Zinsen, Anleihen, Kredite:
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| Hauptverfasser: | , |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Oldenbourg
2005
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| Ausgabe: | 3., neu bearb. und erw. Aufl. |
| Schriftenreihe: | International Management and Finance
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XII, 364 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3486578081 |
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| adam_text | ZINSEN, ANLEIHEN, KREDITE VON DR. KLAUS SPREMANN O. PROFESSOR FUER
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE AN DER UNIVERSITAET ST. GALLEN UND DIREKTOR AM
SCHWEIZERISCHEN INSTITUT FUER BANKEN UND FINANZEN UND DR. PASCAL
GANTENBEIN VOLLAMTLICHER DOZENT FUER FINANZWIRTSCHAFT AN DER UNIVERSITAET
ST. GALLEN UND AM SCHWEIZERISCHEN INSTITUT FUER BANKEN UND FINANZEN 3.,
NEU BEARBEITETE UND ERWEITERTE AUFLAGE R.OLDENBOURG VERLAG MUENCHEN WIEN
INHALTSVERZEICHNIS UEBERSICHT 1. PROLOG 1 2. ZINSINSTRUMENTE* 19 3.
ZINSSTRUKTUR 53 4. THEORIEN UND PARITAETEN 89 5. ZINSMODELLE 109 6.
DURATION UND KONVEXITAET 139 7. SWAPS UND ZINSFUTURES 177 8.
WAEHRUNGSRISIKO 201 9. KREDITRISIKO* 237 10. RESERVEN 279 11.
KREDITPORTFOLIO 307 12. BASEL II* 337 13. ANHANG 351 VIII Z I N S E N ,
A N L E I H E N , KREDITE GLIEDERUNG 1. PROLOG 1 1.1 INHALT UND AUFBAU 1
1.1.1 ERSTE ORIENTIERUNG J 1.1.2 ZUR DRITTEN AUFLAGE 4 1.1.3
COURSE-OUTLINE 6 1.1.4 DIDAKTIK P 1.2 LITERATUR UND BERUF 10 1.2.1 FACHA
UFSAETZE ] O 1.2.2 BERUFE 12 1.2.3 BERUFSVEREINIGUNGEN 16 1.3 DANK 17 2.
ZINSINSTRUMENTE* 19 2.1 GRUNDLAGEN 19 2.1.1 ANLEIHEN 19 2.1.2
PRIMAERMARKT * SEKUNDAERMARKT 21 2.1.3 VARIANTEN 22 2.1.4 GELD- UND
KAPITALMARKT 24 2.1.5 WIRKT DIE CELDPOLITIK AUF DIE KONJUNKTUR?. 27 2.2
LIQUIDITAET 30 2.2.1 STAATSANLEIHEN UND PFANDBRIEFE 30 2.2.2
SECURITIZATION 35 2.2.3 GELDKURS * BRIEFKURS 36 2.2.4 SCHULDEN
ZURUECKZAHLEN? 38 2.3 FINANZMAERKTE 40 2.3.1 GROESSENORDNUNG 40 2.3.2 SWAPS
43 2.3.3 DEVISENMAERKTE 43 2.3.4 BOND-FLOWS UND EQUITY-FLOWS 47 2.4
ERGAENZUNGEN UND FRAGEN 50 2.4.1 AUFGELAUFENE ZINSEN 50 2.4.2 FRAGEN UND
AUFGABEN 51 2.4.3 ANTWORTEN UND LOESUNGEN 5 1 3. ZINSSTRUKTUR 53 3.1
BEWERTUNG 54 3.1.1 DISKONTIERUNG 54 3.1.2 ZINSSAETZE 57 3.1.3 KUPON UND
LAUFZEIT 5G 3.1.4 ZINSKURVE 60 3.1.5 VEREINFACHUNG DER BARWERTFORMEL. 62
3.2 ZINS UND ZINSSTRUKTUR 63 3.2.1 OHNE STAATSANLEIHEN KEIN RENTENMARKT
63 Z I N S E N , A N L E I H E N , KREDITE IX 3.2.2 KURSE BESTIMMEN
ZINSSAETZE 64 3.2.3 RENDITEKURVE 68 3.2.4 ZINSSTRUKTURTYPEN 70 3.2.5
ZINSRISIKO 73 3.3 ANLEIHEN UND AKTIEN 76 3.3.1 HISTORISCHE RENDITEN 76
3.3.2 ZUR KORRELATION SO 3.4 ERGAENZUNGEN UND FRAGEN 83 3.4.1 PULL-TO-PAR
83 3.4.2 SIND UEBER-PARI-ANLEIHEN BELIEBT? 85 3.4.3 ZUR FUNKTION DER
SWAPSAETZE. 86 3.4.4 FRAGEN UND AUFGABEN 87 3.4.5 ANTWORTEN UND LOESUNGEN
88 4. THEORIEN UND PARITAETEN 89 4.1 ZINSTHEORIEN 89 4.1.1 ERKLAERUNG DER
ZINSSAETZE 89 4.1.2 ERWARTUNGSTHEORIE DER ZINSSAETZE 90 4.1.3
MARKTSEGMENTIERUNG UND LIQUIDITAETSPRAEFERENZ. 94 4.2 PARITAETEN 96 4.2.1
EFFEKTE UND PARITAETEN 96 4.2.2 ZINSPARITAET 98 4.2.3 FISHER-EFFEKT 99
4.2.4 KAUFKRAFT 100 4.2.5 ERWARTUNGSTHEORIE DER DEVISENKURSE 102 4.2.6
DIE DIAGONALE 103 4.3 ERGAENZUNGEN UND FRAGEN 106 4.3.1 FRAGEN UND
AUFGABEN 106 4.3.2 ANTWORTEN UND LOESUNGEN 107 5. ZINSMODELLE 109 5.1
EMPIRISCHE ZINSMODELLE 109 5.1.1 MODELL 1 HO 5.1.2 MODELL 2 115 5.1.3
KORRELATION DER FAKTOREN 117 5.1.4 MODELL 3 119 5.2 RESEARCH UND
SIMULATION 121 5.2.1 RESEARCH 122 5.2.2 SIMULATION 123 5.3 STOCHASTISCHE
ZINSMODELLE 128 5.3.1 STOCHASTIK 128 5.3.2 STOCHASTISCHE
DIFFERENTIALGLEICHUNG 132 5.4 ERGAENZUNGEN UND FRAGEN 134 5.4.1
WEITERENTWICKLUNGEN STOCHASTISCHER ZINSMODELLE 134 5.4.2 FRAGEN UND
AUFGABEN 136 5.4.3 ANTWORTEN UND LOESUNGEN, 136 X Z I N S E N , A N L E I
H E N , KREDITE 6. DURATION UND KONVEXITAET 139 6.1 DURATION-FORMEL 140
6.1.1 SENSITIVITAET 140 6.1.2 LINEARE APPROXIMATION 142 6.1.3 DURATION
146 6.1.4 SPEZIELLE ZINSINSTRUMENTE 151 6.1.5 BEMERKUNGEN 154 6.2
DURATION-MATCHING 155 6.2.1 DIE DURATION EINES PORTFOLIOS 155 6.2.2
IMMUNISIERUNG 156 6.3 KONVEXITAET 162 6.3.1 QUADRATISCHE APPROXIMATION
162 6.3.2 BULLET-STRATEGIE U ND HANTEL-STRATEGIE 168 6.4 ERGAENZUNGEN UND
FRAGEN 171 6.4.1 DAS ZINSRISIKO EINER BANK. 171 6.4.2 FRAGEN UND
AUFGABEN 173 6.4.3 ANTWORTEN UND LOESUNGEN ; 74 7. SWAPS UND ZINSFUTURES
177 7.1 ZINSSWAPS 177 7.1.1 SWAPS 177 7.1.2 DER SWAP ZUR SPEKULATION 180
7.1.3 DIE DURATION EINES SWAPS. 182 7.1.4 FA 11: PENSIONSKASSE 184 7.2
ZINSFUTURES 186 7.2.1 EIN ZINSRISIKO ODER MEHRERE ZINSRISIKEN?. 186
7.2.2 SYNTHETISCHE BONDS 190 7.2.3 DIE URSPRUENGE VON ZINSFUTURES 192
7.2.4 ZUR PREISBILDUNG VON ZINSFUTURES 193 7.2.5
CHEAPEST-TO-DELIVER-BOND 196 7.3 ERGAENZUNGEN UND FRAGEN 198 7.3.1 NEUE
PRODUKTE: REVERSE-FLOATER. 198 7.3.2 FRAGEN UND AUFGABEN 198 7.3.3
ANTWORTEN UND LOESUNGEN 199 8. WAEHRUNGSRISIKO 201 8.1 INTERNATIONALE
KAPITALVERFLECHTUNG 201 8.1.1 FINANZPLAETZE 201 8.1.2 EUROMAERKTE UND
WEITERE ENTWICKLUNGEN 203 8.1.3 VERBUND VON KAPITALMAERKTEN 205 8.1.4
WAEHRUNGSREGIME 207 8.2 ANALYSE DES WAEHRUNGSRISIKOS 209 8.2.1 ZUR FRIST
DER BETRACHTUNG. 209 8.2.2 ZWEI RISIKOFAKTOREN 213 8.2.3 KORRELATION DER
RISIKOFAKTOREN 215 8.2.4 DIVERSIFIKATION VON ZINS- UND WAEHRUNGSRISIKO
217 8.3 OPTIMALE PORTFOLIOS MIT FREMDWAEHRUNGSANLEIHEN 220 S. 3. J THOMAS
R. LEB 220 Z I N S E N , A N L E I H E N , KREDITE XI 8.3.2 REFERENZ CHF
224 8.3.3 INTERNATIONALE DIVERSIFIKATION?. 227 8.4 ERGAENZUNGEN UND
FRAGEN 232 8.4.1 SIEGEL-PARADOX 232 8.4.2 FRAGEN UND AUFGABEN 235 8.4.3
ANTWORTEN UND LOESUNGEN 235 9. KREDITRISIKO* 237 9.1 BONITAET 237 9.1.1
DEFAULT UND KREDITRISIKO. 237 9.1.2 WARUM BANKEN KREDITE GEBEN 240 9.1.3
FAKTOREN FUER DEN AUSFALL 242 9.1.4 RISIKOVERMEIDUNG 244 9.1.5 FEHLER
ERSTER UND ZWEITER ART 247 9.1.6 EDWARDI. ALTMAN 250 9.2 RATING 253
9.2.1 RATINGKLASSEN 253 9.2.2 RISK-ADJUSTED-PRICING 259 9.2.3
SICHERHEITEN UND RANG 263 9.2.4 MIGRATION 265 9.2.5 BEST-PRACTICE 266
9.3 ERGAENZUNGEN UND FRAGEN 268 9.3.1 ZUSAMMENFASSUNG 268 9.3.2
EXCESS-SPREAD 270 9.3.3ROBBRTC. MERTON 271 9.3.4 DISTANCE-TO-DEFAULT 273
9.3.5 FRAGEN UND AUFGABEN 277 9.3.6 ANTWORTEN UND LOESUNGEN 278 10.
RESERVEN 279 10.1 ACRA-RESERVE 279 10.2 AUSFALLVERTEILUNG 282 10.2.1
AUSFALLVERTEILUNG 282 10.2.2 APPROXIMATIONEN DURCH POISSON-VERTEUEUNG 284
10.2.3 APPROXIMATION DURCH NORMALVERTEILUNG. 286 10.2.4 SCHRANKE 287
10.3 VERLUSTVERTEILUNG 291 10.3.1 CHARAKTERISTIKA DER VERLUSTVERTEILUNG.
291 10.3.2 ZUSAMMENFUEHRUNG ZWEIER SEGMENTE. 293 10.3.3 RESERVEN
QUADRIEREN 295 10.3.4 DER BETRAGSGROESSTE KREDIT 296 10.3.5 FAZIT 298 10.4
ERGAENZUNGEN UND FRAGEN 299 10.4.1 KREDITDERIVATE 299 10.4.2 FRAGEN UND
AUFGABEN 303 10.4.3 ANTWORTEN UND LOESUNGEN, 304 XII Z I N S E N , A N L
E I H E N , KREDITE 11. KREDITPORTFOLIO 307 11.1 AUSBAU DER THEORIE 308
11.1.1 DEFAUUEWAHRSCHEINLICHKEUE KONSTANT?. 308 11.1.2 INTRA-KORRELATION,
311 11.1.3 UNSICHERHEIT UEBER DIE PARAMETER. 313 11.2
EINZELKREDIT-KALKULATION 318 11.2.1 DIE CONTRIBUTION 3JG 11.2.2 RELATIVE
CONTRIBUTION 322 11.2.3 BEISPIELE UND DIE BANKPOLITIK 324 11.2.4
ALTKUNDEN UND DIE EINZELKREDIT-KALKULAUEON. 327 11.2.5 ANSTECKUNGSEFFEKTE
IN DER EINZELKREDIT-KALKULATION. 328 1 1.3 ERGAENZUNGEN UND FRAGEN 330
11.3.1 ZUSAMMENFASSUNG RISIKOFAKTOREN 330 11.3.2 KREDITPORTFOLIO-MODELLE
332 11.3.3 FRAGEN UND AUFGABEN 333 11.3.4 ANTWORTEN UND LOESUNGEN. 334
12. BASEL II* 337 12.1 AUFSICHT UND REGULIERUNG 337 12.1.1 STABILITAET
DES FINANZSYSTEMS. 337 12.1.2 DER BASLER AKKORD AUS DEM JAHR 1988 340
12.1.3 ERGAENZUNG 343 12.2 DER NEUE AKKORD 2006 344 12.2.1 ZIELE DER
REVISION 344 12.2.2 DREI ANSAETZE 246 12.2.3 KRITIK UND AUSWIRKUNGEN 348
12.3 ERGAENZUNGEN UND FRAGEN 349 12.3.1 FRAGEN UND AUFGABEN 349 12.3.2
ANTWORTEN UND LOESUNGEN. 350 13. ANHANG 351 13.1 LITERATURVERZEICHNIS 351
13.2 PERSONEN 357 13.3 SACHWORTE 358
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| author | Spremann, Klaus 1947- Gantenbein, Pascal 1970- |
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