26
2.2.2 Streuungsmaße, Risikomaße......................... 28
2.2.3 Schiefe und Kurtosis............................... 31
2.2.4 Statistische Inferenz für Erwartungswert und Varianz
von Renditen..................................... 35
2.3 Parametrische Verteilungsmodelle......................... 38
2.3.1 Exkurs: Statistische Schätzmethoden................. 39
2.3.2 Normalverteilung.................................. 43
2.3.3 Mischungen von Normalverteilungen................. 49
2.3.4 i-Verteilung..................:.................... 53
2.3.5 Stabile Verteilungen............................... 56
2.3.6 Modellierung der Flanken von Renditeverteilungen
und extremer Ereignisse............................ 58
2.4 Literaturhinweise........................................ 63
Multivariate Renditeverteilungen.......................... 65
3.1 Gemeinsame Verteilung von Renditen...................... 65
3.1.1 Gemeinsame Verteilungsfunktion und gemeinsame
Dichtefunktion.................................... 66
3.1.2 Randverteilungen und bedingte Verteilungen.......... 66
VIII
3.1.3 Grafische Darstellungen............................ 69
3.2 Maßzahlen gemeinsamer Renditeverteilungen................ 72
3.2.1 Erwartungswertvektor............................. 73
3.2.2 Kovarianzmatrix.................................. 75
3.2.3 Korrelationsmatrix................................ 78
3.2.4 Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix bei
aniñen
3.2.5 RangkorrelationskoefBzient und
3.3 Multivariate parametrische Verteilungsmodelle.............. 85
3.3.1 Multivariate Normalverteilung...................... 85
3.3.2 Elliptische Verteilungen............................ 93
3.4
3.4.1 Grundbegriffe..................................... 97
3.4.2 Statistik für
3.5 Literaturhinweise........................................109
4 Einführung in die stochastischen Prozesse.................111
4.1 Grundbegriffe...........................................111
4.2 Stationarität und Ergodizität.............................113
4.3 WMte-Noise-Prozesse und
4.4
4.5 ARMA-Prozesse.........................................128
4.5.1 Der
4.5.2
4.5.3 Autoregressive Prozesse..........,.................131
4.5.4 Invertierbarkeit...................................135
4.5.5 ARMA-Prozesse und ARIMA-Prozesse...............137
4.5.6 Behandlung deterministischer Komponenten..........139
4.6 Statistische Schätzung von ARMA-Prozessen................139
4.6.1 Methode der kleinsten Quadrate ....................140
4.6.2 Methode der Momente.............................142
4.6.3 Maximum-Likelihood-Schätzung.....................143
4.6.4 Bestimmung der Lag-Länge.........................144
4.6.5 Empirische Beispiele...............................146
4.7 Literaturhinweise........................................149
5 Die
5.1 InformationserBzienz und Random-Walk-Hypothese..........151
5.2 Cowles-Jones-Test.......................................153
5.3 Runs-Test..............................................155
5.4 Portmanteau-Test.......................................156
5.5 Varianz-Quotienten-Test..................................159
5.6 Einheitswurzel-Test......................................162
5.7 Ergänzungen............................................163
5.8 Literaturhinweise........................................165
Inhaltsverzeichnis
6 Volatilität.................................................167
6.1 Volatilitäten empirischer Renditezeitreihen..................167
6.2 ARCH-Prozesse.........................................169
6.2.1 Definition und Eigenschaften........................169
6.2.2 Schätzung eines
6.2.3 Der AÄCiT(p)-Prozess.............................173
6.3 GARCH-Prozesse........................................175
6.3.1 Definition und Eigenschaften........................175
6.3.2 Schätzung eines GABCH(p, g)-Prozesses.............180
6.4 EGAROH- und TGARCH-Prozesse........................182
6.5 Stochastische Volatilität..................................186
6.6 Literaturhürweise........................................194
7 Das CAPM-Modell........................................195
7.1 Portfolio-Theorie........................................195
7.1.1 Ohne risikolose Anlage.............................195
7.1.2 Mit risikoloser Anlage..............................203
7.2 Statistische Inferenz für das CAPM........................208
7.2.1 Schätzung........................................208
7.2.2 Test des Achsenabschnitts..........................213
7.2.3 Querschnittsregression.............................217
7.2.4 Test auf Stabilität der Betas........................219
7.2.5 Black-Version.....................................224
7.3 Performance-Messung....................................228
7.3.1 Sharpe-Ratio.....................................229
7.3.2 Treynor-Ratio.....................................230
7.3.3
7.3.4 Treynor-Black-Maß................................231
7.3.5 Die risikobereinigte Performance....................232
7.4 Der parametrische
7.5 Literaturhinweise........................................238
8 Stochastische Dominanz...................................239
8.1 Stochastische Dominanz erster Ordnung....................239
8.2 Stochastische Dominanz zweiter Ordnung...................241
8.3 Stochastische Dominanz dritter Ordnung...................243
8.4 Weitere Dominanzbegriffe................................245
8.5 Überprüfung von Dommanzbeziehungen....................245
8.6 Tests auf stochastische Dominanz..........................249
8.7 Literaturhinweise........................................251
Literatur......................................................253
Index..........................................................263
Dieses Buch gibt eine Einführung in die wichtigsten Verfahren
der statistischen Analyse von Finanzmarktdaten wie beispiels¬
weise Kursen oder Renditen von Aktien oder Aktienindizes.
Unter den Themen sind die Deskription und Analyse von uni-
und multivariaten Renditeverteilungen, die Analyse der Struktur
von Renditezeitreihen sowie statistische Verfahren für das CAPM
und die Untersuchung der stochastischen Dominanz.
Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissen¬
schaften im Hauptstudium, aber auch an Praktiker in Banken
und Versicherungen. Es ist sehr gut zum Selbststudium geeignet.
Kenntnisse der Mathematik und Statistik werden nur soweit
vorausgesetzt, wie sie im wirtschaftswissenschaftlichen Grund¬
studium vermittelt werden.
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| author | Schmid, Friedrich 1947- Trede, Mark |
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