Optionspreisbewertung: ein ökonometrischer Ansatz
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| Published: |
Hamburg
Kovač
2004
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20 |
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| adam_text | CHRISTIAN MENN OPTIONSPREISBEWERTUNG: EIN OEKONOMETRISCHER ANSATZ VERLAG
DR. KOVAC INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 1 1.1 EIN UEBERBLICK UEBER DIE
THEORIE DER PREISPROZESSE 1 1.1.1 DIE KLASSE DER STETIG-STETIGEN
PROZESSE 4 1.1.2 DIE KLASSE DER DISKRET-STETIGEN PROZESSE 9 1.1.3 DIE
KLASSE DER DISKRET-DISKRETEN PROZESSE 11 1.1.4 DIE KLASSE DER
STETIG-DISKRETEN PROZESSE 12 1.2 ANSAETZE ZUR DERIVATEBEWERTUNG IN
UNVOLLSTAENDIGEN MAERKTEN . . . 13 1.2.1 GLEICHGEWICHTSANSAETZE ZUR
DERIVATEBEWERTUNG 17 1.2.2 BEWERTUNG MITTELS DES
MINIMALENTROPIEMARTINGALMASSES 20 1.2.3 BEWERTUNG MITTELS
ESSCHER-TRANSFORMATION 21 1.3 MOTIVATION UND GLIEDERUNG DER ARBEIT 22 1
THEORETISCHE BETRACHTUNGEN 25 2 EIGENSCHAFTEN A -STABILER UND VERWANDTER
VERTEILUNGEN 27 2.1 A-STABILE VERTEILUNGEN: WICHTIGE EIGENSCHAFTEN U N D
SAETZE . ... 2 7 IX INHALTSVERZEICHNIS 2.2 NUMERISCHE APPROXIMATION DER
DICHTEFUNKTION EINER A-STABILEN VERTEILUNG 30 2.2.1 EIN ALGORITHMUS ZUR
DICHTEAPPROXIMATION 32 2.2.2 GENAUIGKEITSANALYSE UND FEHLERABSCHAETZUNGEN
. . . . . 37 2.3 NORMAL-STABILE-MISCHVERTEILUNGEN 51 2.4
PARAMETERSCHAETZUNG FUER NORMAL-STABILE-MISCHVERTEILUNGEN . . . 61 3 EIN
DISKRETES ZEITREIHENMODELL 73 3.1 EIN VERALLGEMEINERTES ARMAX-MODELL 73
3.2 ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GARMAX-MODELLS 79 3.3 BEWERTUNGSFORMEL
86 3.4 ANWENDUNGEN 88 3.4.1 EIN GARMAX-AKTIENPREISMODELL 88 3.4.2 EIN
GARMAX-WECHSELKURSMODELL 91 3.4.3 EIN GARMAX-SHORT-RATE-MODELL -93 II
EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN 97 4 MODELLIERUNG VON AKTIENINDIZES: DER S&P
500 99 4. 1 DATENMATERIAL UND VORGEHENSWEISE 99 4.2 STATISTISCHE
UEBERPRUEFUNG DER ANPASSUNGSGUETE 104 4.3 MONTE-CARLO-SIMULATION ZUR
OPTIONSPREISBERECHNUNG 111 5 MODELLIERUNG VON WECHSELKURSEN 123 5.1
DATENMATERIAL UND VORGEHENS WEISE 123 5.2 STATISTISCHE UEBERPRUEFUNG DER
ANPASSUNGSGUETE 127 X INHALTSVERZEICHNIS 6 MODELLIERUNG DER SHORT RATE
133 6. 1 DATENMATERIAL UND VORGEHENSWEISE 133 6.2 STATISTISCHE
UEBERPRUEFUNG DER ANPASSUNGSGUETE 136 7 ZUSAMMENFASSUNG 145 8 AUSBLICK 149
III ANHANG UND VERZEICHNISSE 151 A KONSISTENZ VON M-SCHAETZERN 153 B
DATEN 159 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 167 TABELLENVERZEICHNIS 171
LITERATURVERZEICHNIS 173 XI
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