Finanzmathematik für Einsteiger: von Anleihen über Aktien zu Optionen
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Braunschweig [u.a.]
Vieweg
2005
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| Ausgabe: | 2., durchges. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Mathematik für Einsteiger
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverzeichnis Seite 177 - 178 |
| Beschreibung: | VIII, 181 S. Ill., graph. Darst. |
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ANLEIHEN UEBER AKTIEN ZU OPTIONEN 2., DURCHGESEHENE AUFLAGE VIEWEG VII
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V ANLEIHEN - VON ZINSEN UND RENDITEN 1 1.1
WAS SIND ANLEIHEN? 1 1.2 AUFZINSEN UND ABZINSEN 3 1.3 EIN NUETZLICHES
PROGRAMM UND EINE NUETZLICHE FORMEL 6 1.4 EIN DOLLAR HEUTE IST NICHT
GLEICH EIN DOLLAR MORGEN 7 1.5 RENDITE EINER ANLEIHE: PROVISORISCHE
FESTLEGUNG 9 1.6 LINEARE VERSUS EXPONENTIELLE VERZINSUNG 11 1.7 RENDITE
EINER ANLEIHE: DEFINITIVE FESTLEGUNG 14 1.8 RENDITEGLEICHUNG 16 1.9 MY
NAME IS BOND, T-BOND 17 1.10 RISIKO VON ANLEIHEN 19 1.11 RUECKBLICK UND
AUSBLICK 20 1.12 AUFGABEN 21 LEBENSVERSICHERUNGEN - DAS
AEQUIVALENZPRINZIP 2.1 2.2 2.3 27 VERSICHERUNGSARTEN 28 STERBETAFELN 29
ERWARTETE BARWERTE DER ZAHLUNGSSTROEME 35 2.4
VERSICHERUNGSMATHENIATISCHES AEQUIVALENZPRINZIP 41 2.5 VON DER
NETTOPRAEMIE ZUM ZAHLBEIFRAG 45 2.6 AUFGABEN 46 AKTIEN - VON KURSDATEN ZU
KURSMODELLEN 3.1 3.2 3.3 3.4 49 WAS SIND AKTIEN? 49 VORN KURS ZUR
RENDITE 51 EINFACHE VERSUS LOGARITHMISCHE RENDITE 54 STATISTISCHE
VERTEILUNG DER RENDITEN 56 3.5 STATISTISCHE KORRELATION DER RENDITEN 57
3.6 RANDOM-WALK-THEORIE 60 3.7 RENDITE UND ZEITRAUM 62 3.8 ZUFAELLIGE
PROZESSE 65 3.9 NORMALVERTEILUNG 67 3.10 WIENER-PROZESS 71 3.11
BLACK-SCHOLES-MODELL FUER DEN AKTIENKURSPROZESS 73 3.12 SIMULATION EINES
AKTIENKURSPROZESSES 78 3.13 MODELLKRITIK 79 3.14 AUFGABEN 80 4
PORTFOLIOS - RENDITE-RISIKO-OPTIMIERUNG 4.1 PORTFOLIOS MIT ZWEI ANLAGEN:
EIN BE.ISPICL 4.2 PORTFOLIOS MIT ZWEI ANLAGEN: ALLGEMEINER FALL 4.3
PORTFOLIOS MIT DREI ANLAGEN: BEISPIEL UND ALLGEMEINER FALL 4.4
EFFIZIENTE PORTFBLIOS 4.5 LEERVERKAEUFE 4.6 PORTFOLIOS MIT EINER
RISIKOLOSEN ANLAGE 4.7 RUECKBLICK UND AUSBLICK 4.8 AUFGABEN 83 84 88 92
97 99 100 104 J 05 VIII INHALTSVERZEICHNIS 5 OPTIONEN - PREISBILDUNG VIA
NO-ARBITRAGE-PRINZIP 109 5.1 WAS SIND OPTIONEN? 109 5.2 ERWARTUNGSWERT-
UND NO-ARBITRAGE-PRINZIP 119 5.3 SCHRANKEN FUER OPTIONSPREISE UND
PUT-CALL-BEZIEHUNGEN 126 5.4 BINOMIALFORMEL FUER DEN PREIS EINER
EUROPAEISCHEN OPTION 131 5.5 VOM BINOMIALMODELL ZUM BLACK-SCHOLES-MODELL
140 5.6 VON DER BINOMIALFORMEL ZUR BLACK-SCHOLES-FORMEL 142 5.7 AUFGABEN
154 ANHANG 159 LOESUNGEN ZU DEN AUFGABEN 161 LITERATURVERZEICHNIS 177
STICHWORTVERZEICHNIS 179 L 1.1
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