Financial Engineering: Bewertung von Finanzinstrumenten
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
2004
|
| Ausgabe: | 2., überarb. und erw. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Competence Center Finanz- und Bankmanagement
1 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XVI, 445 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3933165687 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV019523861 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20120910 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 041026s2004 gw d||| |||| 00||| ger d | ||
| 020 | |a 3933165687 |9 3-933165-68-7 | ||
| 035 | |a (OCoLC)76572627 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV019523861 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c DE | ||
| 049 | |a DE-898 |a DE-703 | ||
| 084 | |a QK 620 |0 (DE-625)141668: |2 rvk | ||
| 084 | |a QK 660 |0 (DE-625)141676: |2 rvk | ||
| 084 | |a QP 700 |0 (DE-625)141926: |2 rvk | ||
| 084 | |a QP 750 |0 (DE-625)141933: |2 rvk | ||
| 100 | 1 | |a Wiedemann, Arnd |d 1962- |e Verfasser |0 (DE-588)120413221 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Financial Engineering |b Bewertung von Finanzinstrumenten |c Arnd Wiedemann |
| 250 | |a 2., überarb. und erw. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Frankfurt am Main |b Bankakad.-Verl. |c 2004 | |
| 300 | |a XVI, 445 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Competence Center Finanz- und Bankmanagement |v 1 | |
| 650 | 0 | 7 | |a Financial Engineering |0 (DE-588)4208404-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Bewertung |0 (DE-588)4006340-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Finanzinstrument |0 (DE-588)4461672-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Finanzmathematik |0 (DE-588)4017195-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4151278-9 |a Einführung |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Finanzinstrument |0 (DE-588)4461672-7 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Financial Engineering |0 (DE-588)4208404-0 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Finanzmathematik |0 (DE-588)4017195-4 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Finanzinstrument |0 (DE-588)4461672-7 |D s |
| 689 | 1 | 2 | |a Bewertung |0 (DE-588)4006340-9 |D s |
| 689 | 1 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 830 | 0 | |a Competence Center Finanz- und Bankmanagement |v 1 |w (DE-604)BV016444335 |9 1 | |
| 856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=012901900&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-012901900 | ||
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804132914846236672 |
|---|---|
| adam_text | Inhaltsübersicht IX
Inhaltsübersicht
1 Financial Engineering 1
2 Finanzmathematische Grundlagen 3
2.1 Basiselemente der Finanzmathematik 3
2.2 Zahlungsstrom Transformatoren 11
2.3 Barwertberechnung 28
2.4 Yield to Maturity 35
2.5 Fallstudien zu finanzmathematischen Grundlagen 39
3 Symmetrische Finanzprodukte 41
3.1 Festverzinsliche Anleihen 41
3.2 Variabel verzinsliche Anleihen (Floater) 86
3.3 Forward Rate Agreements 89
3.4 Swaps 100
3.5 Fallstudien zu symmetrischen Finanzprodukten 131
4 Aktienoptionen und Optionspreismodelle 139
4.1 Optionstypen 139
4.2 Gewinn und Verlustmöglichkeiten bei Optionsgeschäften 142
4.3 Bewertungskomponenten von Optionen 145
4.4 Optionspreismodelle 155
4.5 Fallstudien zu Optionspreismodellen 216
5 Strukturierte Finanzprodukte mit Aktienoptionen 219
5.1 Aktienanleihen 219
5.2 Discount Zertifikate 235
5.3 Index basierte Anleihen 240
5.4 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit Aktienoptionen....261
6 Zinsoptionen 265
6.1 Anleiheoptionen 265
6.2 Caps 287
6.3 Floors 300
X Inhaltsübersicht
6.4 Collars 312
6.5 Swaptions 320
6.6 Fallstudien zu Zinsoptionen 332
7 Strukturierte Finanzprodukte mit Zinsoptionen 339
7.1 Anleihen mit einfachem Kündigungsrecht 339
7.2 Anleihen mit mehrfachem Kündigungsrecht 358
7.3 Reverse Floater 374
7.4 Leveraged Floater 386
7.5 Gecapte Constant Maturity Swaps 395
7.6 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit Zinsoptionen 400
8 Wandelanleihen 407
8.1 Produktdesign von Wandelanleihen 407
8.2 Einsatz von deterministischen Forward Rates in Binomialbäumen ....410
8.3 Bewertung einer unkündbaren Wandelanleihe 416
8.4 Bewertung einer kündbaren Wandelanleihe 424
8.5 Fallstudien zu Wandelanleihen 431
Anhang 433
Abkürzungsverzeichnis 435
Literaturverzeichnis 439
Stichwortverzeichnis 441
Inhaltsverzeichnis XI
Inhaltsverzeichnis
1 Financial Engineering 1
2 Finanzmathematische Grundlagen 3
2.1 Basiselemente der Finanzmathematik 3
2.1.1 Zinsbegriffe 3
2.1.2 Zählweisen 3
2.1.3 Zinskalküle 5
2.1.4 Zinsstrukturkurven 7
2.2 Zahlungsstrom Transforrnatoren 11
2.2.1 Zerobond Abzinsfaktoren 11
2.2.2 Zerobond Aufzinsfaktoren 17
2.2.3 Nullkuponzinssätze 20
2.2.4 Forward Zinssätze 23
2.2.5 Interpolation von Zinssätzen 24
2.2.6 Kalkulatorische Dreiecksbeziehung 25
2.3 Barwertberechnung 28
2.3.1 Barwertberechnung bei flacher Zinsstrukturkurve 28
2.3.2 Barwertberechnung durch Duplizierung 29
2.3.3 Barwertberechnung mit Hilfe von Zerobond Abzinsfaktoren 33
2.4 Yield to Maturity 35
2.5 Fallstudien zu finanzmathematischen Grundlagen 39
2.5.1 Fallstudie 1: Berechnung von Zahlungsstrom Transformatoren ...39
2.5.2 Fallstudie 2: Barwertbestimmung 39
3 Symmetrische Finanzprodukte 41
3.1 Festverzinsliche Anleihen 41
3.1.1 Bewertung von bonitätsrisikolosen festverzinslichen Anleihen....41
3.1.1.1 Anleihen mit jährlicher Zinszahlung 41
3.1.1.2 Anleihen mit halbjährlicher Zinszahlung 47
3.1.1.3 Nullkupon Anleihen 49
3.1.2 Kurswertrisiko von bonitätsrisikolosen festverzinslichen
Anleihen 51
3.1.3 Kennzahlen zur Abbildung von Kurswertrisiken 60
3.1.3.1 Duration 60
3.1.3.2 Modified Duration 64
3.1.3.3 Convexity 66
XII Inhaltsverzeichnis
3.1.3.4 Effective Duration 72
3.1.3.5 Key Rate Durationen 74
3.1.3.6 Basispoint Values 76
3.1.4 Bewertung von bonitätsrisikobehafteten festverzinslichen
Anleihen 78
3.2 Variabel verzinsliche Anleihen (Floater) 86
3.3 Forward Rate Agreements 89
3.3.1 Produkteigenschaften von Forward Rate Agreements 89
3.3.2 Bewertung von Forward Rate Agreements 91
3.4 Swaps 100
3.4.1 Piain Vanilla Swaps 100
3.4.1.1 Produkteigenschaften von Piain Vanilla Swaps 100
3.4.1.2 Bewertung von Piain Vanilla Swaps 102
3.4.1.3 Barwertrisiko von Piain Vanilla Swaps 103
3.4.2 Forward Swaps 108
3.4.2.1 Produkteigenschaften von Forward Swaps 108
3.4.2.2 Bewertung von Forward Swaps 109
3.4.3 In Area Swaps 112
3.4.3.1 Produktbeschreibung 112
3.4.3.2 Convexity Adjustment 114
3.4.3.3 Bewertung von In Area Swaps 117
3.4.4 Constant Maturity Swaps 121
3.4.4.1 Produktbeschreibung 121
3.4.4.2 Timing Adjustment 123
3.4.4.3 Bewertung von Constant Maturity Swaps 124
3.5 Fallstudien zu symmetrischen Finanzprodukten 131
3.5.1 Fallstudie 3: Bewertung von bonitätsrisikolosen Anleihen 131
3.5.2 Fallstudie 4: Durationsanalyse 132
3.5.3 Fallstudie 5: Bewertung von bonitätsrisikobehafteten Anleihen. 133
3.5.4 Fallstudie 6: Bewertung eines Floaters 133
3.5.5 Fallstudie 7: Bewertung von Forward Rate Agreements 134
3.5.6 Fallstudie 8: Bewertung von Piain Vanilla Swaps 134
3.5.7 Fallstudie 9: Bewertung von Forward Swaps 135
3.5.8 Fallstudie 10: Bewertung eines In Area Swaps 136
3.5.9 Fallstudie 11: Bewertung eines Constant Maturity Swaps 137
4 Aktienoptionen und Optionspreismodelle 139
4.1 Optionstypen 139
4.2 Gewinn und Verlustmöglichkeiten bei Optionsgeschäften 142
Inhaltsverzeichnis XIII
4.3 Bewertungskomponenten von Optionen 145
4.3.1 Auszahlungsprofile 145
4.3.2 Innerer Wert 146
4.3.3 Zeitwert 149
4.3.4 Preisbestimmungsfaktoren von Optionen 151
4.4 Optionspreismodelle 155
4.4.1 Modellansätze 155
4.4.2 Binomialmodell 156
4.4.2.1 Modellstruktur 156
4.4.2.2 Herleitung der Auf und Abwärtsfaktoren 158
4.4.2.3 Gleichgewichtsbedingung 159
4.4.2.4 Bewertung von europäischen Calloptionen 162
4.4.2.4.1 Einperiodenfall 162
4.4.2.4.2 Duplikationsansatz 164
4.4.2.4.3 Analytische Bestimmung des Callpreises 168
4.4.2.5 Bewertung von europäischen Putoptionen 172
4.4.2.6 Put Call Parität 178
4.4.2.7 Mehrperiodenfall bei europäischen Optionen 179
4.4.2.8 Bewertung von amerikanischen Calloptionen 184
4.4.2.9 Bewertung von amerikanischen Putoptionen 191
4.4.2.10 Dividendenzahlungen 198
4.4.3 Black/Scholes Modell 204
4.4.3.1 Modellstruktur 204
4.4.3.2 Bewertungsformel für Calloptionen 204
4.4.3.3 Verteilungsannahme der Kurse 206
4.4.3.4 Wurzelgesetz 209
4.4.3.5 Einfluss der Volatilität und der Restlaufzeit auf den
Optionspreis 210
4.4.3.6 Bewertungsformel für Putoptionen 212
4.4.4 Vergleich der Modelle 213
4.5 Fallstudien zu Optionspreismodellen 216
4.5.1 Fallstudie 12: Bewertung mit dem Binomialmodell 216
4.5.2 Fallstudie 13: Bewertung mit dem Black/Scholes Modell 217
5 Strukturierte Finanzprodukte mit Aktienoptionen 219
5.1 Aktienanleihen 219
5.1.1 Produktdesign 219
5.1.2 Vergleich zwischen Aktienanleihe und Direktinvestion 221
5.1.3 Risiken und Auswahlkriterien 225
XIV Inhaltsverzeichnis
5.1.4 Bewertung einer Aktienanleihe 227
5.1.5 Berechnung der Kuponhöhe 231
5.2 Discount Zertifikate 235
5.2.1 Produktdesign 235
5.2.2 Bewertung eines Discount Zertifikats 236
5.2.3 Vergleich zwischen Aktienanleihe und Discount Zertifikat 238
5.3 Index basierte Anleihen 240
5.3.1 Produktdesign 240
5.3.2 Vergleich der index basierten Anleihe mit einer
Festzinsanlage 242
5.3.3 Vergleich einer index basierten Anleihe mit einer
Direktinvestition 248
5.3.4 Bewertung index basierter Anleihen 250
5.3.4.1 Synthetische Konstruktion 250
5.3.4.2 Index Optionen 253
5.3.4.3 Preiskomponenten der index basierten Anleihe 258
5.4 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit Aktienoptionen.... 261
5.4.1 Fallstudie 14: Bewertung einer Aktienanleihe 261
5.4.2 Fallstudie 15: Bewertung eines Discount Zertifikats 262
5.4.3 Fallstudie 16: Bewertung einer index basierten Anleihe 263
6 Zinsoptionen 265
6.1 Anleiheoptionen 265
6.1.1 Vergleich von Anleihe und Aktienoptionen 265
6.1.2 Modellierung des Anleihekursverlaufs 270
6.1.3 Bewertung von Anleihe Calloptionen 273
6.1.4 Bewertung von Anleihe Putoptionen 277
6.1.5 Zins und Kursvolatilitäten 278
6.2 Caps 287
6.2.1 Auszahlungsprofile von Caps 287
6.2.2 Caplets 289
6.2.3 Ausgleichszahlungen von Caps 292
6.2.4 Innerer Wert von Caps 294
6.2.5 Black Modell für Caps 297
6.3 Floors 300
6.3.1 Auszahlungsprofile von Floors 300
6.3.2 Floorlets 302
6.3.3 Ausgleichszahlungen von Floors 304
6.3.4 Innerer Wert von Floors 306
Inhaltsverzeichnis XV
6.3.5 Black Modell für Floors 309
6.4 Collars 312
6.4.1 Produktdesign 312
6.4.2 Innerer Wert von Collars 315
6.4.3 Black Modell für Collars 318
6.5 Swaptions 320
6.5.1 Auszahlungsprofile von Swaptions 320
6.5.2 Ausgleichszahlungen von Swaptions 324
6.5.3 Innerer Wert von Swaptions 325
6.5.4 Black Modell für Swaptions 329
6.6 Fallstudien zu Zinsoptionen 332
6.6.1 Fallstudie 17: Bewertung von Anleiheoptionen 332
6.6.2 Fallstudie 18: Bewertung von Caps 333
6.6.3 Fallstudie 19: Bewertung von Floors 334
6.6.4 Fallstudie 20: Bewertung von Collars 335
6.6.5 Fallstudie 21: Bewertung von Swaptions 336
7 Strukturierte Finanzprodukte mit Zinsoptionen 339
7.1 Anleihen mit einfachem Kündigungsrecht 339
7.1.1 Produktdesign 339
7.1.2 Single Putable Bonds 340
7.1.2.1 Auszahlungsprofile 340
7.1.2.2 Bewertung von Single Putable Bonds 345
7.1.3 Single Callable Bonds 349
7.1.3.1 Auszahlungsprofile 349
7.1.3.2 Bewertung von Single Callable Bonds 353
7.2 Anleihen mit mehrfachem Kündigungsrecht 358
7.2.1 Produktdesign 358
7.2.2 Einsatz von stochastischen Forward Rates in
Binomialbäumen 359
7.2.3 Multi Callable Bonds 365
7.2.4 Multi Putable Bonds 370
7.3 Reverse Floater 374
7.3.1 Produktdesign 374
7.3.2 Symmetrische Komponenten eines Reverse Floater 375
7.3.3 Optionskomponenten eines Reverse Floater 378
7.3.4 Bewertung der Komponenten eines Reverse Floaters 379
7.4 Leveraged Floater 386
7.4.1 Produktdesign 386
XVI Inhaltsverzeichnis
7.4.2 Symmetrische Komponenten eines Leveraged Floater 387
7.4.3 Optionskomponenten eines Leveraged Floaters 389
7.4.4 Bewertung der Komponenten eines Leveraged Floater 391
7.5 Gecapte Constant Maturity Swaps 395
7.5.1 Produktdesign 395
7.5.2 Bewertung der Optionskomponente 397
7.6 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit Zinsoptionen 400
7.6.1 Fallstudie 22: Bewertung eines Single Putable Bond 400
7.6.2 Fallstudie 23: Bewertung eines Multi Callable Bond 401
7.6.3 Fallstudie 24: Bewertung eines Reverse Floaters 402
7.6.4 Fallstudie 25: Bewertung eines Leveraged Floater 403
7.6.5 Fallstudie 26: Bewertung eines gecapten Constant Maturity
Swaps 404
8 Wandelanleihen 407
8.1 Produktdesign von Wandelanleihen 407
8.2 Einsatz von deterministischen Forward Rates in Binomialbäumen ....410
8.3 Bewertung einer unkündbaren Wandelanleihe 416
8.4 Bewertung einer kündbaren Wandelanleihe 424
8.5 Fallstudien zu Wandelanleihen 431
8.5.1 Fallstudie 27: Bewertung einer unkündbaren Wandelanleihe 431
8.5.2 Fallstudie 28: Bewertung einer kündbaren Wandelanleihe 432
Anhang 433
Abkürzungsverzeichnis 435
Literaturverzeichnis 439
Stichwortverzeichnis 441
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Wiedemann, Arnd 1962- |
| author_GND | (DE-588)120413221 |
| author_facet | Wiedemann, Arnd 1962- |
| author_role | aut |
| author_sort | Wiedemann, Arnd 1962- |
| author_variant | a w aw |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV019523861 |
| classification_rvk | QK 620 QK 660 QP 700 QP 750 |
| ctrlnum | (OCoLC)76572627 (DE-599)BVBBV019523861 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 2., überarb. und erw. Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02151nam a2200517 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV019523861</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20120910 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">041026s2004 gw d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3933165687</subfield><subfield code="9">3-933165-68-7</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)76572627</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV019523861</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-898</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 620</subfield><subfield code="0">(DE-625)141668:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 660</subfield><subfield code="0">(DE-625)141676:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 700</subfield><subfield code="0">(DE-625)141926:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 750</subfield><subfield code="0">(DE-625)141933:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Wiedemann, Arnd</subfield><subfield code="d">1962-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)120413221</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Financial Engineering</subfield><subfield code="b">Bewertung von Finanzinstrumenten</subfield><subfield code="c">Arnd Wiedemann</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">2., überarb. und erw. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Frankfurt am Main</subfield><subfield code="b">Bankakad.-Verl.</subfield><subfield code="c">2004</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XVI, 445 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Competence Center Finanz- und Bankmanagement</subfield><subfield code="v">1</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Financial Engineering</subfield><subfield code="0">(DE-588)4208404-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bewertung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4006340-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Finanzinstrument</subfield><subfield code="0">(DE-588)4461672-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Finanzmathematik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017195-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4151278-9</subfield><subfield code="a">Einführung</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Finanzinstrument</subfield><subfield code="0">(DE-588)4461672-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Financial Engineering</subfield><subfield code="0">(DE-588)4208404-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Finanzmathematik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017195-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Finanzinstrument</subfield><subfield code="0">(DE-588)4461672-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Bewertung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4006340-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Competence Center Finanz- und Bankmanagement</subfield><subfield code="v">1</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV016444335</subfield><subfield code="9">1</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=012901900&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-012901900</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4151278-9 Einführung gnd-content |
| genre_facet | Einführung |
| id | DE-604.BV019523861 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T20:00:24Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3933165687 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-012901900 |
| oclc_num | 76572627 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-898 DE-BY-UBR DE-703 |
| owner_facet | DE-898 DE-BY-UBR DE-703 |
| physical | XVI, 445 S. graph. Darst. |
| publishDate | 2004 |
| publishDateSearch | 2004 |
| publishDateSort | 2004 |
| publisher | Bankakad.-Verl. |
| record_format | marc |
| series | Competence Center Finanz- und Bankmanagement |
| series2 | Competence Center Finanz- und Bankmanagement |
| spelling | Wiedemann, Arnd 1962- Verfasser (DE-588)120413221 aut Financial Engineering Bewertung von Finanzinstrumenten Arnd Wiedemann 2., überarb. und erw. Aufl. Frankfurt am Main Bankakad.-Verl. 2004 XVI, 445 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Competence Center Finanz- und Bankmanagement 1 Financial Engineering (DE-588)4208404-0 gnd rswk-swf Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd rswk-swf Finanzinstrument (DE-588)4461672-7 gnd rswk-swf Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd rswk-swf (DE-588)4151278-9 Einführung gnd-content Finanzinstrument (DE-588)4461672-7 s Financial Engineering (DE-588)4208404-0 s DE-604 Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 s Bewertung (DE-588)4006340-9 s 1\p DE-604 Competence Center Finanz- und Bankmanagement 1 (DE-604)BV016444335 1 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=012901900&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Wiedemann, Arnd 1962- Financial Engineering Bewertung von Finanzinstrumenten Competence Center Finanz- und Bankmanagement Financial Engineering (DE-588)4208404-0 gnd Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Finanzinstrument (DE-588)4461672-7 gnd Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4208404-0 (DE-588)4006340-9 (DE-588)4461672-7 (DE-588)4017195-4 (DE-588)4151278-9 |
| title | Financial Engineering Bewertung von Finanzinstrumenten |
| title_auth | Financial Engineering Bewertung von Finanzinstrumenten |
| title_exact_search | Financial Engineering Bewertung von Finanzinstrumenten |
| title_full | Financial Engineering Bewertung von Finanzinstrumenten Arnd Wiedemann |
| title_fullStr | Financial Engineering Bewertung von Finanzinstrumenten Arnd Wiedemann |
| title_full_unstemmed | Financial Engineering Bewertung von Finanzinstrumenten Arnd Wiedemann |
| title_short | Financial Engineering |
| title_sort | financial engineering bewertung von finanzinstrumenten |
| title_sub | Bewertung von Finanzinstrumenten |
| topic | Financial Engineering (DE-588)4208404-0 gnd Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Finanzinstrument (DE-588)4461672-7 gnd Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd |
| topic_facet | Financial Engineering Bewertung Finanzinstrument Finanzmathematik Einführung |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=012901900&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV016444335 |
| work_keys_str_mv | AT wiedemannarnd financialengineeringbewertungvonfinanzinstrumenten |