Unternehmensinvestitionen: Grundzüge in Theorie und Management ; mit 98 Tabellen
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Heidelberg
Physica-Verl.
2005
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| Ausgabe: | 2., überarb. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Physica-Lehrbuch
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Auch als Internetausgabe Literaturverzeichnis Seite 419 - 430 |
| Beschreibung: | XV, 439 S. graph. Darst. |
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| adam_text | HENRY SCHAEFER UNTERNEHMENS INVESTITIONEN GRUNDZUEGE IN THEORIE UND
MANAGEMENT ZWEITE, UEBERARBEITETE AUFLAGE MIT 169 ABBILDUNGEN UND 98
TABELLEN PHYSICA-VERLAG EIN UNTERNEHMEN VON SPRINGER INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIII KAPITEL I GRUNDLAGEN ZU
UNTERNEHMENSINVESTITIONEN 1 WAS KENNZEICHNET EINE INVESTITION? 1.1 EIN
EINSTIEG 1.2 LEISTUNGSWIRTSCHAFTLICHER ANSATZ 1.3 FINANZWIRTSCHAFTLICHER
ANSATZ 1.3.1 DIE ROLLE DES NEOKLASSISCHEN PARADIGMAS 1.3.2 HOEHE UND
DAUER DER KAPITALBINDUNG 1.3.3 UNSICHERHEIT 1.3.4 ZURECHNUNGS- UND
INTERDEPENDENZPROBLEME 1.3.5 VERSUNKENE KOSTEN UND FLEXIBILITAET 1.4
NEO-INSTITUTIONENOEKONOMISCHE SICHTWEISE 2 ZENTRALE UNTERSCHEIDUNGEN IN
INVESTITIONSARTEN 3 BEDEUTUNG DES ENTSCHEIDUNGSMOD,ELLS 4 ARTEN VON
INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN 5 VERFAHREN DER INVESTITIONSBEWERTUNG IM
UEBERBLICK 6 VORGEHENSWEISE UND AUSBLICK AUF DIE FOLGENDEN KAPITEL 2 3 4
5 6 8 9 13 15 17 18 20 22 24 26 KAPITEL II STATISCHE VERFAHREN DER
INVESTITIONSBEWERTUNG 29 1 METHODISCHE GRUNDLAGEN 2
KOSTENVERGLEICHSRECHNUNG 2.1 ZENTRALE KOSTENKOMPONENTEN 2.1.1
DURCHSCHNITTLICHE (KALKULATORISCHE) ABSCHREIBUNG 2.1.2 DURCHSCHNITTLICHE
(KALKULATORISCHE) ZINSEN 2.2 METHODEN UND EINSATZGEBIETE 2.2.1
AUSWAHLPROBLEME: GESAMT- UND STUECKKOSTENVERGLEICHE, KRITISCHE MENGE
2.2.2 ERSATZPROBLEME 2.3 ZUSAMMENFASSUNG UND KRITIK 29 31 31 32 34 39 40
46 48 VIII INHALTSVERZEICHNIS 3 GEWINNVERGLEICHSRECHNUNG 49 3.1
PROBLEMATIK DER GEWINNVERGLEICHSRECHNUNG 50 3.2 VERFAHREN DER
GEWINNVERGLEICHSRECHNUNG UND ANWENDUNG 50 3.3 ERWEITERUNGEN 52 3.4
ZUSAMMENFASSUNG UND KRITIK 55 4 RENTABILITAETSRECHNUNG 56 4.1
VERFAHRENSWEISEN 56 4.2 ZUSAMMENFASSUNG UND KRITIK 59 5
AMORTISATIONSRECHNUNG 60 5.1 VERFAHRENSGRUNDLAGEN 60 5.2
DURCHSCHNITTSVERFAHREN 62 5.3 KUMULATIONSVERFAHREN 63 5.4 KRITIK 64 6
METHODENVERGLEICH UND BEURTEILUNG STATISCHER VERFAHREN 64 KAPITEL III
ZEIT, PRAEFERENZEN UND KAPITALMARKT 67 1 METHODISCHE GRUNDLAGEN 67 1.1
DAS ZIELSYSTEM DES ENTSCHEIDUNGSTRAEGERS 67 1.2 BEDEUTUNG UND DIMENSIONEN
VON GELDEINKOMMENSSTROEMEN 71 1.3 EINKOMMENSSTROEME UND ZEITPRAEFERENZEN 74
2 HYPOTHESE DES VOLLKOMMENEN KAPITALMARKTS 79 3 ENTSCHEIDUNG UEBER KONSUM
UND INVESTITION - F/S/RER-SEPARATION 82 3.1 KONSUM UND SPAREN IM
ZWEI-PERIODEN-MODELL 83 3.2 F/S/?ER-SEPARATION 88 4 DIE
FINANZMATHEMATISCHE BEHANDLUNG VON ZEIT UND INVESTITION 93 4.1 ZENTRALE
ANNAHMEN 95 4.2 BESONDERHEITEN DER DATENERMITTLUNG 96 4.3
FINANZMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 97 4.3.1 BARWERT, GEGENWARTSWERT UND
ENDWERT 98 4.3.2 BARWERTERMITTLUNG UND EIGENSCHAFTEN VON ZAHLUNGSREIHEN
105 4.3.3 ANNUITAET 110 4.3.4 ZUSAMMENFASSUNG 112 KAPITEL IV DYNAMISCHE
VERFAHREN DER INVESTITIONSRECHNUNG 113 1 VERMOEGENSWERTMETHODEN 113 1.1
KAPITALWERTMETHODE 114 1.1.1 KAPITALWERTBEGRIFF UND -FUNKTION 114 1.1.2
VORTEILHAFTIGKEITSVERGLEICH MITTELS KAPITALWERTKRITERIUM 120 1
INHALTSVERZEICHNIS IX 1.1.3 ROLLE DER ERGAENZUNGSINVESTITION 122 1.2
ANNUITAETENRECHNUNG 128 1.2.1 METHODIK DER ANNUITAETENRECHNUNG 128 1.2.2
VORTEILHAFTIGKEITSVERGLEICH MITTELS ANNUITAETENMETHODE 130 1.3 VERGLEICH
VON KAPITALWERT- UND ANNUITAETENMETHODE 131 1.4 BESTIMMUNG VON
NUTZUNGSDAUER UND ERSATZZEITPUNKT 132 1.4.1 OPTIMALE NUTZUNGSDAUER EINES
GEPLANTEN INVESTITIONSOBJEKTS 133 1.4.1.1 BETRACHTUNG EINER EINMALIGEN
INVESTITION - GRUNDMODELLE 134 1.4.1.2 BETRACHTUNG VON
INVESTITIONSKETTEN 139 1.4.2 OPTIMALER ERSATZZEITPUNKT 143 2
(DYNAMISCHE) AMORTISATIONSRECHNUNG 146 2.1 METHODIK DER (DYNAMISCHEN)
AMORTISATIONSRECHNUNG 147 2.2 VORTEILHAFTIGKEITSVERGLEICH MITHILFE DER
AMORTISATIONSRECHNUNG 149 3 RENTABILITATSORIENTIERTE BEWERTUNG (METHODE
DES INTERNEN ZINSFUSSES) 150 3.1 METHODISCHE GRUNDLAGEN 150 3.2
OEKONOMISCHER GEHALT 152 3.3 FINANZMATHEMATISCHE ANMERKUNGEN 155 3.4
ANWENDUNGSFORMEN DER METHODE DES INTERNEN ZINSFUSSES 157 3.5 BEDEUTUNG
DER WIEDERANLAGEPRAEMISSE 159 3.6 ALTERNATIVE RENDITEMASSE 163 3.6.1
INITIALVERZINSUNG ., 163 3.6.2 MODIFIZIERTE METHODE DES INTERNEN
ZINSFUSSES (SSA/DW/N-METHODE) 165 4 ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG 167
KAPITEL V ERWEITERUNGEN DER DYNAMISCHEN VERFAHREN 169 1 VOLLKOMMENER
KAPITALMARKT UND SICHERE ERWARTUNGEN 169 1.1 BERUECKSICHTIGUNG VON
PREISAENDERUNGEN 170 1.1.1 REALER VERSUS NOMINALER ZINSSATZ 170 1.1.2
ZAHLUNGSSTROEME UND PREISNIVEAUAENDERUNGEN 172 1.2 KAPITALWERTMETHODE BEI
ZAHLUNGSSTROEMEN IN FREMDWAEHRUNG 175 1.3 INTEGRATION VON STEUERN 176
1.3.1 STEUERBEDINGTE AENDERUNGEN DER ZAHLUNGSREIHE 177 1.3.2
STEUERBEDINGTE AENDERUNGEN DES KALKULATIONSZINSFUSSES 178 1.3.3
NUTZUNGSDAUER IM GRENZWERTKALKUEL UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON STEUERN 180
1.4 MODIFIKATIONEN DER DYNAMISCHEN VERFAHREN BEI NICHT FLACHER
ZINSSTRUKTURKURVE 180 1.4.1 VERLAUFSFORMEN UND ERKLAERUNGEN VON
ZINSSTRUKTURKURVEN 181 1.4.2 THEORETISCHE ERKLAERUNGSANSAETZE FUER
ZINSSTRUKTURKURVEN 186 INHALTSVERZEICHNIS 1.4.3 NICHT FLACHE
ZINSSTRUKTURKURVE UND FINANZMATHEMATISCHE KONSEQUENZEN 187 1.4.4
BARWERTBESTIMMUNG MITHILFE VON FORWARD RATES 193 1.4.5 BARWERTERMITTLUNG
MITTELS (THEORETISCHER) SPOT RATES 197 1.4.6 BARWERTBESTIMMUNG MITTELS
ZEROBONDABZINSUNGSFAKTOREN 198 2 UNVOLLKOMMENER KAPITALMARKT UND SICHERE
ERWARTUNGEN 201 2.1 FISHER/HIRSHLEIFER-MODEU 202 2.2
VERMOEGENSENDWERTMETHODE 206 2.2.1 VERMOEGENSENDWERT MITTELS
KONTENAUSGLEICHSVERBOT 206 2.2.2 VERMOEGENSENDWERT MITTELS
KONTENAUSGLEICHSGEBOT 208 2.3 METHODE DER VOLLSTAENDIGEN FINANZPLAENE 211
2.4 ENTSCHEIDUNG UEBER INVESTITIONS-UND FINANZIERUNGSPROGRAMME 213 2.4.1
KLASSISCHE VORGEHENSWEISE 213 2.4.2 DEAN-MODELL 216 2.4.3 EINBLICK UND
KRITIK ZU MODELLEN DER LINEAREN PROGRAMMIERUNG 220 KAPITEL VI
INVESTITIONSRECHNUNG UNTER UNSICHERHEIT BEI EINZELINVESTITIONEN 223 1
METHODEN DER PRAXIS: KORREKTURVERFAHREN 223 2 METHODISCHE GRUNDLAGEN VON
ENTSCHEIDUNGEN UNTER UNSICHERHEIT 226 3 ENTSCHEIDUNG BEI UNSICHERHEIT IM
ENGEREN SINNE 229 3.1 MINIMAX-REGEL (PESSIMISMUS-, WA/D-REGEL) 231 3.2
MAXIMAX-REGEL (OPTIMISMUS-REGEL) 231 3.3 HU/W/CZ-PRINZIP 232 3.4
LAP/ACE-REGEL 233 3.5 SAVAGE/NIEHANS-KRITERIUM 234 4
ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN BEI RISIKO 236 4.1 ERWARTUNGSWERTKRITERIUM (JU-
ODER SSAYES-KRITERIUM) 237 4.2 SSEMOU///-PRINZIP 240 4.2.1
RISIKONUTZENFUNKTION UND AUSWAHLENTSCHEIDUNG 240 4.2.2 ARTEN DER
RISIKONEIGUNG 242 4.3 //O-PRINZIP 247 4.3.1 EINIGE STATISTISCHE
GRUNDLAGEN 247 4.3.2 METHODIK DES //O-PRINZIPS 251 4.4
ENTSCHEIDUNGSTHEORIE UND INVESTITIONSTHEORIE 259 5
UNSICHERHEITSAUFDECKENDE VERFAHREN 260 5.1 SENSITIVITAETSANALYSE 261 5.2
RISIKOANALYSE 264 5.3 RISIKOMANAGEMENT UND VALUE AT RISK-MODELLE 274
INHALTSVERZEICHNIS KAPITEL VII RISIKO, KAPITALMARKT UND
INVESTITIONSBEWERTUNG 277 1 PORTFOLIO SELECTION (PORTFOLIOTHEORIE) 277
1.1 DIE ANNAHMEN ZUR BILDUNG VON AKTIENPORTEFEUILLES 278 1.2
GRUNDLEGENDE STATISTISCHE ZUSAMMENHAENGE 280 1.3 DREI ZENTRALE
FALLUNTERSCHEIDUNGEN 290 1.4 BESTIMMUNG DES OPTIMALEN PORTEFEUILLES 298
1.5 DIE *KURVE DER GUTEN HANDLUNGSMOEGLICHKEITEN (EFFICIENT FRONTIER)
300 1.6 SEPARATION VON PORTEFEUILLESTRUKTUR UND RISIKONEIGUNG 302 1.7
ALTERNATIVEN UND ERWEITERUNGEN 309 2 CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM)
311 2.1 EX ANTE-VERSION DES CAPM 311 2.1.1 UNIVERSELLE SEPARATION UND
MARKTPORTFOLIO 312 2.1.2 KAPITALMARKTLINIE (*CAPITAL MARKET LINE ) 314
2.1.3 WERTPAPIERMARKTLINIE (*SECURITY MARKET LINE ) 317 2.2 EX
POST-VERSION DES CAPM 321 2.3 KRITIK AM CAPM 326 2.4 ERWEITERUNGSANSAETZE
328 2.4.1 MULTI-BETA-CAPM 328 2.4.2 ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) 329 3
KALKULATIONSZINSFUSS UND CAPM 330 3.1 CAPM UND METHODE DES INTERNEN
ZINSFUSSES 331 3.2 KAPITALWERTMETHODE UND CAPM 335 4 KAPITALSTRUKTUR ALS
GRUNDLAGE DES KALKULATIONSZINSFUSSES 337 4.1 WACC-ANSATZ 338 4.2 FLOWS TO
EQUITY-ANSATZ (FTE) 340 4.3 ADJUSTED PRESENT VALUE-METHODE (APV) 342
KAPITEL VIII INVESTITIONSTHEORIE UND REALOPTIONS-ANSATZ 345 1
VORUEBERLEGUNGEN 345 2 FINANZOPTIONEN 347 2.1 BEGRIFFLICHE GRUNDLAGEN 348
2.2 DETERMINANTEN DES OPTIONSPREISES 356 2.3 THEORIE DER
OPTIONSBEWERTUNG 366 2.3.1 DAS BINOMIALMODELL 367 2.3.2 DAS BLACK/
SCHO/ES-MODELL (CONTINGENT CLAIMS-ANALYSE) 375 3 RISIKOBEWERTUNG VON
INVESTITIONSOBJEKTEN MITTELS REALOPTIONS-ANSATZ 387 3.1 ZWEI ZENTRALE
GRUPPEN VON REALOPTIONEN 388 3.2 REALOPTIONS-ANSATZ 390 3.2.1
KAPITALWERTMETHODE UND REALOPTIONS-ANSATZ 390 XII INHALTSVERZEICHNIS
3.2.2 ANALOGIE ZWISCHEN FINANZOPTIONS- UND REALOPTIONS-ANSATZ 394 3.2.3
BEWERTUNG VON REALOPTIONEN 395 3.3 INVESTITIONSREGEL IM
REALOPTIONS-ANSATZ 400 3.4 MODELLIERUNG VON REALOPTIONEN -
VERFEINERUNGEN 402 3.5 KRITIK UND AUSBLICK 404 KAPITEL IX
INVESTITIONSTHEORIE UND NEO-INSTITUTIONENOEKONOMIK 407 1 VORUEBERLEGUNGEN
408 1.1 GLEICHGEWICHTSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN 408 1.2 ELEMENTE DER
PRINZIPAL-AGENT-BEZIEHUNG 409 2 PRINZIPAL-AGENT-BEZIEHUNG UND
INVESTITIONSTHEORIE 413 2.1 EIN KONFLIKTFREIES GRUNDMODELL 413 2.2 MORAL
HAZARD UND INVESTITIONSPOLITIK 416 LITERATURVERZEICHNIS 419
STICHWORTVERZEICHNIS 431
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