Strategische Asset Allocation: eine Untersuchung aus Sicht eines Schweizer Investors
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
2004
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung 7
I Forschungsplan und Grundlagen 17
1 Forschungsplan 21
2 Strategische Asset Allocation 43
II SAA und zeitvariable Fristenstruktur 63
3 Einführung 67
4 Spezifikation 73
5 Parametrisierung 89
6 Optimale Portfolios 117
III SAA und zeitvariable Aktienvolatilität 141
7 Einführung 145
8 Spezifikation und Parametrisierung 153
9 Optimale Portfolios 183
IV Anhang 207
A Numerik: Buy and Hold Strategie 211
5
Inhaltsverzeichnis
B Numerik: Intertemporale Strategie 213
C Herleitung des Zwei—Faktor Modells 221
D Daten 225
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