Derivative Finanzinstrumente: ein Lehrbuch für Bank- und Finanzfachleute
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Zürich
Compendio Bildungsmedien
2005
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Bankenwesen
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| Beschreibung: | 208 S. graph. Darst. 30 cm |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Geleitwort 7
Vorwort 8
Teil A Derivative Finanzinstrumente: Grundlagen 9
Zum Einstieg 10
1 Was sind derivative Finanzinstrumente? 11
1.1 Derivative Finanzinstrumente sind Termingeschäfte 11
1.2 Der Preis eines derivativen Finanzinstruments leitet sich vom Preis des
Basiswerts ab 12
Repetitionsf ragen 13
2 Unbedingte und bedingte Termingeschäfte 15
2.1 Das unbedingte Termingeschäft 15
2.2 Das bedingte Termingeschäft 15
Repetitionsf ragen 17
3 Die verschiedenen Positionen der Marktteilnehmer 18
3.1 Long und Short Position bei Kassageschäften 18
3.2 Long und Short Position bei Termingeschäften 19
Repetitionsf ragen 21
4 Die verschiedenen Motive, Termingeschäfte abzuschliessen 23
4.1 Der Hedger (das Absicherungsmotiv) 23^
4.2 Der Trader (das Spekulationsmotiv) 23
4.3 Der Arbitrageur (das Preisdifferenzmotiv) 24
Repetitionsfrage 26
5 Handelsmöglichkeiten von Derivaten 27
5.1 OTC Derivate 27
5.2 Die Kassabörse 27
5.3 Die Terminbörse 28
Repetitionsfrage 33
6 Das Underlying (Basiswert) 34
6.1 Wertpapiere als Underlying 34
6.2 Indizes und Baskets (Körbe) als Underlying 34
6.3 Währungen (Devisen, Currencies) als Underlying 37
6.4 Zinssätze als Underlying 38
6.5 Derivate als Underlying 38
6.6 Physical Settlement und Cash Settlement 38
Repetitionsfrage 40
INHALTSVERZEICHNIS 3^|
7 Visualisierung der Abhängigkeit zwischen Termin und Kassageschäft 41
7.1 Payoff Diagramm (Auszahlungsdiagramm) 41
7.2 Profit/Loss Diagramm (Gewinn/Verlust Diagramm) 42
7.3 Zusammenführung (Synthese) mehrerer Positionen in einem P/L Diagramm 44
7.4 Die Zerlegung (Analyse) einer Gesamtposition in ihre Bauteile 46
Repetitionsfragen 48
8 Rendite und Risiko 50
8.1 Die Rendite 50
8.2 Das Risiko 55
8.3 Diversifikationseffekt systematisches und unsystematisches Risiko 62
8.4 Zeitwert des Geldes 67
Repetitionsfragen 71
Teil B Unbedingte Termingeschäfte: Forwards, Futures und Swaps 75
Zum Einstieg 76
9 Der Terminpreis (Forward Rate) 77
9.1 Die Cost of Carry (Haltekosten), eine wichtige Komponente bei der
Terminpreisbildung 77
9.2 Bei einem fairen Terminpreis darf es keinen Free Lunch geben 79
9.3 Die Basis Unterschied zwischen Spot Rate und effektiver Forward Rate 81
Repetitionsfragen 83
10 Forwards 85
10.1 Das Devisen Termingeschäft (DTG, Forward auf Devisen) 85
10.2 Das Forward Rate Agreement (FRA, Forward auf Zinssätze) 85
Repetitionsfragen 87
11 Futures 88
11.1 Open und Close von Future Positionen 88
11.2 Eurex Spezifikationen 89
11.3 Traded Contracts und Open Interest 90
11.4 Sicherheitsleistungen (Margins) und der Leverage Effekt 91
11.5 Das Trading Motiv (Grundstrategien) 92
11.6 Hedging Motiv 93
Repetitionsfragen 98
12 Swaps 101
Repetitionsfragen 102
TeilC Bedingte Termingeschäfte: Optionen 105
Zum Einstieg 106
13 Die Ausstattungsmerkmale einer Option 107
13.1 Der Optionstyp 107
13.2 Der Basiswert (Underlying) 107
13.3 Der Ausübungspreis (Basispreis, Strike, Exercise Price) 107
13.4 Die Laufzeit 108
13.5 Das Settlement 108
13.6 Die Ausübungsmodalität (Style) 108
13.7 Das Options und Bezugsverhältnis (Ratio) 108
13.8 Der Optionspreis (Optionsprämie) 110
13.9 Exkurs: Termsheet eines Warrants 110
Repetitionsfragen 112
14 Die vier Grundgeschäftsarten einer Option 113
14.1 DerCall 113
14.2 Der Put 117
Repetitionsfragen 122
15 Der Preis einer Option 124
15.1 Der innere Wert (Intrinsic Value) 124
15.2 Der Zeitwert (Time Value, Extrinsic Value) 127
15.3 Wertgrenzen bei Optionen 132
15.4 Optionspreismodelle 135
Repetitionsfragen 138
16 Analyse von Optionen anhand von Kennzahlen 140
16.1 Statische Kennzahlen 140
16.2 Dynamische Kennzahlen 143
Repetitionsfragen 152
17 Strategien mit Optionen 154
17.1 Singuläre Optionsstrategien 154
17.2 Tradingstrategien 158
17.3 Hedgingstrategien 162
17.4 Arbitragestrategien 167
Repetitionsfragen 171
18 Übersicht: Exotische Optionen 172
18.1 Barrier Warrants 172
18.2 Digital Warrants 172
18.3 Average Warrants 172
18.4 Quanto Warrants 173
18.5 Compound Warrants 173
18.6 Chooser Warrants 173
18.7 Best of Warrants 173
INHALTSVERZEICHNIS T 5^B
Teil D Bedingte Termingeschäfte: Strukturierte Produkte 175
Zum Einstieg 76
19 Eigenschaften strukturierter Produkte 177
19.1 Preisdeterminanten von strukturierten Produkten 177
19.2 Die Emission von strukturierten Produkten 177
19.3 Die Bausteine strukturierter Produkte 178
20 Strukturierte Produkte mit Kapitalschutz 179
20.1 Kapitalgeschützte Produkte ohne Cap 179
20.2 Kapitalgeschützte Produkte mit Cap 181
21 Strukturierte Produkte mit maximaler Rendite 183
21.1 Produkte ohne Coupon (Discountzertifikate) 183
21.2 Produkte mit Coupon (Reverse Convertibles) 185
22 Produkte mit vollem Risiko (Zertifikate) 187
23 Übersicht des Schweizer Markts der strukturierten Produkte 188
Teil E Anhang 189
Antworten zu den Repetitionsf ragen 190
Formelverzeichnis 206
Stichwortverzeichnis 207
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