Langfristige Trends der Wechselkursvolatilität unter alternativen Währungsregimes:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Duncker & Humblot
2005
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| Schriftenreihe: | Volkswirtschaftliche Schriften
542 |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung 17
I. Zur Grundproblematik *
II. Aufbau der Arbeit 19
B. Volatilitätskennziffern für Finanzmarktreihen 22
I. Einführung 22
n. Intervallmaße 25
1. Die Varianz der Renditen als klassisches Volatilitätsmaß 25
2. Auf Spannweiten beruhende Schätzer 27
3. Das Konzept der integrierten und der realisierten Volatilität 31
ID. Dynamische Volatilitätsmaße 3
1. Die Klasse der GARCH-Modelle 34
2. Markov Switching-Modelle Jy
3. Markov Switching GARCH-Modelle 43
IV. Fazit 48
C. Die langfristige Entwicklung der Wechselkursvolatilität:
Flexible Wechselkurse 50
I. Einführung 52
II. Daten und Methoden HI. Langfristige Entwicklung der Wechselkursvolatilität 1. Trendanalyse 2. Stochastischer versus deterministischer Trend 3. Untersuchung auf Strukturbrüche 4. Zwischenfazit 78
IV. Schätzung von Volatilitätskomponenten 78
1. Volatilitätszerlegung
12 Inhaltsverzeichnis
2. Schätzverfahren 82
3. Schätzergebnisse 83
4. Zwischenfazit 85
V. Fazit 86
D. Die langfristige Entwicklung der Wechselkursvolatilität:
Das Europäische Währungssystem 88
I. Einführung 88
n. Daten und Methoden 90
1. Grundsätzliche Überlegungen zum Untersuchungsansatz 90
2. Datenauswahl 92
3. Auswahl von Risikomaßen 94
m. Komparativ statische Betrachtung des Wechselkursrisikos im EWS 97
IV. Trendanalyse des Wechselkursrisikos im EWS 105
1. Zu testende Hypothesen 105
2. Schätzergebnisse 108
3. Untersuchung auf Strukturbrüche 114
4. Berücksichtigung von Paritätenanpassungen 120
5. Zwischenfazit 123
V. Fazit 123
E. Wechselkursvolatilität bei Änderungen des Währungssystems 126
I. Einführung j2g
D. Methodik ,26
m. Übergang zur Europäischen Währungsunion 129
IV. Übergang zu flexible(re)n Regimes in den vier Visegräd-Staaten 139
V. Fazit ..,
146
F. Zusammenfassende Betrachtung 148
Literaturverzeichnis Stichwortregister ,,,
10/
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Einheitswurzeltests für die Niveaus der verwendeten Wechselkurse 55
Tabelle 2: Schätzergebnisse für GARCH- bzw. GJR-Modell und Vergleich
der beiden Modelle 58
Tabelle 3: Ergebnisse der Trendschätzung für das lineare Trendmodell 64
Tabelle 4a: Kennziffern der Residuen aus der linearen Trendanalyse 65
Tabelle 4b: Kennziffern der Residuen aus der linearen Trendanalyse 66
Tabelle 5: Nichtparametrischer Trendtest Tabelle 6: Einheitswurzeltests für Volatilitätsmaßzahlen 70
Tabelle 7: Ergebnisse der Strukturbruchtests Tabelle 8: Trendanalyse für aggregierte und spezifische Volatilität 84
Tabelle 9: Trendanalyse für durchschnittliche Korrelation 84
Tabelle 10: Auswahl des Modells für die bedingte Varianz (1979 bis 1998) 96
Tabelle 11: Momente der Renditeverteilung 1973-1979 und 1979-1998 100
Tabelle 12a: Momente der Renditeverteilung für Teilperioden des EWS (Teil 1)... 103
Tabelle 12b: Momente der Renditeverteilung für Teilperioden des EWS (Teil 2)... 104
Tabelle 13: Trendtests für die Varianz der Renditen (1979 bis 1998) 108
Tabelle 14: Trendtests für die bedingte Varianz (1979 bis 1998) 110
Tabelle 15: Trendtests für die Schiefe (1979 bis 1998) U1
Tabelle 16: Trendtests für die Kurtosis (1979 bis 1998) 113
Tabelle 17: Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse zu den Arbeits-
114
hypothesen Tabelle 18: Ergebnisse der Strukturbruchtests 1 1 fi
Tabelle 19: Trendtests vor bzw. nach dem Strukturbruch 1982/83 Tabelle 20: Ergebnisse von Chow-Tests für das Basel-Nyborg-Abkommen 119
121
Tabelle 21: Paritätenanpassungen im Europäischen Wahrungssystem
14 Tabellenverzeichnis
Tabelle 22: Trendanalyse unter Berücksichtigung von Paritätenanpassungen 122
Tabelle 23: Ergebnisse der GARCH- und der MS-GARCH-Schätzung für
EWU-Beitrittsländer (1.1.1996 bis 31.12.1998) 136
Tabelle 24: Offizielle Wechselkursregimes in den Visegräd-Staaten 140
Tabelle 25: Ergebnisse der GARCH- und der MS-GARCH-Schätzung für die
Visegräd-Staaten 142
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Kurse für die Berechnung von Spannweitenschätzern 28
Abb. 2: Anteile der wichtigsten Wechselkurse am Weltdevisenhandelsumsatz
im Jahr 1995 53
Abb. 3: Varianz der Renditen im Zeitablauf (1973-1998) für acht bilaterale
Wechselkurse und zwei synthetische Wechselkurskörbe 62
Abb. 4: Spannweitenschätzer im Zeitablauf (1973-1998) für acht bilaterale
Wechselkurse und zwei synthetische Wechselkurskörbe 63
Abb. 5: Mittlere bedingte Varianz im Zeitablauf (1973-1998) für acht bilaterale
Wechselkurse und zwei synthetische Wechselkurskörbe 63
Abb. 6: Volatilitätsmaße und F-Statistiken für QLR-Test für den synthetischen
Wechselkurskorb 1 (1973 bis 1998) 72
Abb. 7: Graphische Darstellung der spezifischen Volatilität und der aggre-
gierten Volatilität des ungewichteten Korbes 1 83
Abb. 8: Algorithmus zur Berechnung der Loglikelihoodfunktion im Markov
Switching GARCH-Modell mit t-verteilten Innovationen 128
Abb. 9: Ex-Ante- und geglättete Wahrscheinlichkeiten für Teilnehmer
an der Währungsunion 137
Abb. 10: Bedingte Varianzen des MS-GARCH-Modells für Teilnehmer an
der Währungsunion 138
Abb. 11: Ex-Ante- und geglättete Wahrscheinlichkeiten für die Visegräd-
Staaten 143
Abb. 12: Bedingte Varianzen des MS-GARCH-Modells für die Visegräd-
Staaten 144
Abb. 13: Lage der Wechselkurse in den Bändern und nach Aufgabe der Bänder 146
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