Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten:
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Lohmar [u.a.]
Eul
2003
|
| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
26 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Zugl.: Potsdam, Univ., Diss., 2002 |
| Physical Description: | XVIII, 159 S. graph. Darst. 1 CD-ROM (12 cm) |
| ISBN: | 3899361393 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV019313356 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 040604s2003 gw d||| m||| 00||| ger d | ||
| 020 | |a 3899361393 |9 3-89936-139-3 | ||
| 035 | |a (OCoLC)76658755 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV019313356 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c DE | ||
| 049 | |a DE-1102 | ||
| 100 | 1 | |a Rubia, Cyrus de la |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten |c Cyrus de la Rubia |
| 250 | |a 1. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Lohmar [u.a.] |b Eul |c 2003 | |
| 300 | |a XVIII, 159 S. |b graph. Darst. |e 1 CD-ROM (12 cm) | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken |v 26 | |
| 500 | |a Zugl.: Potsdam, Univ., Diss., 2002 | ||
| 610 | 2 | 7 | |a Europäische Union |0 (DE-588)5098525-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Mikrostrukturtheorie |g Kapitalmarkttheorie |0 (DE-588)4508395-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Laufzeitstruktur |0 (DE-588)4193294-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Rentenmarkt |0 (DE-588)4177794-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Kapitalmarkt |0 (DE-588)4029578-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Mathematisches Modell |0 (DE-588)4114528-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Fristigkeit |0 (DE-588)4274884-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Europäische Union |0 (DE-588)5098525-5 |D b |
| 689 | 0 | 1 | |a Rentenmarkt |0 (DE-588)4177794-3 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Laufzeitstruktur |0 (DE-588)4193294-8 |D s |
| 689 | 0 | 3 | |a Mikrostrukturtheorie |g Kapitalmarkttheorie |0 (DE-588)4508395-2 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Kapitalmarkt |0 (DE-588)4029578-3 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Fristigkeit |0 (DE-588)4274884-7 |D s |
| 689 | 1 | 2 | |a Mathematisches Modell |0 (DE-588)4114528-8 |D s |
| 689 | 1 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 830 | 0 | |a Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken |v 26 |w (DE-604)BV013664459 |9 26 | |
| 856 | 4 | 2 | |m GBV Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=012781047&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-012781047 | |
Record in the Search Index
| _version_ | 1820135018736910336 |
|---|---|
| adam_text |
REIHE: FINANZIERUNG, KAPITALMARKT UND BANKEN * BAND 26 HERAUSGEGEBEN VON
PROF. DR. HERMANN LOCAREK-JUNGE, DRESDEN, PROF. DR. KLAUS ROEDER,
MUENSTER, UND PROF. DR. MARK WAHRENBURG, FRANKFURT DR. CYRUS DE LA RUBIA
EIN ERKLAERUNGSANSATZ FUER DIE FRISTIGKEITSSTRUKTUR VON KAPITALMAERKTEN MIT
EINEM GELEITWORT VON PROF. DR. WILFRIED FUHRMANN, UNIVERSITAET POTSDAM CD
EUL XI INHALTSVERZEICHNIS VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN UND GRAFIKEN
XIII SYMBOLVERZEICHNIS XV TEIL I: EINLEITUNG 1 TEIL II: TRADITIONELLE
PORTFOLIO- UND KAPITALMARKTMODELLE 9 11.1 IMMUNISIERUNGSSTRATEGIE BEI
BOND-PORTFOLIOS 10 11.2 ERWARTUNGSTHEORIE DER ZINSSTRUKTUR 13 11.3
FINANZIERUNGSENTSCHEIDUNGEN UND DIE STRUKTUR VON KAPITALMAERKTEN 15
11.3.1 DAS MODELL 16 11.3.2 ERGEBNIS: ALLGEMEINES IRRELEVANZTHEOREM 19
11.3.3 KRITISCHE DISKUSSION DES ANSATZES 21 II.4,ZUSAMMENFASSUNG 22 TEIL
III: FRISTIGKEITSSTRUKTUR BEI ZWEI LAUFZEITSEGMENTEN (GRUNDMODELL) 25
III. 1 DAS MODELL 25 M. 1.1 DIE ANLEGER 25 M.1.2 DIE WERTPAPIERE 31
M.1.3 DAS MARKTPORTFOLIO 33 111.2 LOESUNG DES MODELLS 38 111.3 FORMALE
UND NUMERISCHE KOMPARATIV STATISCHE ANALYSE 40 111.3.1 EINFLUSS DER
ANLEGERSTRUKTURPARAMETER 42 111.3.2 EINFLUSS DER WERTPAPIERPARAMETER 45
111.4 EINIGE MODELLMODIFIKATIONEN 52 III.4.1 ERWARTUNGSFEHLER, EXOGENE
SCHOCKS 52 HI.4.2 STAATLICHES SCHULDENMANAGEMENT 58 UEI.4.3
ZUSTANDSABHAENGIGE UNSICHERHEIT 61 111.5 OEKONOMISCHE ERGEBNISSE,
INTERPRETATION 63 111.5.1 BESTIMMUNGSFAKTOREN DER FRISTIGKEITSSTRUKTUR
DES KAPITALMARKTES 63 111.5.2 FUNKTIONSWEISE VON PRIMAER- UND
SEKUNDAERMAERKTEN 64 111.5.3 BEDEUTUNG DER FRISTIGKEITSSTRUKTUR FUER DIE
ENTSCHEIDUNGEN DER MARKTTEILNEHMER 66 XII 111.6 DISKUSSION UND
INTERPRETATION DER MODELLANNAHMEN UND DER MODELLSTRUKTUR 68 111.6.1
DISKUSSION AUS DER SICHT TRADITIONELLER KAPITALMARKTMODELLE 69 111.6.2
DISKUSSION AUS DER SICHT DER NEUEN INSTITUTIONENOEKONOMIK 70 111.6.3
EINBETTUNG DES FRISTIGKEITSMODELLS IN EINEN UMFASSENDEREN ANSATZ 72
111.7 ZUSAMMENFASSUNG 73 ANHANG ZUM TEIL III 75 TEIL IV:
FRISTIGKEITSSTRUKTUR BEI DREI LAUFZEITSEGMENTEN 79 IV.L DAS MODELL 79
IV.1.1 DIE ANLEGER 80 IN. 1.2 DIE WERTPAPIERE 85 IV.1.3 DAS
MARKTPORTFOLIO 86 IV.2 LOESUNG DES MODELLS 91 IV.3 NUMERISCHE KOMPARATIV
STATISCHE ANALYSE 94 IV.3.1 EINFLUSS DER ANLEGERSTRUKTURPARAMETER 95
IV.3.2 EINFLUSS DER WERTPAPIERPARAMETER 100 IV.4 ZUSAMMENFASSUNG 105
ANHANG ZUM TEIL IV 107 TEIL V: FRISTIGKEITSSTRUKTUR BEI INTRA- UND
INTERGENERATIONENHANDEL MIT WERTPAPIEREN 121 V.L DAS MODELL 122 V.1.1
DIE ANLEGER 123 V.1.2 DIE WERTPAPIERE 126 V.1.3 DAS MARKTPORTFOLIO 128
V.2 LOESUNG DES MODELLS 131 V.3 NUMERISCHE KOMPARATIV STATISCHE ANALYSE
132 V.4 ZUSAMMENFASSUNG 138 ANHANG ZUM TEIL V 139 TEIL VI:
ZUSAMMENFASSUNG UND KRITISCHE WUERDIGUNG 149 LITERATURVERZEICHNIS 155 |
| any_adam_object | 1 |
| author | Rubia, Cyrus de la |
| author_facet | Rubia, Cyrus de la |
| author_role | aut |
| author_sort | Rubia, Cyrus de la |
| author_variant | c d l r cdl cdlr |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV019313356 |
| ctrlnum | (OCoLC)76658755 (DE-599)BVBBV019313356 |
| edition | 1. Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV019313356</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">040604s2003 gw d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3899361393</subfield><subfield code="9">3-89936-139-3</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)76658755</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV019313356</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-1102</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Rubia, Cyrus de la</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten</subfield><subfield code="c">Cyrus de la Rubia</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Lohmar [u.a.]</subfield><subfield code="b">Eul</subfield><subfield code="c">2003</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XVIII, 159 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield><subfield code="e">1 CD-ROM (12 cm)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken</subfield><subfield code="v">26</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Potsdam, Univ., Diss., 2002</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Europäische Union</subfield><subfield code="0">(DE-588)5098525-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Mikrostrukturtheorie</subfield><subfield code="g">Kapitalmarkttheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4508395-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Laufzeitstruktur</subfield><subfield code="0">(DE-588)4193294-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Rentenmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4177794-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kapitalmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4029578-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Mathematisches Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4114528-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Fristigkeit</subfield><subfield code="0">(DE-588)4274884-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Europäische Union</subfield><subfield code="0">(DE-588)5098525-5</subfield><subfield code="D">b</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Rentenmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4177794-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Laufzeitstruktur</subfield><subfield code="0">(DE-588)4193294-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Mikrostrukturtheorie</subfield><subfield code="g">Kapitalmarkttheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4508395-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Kapitalmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4029578-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Fristigkeit</subfield><subfield code="0">(DE-588)4274884-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Mathematisches Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4114528-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken</subfield><subfield code="v">26</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV013664459</subfield><subfield code="9">26</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">GBV Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=012781047&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-012781047</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV019313356 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2025-01-02T11:06:59Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3899361393 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-012781047 |
| oclc_num | 76658755 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-1102 |
| owner_facet | DE-1102 |
| physical | XVIII, 159 S. graph. Darst. 1 CD-ROM (12 cm) |
| publishDate | 2003 |
| publishDateSearch | 2003 |
| publishDateSort | 2003 |
| publisher | Eul |
| record_format | marc |
| series | Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken |
| series2 | Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken |
| spelling | Rubia, Cyrus de la Verfasser aut Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten Cyrus de la Rubia 1. Aufl. Lohmar [u.a.] Eul 2003 XVIII, 159 S. graph. Darst. 1 CD-ROM (12 cm) txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken 26 Zugl.: Potsdam, Univ., Diss., 2002 Europäische Union (DE-588)5098525-5 gnd rswk-swf Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie (DE-588)4508395-2 gnd rswk-swf Laufzeitstruktur (DE-588)4193294-8 gnd rswk-swf Rentenmarkt (DE-588)4177794-3 gnd rswk-swf Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 gnd rswk-swf Mathematisches Modell (DE-588)4114528-8 gnd rswk-swf Fristigkeit (DE-588)4274884-7 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Europäische Union (DE-588)5098525-5 b Rentenmarkt (DE-588)4177794-3 s Laufzeitstruktur (DE-588)4193294-8 s Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie (DE-588)4508395-2 s DE-604 Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 s Fristigkeit (DE-588)4274884-7 s Mathematisches Modell (DE-588)4114528-8 s 1\p DE-604 Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken 26 (DE-604)BV013664459 26 GBV Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=012781047&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Rubia, Cyrus de la Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Europäische Union (DE-588)5098525-5 gnd Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie (DE-588)4508395-2 gnd Laufzeitstruktur (DE-588)4193294-8 gnd Rentenmarkt (DE-588)4177794-3 gnd Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 gnd Mathematisches Modell (DE-588)4114528-8 gnd Fristigkeit (DE-588)4274884-7 gnd |
| subject_GND | (DE-588)5098525-5 (DE-588)4508395-2 (DE-588)4193294-8 (DE-588)4177794-3 (DE-588)4029578-3 (DE-588)4114528-8 (DE-588)4274884-7 (DE-588)4113937-9 |
| title | Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten |
| title_auth | Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten |
| title_exact_search | Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten |
| title_full | Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten Cyrus de la Rubia |
| title_fullStr | Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten Cyrus de la Rubia |
| title_full_unstemmed | Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten Cyrus de la Rubia |
| title_short | Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten |
| title_sort | ein erklarungsansatz fur die fristigkeitsstruktur von kapitalmarkten |
| topic | Europäische Union (DE-588)5098525-5 gnd Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie (DE-588)4508395-2 gnd Laufzeitstruktur (DE-588)4193294-8 gnd Rentenmarkt (DE-588)4177794-3 gnd Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 gnd Mathematisches Modell (DE-588)4114528-8 gnd Fristigkeit (DE-588)4274884-7 gnd |
| topic_facet | Europäische Union Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie Laufzeitstruktur Rentenmarkt Kapitalmarkt Mathematisches Modell Fristigkeit Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=012781047&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV013664459 |
| work_keys_str_mv | AT rubiacyrusdela einerklarungsansatzfurdiefristigkeitsstrukturvonkapitalmarkten |