Risiko und Stochastische Dominanz:
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
2005
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XX, 279 S. graph. Darst. |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV019785869 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20050914 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 050425s2005 d||| m||| 00||| ger d | ||
| 035 | |a (OCoLC)255113814 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV019785869 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 049 | |a DE-19 |a DE-355 |a DE-384 |a DE-188 | ||
| 084 | |a 330 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Ott, Stefan Christian |d 1969- |e Verfasser |0 (DE-588)129982695 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Risiko und Stochastische Dominanz |c von Stefan Christian Ott |
| 264 | 1 | |c 2005 | |
| 300 | |a XX, 279 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 502 | |a St. Gallen, Univ., Diss., 2005 |o Dissertation Nr. 2990 | ||
| 650 | 4 | |a Risiko / Stochastischer Prozess | |
| 650 | 0 | 7 | |a Risikoanalyse |0 (DE-588)4137042-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Messung |0 (DE-588)4038852-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Risiko |0 (DE-588)4050129-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Stochastische Dominanz |0 (DE-588)4219516-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Risikoanalyse |0 (DE-588)4137042-9 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Stochastische Dominanz |0 (DE-588)4219516-0 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-188 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Risiko |0 (DE-588)4050129-2 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Messung |0 (DE-588)4038852-9 |D s |
| 689 | 1 | 2 | |a Stochastische Dominanz |0 (DE-588)4219516-0 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-188 | |
| 856 | 4 | 2 | |m GBV Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=013111726&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-013111726 | ||
Record in the Search Index
| _version_ | 1804133271841275904 |
|---|---|
| adam_text | RISIKO UND STOCHASTISCHE DOMINANZ DISSERTATION DER UNIVERSITAET ST.
GALLEN, HOCHSCHULE FUER WIRTSCHAFTS-, RECHTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
(HSG) ZUR ERLANGUNG DER WUERDE EINES DOKTORS DER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN VORGELEGT VON STEFAN CHRISTIAN OTT AUS
DEUTSCHLAND GENEHMIGT AUF ANTRAG DER HERREN PROF. DR. ALEX KEEL UND
PROF. DR. KARL FRAUENDORFER DISSERTATION NR. 2990 D-DRUCK-SPESCHA, ST.
GALLEN 2005 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT I UEBERBLICK III
INHALTSVERZEICHNIS V ABKUERZUNGSVERZEICHNIS IX ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIII
TABELLENVERZEICHNIS XV DEFINITIONEN XVII THEOREME XIX ALGORITHMEN XXI 1
EINFUEHRUNG 1 1.1 RISIKO 1 1.2 MODELLIERUNG VON RISIKOSITUATIONEN 6 1.3
EINFACHE ANSAETZE ZUR RISIKOQUANTIFIZIERUNG 13 1.3.1
DOMAR-MUSGRAVE-INDIZES 13 1.3.2 MAXIMALER VERLUST (MAXIMUM LOSS) 15
1.3.3 WAHRSCHEINLICHKEIT DES RUINS 15 1.3.4 STREUUNGSMASSE . 16 1.3.5
SEMISTREUUNGSMASSE 17 1.3.6 RISIKOADJUSTIERTE RENDITEN 18 1.3.7 MAXIMAL
ENTGANGENE RENDITEN, MINIMAX-ANSAETZE . 20 1.3.8 STOCHASTISCHE DOMINANZ
22 1.4 UEBERBLICK UEBER DIE ARBEIT 28 VT INHALTSVERZEICHNIS 2
QUANTIFIZIERUNG VON RISIKO 31 2.1 RISIKO UND RISIKOMASSE: VERSUCH EINER
DEFINITION 32 2.2 AXIOMATISCHE DEFINITION VON RISIKOMASSEN: KOHAERENZ ...
40 2.2.1 GRUNDLAGEN 41 2.2.2 GENERALISIERUNGEN 45 2.2.3 ERWEITERUNGEN 47
2.2.3.1 DYNAMISCHE KOHAERENTE RISIKOMASSE ... 47 2.2.3.2 MEHRDIMENSIONALE
KOHAERENTE RISIKOMASSE 58 2.2.4 KONTEXT 59 2.2.5 ANWENDUNGEN 62 2.3
ZUSAMMENFASSUNG 64 3 KARDINALE RISIKOMASSE 65 3.1 TOUR D HORIZON 66 3.2
KLASSIKER UND KLASSIFIKATION 76 3.2.1 WERT BASIERTE RISIKOMASSE 77
3.2.1.1 DURATIONSMASSE 78 3.2.1.2 GREEK LETTERS 80 3.2.1.3 MAXIMUM LOSS
81 3.2.2 VERTEILUNGSABHAENGIGE RISIKOMASSE: MOMENTE ... 83 3.2.2.1
(TOTALE) MOMENTE 83 3.2.2.2 PARTIELLE MOMENTE 84 3.3 QUANTILE:
VALUE-AT-RISK 86 3.3.1 DEFINITION 86 3.3.2 BERECHNUNG 90 3.3.2.1
ANALYTISCHE VERFAHREN 90 3.3.2.2 SIMULATIONSVERFAHREN 91 3.3.3 KRITIK :
92 3.3.3.1 SUBADDITIVITAET 96 3.3.3.2 KONVEXITAET 97 3.3.3.3
PUNKTSCHAETZUNG 98 3.3.4 DYNAMISIERUNG 98 3.4 KOHAERENTE MASSE 99 3.5
ZUSAMMENFASSUNG 107 INHALTSVERZEICHNIS VII 4 STOCHASTISCHE DOMINANZ 109
4.1 MOTIVIERENDES BEISPIEL: RANKING VON RISIKEN 111 4.2 DEFINITION 112
4.2.1 STOCHASTISCHE DOMINANZ 1. ORDNUNG 114 4.2.2 STOCHASTISCHE DOMINANZ
2. ORDNUNG 117 4.2.3 STOCHASTISCHE DOMINANZ 3. ORDNUNG 119 4.2.4
STOCHASTISCHE DOMINANZ R-TER ORDNUNG 121 4.2.5 STOCHASTISCHE DOMINANZ
UNENDLICHER ORDNUNG . . . 122 4.3 EIGENSCHAFTEN 123 4.3.1 FORMALE
EIGENSCHAFTEN 124 4.3.2 AEQUIVALENTE QUANTILNOTATIONEN 126 4.3.3
RATIONALE ENTSCHEIDUNGEN 128 4.3.4 ZUSAMMENHANG MIT KARDINALEN
RISIKOMASSEN . . . 132 4.3.4.1 LOWER PARTIAL MOMENTS 133 4.3.4.2
VALUE-AT-RISK 134 4.3.4.3 KOHAERENTE RISIKOMASSE 134 4.4 ERWEITERUNGEN
UND MODIFIKATIONEN 135 4.4.1 STOCHASTISCHE DOMINANZ-KONZEPTE FUER
MULTIVARIATE ZUFALLSVARIABLEN 135 4.4.2 STOCHASTISCHE DOMINANZ-KONZEPTE
FUER DARA-NUTZENFUNKTIONEN 136 4.4.3 MARGINAL CONDITIONAL STOCHASTIC
DOMINANCE . . . . 136 4.4.4 KONVEXE STOCHASTISCHE DOMINANZ 136 4.4.5
PROSPECT STOCHASTIC DOMINANCE 137 4.4.6 STOCHASTISCHE DOMINANZ-KONZEPTE
MIT RISIKOLOSEN ANLAGEN 138 4.4.6.1 STOCHASTISCHE DOMINANZ 1. ORDNUNG
MIT RISIKOLOSER ANLAGE 141 4.4.6.2 STOCHASTISCHE DOMINANZ 2. ORDNUNG MIT
RISIKOLOSER ANLAGE 144 4.4.6.3 STOCHASTISCHE DOMINANZ 3. ORDNUNG MIT
RISIKOLOSER ANLAGE 147 4.5 ZUSAMMENFASSUNG 150 VIII INHALTSVERZEICHNIS 5
TESTS AUF STOCHASTISCHE DOMINANZ 153 5.1 FSD-EFFIZIENTE MENGEN 154 5.2
DESKRIPTIVE VERFAHREN 158 5.2.1 BESTIMMUNG FSD-EFFIZIENTER MENGEN 159
5.2.2 ALGORITHMEN ZUR UEBERPRUEFUNG VON RSD-RELATIONEN 160 5.2.2.1
STOCHASTISCHE DOMINANZ 1. ORDNUNG . . . 162 5.2.2.2 STOCHASTISCHE
DOMINANZ 2. ORDNUNG . . . 165 5.2.2.3 STOCHASTISCHE DOMINANZ 3. ORDNUNG
. . . 170 5.2.3 ALGORITHMEN ZUR UEBERPRUEFUNG STOCHASTISCHER
DOMINANZ-RELATIONEN MIT RISIKOLOSER ANLAGE . . . . 182 5.2.3.1
STOCHASTISCHE DOMINANZ 1. ORDNUNG MIT RISIKOLOSER ANLAGE 183 5.2.3.2
STOCHASTISCHE DOMINANZ 2. ORDNUNG MIT RISIKOLOSER ANLAGE 186 5.3
EMPIRISCHE STUDIEN 188 5.4 INDUKTIVE VERFAHREN 190 5.4.1 STATISTISCHE
TESTS UND DEREN EIGENSCHAFTEN 191 5.4.2 PARAMETERTESTS AUF STOCHASTISCHE
DOMINANZ . . . . 196 5.4.2.1 PARAMETRISCHE VERTEILUNGSKLASSEN 196
5.4.2.2 QUERVERBINDUNGEN ZU FINANZWISSENSCHAFTLICHEN RESULTATEN . . .
202 5.4.2.3 MULTIPLE TEST 205 5.4.3 INDUKTIVE VERFAHREN BEI UNBEKANNTER
VERTEILUNGSKLASSE: NICHTPARAMETRISCHE ANSAETZE . . 205 5.4.3.1
EIGENSCHAFTEN 206 5.4.3.2 UEBERBLICK 206 5.4.3.3 BEISPIEL 210 5.5
ZUSAMMENFASSUNG 212 6 CONCLUSIO 215 A WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
221 B NUTZENTHEORETISCHE GRUNDLAGEN 229 B.L GRUNDLAGEN 229 B.2 RATIONALE
ENTSCHEIDUNGEN 231 B.3 RISIKOAVERSION 233 SYMBOLVERZEICHNIS 237
LITERATURVERZEICHNIS 251
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Ott, Stefan Christian 1969- |
| author_GND | (DE-588)129982695 |
| author_facet | Ott, Stefan Christian 1969- |
| author_role | aut |
| author_sort | Ott, Stefan Christian 1969- |
| author_variant | s c o sc sco |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV019785869 |
| ctrlnum | (OCoLC)255113814 (DE-599)BVBBV019785869 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Thesis Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01718nam a2200433 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV019785869</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20050914 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">050425s2005 d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)255113814</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV019785869</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Ott, Stefan Christian</subfield><subfield code="d">1969-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)129982695</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Risiko und Stochastische Dominanz</subfield><subfield code="c">von Stefan Christian Ott</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="c">2005</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XX, 279 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">St. Gallen, Univ., Diss., 2005</subfield><subfield code="o">Dissertation Nr. 2990</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Risiko / Stochastischer Prozess</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Risikoanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4137042-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Messung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4038852-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Risiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4050129-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Stochastische Dominanz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219516-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Risikoanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4137042-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Stochastische Dominanz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219516-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Risiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4050129-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Messung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4038852-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Stochastische Dominanz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219516-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">GBV Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=013111726&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-013111726</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV019785869 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T20:06:04Z |
| institution | BVB |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-013111726 |
| oclc_num | 255113814 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-19 DE-BY-UBM DE-355 DE-BY-UBR DE-384 DE-188 |
| owner_facet | DE-19 DE-BY-UBM DE-355 DE-BY-UBR DE-384 DE-188 |
| physical | XX, 279 S. graph. Darst. |
| publishDate | 2005 |
| publishDateSearch | 2005 |
| publishDateSort | 2005 |
| record_format | marc |
| spelling | Ott, Stefan Christian 1969- Verfasser (DE-588)129982695 aut Risiko und Stochastische Dominanz von Stefan Christian Ott 2005 XX, 279 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier St. Gallen, Univ., Diss., 2005 Dissertation Nr. 2990 Risiko / Stochastischer Prozess Risikoanalyse (DE-588)4137042-9 gnd rswk-swf Messung (DE-588)4038852-9 gnd rswk-swf Risiko (DE-588)4050129-2 gnd rswk-swf Stochastische Dominanz (DE-588)4219516-0 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Risikoanalyse (DE-588)4137042-9 s Stochastische Dominanz (DE-588)4219516-0 s DE-188 Risiko (DE-588)4050129-2 s Messung (DE-588)4038852-9 s GBV Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=013111726&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Ott, Stefan Christian 1969- Risiko und Stochastische Dominanz Risiko / Stochastischer Prozess Risikoanalyse (DE-588)4137042-9 gnd Messung (DE-588)4038852-9 gnd Risiko (DE-588)4050129-2 gnd Stochastische Dominanz (DE-588)4219516-0 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4137042-9 (DE-588)4038852-9 (DE-588)4050129-2 (DE-588)4219516-0 (DE-588)4113937-9 |
| title | Risiko und Stochastische Dominanz |
| title_auth | Risiko und Stochastische Dominanz |
| title_exact_search | Risiko und Stochastische Dominanz |
| title_full | Risiko und Stochastische Dominanz von Stefan Christian Ott |
| title_fullStr | Risiko und Stochastische Dominanz von Stefan Christian Ott |
| title_full_unstemmed | Risiko und Stochastische Dominanz von Stefan Christian Ott |
| title_short | Risiko und Stochastische Dominanz |
| title_sort | risiko und stochastische dominanz |
| topic | Risiko / Stochastischer Prozess Risikoanalyse (DE-588)4137042-9 gnd Messung (DE-588)4038852-9 gnd Risiko (DE-588)4050129-2 gnd Stochastische Dominanz (DE-588)4219516-0 gnd |
| topic_facet | Risiko / Stochastischer Prozess Risikoanalyse Messung Risiko Stochastische Dominanz Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=013111726&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT ottstefanchristian risikoundstochastischedominanz |