Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar [u.a.]
Eul
2003
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
26 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Potsdam, Univ., Diss., 2002 |
| Beschreibung: | XVIII, 159 S. graph. Darst. 1 CD-ROM (12 cm) |
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REIHE: FINANZIERUNG, KAPITALMARKT UND BANKEN * BAND 26 HERAUSGEGEBEN VON
PROF. DR. HERMANN LOCAREK-JUNGE, DRESDEN, PROF. DR. KLAUS ROEDER,
MUENSTER, UND PROF. DR. MARK WAHRENBURG, FRANKFURT DR. CYRUS DE LA RUBIA
EIN ERKLAERUNGSANSATZ FUER DIE FRISTIGKEITSSTRUKTUR VON KAPITALMAERKTEN MIT
EINEM GELEITWORT VON PROF. DR. WILFRIED FUHRMANN, UNIVERSITAET POTSDAM CD
EUL XI INHALTSVERZEICHNIS VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN UND GRAFIKEN
XIII SYMBOLVERZEICHNIS XV TEIL I: EINLEITUNG 1 TEIL II: TRADITIONELLE
PORTFOLIO- UND KAPITALMARKTMODELLE 9 11.1 IMMUNISIERUNGSSTRATEGIE BEI
BOND-PORTFOLIOS 10 11.2 ERWARTUNGSTHEORIE DER ZINSSTRUKTUR 13 11.3
FINANZIERUNGSENTSCHEIDUNGEN UND DIE STRUKTUR VON KAPITALMAERKTEN 15
11.3.1 DAS MODELL 16 11.3.2 ERGEBNIS: ALLGEMEINES IRRELEVANZTHEOREM 19
11.3.3 KRITISCHE DISKUSSION DES ANSATZES 21 II.4,ZUSAMMENFASSUNG 22 TEIL
III: FRISTIGKEITSSTRUKTUR BEI ZWEI LAUFZEITSEGMENTEN (GRUNDMODELL) 25
III. 1 DAS MODELL 25 M. 1.1 DIE ANLEGER 25 M.1.2 DIE WERTPAPIERE 31
M.1.3 DAS MARKTPORTFOLIO 33 111.2 LOESUNG DES MODELLS 38 111.3 FORMALE
UND NUMERISCHE KOMPARATIV STATISCHE ANALYSE 40 111.3.1 EINFLUSS DER
ANLEGERSTRUKTURPARAMETER 42 111.3.2 EINFLUSS DER WERTPAPIERPARAMETER 45
111.4 EINIGE MODELLMODIFIKATIONEN 52 III.4.1 ERWARTUNGSFEHLER, EXOGENE
SCHOCKS 52 HI.4.2 STAATLICHES SCHULDENMANAGEMENT 58 UEI.4.3
ZUSTANDSABHAENGIGE UNSICHERHEIT 61 111.5 OEKONOMISCHE ERGEBNISSE,
INTERPRETATION 63 111.5.1 BESTIMMUNGSFAKTOREN DER FRISTIGKEITSSTRUKTUR
DES KAPITALMARKTES 63 111.5.2 FUNKTIONSWEISE VON PRIMAER- UND
SEKUNDAERMAERKTEN 64 111.5.3 BEDEUTUNG DER FRISTIGKEITSSTRUKTUR FUER DIE
ENTSCHEIDUNGEN DER MARKTTEILNEHMER 66 XII 111.6 DISKUSSION UND
INTERPRETATION DER MODELLANNAHMEN UND DER MODELLSTRUKTUR 68 111.6.1
DISKUSSION AUS DER SICHT TRADITIONELLER KAPITALMARKTMODELLE 69 111.6.2
DISKUSSION AUS DER SICHT DER NEUEN INSTITUTIONENOEKONOMIK 70 111.6.3
EINBETTUNG DES FRISTIGKEITSMODELLS IN EINEN UMFASSENDEREN ANSATZ 72
111.7 ZUSAMMENFASSUNG 73 ANHANG ZUM TEIL III 75 TEIL IV:
FRISTIGKEITSSTRUKTUR BEI DREI LAUFZEITSEGMENTEN 79 IV.L DAS MODELL 79
IV.1.1 DIE ANLEGER 80 IN. 1.2 DIE WERTPAPIERE 85 IV.1.3 DAS
MARKTPORTFOLIO 86 IV.2 LOESUNG DES MODELLS 91 IV.3 NUMERISCHE KOMPARATIV
STATISCHE ANALYSE 94 IV.3.1 EINFLUSS DER ANLEGERSTRUKTURPARAMETER 95
IV.3.2 EINFLUSS DER WERTPAPIERPARAMETER 100 IV.4 ZUSAMMENFASSUNG 105
ANHANG ZUM TEIL IV 107 TEIL V: FRISTIGKEITSSTRUKTUR BEI INTRA- UND
INTERGENERATIONENHANDEL MIT WERTPAPIEREN 121 V.L DAS MODELL 122 V.1.1
DIE ANLEGER 123 V.1.2 DIE WERTPAPIERE 126 V.1.3 DAS MARKTPORTFOLIO 128
V.2 LOESUNG DES MODELLS 131 V.3 NUMERISCHE KOMPARATIV STATISCHE ANALYSE
132 V.4 ZUSAMMENFASSUNG 138 ANHANG ZUM TEIL V 139 TEIL VI:
ZUSAMMENFASSUNG UND KRITISCHE WUERDIGUNG 149 LITERATURVERZEICHNIS 155 |
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