Risikominimierung in Finanzmärkten unter Berücksichtigung von Transaktionskosten:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Logos-Verl.
2005
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| adam_text | *RISIKOMINIMIERUNG IN FINANZMAERKTEN UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON
TRANSAKTIONSKOSTEN VON DER FAKULTAET FUER MATHEMATIK, INFORMATIK UND
NATURWISSENSCHAFTEN DER RHEINISCH-WESTFAELISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE
AACHEN ZUR ERLANGUNG DES AKADEMISCHEN GRADES EINES DOKTORS DER
NATURWISSENSCHAFTEN GENEHMIGTE DIS- SERTATION VORGELEGT VON ERIC BEUTNER
AUS KOBLENZ BERICHTER: UNIVERSITAETSPROFESSOR DR. H.-H. BOCK
UNIVERSITAETSPROFESSOR DR. U. KAMPS TAG DER MUENDLICHEN PRUEFUNG: 15.
DEZEMBER 2004 INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 7 2 DISKRETE STOCHASTISCHE
FINANZMAERKTE 11 2.1 FINANZMAERKTE OHNE TRANSAKTIONSKOSTEN 11 2.2
FINANZMAERKTE MIT TRANSAKTIONSKOSTEN 19 3 GLOBALE RISIKOMINIMIERUNG: TEIL
I 27 3.1 RISIKOMINIMIERUNG OHNE TRANSAKTIONSKOSTEN 27 3.2 DAS MODELL
UNTER TRANSAKTIONSKOSTEN 29 3.3 ABGESCHLOSSENHEIT DES GEWINNFUNKTIONAIS
36 3.4 ABGESCHLOSSENHEIT IM MEHRDIMENSIONALEN FALL 42 3.5
RISIKOMINIMIERUNG FUER |0| OO 48 4 SUMMEN ABGESCHLOSSENER MENGEN 55 4.1
DIREKTE SUMMEN ABGESCHLOSSENER MENGEN 55 4.2 NOTWENDIGES UND
HINREICHENDES KRITERIUM 61 4.3 HINREICHENDES KRITERIUM FUER KONVEXE KEGEL
70 5 GLOBALE RISIKOMINIMIERUNG: TEIL II 77 5.1 RISIKOMINIMIERUNG MIT
TRANSAKTIONSKOSTEN 77 5.2 ANWENDUNGEN 86 5.2.1 OPTIMIERUNGSPROBLEME 87
5.2.2 LOESUNG IM EINPERIODENFALL 91 6 WAEHRUNGSMAERKTE MIT
TRANSAKTIONSKOSTEN 97 6.1 DAS MODELL 98 6.2 HEDGING-THEOREME FUER
WAEHRUNGSMAERKTE 110 A STETIGKEIT VON LINEAREN ABBILDUNGEN 125 6
INHALTSVERZEICHNIS B SCHWACHE KONVERGENZ 127 C MESSBARE SELEKTION 131
LITERATURVERZEICHNIS 132 SACHVERZEICHNIS 135
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