Einflussfaktoren des Wissenstransfers in wissensintensiven Dienstleistungsunternehmen: eine explorativ-empirische Untersuchung bei Unternehmensberatungen
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2004
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler Edition Wissenschaft
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXIV, 413 S. graph. Darst. 21 cm |
| ISBN: | 3824482444 |
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| adam_text | SVETLOZAR R. NIKOLOV WAEHRUNGSEXPOSURE UND BANKKREDIT EINE
MODELLTHEORETISCHE INTERPRETATION DES PARADIGMENWECHSELS IM
BONITAETSRISIKOPOTENZIAL DER WECHSELKURSE VERLAG DR. KOVAC HAMBURG 2005
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT VII INHALTSUEBERSICHT IX INHALTSVERZEICHNIS XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXI TABELLENVERZEICHNIS XXVII VERZEICHNIS DER
VERWENDETEN SYMBOLE XXIX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXXIX VERZEICHNIS DER
VERWENDETEN ISO-WAEHRUNGSCODES XLI EINLEITUNG 1 1. AUSGANGSLAGE UND
MOTIVATION 1 2. PROBLEMSTELLUNG 3 3. ZIELSETZUNG 7 4. GANG DER
UNTERSUCHUNG 9 KAPITEL I DAS SICHERHEITSORIENTIERTE KREDITMANAGEMENT DER
BANKEN VOR DEM HINTERGRUND DER WECHSELKURSPROBLEMATIK NICHTFINANZIELLER
UNTERNEHMEN .- 13 1. DIE NOTWENDIGKEIT EINER BESCHAEFTIGUNG MIT
WECHSELKURSINDUZIERTEN BONITAETSRISIKEN DER KREDITVERGABE 13 1.1.
EINFUEHRUNG 13 1.2. ENTWICKLUNG DER INTERNATIONALEN BANKPOSITIONEN 14
1.3. VERAENDERUNGEN IN DER KUNDSCHAFT DER KREDITINSTITUTE 16 2.
GRUNDLAGEN DES BANKWIRTSCHAFTLICHEN KREDITMANAGEMENTS 19 2.1. DAS
KREDITGESCHAEFT DER BANKEN ALS RISIKOBEHAFTETES GESCHAEFT 19 2.2. BEGRIFF
DES BANKWIRTSCHAFTLICHEN KREDITMANAGEMENTS 20 2.3. ZIELSETZUNG EINES
SICHERHEITSORIENTIERTEN KREDITMANAGEMENTS 22 3. RISIKOTHEORETISCHE
FUNDIERUNG 23 3.1. DER RISIKOBEGRIFF 23 INHALTSVERZEICHNIS 3.2.
KLASSIFIKATION DER RISIKEN DES KREDITGESCHAEFTS 25 3.2.1.
RUECKZAHLUNGSBEDINGTE KREDITRISIKEN 25 3.2.2. NICHT RUECKZAHLUNGSBEDINGTE
KREDITRISIKEN 26 3.3. PHASEN DER KREDITBEZIEHUNG, DETERMINANTEN UND
AUSPRAEGUNGEN DES BONITAETSRISIKOS 27 3.3.1. INFORMATIONSRISIKO IN DER
VERHANDLUNGSPHASE 28 3.3.2. DELEGATIONSRISIKO IN DER VERTRAGSPHASE 29
3.3.3. BETROFFENHEITSRISIKO IN DER ERFUELLUNGSPHASE 30 4. IMPLIKATIONEN
WECHSELKURSINDUZIERTER BONITAETSEROSION FUER DAS SICHERHEITSORIENTIERTE
KREDITMANAGEMENT DER BANKEN 30 4.1. WECHSELKURSINDUZIERTE
BONITAETSEROSION ALS EINZELKREDITRISIKO 30 4.2. PROBLEMATIK DES
FORSCHUNGSGEGENSTANDS 34 4.3. ZENTRALE FRAGESTELLUNGEN FUER DAS
SICHERHEITSORIENTIERTE KREDITMANAGEMENT DER BANKEN IM UMFELD WACHSENDER
INTERNATIONALISIERUNG DER FIRMENKREDITKUNDEN 36 KAPITEL II EMPIRISCHE
VERIFIKATION DER URSACHEN WECHSELKURSINDUZIERTER BONITAETSEROSION
NICHTFINANZIELLER UNTERNEHMEN 39 1. EINFUEHRUNG 39 2. OEKONOMISCHE WIRKUNG
DER INTERNATIONALEN MARKTINTEGRATION 40 2.1. ASPEKTE DER INTERNATIONALEN
MARKTINTEGRATION 40 2.2. ENTWICKLUNG DES INTERNATIONALEN HANDELS 41 2.3.
ENTWICKLUNG DES GRENZUEBERSCHREITENDEN KAPITALVERKEHRS 43 3. DEVISENMARKT
UND WECHSELKURSENRWICKLUNG 46 3.1. EXKURS 1: DEVISENMARKT UND
DEVISENMARKTVOLUMEN 47 3.2. EXKURS 2: TYPOLOGIE DER WECHSELKURSE 49
3.2.1. KASSA- UND TERMINKURS DER WAEHRUNG 49 3.2.2. NOMINALER UND REALER
WECHSELKURS 51 3.3. ABKOPPELUNG ZWISCHEN FINANZSEKTOR UND REALWIRTSCHAFT
VERSUS WECHSELKURSENRWICKLUNG 54 3.4. ENTWICKLUNGEN DER
WECHSELKURSVOLATILITAET 56 4. WECHSELKURSSCHWANKUNGEN UND
UNTERNEHMENSPERFORMANCE 62 4.1. EVIDENZ UEBER DEN EINFLUSS DER
WECHSELKURSE AUF DAS GESCHAEFTSERGEBNIS NICHTFINANZIELLER UNTERNEHMEN 63
INHALTSVERZEICHNIS 4.2. ALLGEMEINE ERKENNTNISSE UND WAEHRUNGSEXPOSURE 66
4.2.1. EXKURS 3: BEGRIFF DES WAEHRUNGSEXPOSURE 66 4.2.1.1.
TRANSAKTIONSWAEHRUNGSEXPOSURE 68 4.2.1.2. TRANSLATIONSWAEHRUNGSEXPOSURE 69
4.2.1.3. OEKONOMISCHES WAEHRUNGSEXPOSURE 69 4.2.2. ERGEBNISSE EMPIRISCHER
STUDIEN UEBER DAS VORLIEGEN VON WAEHRUNGS- EXPOSURE NICHTFINANZIELLER
UNTERNEHMEN 71 5. EMPIRISCHE EVIDENZ UEBER DAS DEVISENMARKTVERHALTEN UND
DAS WAEHRUNGS- MANAGEMENT NICHTFINANZIELLER UNTERNEHMEND 79 6. RESUEMEE 84
KAPITEL III INFORMATIONSBEDARFSERMITTLUNG UND INFORMATIONSVERDICHTUNG
ZWECKS ERFASSUNG DES UNTERNEHMERISCHEN WAEHRUNGSEXPOSURE 87 1. EINFUHRUNG
87 2. INFORMATIONSBASIS DER BONITAETSPRUEFUNG 88 2.1. ZWECKMAESSIGKEIT EINER
PRUEFUNG DER UNTERNEHMENSBONITAET 88 2.2. INFORMATIONSQUELLEN DER BANK 89
2.3. PRUEFFELDER DER UNTERNEHMENSBONITAET 92 2.3.1. UNTERNEHMENSANALYSE 93
2.3.2. BRANCHEN- UND UMWELTANALYSE 95 3. DIFFERENZIERUNG DER
DEBITORISCHEN RISIKOPOSITION BEZUEGLICH WECHSELKURSSCHWANKUNGEN 98 3.1.
DETERMINANTEN DER WECHSELKURSABHAENGIGKEIT DES KREDITNEHMERS 98 3.2.
KOMPONENTEN DER WAEHRUNGSRISIKOPOSITION HINSICHTLICH IHRER BESCHAFFENHEIT
100 3.3. KOMPONENTEN DER WAEHRUNGSRISIKOPOSITION HINSICHTLICH IHRER
ENTSTEHUNG.. 102 4. IDENTIFIKATION DER WAEHRUNGSRISIKOPOSITION DES
KREDITNEHMENDEN UNTERNEHMENS 103 4.1. OFFENE EINZELPOSITIONEN IN FREMDER
WAEHRUNG ALS WECHSELKURSREAGIBLE ANSATZGROESSE 103 4.2.
EINZAHLUNGSUEBERSCHUESSE DES LEISTUNGSBEREICHS ALS WECHSELKURSREAGIBLE
ANSATZGROESSE 104 INHALTSVERZEICHNIS 4.2.1. IMPORTABHAENGIGES UNTERNEHMEN
105 4.2.1.1. WECHSELKURSREAGIBLE KOSTEN 106 4.2.1.2. WECHSELKURSREAGIBLE
PREISE 107 4.2.1.3. WECHSELKURSREAGIBLE ABSATZMENGEN 108 4.2.2.
EXPORTORIENTIERTES UNTERNEHMEN 109 4.2.2.1. WECHSELKURSREAGIBLE KOSTEN
109 4.2.2.2. WECHSELKURSREAGIBLE PREISE UND ABSATZMENGEN 110 4.3.
INFORMATIONSGRUNDLAGEN 112 4.3.1. EXPOSURERELEVANTE INFORMATIONEN DES
FINANZIELLEN RECHNUNGSWESENS 112 4.3.2. REGRESSIONSTECHNISCHE ERMITTLUNG
DES AGGREGIERTEN WAEHRUNGSEXPOSURE DES KREDITNEHMERS 115 4.3.3. GRENZEN
VON FINANZIELLEM RECHNUNGSWESEN UND REGRESSIONSANALYSE UND DIE
NOTWENDIGKEIT EINER FUNDAMENTALANALYSE DER UNTERNEHMENSVERHAELTNISSE 118
4.3.4. FUNDAMENTALANALYSE DER UNTERNEHMENSVERHAELTNISSE 119 4.3.4.1.
UNTERNEHMENSBEREICHS-/SPARTENPORTEFEUILLEANALYSE 119 4.3.4.2. BRANCHEN-
UND WETTBEWERBSANALYSE 123 4.3.4.3. ANALYSE VON MARKTPREIS- UND
KOSTENELASTIZITAETEN 125 5. ANALYSE DES WAEHRUNGSRISIKOPOLITISCHEN
VERHALTENS DES KREDITNEHMERS 128 5.1. IDENTIFIKATION DER
KREDITNEHMERISCHEN RISIKOEINSTELLUNG BEZUEGLICH WAEHRUNGSRISIKEN 128
5.1.1. AUSMASS DER RISIKONEIGUNG UND ABSICHERUNGSSTRATEGIE 128 5.1.2.
RISIKOTRAGFAEHIGKEITSPOTENZIAL DES KREDITNEHMENDEN UNTERNEHMENS 130 5.2.
ANALYSE DES UNTERNEHMERISCHEN WAEHRUNGSMANAGEMENTS 131 5.2.1.
QUALIFIKATION DES WAEHRUNGSMANAGEMENTS 131 5.2.2. ORGANISATIONSSTRUKTUR
DES WAEHRUNGSMANAGEMENTS 133 5.2.3. BEURTEILUNG DER ORGANISATIONSSTRUKTUR
DES WAEHRUNGSMANAGEMENTS 134 5.3. EINFLUSSNAHME DES KREDITNEHMERS AUF
SEINE WECHSELKURSABHAENGIGKEIT (ERFASSUNG DES DELEGATIONSRISIKOS) 135
5.3.1. ERKENNUNG DER GESCHAEFTSMOTIVE 135 5.3.2. WAEHRUNGSAKTIVITAETEN IM
FINANZBEREICH 136 5.3.2.1. ORIGINAERE KASSAGESCHAEFTE UND KASSAARBITRAGE
136 5.3.2.2. TERMINSICHERUNG UND TERMINARBITRAGE 138 5.3.2.3.
DEVISENSPEKULATION 141 INHALTSVERZEICHNIS 5.3.3. WAEHRUNGSAKTIVITAETEN IM
OPERATIVEN BEREICH 143 5.3.3.1. HANDLUNGSMOEGLICHKEITEN IM
PRODUKTIONSBEREICH 143 5.3.3.2. HANDLUNGSMOEGLICHKEITEN IM ABSATZBEREICH
144 5.3.3.3. HANDLUNGSMOEGLICHKEITEN IM BESCHAFFUNGSBEREICH 145 5.3.4.
STRATEGISCHE WAEHRUNGSAKTIVITAETEN 146 5.3.4.1. AENDERUNG BZW.
FLEXIBILISIERUNG DER STRATEGISCHEN RISIKOPOSITION 147 5.3.4.2. ABGLEICH
DER WAEHRUNGSRISIKOPOSITION MIT DEM WETTBEWERB ...148 5.3.4.3.
DIVERSIFIKATION DER MAERKTE UND PRODUKTIONSSTANDORTE 149 6. INFORMATIONS-
UND METHODENAUSWAHL ZUR BEURTEILUNG WECHSELKURSINDUZIERTER
BONITAETSEROSION DES BANKKREDITKUNDEN 150 KAPITEL IV MODELLHAFTE
DARSTELLUNG DES WIRKUNGSMECHANISMUS WECHSELKURSINDUZIERTER
BONITAETSEROSION AUF EINZELKREDITEBENE 155 1. EINFUEHRUNG 155 2. SELEKTION
DES MODELLIERUNGSANSATZES 156 2.1. ZWECKMAESSIGKEIT EINER MODELLIERUNG UND
QUANTIFIZIERUNG DES BONITAETSRISIKOS 156 2.2. MODELLIERUNG DES KUENFTIGEN
WECHSELKURSVERLAUFS 158 2.3. MODELLIERUNG DES OEKONOMISCHEN
WAEHRUNGSEXPOSURE DES KREDITNEHMERS.. 159 2.3.1. UNTERNEHMENSWERT ALS
ANSATZGROESSE UND BONITAETSINDIKATOR .159 2.3.2. VORSCHLAEGE IN DER
LITERATUR 160 2.4. MODELLIERUNG DES KREDITURTEILS 165 2.4.1. VORSCHLAEGE
IN DER LITERATUR 165 2.4.2. FORMALER RAHMEN EINES KOGNITIVEN MODELLS FUER
DEN KREDITWERT 168 2.5. GRUNDLEGENDE ANNAHMEN DES MODELLS ZUR ABBILDUNG
DES ZUSAMMENHANGS ZWISCHEN UNTERNEHMERISCHEM WAEHRUNGSEXPOSURE UND WERT
DES BANKKREDITS 172 3. MODELLIERUNG DES WECHSELKURSVERLAUFS 180 3.1. DIE
RANDOM WALK-HYPOTHESE UND DER ZUFALLSPROZESS FUER DEN WECHSELKURS 181
3.2. BINOMIALBAEUME UND RISIKONEUTRALE BEWERTUNG IN DISKRETER ZEIT 186
3.2.1. BINOMIALBAEUME ZUR ZEIT- UND ZUSTANDSDISKRETEN DARSTELLUNG DES
WECHSELKURSVERLAUFS 186 INHALTSVERZEICHNIS 3.2.2. RISIKONEUTRALE
BEWERTUNG 190 4. BEURTEILUNG DES WAEHRUNGSEXPOSURE DES KREDITNEHMENDEN
UNTERNEHMENS 196 4.1. FORMALE DEFINITION DES UNTERNEHMERISCHEN
WAEHRUNGSEXPOSURE ...196 4.2. IMPORTABHAENGIGES UNTERNEHMEN 200 4.2.1.
BETRACHTUNG DES PRODUKTIONSBEREICHS 200 4.2.2. BETRACHTUNG DES
BESCHAFFUNGSBEREICHS 202 4.2.3. BETRACHTUNG DES ABSATZBEREICHS 204
4.2.4. OEKONOMISCHER EINFLUSS DES WECHSELKURSES 205 4.2.5.
TRANSAKTIONSWIRKUNG DES WECHSELKURSES UND ABSICHERUNGSMASSNAHMEN DES
IMPORTUNTERNEHMENS 207 4.3. EXPORTORIENTIERTES UNTERNEHMEN 209 4.3.1.
BETRACHTUNG DES PRODUKTIONSBEREICHS 210 4.3.2. BETRACHTUNG DES
BESCHAFFUNGSBEREICHS 211 4.3.3. BETRACHTUNG DES ABSATZBEREICHS 212
4.3.4. OEKONOMISCHER EINFLUSS DES WECHSELKURSES 214 4.3.5.
TRANSAKTIONSWIRKUNG DES WECHSELKURSES UND ABSICHERUNGSMASSNAHMEN DES
EXPORTUNTERNEHMENS 216 5. BEURTEILUNG DES WECHSELKURSINDUZIERTEN
BONITAETSRISIKOS DES BANKKREDITS 218 5.1. WAEHRUNGSEXPOSURE UND
RISIKONEUTRALE ERMITTLUNG DES UNTERNEHMENSWERTS 218 5.2. RISIKONEUTRALE
BEWERTUNG DES BANKKREDITS 224 5.3. WECHSELKURSINDUZIERTE
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT UND AUSFALLVERLUST AUS DEM KREDITVERHAELTNIS
(AUSFALLMODUS) 226 5.3.1. EXKURS 1: RISIKONEUTRALES VERSUS REALES
WAHRSCHEINLICHKEITSMASS 227 5.3.2. WECHSELKURSINDUZIERTE
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 229 5.3.3. WECHSELKURSINDUZIERTER
KREDITVERLUST 233 5.4. ERMITTLUNG DES LATENTEN WAEHRUNGSEXPOSURE DES
BANKKREDITS (MARKTWERTMODUS) 235 6. KOMPARATIVE STATIK DER
EXPOSUREKOMPONENTEN DES BANKKREDITS 239 6.1. EINLEITENDE BEMERKUNGEN UND
GESAMTGESTALT DES LATENTEN WAEHRUNGSEXPOSURE DES BANKKREDITS 239 6.1.1.
AUSGANGSLAGE UND ASPEKTE DER ANALYSE 239 6.1.2. GESAMTGESTALT DES
LATENTEN WAEHRUNGSEXPOSURE DES BANKKREDITS 242 6.2. KOMPARATIVE STATIK
VON VQ, FQ UND LEVERAGE 244 INHALTSVERZEICHNIS 6.3. KOMPARATIVE STATIK
DES E/TA-FAKTORS 247 6.4. KOMPARATIVE STATIK DER
WECHSELKURSSENSITIVITAET ,QP DES UNTERNEHMENSWERTS 254 6.4.1. VORZEICHEN
VON %OP 255 6.4.2. AUSMASS VON %QP 258 6.4.3. RELEVANZ DER PRAXIS DES
SCHULDNERISCHEN WAEHRUNGSRISIKO- MANAGEMENTS 262 6.5. RELEVANZ DER
WECHSELKURSVOLATILITAET A S 263 6.5.1. REAKTION DES MARKTWERTS F O DES
BANKKREDITS AUF AENDERUNGEN DER WECHSELKURSVOLATILITAET A S 263 6.5.2.
ZUSAMMENHANG ZWISCHEN WECHSELKURSVOLATILITAET A S UND HOEHE DES
UNTERNEHMENSWERTS V O 268 6.5.3. ERKLAERUNG DES *VOLATILITAETSKONFLIKTS
ZWISCHEN DEN REAKTIONEN VON KREDIT- UND FIRMENWERT AUF EINE AENDERUNG VON
O S 270 6.5.4. KONSEQUENZEN HOEHERER WECHSELKURSVOLATILITAET FUER DAS
LATENTE WAEHRUNGSEXPOSURE DES BANKKREDITS 273 7. WECHSELKURSINDUZIERTE
BONITAETSRISIKEN IM GESAMTRISIKOKONTEXT DER KREDITGEBENDEN BANK 275 7.1.
WECHSELKURSINDUZIERTE BONITAETSRISIKEN AUS DER PERSPEKTIVE DES
KREDITPORTEFEUILLES 275 7.1.1. FALL EINER EINZIGEN WAEHRUNGSRELATION 275
7.1.2. FALL MEHERER WECHSELKURSE 277 7.2. WECHSELKURSINDUZIERTE
BONITAETSRISIKEN IM WIRKUNGSZUSAMMENHANG MIT NICHT RUECKZAHLUNGSBEDINGTEN
RISIKEN DER BANK 279 KAPITEL V KRITISCHE BEURTEILUNG DER WIRKSAMKEIT
TRADITIONELLER KREDITRISIKO- POLITIK ZUR STEUERUNG
WECHSELKURSINDUZIERTER BONITAETSRISIKEN DER BANKLEIHE 281 1. EINFUEHRUNG
281 2. MASSNAHMEN ZUR STEUERUNG VON KREDITRISIKEN 283 2.1. AKTIVE
RISIKOPOLITIK 283 2.2. PASSIVE RISIKOPOLITIK 285 INHALTSVERZEICHNIS 3.
PASSIVE KREDITRISIKOPOLITISCHE MASSNAHMEN ALS MITTEL ZUR STEUERUNG
WECHSELKURSINDUZIERTER BONITAETSVERSCHLECHTERUNG DER KREDITNEHMER
. ...288 3.1. WAEHRUNGSORIENTIERTE KREDITUEBERWACHUNG UND BONITAETSPROGNOSE
288 3.1.1. DIE FRUEHERKENNUNG VON BONITAETSVERSCHLECHTERUNGEN ALS
ZENTRALES PROBLEM DER KREDITUEBERWACHUNG 288 3.1.2. WECHSELKURS- UND
EXPOSUREPROGNOSEN ALS GRUNDLAGE FUER DIE ANTIZIPATION DER
WECHSELKURSABHAENGIGKEIT KUENFTIGER BONITAET DES KREDITNEHMERS 291 3.1.3.
VERFAHREN DER WECHSELKURSPROGNOSE 292 3.1.3.1. INFORMATIONSEFFIZIENZ UND
ALLGEMEINE PROGNOSTIZIERBARKEIT DER WECHSELKURSE 292 3.1.3.2.
FUNDAMENTALANALYTISCHE PROGNOSEN DER KUENFTIGEN WECHSELKURSENTWICKLUNG
293 3.1.3.3. TECHNISCHE ANALYSEN DER WECHSELKURSENTWICKLUNG 296 3.1.3.4.
SONSTIGE VERFAHREN DER WECHSELKURSPROGNOSE 298 3.1.4. PROGNOSE UND
UEBERWACHUNG DES DEBITORISCHEN WAEHRUNGSEXPOSURE 300 3.1.5. MOEGLICHKEITEN
ZUR INTEGRATION WECHSELKURSINDUZIERTER BONITAETSRISIKEN IN DAS
INFORMATIONSSYSTEM DER KREDITUEBERWACHUNG 301 3.2. ABGELTUNG DES
WECHSELKURSINDUZIERTEN BONITAETSRISIKOS IN DER KOMPENSATIONSPRAEMIE DES
BANKKREDITS 303 3.2.1. ALLGEMEINE CHARAKTERISIERUNG DER
KREDITGEGENLEISTUNG 303 3.2.2. KALKULATION DER KOMPENSATIONSPRAEMIE
(CREDIT SPREAD) DES EINZELKREDITS 304 3.2.3. WECHSELKURS- UND
EXPOSUREEINFLUESSE AUF DIE KOMPENSATIONSPRAEMIE DES BANKKREDITS 306 4.
AKTIVE KREDITRISIKOPOLITISCHE MASSNAHMEN ALS MITTEL ZUR STEUERUNG
WECHSELKURSINDUZIERTER BONITAETSEROSION KREDITNEHMENDER UNTERNEHMEN 311
4.1. EIGENSTAENDIGES MANAGEMENT DES KREDITIMMANENTEN WAEHRUNGSEXPOSURE
DURCH DIE KREDITGEWAEHRENDE BANK 311 4.1.1. EINZELKREDITBASIERTE
RISIKOKOMPENSATION DES KREDTIPORTEFEUILLES 311 4.1.1.1. GRUNDPRINZIPIEN
DER RISIKOKOMPENSATION 311 4.1.1.2. NETTING, MATCHING UND HEDGING DES
LATENTEN WAEHRUNGSEXPOSURE DES BANKKREDITS 313 4.1.2.
EINZELKREDITBASIERTE RISIKODIVERSIFIKATION DES KREDITPORTEFEUILLES 317
4.1.2.1. GRUNDPRINZIPIEN DER RISIKODIVERSIFIKATION 317
INHALTSVERZEICHNIS 4.1.2.2. RISIKODIVERSIFIKATION IM MARKTWERTMODUS DER
BANKKREDITE 320 4.1.2.3. RISIKODIVERSIFIKATION IM AUSFALLMODUS DER
BANKKREDITE 1 325 4.1.3. GESAMTPORTEFEUILLEBASIERTE KOMPENSATION
SYSTEMATISCHER BONITAETSRISIKEN 333 4.1.3.1. GRUNDPRINZIPIEN DES
MAKROOEKONOMISCHEN HEDGE VON SYSTEMATISCHEN KREDITRISIKEN 333 4.1.3.2.
REALISIERBARKEIT DER RISIKOKOMPENSATION VON NICHT DIVERSIFIZIER- BAREN,
WECHSELKURSINDUZIERTEN BONITAETSRISIKEN DURCH STATISCHES HEDGING MIT
SYNTHETISCHEN FINANZDERIVATEN 336 4.1.3.3. KONZEPTIONELLE DARSTELLUNG
DER RISIKOKOMPENSATION MIT SYNTHETISCHEN FINANZDERIVATEN 338 4.2.
WAEHRUNGSEXPOSUREORIENTIERTEKREDITRISIKOLIMITIERUNG 342 4.3. ABWAELZUNG
DES WECHSELKURSINDUZIERTEN BONITAETSRISIKOS AUF DRITTE 346 4.4.
EXPOSUREEINSCHRAENKENDE KLAUSELN IM KREDITVERTRAG (RESTRICTIVE COVENANTS)
347 5. ALTERNATIVE KUNDENORIENTIERTE MASSNAHMEN *...349 5.1. BANKEIGENE
BERATUNGSLEISTUNGEN 350 5.2. ABSICHERUNGSANGEBOT DER BANK 353 6. DIE
ORGANISATIONSPROBLEMATIK DER STEUERUNG WECHSELKURSINDUZIERTER
BONITAETSRISIKEN IM GESAMTBANKKONTEXT 354 6.1. DAS WECHSELKURSINDUZIERTE
BONITAETSRISIKO IN EINEM GANZHEITLICHEN KREDITRISIKOKONTEXT 355 6.2.
AUFGABEN-UND KOMPETENZREGELUNG 357 6.2.1. STILISIERTE STRUKTUR DER
BANKORGANISATION 357 6.2.2. AUFGABEN- UND KOMPETENZORDNUNG ZUR
IDENTIFIKATION, BEURTEILUNG UND STEUERUNG WECHSELKURSINDUZIERTER
BONITAETSRISIKEN DER BANKLEIHE ....360 6.3. PERSONALANFORDERUNGEN 361
6.3.1. ALLGEMEINE BEDEUTUNG DER KREDITMANAGEMENTQUALIFIKATION 361 6.3.2.
WISSENSANFORDERUNGEN ZUM MANAGEMENT WECHSELKURSINDUZIERTER
BONITAETSRISIKEN 361 6.4. ANFORDERUNGEN AN DIE KOMMUNIKATION UND DEN
INFORMATIONSFLUSS INNERHALB DER BANK 363 6.4.1. INFORMATION UND
KOMMUNIKATION 363 6.4.2. KOMMUNIKATION UND INFORMATIONSAUSTAUSCH IM
KONTEXT WECHSELKURSINDUZIERTER BONITAETSRISIKEN 364 XX INHALTSVERZEICHNIS
6.5. INTEGRATION WECHSELKURSINDUZIERTER BONITAETSRISIKEN IN DIE
ANREIZSTRUKTUR DES KREDITMANAGEMENTS 366 6.5.1. KREDITMANAGEMENT ALS
AGENT 366 6.5.2. BERUECKSICHTIGUNG DER IMMANENTEN WECHSELKURSSENSITIVITAET
DER BANKKREDITE IM MONITORING- UND BELOHNUNGSSYSTEM DES
KREDITMANAGEMENTS 367 SCHLUSSBETRACHTUNG 371 1. SYNOPSIS 371 2.
ANALYTISCHE ERWEITERUNGSMOEGLICHKEITEN UND IMPLIKATIONEN FUER EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNGEN 377 LITERATURVERZEICHNIS 381
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