Finanzmathematik mit MATLAB:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart [u.a.]
Teubner
2004
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
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| Beschreibung: | 226 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Titel: Finanzmathematik mit MATLAB
Autor: Grundmann, Wolfgang
Jahr: 2004
Inhaltsverzeichnis
Einfuhrung 10
Das Softwarepaket MATLAB............................................................10
m-Funktionen..............................................................................11
Ubersicht uber die Schautafeln..........................................................11
Zahlen in MATLAB......................................................................13
Workspace..................................................................................13
Vektoren und Matrizen in der Finanzmathematik......................................13
Vektoren in MATLAB....................................................................14
Matrizen in MATLAB....................................................................19
Lineare Gleichungssysteme ..............................................................25
Statistik mit und Simulation von Matrizen..............................................28
Mehrdimensionale Felder in MATLAB..................................................30
Naherungslosungen nichtlinearer Gleichungen..........................................32
Naherungslosungen fur Nullstellen von Polynomen....................................35
Datenausgabe in MATLAB............................... 36
Grafische Darstellungen 37
Grafikfunktionen in MATLAB ............................. 37
Spezielle Grafikfunktionen fiir statistische Darstellungen............... 44
Spezielle Grafikfunktionen in der Finance Toolbox.................. 51
Datumfunktionen 56
Bezeichnungen und Tageszahlung........................................................56
Allgemeine Datumfunktionen............................................................57
Weitere Datumfunktionen................................................................58
Tagdifferenzen ............................................................................61
Datumkonvertierung......................................................................62
Geschaftsdatumfunktionen................................................................65
Abschreibungen 68
Lineare Abschreibung....................................................................68
Degressive Abschreibungen ..............................................................68
Progressive Abschreibungen..............................................................74
g Inhaltsverzeichnis
Zins und Zinseszins ^
75
Zinsrechnung.......................................
Einfacher Zins ...................................... ^
77
Zinseszins.........................................
79
Unterjahrliche .........................................*
Gemischte Verzinsung.................................. ®9
Cash Flows 83
OC
Rentenrechnung...................................... °
Barwert eines Cash Flow.................................
Endwert eines Cash Flow................................
Zinsrate eines Cash Flow ................................ 93
Spezielle Informationen iiber einen Cash Flow..................... 9°
Duration und Konvexitat eines Cash Flow....................... 99
Investitionsrechnung 193
Kapitalwertmethode......................................................................*93
Interner Zinssatz..........................................................................194
Naherungsverfahren......................................................................^95
Tilgungen *97
Ratentilgung..............................................................................*97
Annuitatentilgung........................................................................198
Modifizierte Tilgungsablaufe..............................................................11*1
Zeitreihen-Analyse H4
Zeitreihen in der Finanzmathematik....................................................114
Eingabe von Zeitreihen in MATLAB....................................................114
Saisonbereinigung ........................................................................119
Stochastische Kenngrofien von Zeitreihen ..............................................119
Statistische KenngroiSen von Zeitreihen..................................................120
Zeitreihen-Modelle........................................................................121
GARCH-Prozesse in MATLAB..........................................................124
Portfolio-Optimierung 130
Statistische Analyse................................... 130
Portfolio-Analyse..................................... 132
Analytische und grafische Portfolio-Optimierung................... 141
Optionsbewertung 150
Optionen ......................................... 150
Optionspreise nach Black................................ 154
Sensitivitat von Aktienoptionen............................. 158
Optionspreise nach dem Binomialmodell........................ 167
Inhaltsverzeichnis 9
Bonds/Kupon-Anleihen 172
Cash Flow bei Bonds......................................................................172
Tageszahlung bei Bonds..................................................................172
Zahlungen und Zahlungstermine bei Bonds............................................173
Nullraten bei Bonds......................................................................178
Duration und Konvexitat bei Bonds ....................................................182
Treasuries 185
Treasury bills..............................................................................185
Treasury bonds............................................................................189
Renditestrukturanalyse 191
Renditestruktuikurven....................................................................192
Kurs- und Renditerechnung 194
Kurs einer Anleihe........................................................................194
Kurs einer Rente/Tilgung................................................................195
Tafeln zur Normalverteilung 199
Worterbuch Deutsch-Englisch 202
Literaturverzeichnis 221
Index 222
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