Interne und externe Ratings: Bedeutung, Entwicklung, Testverfahren
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Bankakademie-Verl.
2004
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Banking & Finance aktuell
17 |
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Titel: Interne und externe Ratings
Autor: Behr, Patrick
Jahr: 2004
Gliederung
1 Einleitung 5
2 Interne Ratings 9
2.1 Kalkulation interner Ratings 10
2.1.1 Quantitative Ratingkriterien 14
2.1.2 Qualitative Ratingkriterien 16
2.2 Implikationen von Basel II 19
2.2.1 Von Basel I zu Basel II 20
2.2.2 Wesentliche Regelungen von Basel II 22
2.2.3 Exkurs: Gegenüberstellung der beiden IRB-Ansätze 31
2.3 Ökonomische Funktionen interner Ratings 39
2.3.1 Preissetzung von Krediten 39
2.3.2 Risikomanagement 47
2.3.3 Unternehmensbewertung und Unternehmenssteuerung 51
2.4 Probleme interner Ratings 61
2.5 Zusammenfassung 63
2.6 Anhang 64
3 Externe Ratings 73
3.1 Markt für Ratingagenturen 74
3.2 Grundlagen und Funktionen externer Ratings 81
3.2.1 Ratingskalen 81
3.2.2 Informationsbereitstellung für Investoren 84
3.2.3 Regulatorische Funktionen 92
3.2.4 Sonstige Adressaten externer Ratings 95
3.3 Verfahren und Kriterien 96
3.3.1 Ablauf und Besonderheiten externer Ratingverfahren 96
3.3.2 Ratingkriterien für Industrieunternehmen am Beispiel S P 102
3.4 Probleme externer Ratings 105
3.5 Vergleichende Betrachtung interner und externer Ratings 110
3.6 Zusammenfassung 113
4 Aufbau und Validierung von Ratingsystemen 115
4.1 Statistische Verfahren zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit 116
4.1.1 Die Diskriminanzanalyse 117
4.1.2 Die Logit-Analyse 123
4.1.3 Fallbeispiel: Aufbau eines internen Ratingsystems
anhand einer Logit-Analyse 13 3
4.2 Quantitative Validierung 139
4.2.1 Die Receiver Operating Characteristic Kurve 140
4.2.2 Anreizkompatible Abweichungsmaße 145
4.2.3 Vergleich von Ratingsystemen 150
4.3 Aufsichtsrechtliche Anforderungen 151
4.4 Zusammenfassung 155
4.5 Anhang 157
5 Zusammenfassung und Ausblick 160
Literatur 164
Stichwortverzeichnis 171
Vorstellung der Autoren 177 |
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