Wachstumsorientiertes Asset-&-liability-Management:
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|---|---|
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| Published: |
2003
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INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
7
1.1
MOTIVATION
UND
ZIELSETZUNG
.
7
1.2
AUFBAU
DER
ARBEIT
.
10
2
METHODEN
IM
ASSET
&
LIABILITY
MANAGEMENT
13
2.1
STATISCHE
MODELLE
.
14
2.1.1
DURATION-ANSATZ
.
15
2.1.2
GAP-ANALYSE
.
17
2.1.3
CASHFLOW-MATCHING
.
18
2.2
EINPERIODIGE
STOCHASTISCHE
MODELLE
.
20
2.2.1
MARKOWITZ
.
20
2.2.2
SURPLUS
MANAGEMENT
.
22
2.2.3
SAFETY-FIRST-PORTFOLIOS
.
22
2.3
MEHRPERIODIGE
STOCHASTISCHE
MODELLE
.
24
2.3.1
MODELLE
OHNE
SZENARIOGENERIERUNG
.
25
2.3.2
MODELLE
MIT
GLEICHZEITIGER
SZENARIOGENERIERUNG
.
27
2
I
NHALTSVERZEICHNIS
3
ASSET
&
LIABILITY
MANAGEMENT
MODELL
31
3.1
ANFORDERUNGEN
AN
EIN
ASSET
&
LIABILITY
MODELL
.
32
3.2
INTERTEMPORALES
ASSET
&
LIABILITY
MODELL
.
36
3.2.1
MODELLIERUNG
VON
ASSETS
UND
LIABILITIES
.
36
3.2.2
ASSET
&
LIABILITY
MANAGEMENT
RESTRIKTIONEN
.
39
3.2.3
LIQUIDITAET
UND
KONSUMENTNAHMEN
.
46
4
WACHSTUMSORIENTIERTES
ASSET
&
LIABILITY
MANAGEMENT
49
4.1
ERTRAGSWERT
UND
WERTWACHSTUM
.
51
4.2
EX-ANTE
BEWERTUNGSANSATZ
.
55
4.3
EX-POST
BEWERTUNGSANSATZ
.
59
4.4
VERGLEICH
BEIDER
BEWERTUNGSANSAETZE
.
63
4.5
EIGENSCHAFTEN
DER
EX-ANTE
FORMULIERUNG
.
66
4.5.1
KOMPLEMENTARITAETSBEDINGUNGEN
.
67
4.5.2
ERTRAGSWERTERHALTUNG
.
71
4.5.3
KONSUMENTNAHMEN
.
74
4.5.4
PREISSYSTEM
.
75
4.5.5
WAHRSCHEINLICHKEITEN
.
78
5
LOESUNG
DES
ASSET
&
LIABILITY
MANAGEMENT
PROBLEMS
81
5.1
FORMULIERUNG
DES
GRUNDPROBLEMS
.
82
5.2
AEQUIVALENTE
FORMULIERUNG
DES
GRUNDPROBLEMS
.
84
5.3
FORMULIERUNG
ALS
NICHT
KONVEXES
OPTIMIERUNGSPROBLEM
.
87
5.4
BEISPIELRECHNUNG
FUER
DAS
ASSET
&
LIABILITY
MANAGEMENT
.
91
I
NHALTSVERZEICHNIS
3
6
DAS
T-PERIODEN
PROBLEM
IM
EX-ANTE-FALL
97
6.1
W-ALM
STRATEGIEN
IM
T-PERIODEN-FALL
.
98
6.2
W-ALM
STRATEGIEN
IM
T-PERIODIGEN
MYOPISCHEN
FALL
.
103
7
SZENARIOGENERIERUNG
IM
ASSET
&
LIABILITY
MANAGEMENT
113
7.1
SZENARIOGENERIERUNG
FUER
LIABILITIES
.
115
7.2
SZENARIOGENERIERUNG
FUER
ASSETS
.
120
7.2.1
BOOTSTRAPPING
.
121
7.2.2
VEKTORIELLE
AUTOREGRESSION
.
122
7.2.3
CASCADE-STRUCTURE
.
128
8
ZUSTANDSBAEUME
IM
ASSET
&
LIABILITY
MANAGEMENT
137
8.1
RANDOM
SAMPLING
.
139
8.2
ADJUSTED
RANDOM
SAMPLING
.
142
8.3
CLUSTERANALYSE
.
145
8.4
OPTIMIERUNG
.
150
9
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
161
LITERATURVERZEICHNIS
165 |
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