Verfügbarkeit: Optionspreisbewertung

Optionspreisbewertung: ein ökonometrischer Ansatz

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Menn, Christian (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Hamburg Kovač 2004
Schriftenreihe:	Schriftenreihe Finanzmanagement 20
Schlagworte:	Bewertung Optionspreistheorie Ökonometrisches Modell Hochschulschrift
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	Zugl.: Karlsruhe, Univ., Diss., 2004
Beschreibung:	XI, 180 S. graph. Darst.
ISBN:	3830015399

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adam_text	CHRISTIAN MENN OPTIONSPREISBEWERTUNG: EIN OEKONOMETRISCHER ANSATZ VERLAG DR. KOVAC INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 1 1.1 EIN UEBERBLICK UEBER DIE THEORIE DER PREISPROZESSE 1 1.1.1 DIE KLASSE DER STETIG-STETIGEN PROZESSE 4 1.1.2 DIE KLASSE DER DISKRET-STETIGEN PROZESSE 9 1.1.3 DIE KLASSE DER DISKRET-DISKRETEN PROZESSE 11 1.1.4 DIE KLASSE DER STETIG-DISKRETEN PROZESSE 12 1.2 ANSAETZE ZUR DERIVATEBEWERTUNG IN UNVOLLSTAENDIGEN MAERKTEN . . . 13 1.2.1 GLEICHGEWICHTSANSAETZE ZUR DERIVATEBEWERTUNG 17 1.2.2 BEWERTUNG MITTELS DES MINIMALENTROPIEMARTINGALMASSES 20 1.2.3 BEWERTUNG MITTELS ESSCHER-TRANSFORMATION 21 1.3 MOTIVATION UND GLIEDERUNG DER ARBEIT 22 1 THEORETISCHE BETRACHTUNGEN 25 2 EIGENSCHAFTEN A -STABILER UND VERWANDTER VERTEILUNGEN 27 2.1 A-STABILE VERTEILUNGEN: WICHTIGE EIGENSCHAFTEN U N D SAETZE . ... 2 7 IX INHALTSVERZEICHNIS 2.2 NUMERISCHE APPROXIMATION DER DICHTEFUNKTION EINER A-STABILEN VERTEILUNG 30 2.2.1 EIN ALGORITHMUS ZUR DICHTEAPPROXIMATION 32 2.2.2 GENAUIGKEITSANALYSE UND FEHLERABSCHAETZUNGEN . . . . . 37 2.3 NORMAL-STABILE-MISCHVERTEILUNGEN 51 2.4 PARAMETERSCHAETZUNG FUER NORMAL-STABILE-MISCHVERTEILUNGEN . . . 61 3 EIN DISKRETES ZEITREIHENMODELL 73 3.1 EIN VERALLGEMEINERTES ARMAX-MODELL 73 3.2 ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GARMAX-MODELLS 79 3.3 BEWERTUNGSFORMEL 86 3.4 ANWENDUNGEN 88 3.4.1 EIN GARMAX-AKTIENPREISMODELL 88 3.4.2 EIN GARMAX-WECHSELKURSMODELL 91 3.4.3 EIN GARMAX-SHORT-RATE-MODELL -93 II EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN 97 4 MODELLIERUNG VON AKTIENINDIZES: DER S&P 500 99 4. 1 DATENMATERIAL UND VORGEHENSWEISE 99 4.2 STATISTISCHE UEBERPRUEFUNG DER ANPASSUNGSGUETE 104 4.3 MONTE-CARLO-SIMULATION ZUR OPTIONSPREISBERECHNUNG 111 5 MODELLIERUNG VON WECHSELKURSEN 123 5.1 DATENMATERIAL UND VORGEHENS WEISE 123 5.2 STATISTISCHE UEBERPRUEFUNG DER ANPASSUNGSGUETE 127 X INHALTSVERZEICHNIS 6 MODELLIERUNG DER SHORT RATE 133 6. 1 DATENMATERIAL UND VORGEHENSWEISE 133 6.2 STATISTISCHE UEBERPRUEFUNG DER ANPASSUNGSGUETE 136 7 ZUSAMMENFASSUNG 145 8 AUSBLICK 149 III ANHANG UND VERZEICHNISSE 151 A KONSISTENZ VON M-SCHAETZERN 153 B DATEN 159 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 167 TABELLENVERZEICHNIS 171 LITERATURVERZEICHNIS 173 XI
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