Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bad Soden/Ts.
Uhlenbruch
2003
|
| Ausgabe: | 3., erw. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. 793 - 797 |
| Beschreibung: | XI, 806 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3933207096 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV017493235 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20150925 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 030909s2003 gw d||| |||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 968494870 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 3933207096 |c kart. |9 3-933207-09-6 | ||
| 035 | |a (OCoLC)76592354 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV017493235 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c DE | ||
| 049 | |a DE-355 |a DE-703 |a DE-706 |a DE-739 |a DE-473 |a DE-521 |a DE-634 |a DE-83 |a DE-19 |a DE-188 |a DE-11 |a DE-B768 | ||
| 084 | |a QH 310 |0 (DE-625)141567: |2 rvk | ||
| 084 | |a QH 320 |0 (DE-625)141568: |2 rvk | ||
| 084 | |a QH 330 |0 (DE-625)141569: |2 rvk | ||
| 084 | |a 27 |2 sdnb | ||
| 084 | |a 17 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Poddig, Thorsten |d 1961- |e Verfasser |0 (DE-588)124888224 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Statistik, Ökonometrie, Optimierung |b Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement |c Thorsten Poddig ; Hubert Dichtl ; Kerstin Petersmeier |
| 250 | |a 3., erw. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Bad Soden/Ts. |b Uhlenbruch |c 2003 | |
| 300 | |a XI, 806 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Literaturverz. S. 793 - 797 | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Statistik |0 (DE-588)4056995-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Ökonometrie |0 (DE-588)4132280-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Finanzanalyse |0 (DE-588)4133000-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Portfolio Selection |0 (DE-588)4046834-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Entscheidungsmodell |0 (DE-588)4121201-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Portfoliomanagement |0 (DE-588)4115601-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Optimierung |0 (DE-588)4043664-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 689 | 0 | 0 | |a Finanzanalyse |0 (DE-588)4133000-6 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Optimierung |0 (DE-588)4043664-0 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-188 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Finanzanalyse |0 (DE-588)4133000-6 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Entscheidungsmodell |0 (DE-588)4121201-0 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-188 | |
| 689 | 2 | 0 | |a Portfolio Selection |0 (DE-588)4046834-3 |D s |
| 689 | 2 | 1 | |a Entscheidungsmodell |0 (DE-588)4121201-0 |D s |
| 689 | 2 | |5 DE-188 | |
| 689 | 3 | 0 | |a Finanzanalyse |0 (DE-588)4133000-6 |D s |
| 689 | 3 | 1 | |a Portfoliomanagement |0 (DE-588)4115601-8 |D s |
| 689 | 3 | 2 | |a Ökonometrie |0 (DE-588)4132280-0 |D s |
| 689 | 3 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 689 | 4 | 0 | |a Finanzanalyse |0 (DE-588)4133000-6 |D s |
| 689 | 4 | 1 | |a Portfoliomanagement |0 (DE-588)4115601-8 |D s |
| 689 | 4 | 2 | |a Statistik |0 (DE-588)4056995-0 |D s |
| 689 | 4 | |8 2\p |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Dichtl, Hubert |d 1968- |e Verfasser |0 (DE-588)123096529 |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Petersmeier, Kerstin |d 1972- |e Verfasser |0 (DE-588)124488633 |4 aut | |
| 856 | 4 | 2 | |m Digitalisierung UB Passau |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010538097&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010538097 | ||
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804130291071057920 |
|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur dritten Auflage................................................................................................
Vorwort zur zweiten Auflage...............................................................................................
Vorwort zur ersten Auflage...............................................................................................
1. Einleitung..........................................................................................................................1
Teil A: Statistik....................................................................................................................7
2. Statistische Grundlagen..................................................................................................9
2.1. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung............................................................9
2.1.1. Begriffe und Definitionen....................................................................................10
2.1.2. Verschiedene Definitionen des Begriffs Wahrscheinlichkeit..............................12
2.1.2.1. Die Wahrscheinlichkeitsdefinition nach
2.1.2.2. Die Wahrscheinlichkeitsdefinition nach von
2.1.2.3. Die Wahrscheinlichkeitsdefinition nach Kolmogoroff..................................15
2.1.3. Elementare Rechenregeln....................................................................................16
2.1.4. Verschiedene Ansätze zur Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten......................21
2.2. Zufallsvariablen und ihre Verteilungen.....................................................................25
2.2.1. Zufallsvariablen, Realisationen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen..............26
2.2.2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen..........................................................31
2.2.3. Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen.............................................................34
2.2.4. Empirische Verteilungen.....................................................................................39
2.3. Kennzahlen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen und ihre Rechenregeln..............44
2.3.1. Der Erwartungswert.............................................................................................45
2.3.2. Varianz und Standardabweichung.......................................................................48
2.3.3. Die Ungleichung von Tschebyscheff...................................................................52
2.3.4. Kovarianz und Korrelationskoeffizient...............................................................53
2.3.5. Empirische Kennzahlen.......................................................................................57
2.3.5.1. Lagemaße.......................................................................................................57
2.3.5.2. Streuungsmaße...............................................................................................59
2.3.5.3. Empirische Kovarianz und Korrelationskoeffizient......................................63
2.4. Wichtige Verteilungen in der Ökonometrie..............................................................69
2.4.1. Die Normalverteilung..........................................................................................70
2.4.2. Die Chi-Quadrat-Verteilung................................................................................77
2.4.3. Die /-Verteilung...................................................................................................80
2.4.4. Die F-Verteilung..................................................................................................82
2.5. Grenzwertsätze...........................................................................................................85
2.5.1. Gesetz der großen Zahlen....................................................................................85
2.5.2. Der zentrale Grenzwertsatz..................................................................................88
3. Finanzmathematische Grundlagen und Anwendung statistischer Konzepte..........93
3.1. Kurse und Renditen als Zufallsvariablen...................................................................93
3.1.1. Kursverläufe als Zeitreihen..................................................................................93
3.1.2. Stationaritätseigenschaften einer Zeitreihe..........................................................96
3.1.3. Autokovarianz und Autokorrelation....................................................................97
3.1.4. Statistische Eigenschaften diskreter und stetiger Renditen...............................102
3.1.5. Historisch basierte Renditeprognose..................................................................106
3.1.6. Random-Walk-Hypothese..................................................................................109
3.2. Renditearten bei der Performancemessung..............................................................112
3.2.1. Arithmetische und geometrische Renditeberechnungen....................................113
3.2.2. Wertgewichtete und zeitgewichtete Renditen....................................................115
3.2.3. Weitere Renditearten..........................................................................................119
3.3. Statistische Kennzahlen als finanzwirtschaftliche Risikomaße...............................121
3.3.1. Volatilität............................................................................................................123
3.3.2. Semivarianz und Ausfallwahrscheinlichkeit......................................................130
3.3.3. Value-at-Risk.....................................................................................................137
3.3.4. Schiefe und Wölbung einer Renditeverteilung..................................................141
3.3.5. Korrelationskoeffizient......................................................................................144
3.3.6.
3.4. Portfoliooptimierung nach Markowitz.....................................................................150
3.4.1. Statistische Kennzahlen eines Portfolios...........................................................151
3.4.2. Modelldarstellung..............................................................................................162
3.4.3. Kritische Würdigung des Modells.....................................................................164
3.5.
3.5.1. Grundlagen und Prinzip der
3.5.2. Simulation von Renditen und Kursentwicklungen............................................171
3.5.3. Simulation von korrelierten Renditen................................................................175
3.5.4.
4. Punkt- und Intervallschätzungen...............................................................................183
4.1. Punktschätzungen.....................................................................................................184
4.1.1. Eigenschaften guter Schätzer.............................................................................186
4.1.2. Schätzung des Erwartungswerts und der Standardabweichung.........................191
4.2. Intervallschätzungen................................................................................................197
4.2.1. Grandlagen und Konstruktionsprinzip von Konfidenzintervallen....................197
4.2.2. Konfidenzintervalle für den Erwartungswert.....................................................199
4.2.2.1. Zweiseitige Konfidenzintervalle bei normalverteilter Stichprobe...............199
4.2.2.2. Einseitige Konfidenzintervalle bei normalverteilter Stichprobe..................206
4.2.2.3. Asymptotische Konfidenzintervalle.............................................................208
4.2.3. Konfidenzintervalle für die Varianz bei normalverteilter Stichprobe...............210
Teil
5. Einfache und multiple lineare Regression.................................................................217
5.1. Das ökonometrische Grandmodell..........................................................................217
5.2. Parameterschätzung mittels ,ordinary
5.3. Vereinfachte Parameterschätzung bei der Einfachregression.................................236
5.4. Bestimmung und Analyse der Residuen..................................................................241
5.5. Güteeigenschaften der OLS-Schätzung...................................................................245
5.5.1. Klassische Güteeigenschaften...........................................................................246
5.5.2. Asymptotische Güteeigenschaften.....................................................................254
5.6. Bestimmtheitsmaß und Korrelationskoeffizient......................................................255
5.6.1. Grandidee und Definition des Bestimmtheitsmaßes.........................................255
5.6.2. Zusammenhang zwischen Bestimmtheitsmaß und Korrelationskoeffizient.....261
5.6.3. Das korrigierte Bestimmtheitsmaß....................................................................265
5.7. Fallstudie: CAPM, Marktmodell und Schätzung von Beta-Faktoren.....................267
5.7.1. Erklärung von Renditen im Marktgleichgewicht mit Hilfe des CAPM............268
5.7.2. Schätzung des zukünftigen Beta-Faktors mit Hilfe des Marktmodells..........271
5.7.3. Risikoanalyse mit Hilfe des Marktmodells.......................................................273
5.7.4. Beispiel: Schätzung des Beta-Faktors der BASF-Aktie....................................275
5.8. Fallstudie: Performancemessung.............................................................................278
5.8.1. Grandlagen der Performancemessung...............................................................279
5.8.2. Aufgaben und Konstraktion geeigneter Benchmarks........................................280
5.8.3. Verfahren der zweidimensionalen Performancemessung.................................282
5.8.3.1. Berücksichtigung des Gesamtrisikos mit Hilfe des Sharpe-Maßes.............282
5.8.3.2. Berücksichtigung des systematischen Risikos mit Hilfe des
Treynor-Maßes.............................................................................................283
5.8.3.3. Anwendungsbeispiel: Sharpe-Ratio und Treynor-Maß...............................285
6. Analyse des Regressionsmodells mittels Hypothesentests.......................................289
6.1. Grandlagen und Konstraktionsprinzip eines Hypothesentests................................289
6.2. Ergänzung der Annahmen des ökonometrischen Grandmodells............................292
6.3. Analyse eines geschätzten Regressionsmodells......................................................294
6.3.1. Test auf Signifikanz einzelner
6.3.2. Test auf Signifikanz des Gesamtmodells mittels F-Test...................................304
6.4. Test der Annahmen des Regressionsmodells bezüglich der Residuen....................309
6.4.1. Ausgangslage.....................................................................................................309
6.4.2. Autokorrelation: Ursachen, Auswirkungen und Tests......................................310
6.4.2.1. Ursachen und Auswirkungen der Autokorrelation......................................310
6.4.2.2. Durbin-Watson-Test zum Test auf Autokorrelation erster Ordnung...........313
6.4.3. Heteroskedastizität: Ursachen, Auswirkungen und Tests.................................323
6.4.3.1. Ursachen und Auswirkungen.......................................................................323
6.4.3.2. Breusch-Pagan- und
6.4.4. Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera-Test........................................333
6.5. Fallstudie: Test der Annahmen und der statistischen Signifikanz des
Marktmodells...........................................................................................................339
6.5.1. Überprüfung der Residuen des Marktmodells...................................................339
6.5.2. Überprüfung des Marktmodells auf Signifikanz................................................345
6.6. Fallstudie: Performanceattribution...........................................................................347
6.6.1. Messung des Selektionsbeitrags mit Hilfe des Jensen-Alpha-Maßes................347
6.6.2. Beispiel zur Bestimmung des Jensen-Alpha-Maßes..........................................350
6.6.3. Messung des Timingbeitrags mit Hilfe einer quadratischen Regression...........352
6.6.4. Beispiel zur Bestimmung der Timing-Fähigkeit...............................................354
7. Weitere Probleme bei der Regressionsanalyse..........................................................357
7.1. Einsatz schwach stationärer Zeitreihen bei der Regressionsanalyse.......................357
7.1.1. Das Phänomen der ,
7.1.2. Verstoß gegen die Stationaritätseigenschaft durch deterministische Trends ....361
7.1.3. Verstoß gegen die Stationaritätseigenschaft durch
7.1.4. Überprüfung der Stationariätseigenschaft..........................................................368
7.2. Fallstudie: Überprüfung der Stationarität der Variablen des Marktmodells...........373
7.3. Das Problem der Multikollinearität..........................................................................377
7.3.1. Formen, Auswirkungen und Kennzeichen der Multikollinearität.....................377
7.3.2. Verfahren zur Messung von Multikollinearität..................................................382
7.3.2.1. Einfache Korrelationsanalyse.......................................................................382
7.3.2.2. Das Konzept der ,
7.3.3. Behandlung der Multikollinearität.....................................................................386
7.4. Fallstudie: Überprüfung eines Multi-Index-Modells auf Multikollinearität...........388
7.5. Strukturbrüche und Fehlspezifikationen..................................................................392
7.5.1. Test auf Strukturbruch mit Hilfe des Tests nach Chow.....................................392
7.5.2. Test auf Fehlspezifikation mittels des RESET-Tests von
7.6. Fallstudie: Überprüfung des Marktmodells auf Strukturbruch und
Fehlspezifikation......................................................................................................397
7.6.1. Test auf einen möglichen Strukturbruch............................................................397
7.6.2. Test auf eine mögliche Fehlspezifikation..........................................................399
8. Fallstudie: Renditeprognose mit Hilfe von Regressionsmodellen...........................403
8.1. Grundprinzip der Kurs- bzw. Renditeprognose mit Hilfe eines
Regressionsmodells..................................................................................................403
8.2. Problemstellung, Datenaufbereitung und Aufteilung des Datenmaterials..............408
8.3. Überprüfung der Stationaritätseigenschaften der Variablen....................................410
8.4. Analyse des Datenmaterials mit Hilfe der Korrelationsanalyse..............................414
8.5. Auswahl der erklärenden Variablen und Überprüfung der Multikollinearität........420
8.6. Schätzung der Regressionsparameter des Prognosemodells...................................423
8.7. Test der Annahmen und der statistischen Signifikanz des
Renditeprognosemodells..........................................................................................426
8.7.1. Überprüfung der Residuen.................................................................................426
8.7.2. Überprüfung des Renditeprognosemodells auf Signifikanz..............................432
8.8. Evaluierung der Prognosegüte des Renditeprognosemodells..................................435
8.8.1. Generierung der Renditeprognosen...................................................................435
8.8.2. Evaluierung der Prognosegüte mit Hilfe statistischer Maßzahlen....................439
8.8.3. Vergleich mit geeigneten Benchmark-Strategien..............................................441
8.8.4. Ökonomische Evaluierung der Prognosegüte....................................................444
8.8.4.1. Eindimensionale
8.8.4.2. Zweidimensionale Performancemessung....................................................450
TeilC: Optimierung........................................................................................................455
9. Optimierungsverfahren im Überblick.......................................................................458
9.1. Die formale Struktur eines Optimierungsproblems.................................................459
9.2. Überblick über verschiedene Optimierungsverfahren.............................................463
9.3. Lineare Optimierung................................................................................................466
9.4. Quadratische Optimierung.......................................................................................468
9.5. Suchverfahren..........................................................................................................472
9.6. First-Order Verfahren..............................................................................................478
9.7.
9.8. Schlussbemerkungen...............................................................................................482
10. Lineare Optimierung.................................................................................................485
10.1. Einführung.............................................................................................................486
10.2. Lösung einer speziellen Form des linearen Optimierungsproblems.....................487
10.3. Die allgemeine Lösung des linearen Optimierungsproblems................................499
10.4. Beispielhafte Implementation des Lösungsverfahrens..........................................510
10.5. Fallstudie 1: Index
10.6. Fallstudie 2: Downside-Risk Optimierung............................................................537
10.7. Die Lösung der Fallstudien mit Hilfe einer ausgewählten Tabellenkalkulation... 547
10.7.1. Fallstudie 1: Index
10.7.2. Fallstudie 2: Downside-Risk Optimierung mit Hilfe der linearen
Optimierung.....................................................................................................552
10.8. Exkurs: Simultane Investitions- und Finanzplanung.............................................557
11. Nichtlineare Optimierung.........................................................................................567
11.1. Eindimensionale Optimierung...............................................................................567
11.1.1. Verfahren ohne Gradienten..............................................................................568
11.1.1.1. Schachtelung des Minimums.....................................................................569
11.1.1.2. Erstmalige Schachtelung des Minimums...................................................574
11.1.1.3. Implementation zur eindimensionalen Optimierung.................................578
11.1.1.4. Beispiel zur eindimensionalen Optimierung.............................................586
11.1.2. Verfahren mit Gradienten................................................................................588
11.1.2.1. Das einfache Gradientenabstiegverfahren.................................................588
11.1.2.2. Beispielhafte Implementation des einfachen
Gradientenabstiegverfahrens......................................................................591
11.1.2.3. Beispielhafte Anwendung des einfachen Gradientenabstiegverfahrens.... 595
11.1.2.4. Gradientenabstiegverfahren mit variabler Schrittweite.............................596
11.1.3. Verfahren mit Gradienten und zweiter Ableitung...........................................598
11.1.3.1. Grundlegender Ansatz des Newton-Verfahrens........................................598
11.1.3.2. Beispielhafte Implementation des Newton-Verfahrens.............................601
11.1.3.3. Beispielhafte Anwendung des Newton-Verfahrens...................................604
11.2. Optimierung im mehrdimensionalen Fall..............................................................604
11.2.1. Gradientenabstiegverfahren im mehrdimensionalen Fall................................605
11.2.2. Gradientenabstiegverfahren mit Linienminimierung.......................................608
11.2.2.1. Theoretische Grundlagen...........................................................................608
11.2.2.2. Beispielhafte Implementation....................................................................609
11.2.2.3. Beispielhafte Anwendung..........................................................................617
11.2.2.4. Zusammenfassung und Schlussbemerkungen............................................619
11.2.3. Konjugierter Gradientenabstieg.......................................................................620
11.2.3.1. Theoretische Grundlagen...........................................................................620
11.2.3.2. Beispielhafte Implementation des konjugierten Gradientenabstiegs.........633
11.2.3.3. Beispielhafte Anwendung..........................................................................636
11.2.4. Das Newton-Verfahren im mehrdimensionalen Fall.......................................640
11.3. Die Berücksichtigung von Nebenbedingungen.....................................................648
11.3.1. Vorbemerkungen..............................................................................................648
11.3.2. Optimierung mit Hilfe von Barrierefunktionen...............................................650
11.3.3. Beispiel zur Optimierung mit Hilfe von Barrierefunktionen...........................656
11.3.4. Beispielhafte Implementation von Barrierefunktionen....................................660
11.3.5. Optimierung eines Portfolios mit Hilfe von Barrierefunktionen.....................664
11.3.6. Beispielhafte Implementation zur Portfoliooptimierung.................................672
11.4. Probleme der nichtlinearen Optimierung...............................................................675
11.5. Abschließende Bemerkungen zu den Implementationen.......................................677
12. Anwendung der nichtlinearen Optimierung...........................................................679
12.1. Fallstudie 1: Nichtlineare Kleinste-Quadrate Schätzung.......................................680
12.1.1. Der grundlegende Ansatz der nichtlinearen Kleinste-Quadrate Schätzung ....680
12.1.2. Die Bestimmung der Standardfehler................................................................688
12.2. Fallstudie 2: Die Bestimmung impliziter Volatilitäten..........................................692
12.3. Fallstudie 3: Die Bestimmung des optimalen Portfolios.......................................700
12.3.1. Finanzwirtschaftlicher Hintergrund.................................................................700
12.3.2. Die Ausgangsdaten...........................................................................................709
12.3.3. Risikolose Anlagemöglichkeit und Leerverkäufe............................................712
12.3.4. Risikolose Anlagemöglichkeit und keine Leerverkäufe..................................716
12.3.5. Keine risikolose Anlagemöglichkeit und Leerverkäufe..................................722
12.3.6. Keine risikolose Anlagemöglichkeit und keine Leerverkäufe.........................724
12.3.7. Die Bestimmung des Minimum-Varianz Portfolios........................................724
12.4. Fallstudie 4: Index
12.5. Die Lösung der Fallstudien mit Hilfe einer ausgewählten Tabellenkalkulation ...734
12.5.1. Fallstudie 1: Nichtlineare Kleinste-Quadrate Schätzung.................................734
12.5.2.
12.5.3. Fallstudie 3: Die Bestimmung des optimalen Portfolios.................................741
12.5.4. Fallstudie 4: Index
Anhänge............................................................................................................................753
A.l. Grundlagen der Matrizenrechnung.........................................................................753
A.l.l. Addition und Subtraktion von Matrizen...........................................................753
A.l.2. Multiplikation von Matrizen.............................................................................754
A.1.3. Multiplikation einer Matrix mit einer Zahl (Skalarmultiplikation)..................757
A.1.4. Transponieren von Matrizen.............................................................................757
A.l.S. Multiplizieren und Transponieren von Matrizen..............................................758
A.1.6. Quadratische und symmetrische Matrizen........................................................759
A.l.7. Einheitsmatrix...................................................................................................759
A.l.8. Invertieren von Matrizen...................................................................................760
A.l.9. Rechenregeln bei der Bildung von Ableitungen...............................................761
A.l.10. Matrizen mit Zufallsvariablen........................................................................763
A.2. Tabellen...................................................................................................................764
A.3. Grundlagen der Programmiersprache Visual Basic
für Excel 97.............................................................................................................773
A.3.1. Datentypen........................................................................................................773
A.3.2. Zuweisung.........................................................................................................775
A.3.3. Elementzugriff..................................................................................................775
A.3.4. Rechenoperationen............................................................................................776
A.3.5. Verzweigungen.................................................................................................776
A.3.6. Programmschleifen...........................................................................................778
A.3.7. Funktionen und Prozeduren..............................................................................779
A.3.8. Verwendung von Excel-Tabellenfunktionen....................................................781
A.3.9. Programmausführung........................................................................................782
A.3.10. Schlussbemerkungen.......................................................................................783
A.4. Regressionsanalyse mit Excel.................................................................................783
A.4.1. Vorbemerkungen...............................................................................................783
A.4.2. Eingebaute Funktionen versus VBA-Analysefunktionen.................................784
A.4.3. Regressionsanalyse mittels eingebauter Funktionen........................................785
A.4.4. Regressionsanalyse mittels VBA-Analysefunktionen......................................787
A.4.5. Durchführung der Fallstudie des Kap. 8. mit Excel.........................................789
А.4.5.1.
A.4.5.2. Schätzung der Regressionsfunktion............................................................790
A.4.6. Freie statistische Softwarelösungen im Internet...............................................791
Literaturverzeichnis........................................................................................................793
Stichwortverzeichnis........................................................................................................799
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Poddig, Thorsten 1961- Dichtl, Hubert 1968- Petersmeier, Kerstin 1972- |
| author_GND | (DE-588)124888224 (DE-588)123096529 (DE-588)124488633 |
| author_facet | Poddig, Thorsten 1961- Dichtl, Hubert 1968- Petersmeier, Kerstin 1972- |
| author_role | aut aut aut |
| author_sort | Poddig, Thorsten 1961- |
| author_variant | t p tp h d hd k p kp |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV017493235 |
| classification_rvk | QH 310 QH 320 QH 330 |
| ctrlnum | (OCoLC)76592354 (DE-599)BVBBV017493235 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 3., erw. Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03075nam a2200709 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV017493235</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20150925 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">030909s2003 gw d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">968494870</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3933207096</subfield><subfield code="c">kart.</subfield><subfield code="9">3-933207-09-6</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)76592354</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV017493235</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield><subfield code="a">DE-521</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield><subfield code="a">DE-B768</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QH 310</subfield><subfield code="0">(DE-625)141567:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QH 320</subfield><subfield code="0">(DE-625)141568:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QH 330</subfield><subfield code="0">(DE-625)141569:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">27</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">17</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Poddig, Thorsten</subfield><subfield code="d">1961-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)124888224</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Statistik, Ökonometrie, Optimierung</subfield><subfield code="b">Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement</subfield><subfield code="c">Thorsten Poddig ; Hubert Dichtl ; Kerstin Petersmeier</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3., erw. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Bad Soden/Ts.</subfield><subfield code="b">Uhlenbruch</subfield><subfield code="c">2003</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XI, 806 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturverz. S. 793 - 797</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Statistik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4056995-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Ökonometrie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4132280-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Finanzanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4133000-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Entscheidungsmodell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121201-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Portfoliomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115601-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Optimierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043664-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Finanzanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4133000-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Optimierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043664-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Finanzanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4133000-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Entscheidungsmodell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121201-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="1"><subfield code="a">Entscheidungsmodell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121201-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="5">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="0"><subfield code="a">Finanzanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4133000-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="1"><subfield code="a">Portfoliomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115601-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="2"><subfield code="a">Ökonometrie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4132280-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="4" ind2="0"><subfield code="a">Finanzanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4133000-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="4" ind2="1"><subfield code="a">Portfoliomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115601-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="4" ind2="2"><subfield code="a">Statistik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4056995-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="4" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Dichtl, Hubert</subfield><subfield code="d">1968-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)123096529</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Petersmeier, Kerstin</subfield><subfield code="d">1972-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)124488633</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Digitalisierung UB Passau</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010538097&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010538097</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV017493235 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T19:18:41Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3933207096 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010538097 |
| oclc_num | 76592354 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-355 DE-BY-UBR DE-703 DE-706 DE-739 DE-473 DE-BY-UBG DE-521 DE-634 DE-83 DE-19 DE-BY-UBM DE-188 DE-11 DE-B768 |
| owner_facet | DE-355 DE-BY-UBR DE-703 DE-706 DE-739 DE-473 DE-BY-UBG DE-521 DE-634 DE-83 DE-19 DE-BY-UBM DE-188 DE-11 DE-B768 |
| physical | XI, 806 S. graph. Darst. |
| publishDate | 2003 |
| publishDateSearch | 2003 |
| publishDateSort | 2003 |
| publisher | Uhlenbruch |
| record_format | marc |
| spelling | Poddig, Thorsten 1961- Verfasser (DE-588)124888224 aut Statistik, Ökonometrie, Optimierung Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement Thorsten Poddig ; Hubert Dichtl ; Kerstin Petersmeier 3., erw. Aufl. Bad Soden/Ts. Uhlenbruch 2003 XI, 806 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Literaturverz. S. 793 - 797 Statistik (DE-588)4056995-0 gnd rswk-swf Ökonometrie (DE-588)4132280-0 gnd rswk-swf Finanzanalyse (DE-588)4133000-6 gnd rswk-swf Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd rswk-swf Entscheidungsmodell (DE-588)4121201-0 gnd rswk-swf Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd rswk-swf Optimierung (DE-588)4043664-0 gnd rswk-swf Finanzanalyse (DE-588)4133000-6 s Optimierung (DE-588)4043664-0 s DE-188 Entscheidungsmodell (DE-588)4121201-0 s Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 s Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 s Ökonometrie (DE-588)4132280-0 s 1\p DE-604 Statistik (DE-588)4056995-0 s 2\p DE-604 Dichtl, Hubert 1968- Verfasser (DE-588)123096529 aut Petersmeier, Kerstin 1972- Verfasser (DE-588)124488633 aut Digitalisierung UB Passau application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010538097&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Poddig, Thorsten 1961- Dichtl, Hubert 1968- Petersmeier, Kerstin 1972- Statistik, Ökonometrie, Optimierung Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement Statistik (DE-588)4056995-0 gnd Ökonometrie (DE-588)4132280-0 gnd Finanzanalyse (DE-588)4133000-6 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Entscheidungsmodell (DE-588)4121201-0 gnd Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd Optimierung (DE-588)4043664-0 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4056995-0 (DE-588)4132280-0 (DE-588)4133000-6 (DE-588)4046834-3 (DE-588)4121201-0 (DE-588)4115601-8 (DE-588)4043664-0 |
| title | Statistik, Ökonometrie, Optimierung Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement |
| title_auth | Statistik, Ökonometrie, Optimierung Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement |
| title_exact_search | Statistik, Ökonometrie, Optimierung Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement |
| title_full | Statistik, Ökonometrie, Optimierung Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement Thorsten Poddig ; Hubert Dichtl ; Kerstin Petersmeier |
| title_fullStr | Statistik, Ökonometrie, Optimierung Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement Thorsten Poddig ; Hubert Dichtl ; Kerstin Petersmeier |
| title_full_unstemmed | Statistik, Ökonometrie, Optimierung Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement Thorsten Poddig ; Hubert Dichtl ; Kerstin Petersmeier |
| title_short | Statistik, Ökonometrie, Optimierung |
| title_sort | statistik okonometrie optimierung methoden und ihre praktischen anwendungen in finanzanalyse und portfoliomanagement |
| title_sub | Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement |
| topic | Statistik (DE-588)4056995-0 gnd Ökonometrie (DE-588)4132280-0 gnd Finanzanalyse (DE-588)4133000-6 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Entscheidungsmodell (DE-588)4121201-0 gnd Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd Optimierung (DE-588)4043664-0 gnd |
| topic_facet | Statistik Ökonometrie Finanzanalyse Portfolio Selection Entscheidungsmodell Portfoliomanagement Optimierung |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010538097&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT poddigthorsten statistikokonometrieoptimierungmethodenundihrepraktischenanwendungeninfinanzanalyseundportfoliomanagement AT dichtlhubert statistikokonometrieoptimierungmethodenundihrepraktischenanwendungeninfinanzanalyseundportfoliomanagement AT petersmeierkerstin statistikokonometrieoptimierungmethodenundihrepraktischenanwendungeninfinanzanalyseundportfoliomanagement |