Finanzmathematik: die Bewertung von Derivaten
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart [u.a.]
Teubner
2003
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| Ausgabe: | 2., überarb. und erw. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Teubner-Studienbücher : Mathematik
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Erg. bildet: Irle, Albrecht: Übungsbuch Finanzmathematik |
| Beschreibung: | 302 S. graph. Darst. |
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Inhaltsverzeichnis
1 Einführung in die Preistheorie 9
2 Stochastische Grundlagen diskreter Märkte 39
3 Preistheorie im n Perioden Modell 61
4 Amerikanische Claims und optimales Stoppen 88
5 Der Fundamentalsatz der Preistheorie 114
6 Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte 126
7 Der Wienerprozeß 138
8 Das Black Scholes Modell 161
9 Das stochastische Integral 180
10 Stochastische Integration und Lokalisation 194
11 Quadratische Variation und die Ito Formel 208
12 Das Black Scholes Modell und stochastische Integration 233
13 Märkte und stochastische Differentialgleichungen 252
14 Anleihenmärkte und Zinsstrukturen 279
Literaturverzeichnis 299
Sachverzeichnis 301 |
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