Verfügbarkeit: Quantitative Handelsmodelle

Quantitative Handelsmodelle:

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Wetzer, Rolf (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	München Utz 2003
Schriftenreihe:	Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 40
Schlagworte:	Technische Aktienanalyse Wertpapierhandelssystem Aktienmarkt Portfolio Selection Hochschulschrift
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Beschreibung:	Zugl.: Berlin, Techn. Univ., Diss., 2003
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adam_text	ROLF WETZER QUANTITATIVE HANDELSMODELLE UIZ HERBERT UTZ VERLAG * WISSENSCHAFT MUENCHEN VENELCHNISSE INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS 5 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 9 FINLFITIJNFI . . . IN 1 AUFBAU UND ANALYSE VON HANDELSSYSTEMEN 13 1.1 ALLGEMEINE GEDANKEN ZUR KONZEPTION VON HANDELSSYSTEMEN 13 1.1.1 HANDELSSYSTEME ALS ENTSCHEIDUNGSMODELL 13 1.1.2 SEGMENTIERUNG VON HANDELSMODELLIDEEN 16 1.1.3 SUBJEKTIVE WAHRSCHEINLICHKEITEN 18 1.1.4 VORTEILE VON HANDELSSYSTEME 19 1.2 AKZEPTANZ VON HANDELSSYSTEMEN 20 1.2.1 THEORIE EFFIZIENTER MAERKTE 20 1.2.2 EINWAENDE DER PRAXIS 22 17 1 7INL TTIEIPR ARHEIT ?? L.TI.J AHI UTCJCF RITT/CLL .--- ... - ..- .* .... ^J 1.3 AUFBAU VON HANDELSMODELLEN 23 1.3.1 VORGEHENSWEISE 23 1.3.2 HAEUFIG GEMACHTE FEHLER 25 M 1.4.1 KURSDATEN 26 1 A9 SSNLL NVER PRNHLFM 77 1.4.3 LOCKED LIMIT TAGE 29 IAA HNTN MININA ?/) 1.4.5 UNTERSCHIEDLICHE ZEITRAEUME UND -REIHEN 31 1.5 KENNZAHLEN 32 1.5.1 KENMAHLENANALYSE 32 1.5.2 KENNZAHLEN ZUR SYSTCMANALY.* E * 33 1.6 STATISTISCHE TESTS 36 L.O.I CINFVFIRTING ------------* --------*---------------^--- ------ 1 ***-------**--- JO / 6 7 PUN TRAT 77 1.6.3 KORRELATION DER P&L JA 1.6.4 TEST AUF ZUFALL * 38 1.6.5 DER JSS ANPASSUNGSTEST * 40 VERZEICHNISSE 1.6.6 EINSTICHPROBENTESTS FUER DIE VARIANZ 41 1.6.7 TEST AUF AUSREISSER 42 1.7 WALK FORWARD TEST 43 1.7.1 WALK FORWARD ANALYSE 43 1.7.2 AUSWERTUNG 44 1.8 FAZIT 45 MONPY M&NANFMFNT ... ... .47 IL /J 1U . 1 IM^4 L U V LI1T1LI1 * ^ -** * * * * V* * * * * * * * » _ * * * * ^ H V * ********* * * * ***** V * * * * * _ ^ _ * ****** ^ ^ ? 1 PLML (?1TI INN 47 &. A L^LL 1LLI 1 UI1U -* * * * -* * * * * * * * * * * * * * * _ * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * **** * - * * ** * * ^ G 2.1.1 WAS IST MONEY MANAGEMENT? 47 2.1.2 WAS IST KEIN MONEY MANAGEMENT? 48 2.2 THEORIE DER SPIELE: BETTINO - SYSTEMS 50 2.2.1 WETTSYSTEME - 50 222 GRUNDLAGEN VON WETTSYSTEMEN 52 2.2.3 EIGENSCHAFTEN VON WETTSYSTEMEN 58 2.2.4 KELLY SYSTEM 60 2.3 WETTSITUATION AN KAPITALMAERKTEN * 61 2.4 EINFACHE STRATEGIEN - 62 2.4.1 STRATEGIEN - 62 2.4.2 KRITIK 65 2.5 KASINO MODELLE 66 2.5.1 EINLEITUNG * 66 2.5.2 ROULETTE - PROGRESSIONEN 67 2.5.3 VERGLEICH 70 2.6 FIXED FRACTION SYSTEME 71 2.6.1 GRUNDMODELL - 71 2.6.2 OPTIMALF NACH THORP 72 2.6.3 OPTIMALF NACH VINCE 74 2.6.4 SECUREF - 77 2.6.5 DRAWDOWN MANAGEMENT - * 78 2.7 FIXED RATIO METHODE - - 79 2.8 FAZIT 81 VERZEICHNISSE TPPHNISPHF ANAI YKP ..................................... ...... ............. _ FIL G T»^^BXI ^ U J ^ L L U FKL 1 / V U & ^JK4 * * * * * * * * * * * * * * * W* * * * * * * * * * ***** * *_ * _* * ** WW ^W* * » * * * * * * * * ^ WV» * ^ B » W » . D J 3.1 UEBERBLICK UEBER TECHNISCHE ANALYSE 83 3.2 WERKZEUGE DER TECHNISCHEN ANALYSE : 85 3.2.1 ALLGEMEINES UEBER INDIKATOREN 85 3.2.2 GLEITENDE DURCHSCHNITTE 85 3.2.3 RELATIVE STRENGTH INDICATOR (RS1) 86 3.2.4 MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD) 87 3.2.5 STOCHASTICS SS 3.2.6 COMMODITY CHANNEL INDEX (CCD 88 3.2.7 DIRECTIONAL MOVEMENT 89 F R PNRNHNLIRC OT J.. Y DANAER - -....... .......... .._...._...... - ...... _ _.__ Y^ 3.2.10 AUSBRUECHE 93 3.3 TRENDFOLGESYSTEME 95 3.3.1 EIN GLEITENDER DURCHSCHNITT 95 3.3.2 MEHRERE GLEITENDE DURCHSCHNITTE 99 3.3.3 INDIKATOREN 101 3.4 AUSBRUCHMODELLE 102 3.5 GEGENTREND MODELLE 107 3.6 GEMISCHTE SYSTEME 110 3.7 GRAPHISCHE VERFAHREN 113 I O FA7IT - - 115 ^U L FILL 1 * * * * ** * * * * ** * * * * * * * * * J ^ ^ SYSTEME, BASIEREND AUF QUANTITATIVEN METHODEN 117 4.1 WERKZEUGE DER ZEITREIHENANALYSE 117 4.1.1 STOCHASTISCHE PROZESSE 118 4.1.2 STATIONARITAET 118 4.1.3 AUTOKORRELATIONSFUNKTIONEN 121 A.L MODELL DER EXPONENTIELLEN GLAETTUNO 122 4.2.1 EXPONENTIELLE GLAETTUNG OHNE TREND 122 4.2.2 EXPONENTIELLE GLAETTUNG MIT TREND 123 4.2.3 EXPONENTIELLE GLAETTUNG MIT TREND UND SAISON 124 VERZEICHNISSE 8 D ARIMA FP I NL 175 T» J M M IVL^L IS T T ^CJ ****************** * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ..* V* ^ ^, * 4.J.J /!-, MA- UNDARMA PROZESSE 125 4.3.2 STATIONARITAETSEIGENSCHAFTEN 126 4.3.3 IDENTIFIKATION, SCHAETZUNG UND DIAGNOSTIC CHECKING 127 4.4 SAISONALE ARIMA (SARIMA) 130 4.4.1 PROZESSBESCHREIBUNG 130 4.4.2 STATIONARITAELSEIGENSCHAFTEN 130 4.4.3 IDENTIFIKATION, SCHAETZUNG UND DIAGNOSTIC CHECKING 131 4.5 ARMA MODELL MIT (G)ARCH STOERGROESSEN 131 4.5.1 ARCHLPL UND GARCHFP, Q] 132 4.5.3 IDENTIFIKATION,SSCHAETZUNG UND DIAGNOSTIC CHECKING 133 4.6 HANDELSSTRATEGIEN MIT PROGNOSEMODELLEN 134 4.6.1 VORGEHENSWEISE - 134 4.6.2 BEISPIELE 135 4.6.3 WEITERE ENTWICKLUNGEN 143 I. / RUI I * ~ * * * ~ * * . - - ~ * . . . . * . . . . * . . ...... I^IF PDILFTKRHP A IM WP1VTII IMF5 ........... .............. ........... ULI 5.1 DATENMATERIAL 146 5.2 MODELLSCHAETZUNGEN UND PROGNOSEN 146 5.3 TRADING RULES - - 148 5.4 MONEY MANAGEMENT - - - 150 5.5 ZUSAMMENFASSUNG 153 CPU\| ILFIRFTR APHTIINFW*-- ....... ...... ... .. ................. . . 154 I ITFRATIIRVFH7FIPHN1! * * ... . * * * ISD ANHANFL** * .......... ............ ....................... ._. ................... . 1AD ^K4 ^ ^ AM I J ~ .* * * * * **** * * ** ***************** * *** ******************* ^ SS^
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