Effizienz in Aktienmärkten: Bewertung von Information unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen in Multiagentensystemen
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Aachen
Shaker
2004
|
| Series: | Berichte aus der Physik
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Zugl.: Bremen, Univ., Diss., 2004 |
| Physical Description: | 114 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3832231757 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV019842451 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20060220 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 050613s2004 gw d||| m||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 04,N42,0561 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 972284605 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 3832231757 |c Pb. : EUR 45.80, EUR 45.80 (AT), sfr 91.60 |9 3-8322-3175-7 | ||
| 024 | 3 | |a 9783832231750 | |
| 035 | |a (OCoLC)76510933 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV019842451 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-NW | ||
| 049 | |a DE-12 |a DE-703 | ||
| 082 | 0 | |a 530 | |
| 084 | |a QK 620 |0 (DE-625)141668: |2 rvk | ||
| 084 | |a 530 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Rothenstein, Roland |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Effizienz in Aktienmärkten |b Bewertung von Information unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen in Multiagentensystemen |c Roland Rothenstein |
| 264 | 1 | |a Aachen |b Shaker |c 2004 | |
| 300 | |a 114 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a Berichte aus der Physik | |
| 500 | |a Zugl.: Bremen, Univ., Diss., 2004 | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Anlageverhalten |0 (DE-588)4214003-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Aktienmarkt |0 (DE-588)4130931-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Mehragentensystem |0 (DE-588)4389058-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Mikrostrukturtheorie |g Kapitalmarkttheorie |0 (DE-588)4508395-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Markttransparenz |0 (DE-588)4114521-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Aktienmarkt |0 (DE-588)4130931-5 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Markttransparenz |0 (DE-588)4114521-5 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Anlageverhalten |0 (DE-588)4214003-1 |D s |
| 689 | 0 | 3 | |a Mikrostrukturtheorie |g Kapitalmarkttheorie |0 (DE-588)4508395-2 |D s |
| 689 | 0 | 4 | |a Mehragentensystem |0 (DE-588)4389058-1 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=013167321&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-013167321 | ||
Record in the Search Index
| _version_ | 1804133353760227328 |
|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einführung 1
2 Analyse von Finanzzeitreihen 7
2.1 Zeitreihen und Returns 8
2.2 Verteilungen, Potenzgesetze und Fat-Tails 9
2.3 Autokorrelation und Volatility Cluster 12
2.4 Powerspektrum und Hurst-Exponent 14
2.5 Interne Parameter, das Handelsvolumen und die Ka¬
pitalverteilung 16
3 Modellierung von Finanzzeitreihen 19
3.1 Multiagentenmodelle zur Erzeugung von Finanz¬
zeitreihen 20
3.2 Modell eines Orderbuch-Aktienmarkts 30
3.2.1 Vorhersage zukünftiger Kurse 31
3.2.2 Handelsdynamik 32
3.2.3 Ausführung der Orders und Agentendynamik 34
3.3 Evolutionäre Varianten des Orderbuchmodells .... 35
3.4 Diskussion des Modells 36
4 Dynamik des Orderbuchmodells 41
4.1 Vergleich zwischen Orderbuchmodell und Aktienmarkt 41
4.2 Ergebnisse der evolutionären Varianten 47
5 Effizienz in Aktienmärkten 53
5.1 Geschichte der Effizienz 54
5.2 Eine neue Definition von Effizienz 58
Inhaltsverzeichnis 5.2.1 Probleme bei der Bestimmung der Effizienz
von Märkten 59
5.2.2 Definition der Effizienz 63
5.3 Effizienz im Orderbuchmodell 68
5.3.1 Der ideale Händler im Orderbuchmodell ... 69
5.3.2 Messung der Effizienz im Orderbuchmodell . . 71
5.4 Iterierte ideale Händler und partielle Effizienz .... 75
5.4.1 Verschiedene Wechselwirkungen f (W) .... 76
5.4.2 Iteration des idealen Händlers 81
5.4.3 Partielles Wissen, Effizienz in einem Random-
Map-Modell 86
6 Zusammenfassung und Ausblick 91
A Mathematischer Anhang 97
A.l Renormierung des Kapitals 97
A.2 Effizienzdefinition von Samuelson und Fama 98
A.2.1 Samuelson 98
A.2.2 Fama 99
A.3 Profitrate entspricht dem Gewinn 101
A.4 Herleitung des optimalen Einsatzes und des optima¬
len Profits 102
A.5 Einfluss zweier Orders im Orderbuchmodell 102
Literaturverzeichnis 105
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Rothenstein, Roland |
| author_facet | Rothenstein, Roland |
| author_role | aut |
| author_sort | Rothenstein, Roland |
| author_variant | r r rr |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV019842451 |
| classification_rvk | QK 620 |
| ctrlnum | (OCoLC)76510933 (DE-599)BVBBV019842451 |
| dewey-full | 530 |
| dewey-hundreds | 500 - Natural sciences and mathematics |
| dewey-ones | 530 - Physics |
| dewey-raw | 530 |
| dewey-search | 530 |
| dewey-sort | 3530 |
| dewey-tens | 530 - Physics |
| discipline | Physik Wirtschaftswissenschaften |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02129nam a2200517 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV019842451</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20060220 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">050613s2004 gw d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">04,N42,0561</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">972284605</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3832231757</subfield><subfield code="c">Pb. : EUR 45.80, EUR 45.80 (AT), sfr 91.60</subfield><subfield code="9">3-8322-3175-7</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783832231750</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)76510933</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV019842451</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-NW</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">530</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 620</subfield><subfield code="0">(DE-625)141668:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">530</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Rothenstein, Roland</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Effizienz in Aktienmärkten</subfield><subfield code="b">Bewertung von Information unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen in Multiagentensystemen</subfield><subfield code="c">Roland Rothenstein</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Aachen</subfield><subfield code="b">Shaker</subfield><subfield code="c">2004</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">114 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Berichte aus der Physik</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Bremen, Univ., Diss., 2004</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Anlageverhalten</subfield><subfield code="0">(DE-588)4214003-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Aktienmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4130931-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Mehragentensystem</subfield><subfield code="0">(DE-588)4389058-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Mikrostrukturtheorie</subfield><subfield code="g">Kapitalmarkttheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4508395-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Markttransparenz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4114521-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Aktienmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4130931-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Markttransparenz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4114521-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Anlageverhalten</subfield><subfield code="0">(DE-588)4214003-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Mikrostrukturtheorie</subfield><subfield code="g">Kapitalmarkttheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4508395-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Mehragentensystem</subfield><subfield code="0">(DE-588)4389058-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=013167321&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-013167321</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV019842451 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T20:07:22Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3832231757 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-013167321 |
| oclc_num | 76510933 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-12 DE-703 |
| owner_facet | DE-12 DE-703 |
| physical | 114 S. graph. Darst. |
| publishDate | 2004 |
| publishDateSearch | 2004 |
| publishDateSort | 2004 |
| publisher | Shaker |
| record_format | marc |
| series2 | Berichte aus der Physik |
| spelling | Rothenstein, Roland Verfasser aut Effizienz in Aktienmärkten Bewertung von Information unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen in Multiagentensystemen Roland Rothenstein Aachen Shaker 2004 114 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Berichte aus der Physik Zugl.: Bremen, Univ., Diss., 2004 Anlageverhalten (DE-588)4214003-1 gnd rswk-swf Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 gnd rswk-swf Mehragentensystem (DE-588)4389058-1 gnd rswk-swf Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie (DE-588)4508395-2 gnd rswk-swf Markttransparenz (DE-588)4114521-5 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 s Markttransparenz (DE-588)4114521-5 s Anlageverhalten (DE-588)4214003-1 s Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie (DE-588)4508395-2 s Mehragentensystem (DE-588)4389058-1 s DE-604 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=013167321&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Rothenstein, Roland Effizienz in Aktienmärkten Bewertung von Information unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen in Multiagentensystemen Anlageverhalten (DE-588)4214003-1 gnd Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 gnd Mehragentensystem (DE-588)4389058-1 gnd Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie (DE-588)4508395-2 gnd Markttransparenz (DE-588)4114521-5 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4214003-1 (DE-588)4130931-5 (DE-588)4389058-1 (DE-588)4508395-2 (DE-588)4114521-5 (DE-588)4113937-9 |
| title | Effizienz in Aktienmärkten Bewertung von Information unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen in Multiagentensystemen |
| title_auth | Effizienz in Aktienmärkten Bewertung von Information unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen in Multiagentensystemen |
| title_exact_search | Effizienz in Aktienmärkten Bewertung von Information unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen in Multiagentensystemen |
| title_full | Effizienz in Aktienmärkten Bewertung von Information unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen in Multiagentensystemen Roland Rothenstein |
| title_fullStr | Effizienz in Aktienmärkten Bewertung von Information unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen in Multiagentensystemen Roland Rothenstein |
| title_full_unstemmed | Effizienz in Aktienmärkten Bewertung von Information unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen in Multiagentensystemen Roland Rothenstein |
| title_short | Effizienz in Aktienmärkten |
| title_sort | effizienz in aktienmarkten bewertung von information unter berucksichtigung von wechselwirkungen in multiagentensystemen |
| title_sub | Bewertung von Information unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen in Multiagentensystemen |
| topic | Anlageverhalten (DE-588)4214003-1 gnd Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 gnd Mehragentensystem (DE-588)4389058-1 gnd Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie (DE-588)4508395-2 gnd Markttransparenz (DE-588)4114521-5 gnd |
| topic_facet | Anlageverhalten Aktienmarkt Mehragentensystem Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie Markttransparenz Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=013167321&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT rothensteinroland effizienzinaktienmarktenbewertungvoninformationunterberucksichtigungvonwechselwirkungeninmultiagentensystemen |