Interne Modelle in der aufsichtsrechtlichen Risikomessung des Eigenhandelsgeschäftes mittelgroßer Kreditinstitute: Vorteilhaftigkeit der Eigenmittelunterlegung der Marktrisikopositionen
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| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Knapp
2004
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| Schriftenreihe: | Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement, Münster
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| adam_text | Titel: Interne Modelle in der aufsichtsrechtlichen Risikomessung des Eigenhandelsgeschäftes mittelgroßer
Autor: Morgenstern, Ulf
Jahr: 2004
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis XVII
Tabellenverzeichnis XXI
Abkürzungsverzeichnis XXV
Einleitung 1
Erster Teil: Risikomanagement der Handelsgeschäfte in Kreditinstituten 5
A. Risikomanagement und Risikocontrolling im Eigenhandel 5
I. Eigenhandel in mittelgroßen Kreditinstituten 5
1. Abgrenzung mittelgroßer Kreditinstitute 5
2. Definition und Ziele des Eigenhandels 6
a) Begriffsdefinition des Eigenhandels 6
b) Ziele und Funktionen des Eigenhandels 8
c) Organisation des Handels 10
3. Entwicklungsstufen und Bedeutung des Eigenhandels 10
IL Risikomanagementprozess in Kreditinstituten 14
1. Definition des Risikos 14
2. Abgrenzung des Risikomanagements vom Risikocontrolling 15
3. Phasen des Risikomanagementprozesses 17
a) Risikoidentifikation und Risikoquantifizierung 17
b) Risikosteuerung 18
c) Risikokontrolle 20
III. Systematisierung bankbetrieblicher Risiken 21
1. Abgrenzung der relevanten Risikoarten 21
2. Typisierung von Marktpreisrisiken 22
3. Adressausfall-und sonstige Risiken 25
B. Verfahren zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken 26
I. Strukturierung der Methoden zur Marktpreisrisikobestimmung 26
1. Zins- und aktienbezogene Sensitivitätsansätze 26
2. Sensitivitätsbezogene Risikokennzahlen von Optionen 29
3. Statistische Parameter und Risikokennzahlen 30
IL Marktpreisrisikomessung mit bankinternen Value-at-Risk-Modellen 34
1. Definition und Systematisierung der Value-at-Risk-Modelle 34
2. Methodische Grundlagen und Prämissen 36
3. Typen von Value-at-Risk-Modellen 38
a) Varianz-Kovarianz-Ansatz 38
(1) Grundkonzeption 38
(2) Berücksichtigung von Zinspositionen und Cashflowmapping 41
XI
Inhaltsverzeichnis
(3) Varianz-Kovarianz-Modell auf Basis des RiskMetrics-Ansatzes 43
b) Historische Simulation 44
c) Monte-Carlo-Simulation 48
III. Kritische Beurteilung der Risikomessverfahren 49
1. Bewertung der Sensitivitätsansätze und der statistischen Parameter 49
2. Kritische Beurteilung des Risikomaßes Value-at-Risk 50
3. Kritische Würdigung der einzelnen Value-at-Risk-Modellvarianten 52
a) Varianz-Kovarianz-Modell 52
b) Historische Simulation 54
c) Monte-Carlo-Simulation 56
C. Aufsichtsrechtliche Risikoerfassung von Handelsgeschäften 58
I. Grundzüge der Bankenaufsicht 58
1. Ziele der Bankenaufsicht 58
2. Definition und Funktionen der Eigenmittel 59
3. Deutsche Bankaufsichtsnormen im internationalen Kontext 62
IL Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der
Kreditinstitute 63
1. Anwendungsbereich und Zielsetzung 63
2. Ausgestaltung der Regelungen 67
a) Allgemeine Anforderungen und sonstige Regelungen 67
b) Risikocontrolling und -management 69
c) Organisation der Handelstätigkeit 70
3. Bewertung der Mindestanforderungen an das Betreiben von
Handelsgeschäften 72
III. Kapitaladäquanzrichtlinie und die 6. KWG-Novelle 74
1. Aufsichtsrechtliche Normen für Marktpreisrisiken vor der
6. KWG-Novelle 74
2. Ziele und Entstehung der Kapitaladäquanzrichtlinie 75
3. Umsetzung der Marktpreisrisikonormen im Grundsatz I 77
a) Struktur des Grundsatzes I 77
b) Abgrenzung des Handelsbuchs und unterlegungspflichtige Risikoarten 82
c) Bagatellgrenze 84
Zweiter Teil: Eigenmittelquantifizierung der Marktrisikopositionen -
Standardmethoden vs. interne Modelle 87
A. Standardverfahren zur Quantifizierung des Marktrisikos im Grundsatz I 87
I. Zins- und aktienbezogene Kursrisiken im Grundsatz I 87
1. Nettopositionsbildung und Preprocessing 87
2. Quantifizierung der Zinsänderungsrisiken im Handelsbuch 91
a) Allgemeines Kursrisiko 91
b) Besonderes Kursrisiko 97
3. Eigenmittelunterlegung für Aktienkursrisiken 100
a) Allgemeines Kursrisiko 100
XII
Inhaltsverzeichnis
b) Spezifisches Kursrisiko 101
c) Aktienindexpositionen 102
IL Sonstige Marktrisiko- und Handelsbuchrisikopositionen 103
1. Optionsrisiken 103
a) Delta-Plus-Methode 103
b) Szenario-Matrix-Methode 108
2. Fremdwährungs- und Rohwarenrisiken 110
a) Fremdwährungsrisiken 110
b) Rohwarenrisiken 114
3. Adressausfallrisiken des Handelsbuchs 117
III. Kritische Würdigung der Standardmethoden für Marktrisikopositionen 121
1. Bewertung der Risikoerfassung im neuen Grundsatz I 121
2. Beurteilung der risikospezifischen Messmethoden 122
3. Risikosteuerung auf Basis der Standardmethoden des Grundsatzes I 124
B. Interne Modelle zur Bestimmung der aufsichtsrechtlichen
Eigenmittelunterlegung 125
I. Marktpreisrisikomessung im Grundsatz I mittels interner Risikomodelle 125
1. Überblick über die Ziele und die Zulassung interner Modelle 125
2. Anwendungsbereich und Partial Use 129
3. Eigenmittelunterlegung der Marktrisikopositionen 132
a) Allgemeines Marktrisiko und Eigenmittelmultiplikator 132
b) Berücksichtigung des spezifischen Kursrisikos und
Gesamtanforderung 134
c) Bewertung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur
Eigenmittelberechnung 137
IL Gesetzliche Anforderungen an bankeigene Risikomodelle 139
1. Mindestanforderung an die Gestaltung interner Modelle 139
a) Allgemeine Kriterien und abzubildende Risikofaktoren 139
b) Quantitative Anforderungen 142
c) Qualitative Anforderungen 144
(1) Modellspezifische Vorgaben 145
(2) Organisatorische Anforderungen 146
(3) Risikomanagement und Prüfungspflichten 147
2. Anforderungen an die Modellvalidierung 150
3. Kritische Würdigung der Anforderungen an die Gestaltung und
Validierung interner Modelle 154
a) Beurteilung der quantitativen Vorgaben 154
b) Kritische Würdigung der qualitativen Anforderungen 155
c) Bewertung der Anforderungen an das Backtesting 157
III. Zulassungsprozess und Modelleinsatz in Kreditinstituten 159
1. Prozess der Zulassungsprüfung durch die Aufsichtsbehörden 159
2. Prüfungsfelder der Modellzulassung 163
XIII
Inhaltsverzeichnis
3. Beurteilung des Einsatzes von Value-at-Risk-Verfahren im
Aufsichtsrecht 167
a) Akzeptanz und aktueller Anwendungsstatus interner Modelle
in der Praxis 167
b) Gegenüberstellende Bewertung interner Modelle im Vergleich
zu den Standardverfahren 170
c) Bewertung der Rolle der Aufsichtsbehörden 172
d) Anreizeffekte zur Einfuhrung eigener Risikomodelle 174
e) Eignung des Value-at-Risk als aufsichtsrechtliche Messmethodik 176
C. Testaufbau zur Quantifizierung der Eigenmittelanforderungen der
Marktrisikopositionen nach Standard- und Modellverfahren 177
I. Ziele und potenzielle Einflussfaktoren der Testberechnungen 177
1. Ziele der Testdurchführung 177
2. Definition der maßgeblichen Einflussfaktoren für die
Eigenmittelanforderung 178
a) Diversifikations- und Korrelationseffekte 178
b) Durchschnitts- und Stichtagsbestände 179
c) Spezifische Faktoren der Marktrisikoarten 180
(1) Restlaufzeit der Zinspositionen 180
(2) Anteil der Zinsderivate im Portfolio 181
(3) Zinsvolatilität vs. Gewichtungsfaktoren der Laufzeitbänder 181
(4) Zinsänderungsrisiken von aktien-, währungs- und
rohwarenbezogenen Termingeschäften 182
(5) Eigenmittelkoeffizient vs. Volatilität bei Aktienpositionen 182
(6) Berücksichtigung nicht linearer Risiken von Optionspositionen 183
(7) Wertansatz der Währungspositionen 183
3. Abgrenzung des Testumfeldes 184
IL Struktur der Portfolios der Testinstitute und der Musterportfolios 186
1. Handelsbuchstruktur der Testinstitute 186
a) Portfoliostruktur des Testinstituts A 186
b) Struktur der Handelsbuchpositionen von Institut B 187
2. Aufbau der Musterportfolios 188
a) Musterportfolio „Zinsportfolio 188
b) Musterportfolio „Diversifikation 190
c) Musterportfolio „Trading 192
3. Bewertung der ausgewählten Portfolios 193
III. Aufbau der Vorteilhaftigkeitsvergleiche 194
1. Prämissen bei den Testberechnungen 194
a) Theoretische Marktkurse 194
b) Begrenzung der Geschäftspositionen 195
c) Zinsänderungsrisiko von Aktienoptionen 197
2. Datengrundlagen und Parameterwahl 198
a) Analyse-und Datenzeitraum 198
XIV
Inhaltsverzeichnis
b) Markt- und Geschäftsdaten 199
c) Parameterwahl der internen Modelle 201
3. Festlegung der Berechnungsmethoden 203
a) Auswahl der Standardverfahren zur Marktrisikoquantifizierung 203
(1) Allgemeines Zinsänderungsrisiko 203
(2) Optionspositionen 204
(3) Währungs- und Aktienkursrisiken 204
b) Festlegung der Value-at-Risk-Methoden 205
c) Kritische Beurteilung der ausgewählten Risikomessverfahren 206
(1) Bewertung der festgelegten Standardverfahren 206
(2) Würdigung der eingesetzten Value-at-Risk-Modelle 207
(3) Softwaretechnische Umsetzung 208
Dritter Teil: Analyse der Testergebnisse und Erweiterung der
Ergebnisbetrachtung zur Gesamtbanksicht 211
A. Auswertung der Vorteilhaftigkeitstestreihen zur Eigenmittelunterlegung 211
I. Analyse der Eigenmittelanforderungen der Testinstitute 211
1. Auswertung der Eigenmittelunterlegung in Testinstitut A 211
a) Eigenmittelunterlegung nach den Standardmethoden 211
b) Risikowerte der internen Modelle 213
c) Vergleich der Unterlegungspflichten 215
2. Analyse der zu unterlegenden Eigenmittel in Testinstitut B 220
a) Eigenmittelunterlegung nach den Standardmethoden 220
b) Risikowerte der internen Modelle 222
c) Vergleich der Unterlegungspflichten 223
II. Auswertung der Kapitalunterlegungspflichten in den Musterportfolios 226
1. Analyse der Kapitalforderungen für Musterportfolio „Zinsportfolio 226
a) Eigenmittelunterlegung nach den Standardmethoden 226
b) Risikowerte der internen Modelle 227
c) Vergleich der Unterlegungspflichten 229
2. Analyse der Unterlegungspflichten im Musterportfolio
„Diversifikation 230
a) Eigenmittelunterlegung nach den Standardmethoden 230
b) Risikowerte der internen Modelle 232
c) Vergleich der Unterlegungspflichten 234
3. Analyse der zu unterlegenden Eigenmittel im Portfolio „Trading 236
a) Eigenmittelunterlegung nach den Standardmethoden 236
b) Risikowerte der internen Modelle 238
c) Vergleich der Unterlegungspflichten 239
III. Bewertung der definierten Einflussfaktoren 241
1. Risikoartenunabhängige Eigenmittelfaktoren 241
a) Kapitaländerungen aufgrund von Diversifikations- und
Korrelationseffekten 241
XV
Inhaltsverzeichnis
b) Auswirkungen von Bestandsentwicklungen 241
c) Methoden- und risikoartenspezifische Kapitaleffekte 243
2. Spezifische Eigenmittelfaktoren des Zinsrisikos 245
a) Restlaufzeit 245
b) Anteil der Zinsderivate 245
c) Zinsvolatilität 246
d) Anteil an Aktien- und Währungsderivaten 247
3. Spezifische Eigenmittelfaktoren der sonstigen Marktrisikopositionen 248
a) Höhe der Aktienvolatilität 248
b) Abbildung nicht linearer Optionsrisiken 249
c) Wertansatz von Fremdwährungspositionen 250
B. Validierung und Beurteilung der Testergebnisse 252
I. Backtesting der Risikoergebnisse der internen Modelle 252
II. Grenzen der Vorteilhaftigkeitsüberlegungen in der Testdurchfuhrung 260
1. Einschränkungen durch den Testaufbau 260
2. Methodenbedingte Testgrenzen 261
3. Datengetriebene Grenzen der Testläufe 261
III. Kritische Würdigung der Auswertungsergebnisse 262
C. Gesamtbank- und praxisorientierte Beurteilung des Einsatzes
interner Modelle 266
I. Bewertung von Investitions- und Nutzengesichtspunkten 266
1. Organisatorisch-technische Investitionen 266
a) Organisatorische Anpassungen 266
b) EDV-technische Investitionen 268
2. Beurteilung personeller und fachlicher Konsequenzen 270
3. Kooperationsmodelle als Umsetzungsalternative für mittelgroße
Institute 272
a) Fachbezogene Kooperationen 272
b) Technische Zusammenarbeit 273
c) Bewertung und Grenzen der Aufgabenteilung zur Einführung
interner Modelle 275
II. Steuerungs- und strategische Gesichtspunkte 277
1. Konsistente Steuerung der Marktrisikopositionen 277
2. Konsequenzen im Rahmen einer Risk-Return-Steuerung 279
3. Unternehmensphilosophie und Strategie 280
III. Möglichkeiten und Grenzen von innovativen Risikomessverfahren
als internationale regulatorische Standardmethoden 283
Schlussbetrachtung 287
Literaturverzeichnis 291
Anhang 321
XVI
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