Optimale Aktienquote im Lebenszyklus:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
dissertation.de
2002
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| Beschreibung: | Zugl.: München, Univ., Diss., 2004 |
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| adam_text | OPTIMALE AKTIENQUOTE IM LEBENSZYKLUS INAUGURAL-DISSERTATION ZUR
ERLANGUNG DES GRADES DOCTOR OECONOMIAE PUBLICAE (DR. OEC. PUBL.) AN DER
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN VORGELEGT VON ALEXIS EISENHOFER
JAHR: 2004 REFERENT: PROF. DR. BERND RUDOLPH KORREFERENT: PROF. DIETMAR
HARHOFF, PH. D. PROMOTIONSABSCHLUSSBERATUNG: 21. JULI 2004
INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS VI TABELLENVERZEICHNIS X
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XVI SYMBOLVERZEICHNIS XIX LITERATURVERZEICHNIS XXI
1 EINLEITUNG 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG 1 1.2 GANG DER UNTERSUCHUNG 7 2
THEORETISCHE UNTERSUCHUNG DER BEDEUTUNG DES ZEITHORI- ZONTS BEI DER WAHL
DER AKTIENQUOTE 13 2.1 VORBEMERKUNGEN 13 2.2 ZEITEFFEKTE BEI
AUSGEWAEHLTEN RISIKOMASSEN UND OHNE EXPLI- ZITE BERUECKSICHTIGUNG EINER
RISIKONUTZENFUNKTION 16 2.2.1 ZEITEFFEKTE BEI VERWENDUNG DES
VARIANZRISIKOS ... 16 2.2.1.1 MIT ZUNEHMENDER ZEIT SINKENDES VARIANZ-
RISIKO DER PERIODISIERTEN RENDITE 16 T 2.2.1.2 MIT ZUNEHMENDER ZEIT
STEIGENDES VARIANZ- RISIKO DER GESAMTPERIODENRENDITE 20 2.2.2
ZEITEFFEKTE BEI VERWENDUNG DES AUSFALLRISIKOS . . . . 23 2.2.2.1
SINKENDES AUSFALLRISIKO BEI ZUNEHMENDEM ANLAGEHORIZONT 23 2.2.2.2
STEIGENDER AUSFALLSCHADEN BEI ZUNEHMEN- DEM ANLAGEHORIZONT 27 2.2.3 ZUR
BEDINGTEN AUSSAGEKRAFT OPTIONSPREISTHEORETISCHER ANSAETZE BEIM NACHWEIS
VON ZEITHORIZONTEFFEKTEN . . 30 2.2.3.1 STEIGENDE ABSOLUTE
ABSICHERUNGSKOSTEN BEI LAENGERER LAUFZEIT 30 2.2.3.2 SINKENDE
PERIODISIERTE ABSICHERUNGSKOSTEN BEI ZUNEHMENDER ZEIT 34 2.2.3.3
REPLIKATION DER OPTIONSBASIERTEN ABSICHE- RUNGSSTRATEGIE MIT EINER
AKTIENANLAGE UND EINER SICHEREN VERZINSUNG 39 2.2.4 ZUR PROBLEMATIK DER
ANWENDUNG DER KRITERIEN DER STOCHASTISCHEN DOMINANZ IN DER
ZEITHORIZONTDISKUS- SION 45 2.3 AUSWIRKUNG DES ANLAGEHORIZONTS BEI
AUSGEWAEHLTEN RISIKO- NUTZENFUNKTIONEN 50 2.3.1 ZEITEFFEKTE IN
EINPERIODENMODELLEN 50 2.3.1.1 VERAENDERUNG DES ZEITHORIZONTS IM MEAN-
VARIANCE-ANSATZ 50 2.3.1.2 ECHTZEITVERAENDERUNG BEI DEN SAFETY-FIRST-
KRITERIEN 54 TT 2.3.2 IRRELEVANZ DES ANLAGEHORIZONTS IM ZEITDISKRETEN
MEHR- PERIODENMODELL BEI KONSTANTER RELATIVER RISIKOAVER- SION UND
RANDOM WALK 62 2.3.2.1 BERNOULLI-PRINZIP, RENDITEVERTEILUNG UND
KONSUM/SPAR-ENTSCHEIDUNG BEI MEHRPE- RIODENMODELLEN 62 2.3.2.2 DAS
IRRELVANZTHEOREM DES ANLAGEHORIZONTS VON SAMUELSON 65 2.3.3 AUSWIRKUNGEN
DES ZEITHORIZONTS BEI SINKENDER UND STEIGENDER RELATIVER RISIKOAVERSION
71 2.3.4 ZEITEFFEKTE BEI MEAN REVERSION UND MEAN AVERSION 73 2.3.5
ZUSAETZLICHE ANNAHME VON UNSICHERHEIT BEZUEGLICH DER STOCHASTISCHEN
PARAMETER /I UND ER 79 2.3.6 ZUSAETZLICHE ANNAHME VON HUMANKAPITAL 83
2.3.7 ZEITEFFEKTE BEI BERUECKSICHTIGUNG EINES ZUSATZEINKOM- MENS UND
EINER MINDESTVERPFLICHTUNG 88 2.3.7.1 HOEHERE RISIKOTRAGFAEHIGKEIT BEI
EXOGENEM ZUSATZEINKOMMEN 88 2.3.7.2 GERINGERE RISIKOTRAGFAEHIGKEIT BEI
ENDOGE- NER MINDESTVERPFLICHTUNG 89 2.3.8 BERUECKSICHTIGUNG VON
TRANSAKTIONSKOSTEN SOWIE STEU- ERN 90 2.4 ZWISCHENFAZIT 93 3 ANALYSE DER
COST-AVERAGE-STRATEGIE IN DER EINZAHLPHASE SOWIE OPTIMALE
ENTSPARSTRATEGIEN IN DER AUSZAHLPHASE 95 3.1 VORBEMERKUNGEN 95 III 3.2
COST-AVERAGING VERSUS BUY-AND-HOLD . . . 98 3.2.1 FORMALE DARSTELLUNG
DES COST-AVERAGE-EFFEKTS ... 98 3.2.2 EFFIZIENZVERGLEICH VON
COST-AVERAGE-STRATEGIE UND EINMALANLAGE DURCH GEEIGNETE WAHL DER
AKTIENQUOTE 101 3.3 KRITERIEN UND METHODEN DER GESTALTUNG DES
AUSZAHLPLANS . 109 3.3.1 AUSZAHLPLAN OHNE LANGLEBIGKEITSRISIKO 109 3.3.2
METHODEN ZUR GESTALTUNG DES AUSZAHLPLANS MIT LANG- LEBIGKEITSRISIKO BEI
SICHERER VERZINSUNG 112 3.3.2.1 STARRE PLANUNG 112 3.3.2.2 FLEXIBLE
PLANUNG 113 3.3.3 BESTIMMUNG DER OPTIMALEN AKTIENQUOTE DURCH MI-
NIMIERUNG DES LANGLEBIGKEITSRISIKOS 114 3.4 ZWISCHENFAZIT 116 4
EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER RISIKOPRAEMIE UND DES RISI- KOVERHALTENS
PRIVATER HAUSHALTE BEI AKTIENANLAGEN 119 4.1 VORBEMERKUNGEN 119 4.2
UEBERBLICK UEBER BISHERIGE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN . . . . 122 4.2.1
STUDIEN ZUR MARKTRISIKOPRAEMIE UND ZUM AUSFALLRI- SIKO VON AKTIENANLAGEN
122 4.2.1.1 ANALYSEN DER HOEHE DER MARKTRISIKOPRAEMIE 122 4.2.1.2 STUDIEN
ZUR AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT DER AKTIENANLAGE 133 4.2.1.3 EMPIRISCHE
STUDIEN ZUM RENDITEPROZESS . 139 4.2.1.4 EXKURS: KALENDER-ANOMALIEN BEI
DER AK- TIENRENDITE 141 IV 4.2.2 UNTERSUCHUNGEN DER HOEHE UND DES
VERLAUFS DER RI- SIKOAVERSION PRIVATER ANLEGER 145 4.2.2.1 DAS EQUITY
PREMIUM PUZZLE 145 4.2.2.2 EMPIRISCHE STUDIEN ZUR RISIKOAVERSION . . 149
4.2.3 ANALYSEN DER PORTFOLIOSTRUKTUR VON ALTERSVORSORGE- SPARERN 154
4.2.3.1 DAS ASSET ALLOCATION PUZZLE 154 4.2.3.2 UNTERSUCHUNG DER
VERMOEGENSAUFTEILUNG VON ALTERSVORSORGE-SPARERN 158 4.2.3.3 FONDSKONZEPTE
ZUR DYNAMISIERUNG DER AK- TIENQUOTE 162 4.3 ZIELE UND METHODIK BEI DER
UNTERSUCHUNG DES RISIKOVER- HALTENS VON PRIVATANLEGERN 167 4.3.1
VORBEMERKUNGEN 167 4.3.2 GESTALTUNG DES FRAGEBOGENS 168 4.3.3 AUSWAHL
DER VERSUCHSPERSONEN 177 4.4 AUSWERTUNG UND INTERPRETATION DER
ERGEBNISSE 179 4.5 ZWISCHENFAZIT 189 5 OPTIMALE AKTIENQUOTE FUER
AUSGEWAEHLTE ANLEGERTYPEN 193 5.1 VORBEMERKUNGEN 193 5.2
MODELLSPEZIFIKATION 194 5.2.1 FINANZVERMOEGEN UND HUMANKAPITAL 194 5.2.2
NUTZENFUNKTION UND OPTIMALITAETSBEDINGUNG . . . . 196 5.3 ERGEBNISSE FUER
AUSGEWAEHLTE ANLEGERTYPEN 197 5.3.1 ANLEGER OHNE AKADEMISCHE AUSBILDUNG
197 5.3.2 ANLEGER MIT AKADEMISCHER AUSBILDUNG 201 V 5.4 ZWISCHENFAZIT
203 6 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND AUSBLICK 205 A SYMMETRISCHE
NORMIERTE MITTEL XI B AERA- UND RRA-EIGENSCHAFTEN AUSGEWAEHLTER RISIKONUT-
ZENFUNKTIONEN XIII B.L QUADRATIC UTILITY XIII B.2 POWER UTILITY XV B.3
LOG UTILITY XVI B.4 SQUARE ROOT UTILITY XVII B.5 COMBINATION UTILITY
XVIII C ZWEIPERIODIGE BINOMIALMODELLE ZUR VERANSCHAULICHUNG VON
ZEITEFFEKTEN BEI UNTERSCHIEDLICHEN RISIKONUTZENFUNKTIONEN UND
RENDITEPROZESSEN XIX C.L QUADRATIC UTILITY XXI C.2 POWER UTILITY XXII
C.3 LOG UTILITY XXIII C.4 SQUARE ROOT UTILITY XXIV C.5 COMBINATION
UTILITY XXV VI
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