Value at Risk und Cash Flow at Risk in Unternehmen:
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2004
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| adam_text | UNIVERSITAET SIEGEN FACHBEREICH WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN VALUE AT RISK
UND CASH FLOW AT RISK IN UNTERNEHMEN INAUGURAL-DISSERTATION ZUR
ERLANGUNG DES DOKTORGRADES DES FACHBEREICHS WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN AN
DER UNIVERSITAET SIEGEN ERSTGUTACHTER: PROF. DR. ARND WIEDEMANN
ZWEITGUTACHTER: PROF. DR. RALF RUNDE VORGELEGT VON PETER HAGER
SONNENSTRASSE 16 35716 DIETZHOELZTAL JANUAR 2004 INHALTSVERZEICHNIS I
INHALTUEBERSICHT EINLEITUNG: FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT ALS TEIL DES
UNTERNEHMERISCHEN FINANZMANAGEMENTS 1 ERSTER TEIL: DIE RISIKOINVENTUR 9
A RISIKEN DER UNTERNEHMUNG 9 * DAS RISIKOPOTENZIAL EINER UNTERNEHMUNG
.... 19 1. VALUE EXPOSURE VERSUS CASH FLOW EXPOSURE 19 2. KATEGORIEN
FINANZIELLER EXPOSURES 25 ZWEITER TEIL: VON DER ZEITPUNKT- ZUR
ZEITRAUMBEZOGENEN MESSUNG FINANZIELLER RISIKEN 32 A DIE RISIKOMESSUNG
BEI BESTANDS-EXPOSURES....32 1 DAS VARIANZ-KOVARJANZ-MODELL 32 A) DER
DELTA-NORMAL-ANSATZ 32 B) DER DELTA-GAMMA-AMATZ 39 C) KRITISCHE A NALYSE
DES VARIANZ-KOVARIANZ-MODELLS 42 2 DIE HISTORISCHE SIMULATION 45 A)
QUOTIENTENANSATZ 45 B) FAKTOR- VERSUS PORTFOLIOANSATZ 47 C) KRITISCHE
ANALYSE DER HISTORISCHEN SIMULATION 51 3 DIE MONTE CARLO SIMULATION 53
A) DIE GENERIERUNG VON ZUFALLSZAHLEN 53 B) DAS SIMULATIONS- VERFAHREN 55
C) KRITISCHE ANALYSE DER MONTE-CARLO-SIMULATION 57 * ERSTELLUNG VON
RISIKOPROGNOSEN FUER LANGE ZEITHORIZONTE 60 1 DETERMINISTISCHE
TERMINPREISE 60 A) FORWARD-ZINSSAETZE 60 B) DEVISENTERMINKURSE 64 C)
FUTURESPREISE VON ROHSTOFFEN 67 2 PROGNOSEN AUF BASIS VON
VERTRAUENSINTERVALLEN 72 A) DIE MODELLIERUNG DER UNSICHERHEIT
ZUKUENFTIGER PREISE 72 B) FALLSTUDIE 1: EINNAHMEN AUS DER LIZENZVERGABE
IM AUSLAND 73 3 PROGNOSEN AUF BASIS OEKONOMETRISCHER MODELLE 79
INHALTSVERZEICHNIS II * EXPOSURE-MAPPING 84 1 WECHSELBEZIEHUNGEN
ZWISCHEN DEN RISIKOFAKTOREN 84 2 VALUE AT RISK VERSUS CASH FLOW AT RISK
87 A) KURZFRISTIGE VERSUS MITTELFRISTIGE RISIKOPROGNOSEN 87 B)
ERMITTLUNG DER EARNINGS AT RISK WO DRITTER TEIL: STEUERUNG FINANZIELLER
RISIKEN IN UNTERNEHMEN 103 A BERUECKSICHTIGUNG OPERATIVER CASH FLOWS
(FALLSTUDIE 2) 103 * BERUECKSICHTIGUNG VON KONKURRENTEN (FALLSTUDIE 3)
112 * INTEGRIERTE RISIKOMESSUNG 117 ZUSAMMENFASSUNG 122 ANHANG 127 1
BACKTESTING DER VALUE AT RISK MODELLE 127 2 BACKTESTING DER PROGNOSEN
MIT VERTRAUENSINTERVALLEN 137 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 149 SYMBOL
VERZEICHNIS 149 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 150 TABELLENVERZEICHNIS 152
LITERATURVERZEICHNIS 153
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