Portfolio-Optimierung nach Markowitz:
Gespeichert in:
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|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
2004
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Banking & Finance aktuell
16 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XI, 293 S. graph. Darst. |
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Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 1
2. Das klassische Problem 7
2.1 Risikoeffiziente Portefeuilles 7
2.2 Der Lagrange Ansatz 13
2.3 Die Lösungen 19
2.4 Ein Spezialfall 27
2.5 Zur Eindeutigkeit der Lagrange Koeffizienten 31
2.6 Zusätzliche Restriktionen 35
2.7 Zusammenfassung von Kapitel 2 37
2.8 Anhang zu Kapitel 2 39
2.8.1 Anhang zu Abschnitt 2.2 39
2.8.2 Anhang zu Abschnitt 2.3 49
2.8.3 Anhang zu Abschnitt 2.4 53
2.8.4 Anhang zu Abschnitt 2.5 53
2.8.5 Anhang zu Abschnitt 2.6 55
3. Grundlagen 57
3.1 Konvexe Mengen und zulässige Richtungen 57
3.2 Konvexe Punktionen 60
3.3 Kuhn Tucker Bedingungen 63
3.4 Erste Folgerungen 66
X Inhaltsverzeichnis _
3.5 Dualität 69
3.6 Das Cholesky Verfahren 75
3.7 Zusammenfassung von Kapitel 3 76
3.8 Anhang zu Kapitel 3 77
3.8.1 Anhang zu Abschnitt 3.1 77
3.8.2 Anhang zu Abschnitt 3.2 79
3.8.3 Anhang zu Abschnitt 3.3 83
3.8.4 Anhang zu Abschnitt 3.5 87
3.8.5 Anhang zu Abschnitt 3.6 93
4. Ein Exkurs: Lineare Optimierung 97
4.1 Lineare Programme 97
4.2 Extrempunkte 99
4.3 Miniina linearer Punktionen 104
4.4 Der allgemeine Fall 108
4.5 Das Verfahren aktiver Restriktionen 121
4.6 Vergleich mit dem Simplex Algorithmus 126
4.7 Zulassige Vektoren 137
4.8 Zusammenfassung von Kapitel 4 140
4.9 Anhang zu Kapitel 4 142
4.9.1 Anhang zu Abschnitt 4.2 142
4.9.2 Anhang zu Abschnitt 4.3 145
4.9.3 Anhang zu Abschnitt 4.4 151
4.9.4 Anhang zu Abschnitt 4.5 159
4.9.5 Anhang zu Abschnitt 4.6 159
5, Der Algorithmus von Markowitz 163
5.1 Das allgemeine Optimierungsproblem 163
Inhaltsverzeichnis XI
5.2 Eigenschaften der Lösungen 167
5.3 Projektion und Lifting 169
5.4 Das Verfahren 174
5.5 Zur Umsetzung des Verfahrens 188
5.6 Auffinden einer Startlösung 191
5.7 Das Minimumvarianzportfolio 194
5.8 Ein duales Verfahren 203
5.9 Ein Anwendungsbeispiel 213
5.9.1 Fall 1: Der Ausschluß von Leerverkäufen 213
5.9.2 Fall 2: Zusätzliche Restriktionen 218
5.9.3 Fall 3: Unbeschränkte Koeffizienten 225
5.10 Die Efficient Frontier 236
5.11 Zusammenfassung von Kapitel 5 256
5.12 Anhang zu Kapitel 5 258
5.12.1 Anhang zu Abschnitt 5.1 258
5.12.2 Anhang zu Abschnitt 5.2 259
5.12.3 Anhang zu Abschnitt 5.3 260
5.12.4 Anhang zu Abschnitt 5.4 261
5.12.5 Anhang zu Abschnitt 5.5 266
5.12.6 Anhang zu Abschnitt 5.7 267
5.12.7 Anhang zu Abschnitt 5.8 269
5.12.8 Anhang zu Abschnitt 5.10 275
6. Rückblick und Ausblick 279
Notationen 289 |
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