Risiko und Stochastische Dominanz:
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2005
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| adam_text | RISIKO UND STOCHASTISCHE DOMINANZ DISSERTATION DER UNIVERSITAET ST.
GALLEN, HOCHSCHULE FUER WIRTSCHAFTS-, RECHTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
(HSG) ZUR ERLANGUNG DER WUERDE EINES DOKTORS DER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN VORGELEGT VON STEFAN CHRISTIAN OTT AUS
DEUTSCHLAND GENEHMIGT AUF ANTRAG DER HERREN PROF. DR. ALEX KEEL UND
PROF. DR. KARL FRAUENDORFER DISSERTATION NR. 2990 D-DRUCK-SPESCHA, ST.
GALLEN 2005 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT I UEBERBLICK III
INHALTSVERZEICHNIS V ABKUERZUNGSVERZEICHNIS IX ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIII
TABELLENVERZEICHNIS XV DEFINITIONEN XVII THEOREME XIX ALGORITHMEN XXI 1
EINFUEHRUNG 1 1.1 RISIKO 1 1.2 MODELLIERUNG VON RISIKOSITUATIONEN 6 1.3
EINFACHE ANSAETZE ZUR RISIKOQUANTIFIZIERUNG 13 1.3.1
DOMAR-MUSGRAVE-INDIZES 13 1.3.2 MAXIMALER VERLUST (MAXIMUM LOSS) 15
1.3.3 WAHRSCHEINLICHKEIT DES RUINS 15 1.3.4 STREUUNGSMASSE . 16 1.3.5
SEMISTREUUNGSMASSE 17 1.3.6 RISIKOADJUSTIERTE RENDITEN 18 1.3.7 MAXIMAL
ENTGANGENE RENDITEN, MINIMAX-ANSAETZE . 20 1.3.8 STOCHASTISCHE DOMINANZ
22 1.4 UEBERBLICK UEBER DIE ARBEIT 28 VT INHALTSVERZEICHNIS 2
QUANTIFIZIERUNG VON RISIKO 31 2.1 RISIKO UND RISIKOMASSE: VERSUCH EINER
DEFINITION 32 2.2 AXIOMATISCHE DEFINITION VON RISIKOMASSEN: KOHAERENZ ...
40 2.2.1 GRUNDLAGEN 41 2.2.2 GENERALISIERUNGEN 45 2.2.3 ERWEITERUNGEN 47
2.2.3.1 DYNAMISCHE KOHAERENTE RISIKOMASSE ... 47 2.2.3.2 MEHRDIMENSIONALE
KOHAERENTE RISIKOMASSE 58 2.2.4 KONTEXT 59 2.2.5 ANWENDUNGEN 62 2.3
ZUSAMMENFASSUNG 64 3 KARDINALE RISIKOMASSE 65 3.1 TOUR D HORIZON 66 3.2
KLASSIKER UND KLASSIFIKATION 76 3.2.1 WERT BASIERTE RISIKOMASSE 77
3.2.1.1 DURATIONSMASSE 78 3.2.1.2 GREEK LETTERS 80 3.2.1.3 MAXIMUM LOSS
81 3.2.2 VERTEILUNGSABHAENGIGE RISIKOMASSE: MOMENTE ... 83 3.2.2.1
(TOTALE) MOMENTE 83 3.2.2.2 PARTIELLE MOMENTE 84 3.3 QUANTILE:
VALUE-AT-RISK 86 3.3.1 DEFINITION 86 3.3.2 BERECHNUNG 90 3.3.2.1
ANALYTISCHE VERFAHREN 90 3.3.2.2 SIMULATIONSVERFAHREN 91 3.3.3 KRITIK :
92 3.3.3.1 SUBADDITIVITAET 96 3.3.3.2 KONVEXITAET 97 3.3.3.3
PUNKTSCHAETZUNG 98 3.3.4 DYNAMISIERUNG 98 3.4 KOHAERENTE MASSE 99 3.5
ZUSAMMENFASSUNG 107 INHALTSVERZEICHNIS VII 4 STOCHASTISCHE DOMINANZ 109
4.1 MOTIVIERENDES BEISPIEL: RANKING VON RISIKEN 111 4.2 DEFINITION 112
4.2.1 STOCHASTISCHE DOMINANZ 1. ORDNUNG 114 4.2.2 STOCHASTISCHE DOMINANZ
2. ORDNUNG 117 4.2.3 STOCHASTISCHE DOMINANZ 3. ORDNUNG 119 4.2.4
STOCHASTISCHE DOMINANZ R-TER ORDNUNG 121 4.2.5 STOCHASTISCHE DOMINANZ
UNENDLICHER ORDNUNG . . . 122 4.3 EIGENSCHAFTEN 123 4.3.1 FORMALE
EIGENSCHAFTEN 124 4.3.2 AEQUIVALENTE QUANTILNOTATIONEN 126 4.3.3
RATIONALE ENTSCHEIDUNGEN 128 4.3.4 ZUSAMMENHANG MIT KARDINALEN
RISIKOMASSEN . . . 132 4.3.4.1 LOWER PARTIAL MOMENTS 133 4.3.4.2
VALUE-AT-RISK 134 4.3.4.3 KOHAERENTE RISIKOMASSE 134 4.4 ERWEITERUNGEN
UND MODIFIKATIONEN 135 4.4.1 STOCHASTISCHE DOMINANZ-KONZEPTE FUER
MULTIVARIATE ZUFALLSVARIABLEN 135 4.4.2 STOCHASTISCHE DOMINANZ-KONZEPTE
FUER DARA-NUTZENFUNKTIONEN 136 4.4.3 MARGINAL CONDITIONAL STOCHASTIC
DOMINANCE . . . . 136 4.4.4 KONVEXE STOCHASTISCHE DOMINANZ 136 4.4.5
PROSPECT STOCHASTIC DOMINANCE 137 4.4.6 STOCHASTISCHE DOMINANZ-KONZEPTE
MIT RISIKOLOSEN ANLAGEN 138 4.4.6.1 STOCHASTISCHE DOMINANZ 1. ORDNUNG
MIT RISIKOLOSER ANLAGE 141 4.4.6.2 STOCHASTISCHE DOMINANZ 2. ORDNUNG MIT
RISIKOLOSER ANLAGE 144 4.4.6.3 STOCHASTISCHE DOMINANZ 3. ORDNUNG MIT
RISIKOLOSER ANLAGE 147 4.5 ZUSAMMENFASSUNG 150 VIII INHALTSVERZEICHNIS 5
TESTS AUF STOCHASTISCHE DOMINANZ 153 5.1 FSD-EFFIZIENTE MENGEN 154 5.2
DESKRIPTIVE VERFAHREN 158 5.2.1 BESTIMMUNG FSD-EFFIZIENTER MENGEN 159
5.2.2 ALGORITHMEN ZUR UEBERPRUEFUNG VON RSD-RELATIONEN 160 5.2.2.1
STOCHASTISCHE DOMINANZ 1. ORDNUNG . . . 162 5.2.2.2 STOCHASTISCHE
DOMINANZ 2. ORDNUNG . . . 165 5.2.2.3 STOCHASTISCHE DOMINANZ 3. ORDNUNG
. . . 170 5.2.3 ALGORITHMEN ZUR UEBERPRUEFUNG STOCHASTISCHER
DOMINANZ-RELATIONEN MIT RISIKOLOSER ANLAGE . . . . 182 5.2.3.1
STOCHASTISCHE DOMINANZ 1. ORDNUNG MIT RISIKOLOSER ANLAGE 183 5.2.3.2
STOCHASTISCHE DOMINANZ 2. ORDNUNG MIT RISIKOLOSER ANLAGE 186 5.3
EMPIRISCHE STUDIEN 188 5.4 INDUKTIVE VERFAHREN 190 5.4.1 STATISTISCHE
TESTS UND DEREN EIGENSCHAFTEN 191 5.4.2 PARAMETERTESTS AUF STOCHASTISCHE
DOMINANZ . . . . 196 5.4.2.1 PARAMETRISCHE VERTEILUNGSKLASSEN 196
5.4.2.2 QUERVERBINDUNGEN ZU FINANZWISSENSCHAFTLICHEN RESULTATEN . . .
202 5.4.2.3 MULTIPLE TEST 205 5.4.3 INDUKTIVE VERFAHREN BEI UNBEKANNTER
VERTEILUNGSKLASSE: NICHTPARAMETRISCHE ANSAETZE . . 205 5.4.3.1
EIGENSCHAFTEN 206 5.4.3.2 UEBERBLICK 206 5.4.3.3 BEISPIEL 210 5.5
ZUSAMMENFASSUNG 212 6 CONCLUSIO 215 A WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
221 B NUTZENTHEORETISCHE GRUNDLAGEN 229 B.L GRUNDLAGEN 229 B.2 RATIONALE
ENTSCHEIDUNGEN 231 B.3 RISIKOAVERSION 233 SYMBOLVERZEICHNIS 237
LITERATURVERZEICHNIS 251
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