Robuste Ratingverfahren: zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Univ.-Verl.
2005
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler Edition Wissenschaft
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS XI TABELLENVERZEICHNIS XVII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXI 1 EINLEITUNG 1 1.1
MOTIVATION UND ZIELE 1 1.2 GANG DER ARBEIT 7 2 GRUNDLAGEN
FINANZWIRTSCHAFTLICHER RATINGS 11 2.1 EINLEITUNG 11 2.2 DEFINITION EINES
RATINGS 14 2.3 ANWENDUNGSGEBIETE VON RATINGS 20 2.3.1 DIFFERENZIERUNG
NACH DEM OBJEKT 22 2.3.2 DIFFERENZIERUNG NACH DER FRISTIGKEIT 29 2.3.3
DIFFERENZIERUNG NACH DER BEANTRAGUNG 30 2.3.1 DIFFERENZIERUNG NACH DER
PUBLIZITAET 32 2.4 FUNKTIONEN DES RATINGS 32 2.4.1 AUS SICHT DER AUFSICHT
32 2.4.2 AUS SICHT DER UNTERNEHMEN 35 2.4.3 AUS SICHT DER ANLEGER 38
2.4.3.1 RISIKO-RATINGS IN DER PORTFOLIOSELEKTION ... 40 2.4.3.2
RENDITE-RATINGS IN DER PORTFOLIOSELEKTION . . 42 2.4.4 AUS SICHT DER
BANKEN 51 3 RATINGS IN DER KREDITWIRTSCHAFT 53 XII INHALTSVERZEICHNIS
3.1 EINLEITUNG 53 3.2 AKTUELLE ENTWICKLUNG IM KREDITRISIKOMANAGEMENT 56
3.2.1 RISIKO UND RISIKOMANAGEMENT 56 3.2.2 DEFINITION DES KREDITRATMGS
58 3.2.3 DIE NEUE EIGENKAPITALVEREINBARUNG 63 3.2.3.1 DIE ERSTE SAEULE
VON BASEL II 64 3.2.3.2 DIE ZWEITE SAEULE VON BASEL II 69 3.2.3.3 DIE
DRITTE SAEULE VON BASEL II 71 3.3 RATINGVERFAHREN 72 3.3.1
RATINGAGENTUREN, RATINGS UND RATINGSYSTEME 72 3.3.2 QUALITATIVE UND
QUANTITATIVE RATINGVERFAHREN 76 3.3.3 METHODISCHE ANSAETZE ZUR
KLASSIFIKATION 78 3.3.4 QUANTITATIVE RATINGVERFAHREN: AM BEISPIEL DES
DEUT- SCHEN MODELLS NICHT BOERSENNOTIERTER UNTERNEHMEN VON MOODY S 82
3.3.5 QUALITATIVE RAT.INGVERFAHREN: AM BEISPIEL DER RATING- AGENTUR
MOODY S 84 3.3.6 HYBRIDE RATINGVERFAHREN: AM BEISPIEL DER DEUTSCHEN
BUNDESBANK 87 3.4 SYNOPSE BISHERIGER FORSCHUNG 90 4 METHODISCHE PROBLEME
BEI QUANTITATIVEN RATINGVERFAHREN 99 5 VERALLGEMEINERTE LINEARE MODELLE
107 5.1 EINFUEHRUNG IN DIE PARAMETRISCHE MODELLIERUNG 107 5.2 DEFINITION
UND MODELLGLEICHUNG 109 5.2.1 DIE EXPONENTIALFAMILIE 110 5.2.1.1
MOTIVIERENDE BEISPIELE 110 5.2.1.2 EINPARAMETRISCHE EXPONENTIALFAMILIEN
. . . . 111 5.2.1.2.1 DIE POISSONVERTEILUNG 113 5.2.1.2.2 DIE
BERNOULLIVERTEILUNG 114 5.2.1.2.3 DIE NORMALVERTEILUNG MIT BEKANN- TER
VARIANZ 115 5.2.1.3 MEHRPARAMETRISCHE EXPONENTIALFAMILIEN . . .115
5.2.1.3.1 DIE NORMALVERTEILUNG MIT UNBE- KANNTER VARIANZ 117 5.2.1.3.2
DIE MULTINOMIALVERTEILUNG 117 5.2.2 DIE TRANSFORMATION DES
ERWARTUNGSWERTES 119 5.2.3 DISKUSSION DER MODELLGLEICHUNG 120
INHALTSVERZEICHNIS XIII 5.3 MAXIMUM-LIKELIHOOD SCHAETZER 123 5.3.1
SCHAETZALGORITHMEN INNERHALB DES VERALLGEMEINERTEN LI- NEAREN MODELLS 123
5.3.1.1 DER NEWTON-RAPHSON ALGORITHMUS 125 5.3.1.2 DAS FISHER-SCORING
PRINZIP 127 5.3.2 DIE ASYMPTOTISCHE VERTEILUNG 128 5.4 HYPOTHESENTESTS
IN DEN VERALLGEMEINERTEN LINEAREN MODELLEN . 130 5.4.1 DER
LIKELIHOOD-RATIO TEST 130 5.4.2 DER WALD-TEST 131 5.4.3 DIE Q]KF TESTS
131 5.4.3.1 APPROXIMATION DES TYPS M2 133 5.4.3.2 APPROXIMATION DES TYPS
M3 134 5.5 SPEZIELLE VERALLGEMEINERTE LINEARE MODELLE 135 5.5.1 DAS
LOGISTISCHE REGRESSIONSMODELL 135 5.5.1.1 DARSTELLUNGSFORMEN DES MODELLS
135 5.5.1.1.1 DISKRETISIERUNG LATENTER ZUFALLSVA- RIABLEN 135 5.5.1.1.2
FORMALISIERUNG DES MODELLS 136 5.5.1.2 KODIERUNGSARTEN NOMINAL
SKALIERTER MERKMALE 137 5.5.1.3 QUANTITATIVE UND QUALITATIVE
EINFLUSSI AKI.OREN 139 5.5.1.4 INTERPRETATION DER MODELLPARAMETER 139
5.5.1.4.1 PARTIELLE ABLEITUNGEN UND ELASTIZI- TAETSANALYSE 140 5.5.1.4.2
SENSITIVITAETSANALYSE 141 5.5.1.4.3 PROPORTIONALITAETSANALYSE 141 5.5.2
DAS PROBITMODELL 143 5.5.3 DAS PROPORTIONAL ODDS MODELL 144 5.6
ZUSAMMENFASSUNG 147 6 NICHT PARAMETRISCHE STATISTISCHE METHODEN 149 6.1
EINFUEHRUNG IN DIE NICHTPARAMETRISCHE MODELLIERUNG 149 6.1.1 EINLEITUNG
149 6.1.2 BEGLEITENDE EMPIRISCHE STUDIE 152 6.1.3 DER
WILCOXON-MANN-WHITNEY TEST 153 6.1.4 DER KRUSKAL-WALLIS TEST 160 6.1.5
SPEZIALFAELLE 163 6.2 DAS NICHTPARAMETRISCHE MARGINAHNODELL 165 6.2.1
ERSTE ERWEITERUNG DER BEGLEITENDEN STUDIE 165 6.2.2 DEFINITION UND
MODELLSPEZIFIKATION 169 XIV INHALTSVERZEICHNIS 6.2.3 SCHAETZER FUER DIE
RELATIVEN EFFEKTE 175 6.2.3.1 DIE ASYMPTOTISCHE RANGTRANSFORMATION . .
.175 6.2.3.2 DIE ASYMPTOTISCHE VERTEILUNG DER NORMIER- TEN RELATIVEN
EFFEKTE 177 6.2.4 HYPOTHESENTESTS IM MARGINALMODELL 178 6.2.4.1 DIE
WALD-TYP STATISTIK 178 6.2.4.2 DIE BOX-TYP STATISTIK 179 6.2.4.3 DIE
ANOVA-TYP STATISTIK 180 6.3 DAS NICHT PARAMETRISCHE KOVARIANZMODELL 182
6.3.1 ZWEITE ERWEITERUNG DER BEGLEITENDEN STUDIE 182 6.3.2 DEFINITION
UND MODELLSPEZIFIKATION 183 6.3.3 PSEUDORAENGE UND REGRESSIONSMODELL 185
6.3.4 EFFEKTE IM KOVARIANZMODELL 187 6.3.4.1 DIE RELATIVEN EFFEKTE DER
UNABHAENGIGEN UND ABHAENGIGEN FAKTOREN 187 6.3.4.2 DIE
REGRCRSIONSKOEFFIZIENTCN DER QUANTITATI- VEN EINFLUSSGROESSEN 188 6.3.5
DIE ASYMPTOTISCHE VERTEILUNG DER RELATIVEN EFFEKTE . . 190 6.3.6
HYPOTHESENTESTS IM NICHTPARAMETRISCHEN KOVARIANZ- MODELL 192 6.3.6.1
HYPOTHESENTESTS FUER UNABHAENGIGE UND AB- HAENGIGE FAKTOREN 192 6.3.6.2
HYPOTHESENTESTS BEZUEGLICH DER REGRESSIONS- KOEFFIZIENTEN 193 6.4
ZUSAMMENFASSUNG 194 7 INTEGRIERTES RATING SIMULATIONSSYSTEM 197 7.1
EINFUEHRUNG 197 7.2 AUFBAU DES SIMULATIONSSYSTEMS 202 7.2.1 KUENSTLICHE
UNTERNEHMENSDATENBANK 202 7.2.2 DATENGENERIERUNGSPROZESS 204 7.2.3
RATINGKLASSEN IM SIMULATIONSSYSTEM 208 7.3 VORUNTERSUCHUNGEN 209 7.3.1
GUETEFUNKTIONEN VERSCHIEDENER HYPOTHESENTESTS . . . . 209 7.3.2
EIGENSCHAFTEN DES SELEKTIONSALGORITHMUS 215 7.3.3 EVALUIERUNG
UNTERSCHIEDLICHER KODIERUNGSMETHODEN BEZOGEN AUF
WAHRSCHEINLICHKEITSPROGNOSEN 221 7.3.4 FAZIT 224 7.4 RATINGBILDUNG MIT
DEM NICHTPARAMETRISCHEN KOVARIANZMODELL 225 INHALTSVERZEICHNIS XV 7.5
EVALUIERUNG QUANTITATIVER RATING VERFAHREN 229 7.5.1 VORBEMERKUNG 229
7.5.2 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 230 7.5.2.1 EMPIRISCHE VERTEILUNGEN DER
STATISTISCHEN MASSE 23U 7.5.2.2 MITTLERE WAHRSCHEINLICHKEITSPROGNOSEN . .
. .231 7.5.2.3 EMPIRISCHE VERTEILUNGEN DER DICHOTOMEN TREFFERQUOTEN 239
7.5.2.4 EMPIRISCHE VERTEILUNGEN DER POLYTOMEN TYEFFERQUOTEN 243 7.5.3
FAZIT 250 7.6 SIMULATION REALER STUDIEN 250 7.7 INTEGRATION VON
RESAMPLINGVERFAHREN IN RATINGVERFAHREN . . .255 7.7.1 ZIEL DER
UNTERSUCHUNG 255 7.7.2 RESAMPLINGVERFAHREN 256 7.7.2.1 BOOTSTRAPPING ALS
KLASSISCHES RESAMPLING- VERFAHREN 256 7.7.2.2 MONTE-CARLO
RESAMPLINGVERFAHREN 259 7.7.3 EVALUIERUNG DER RESAMPLINGVERFAHREN 261
7.7.4 STUDIE: ANWENDUNG BEI KUENSTLICHEN DATEN 266 7.8 ZUSAMMENFASSUNG
269 8 SCHLUSSBETRACHTUNGEN 271 8.1 ZUSAMMENFASSUNG 271 8.2 AUSBLICK 274
LITERATURVERZEICHNIS 277 STICHWORTVERZEICHNIS 305
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