Risikoindikatoren, Rating und Ausfallwahrscheinlichkeit im Kreditgeschäft:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos Verlagsges.
2003
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | ZEW-Wirtschaftsanalysen
67 |
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Autor: Szczesny, Andrea
Jahr: 2003
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 19
1.1 Problemstellung 19
1.2 Vorgehensweise 20
2 Praxis der Kreditwürdigkeitsprüfung 25
2.1 Einführung 25
2.2 Rating und Rating-Systeme 27
2.2.1 Begriffe 27
2.2.2 Struktur 29
2.2.3 Technik 30
2.2.4 Betrachtete Risikofaktoren 32
2.2.5 Zeithorizont 35
2.2.6 Schätzung der Verlustcharakteristika 36
2.3 Beispiel für ein typisches Rating-System 37
2.4 Vergleich mit externen Ratings 39
3 Reform der Basler Eigenkapitalvereinbarung 41
3.1 Einführung 41
3.2 Säule 1: Mindesteigenkapitalanforderungen 44
3.2.1 Standardverfahren 44
3.2.2 Verwendung bankinterner Ratings 48
3.2.3 Kreditrisikomodelle 68
3.3 Säule 2: Überprüfungsverfahren 69
3.4 Säule 3: Marktdisziplin 69
3.5 Umfrage zu den Basler Reformvorschlägen 70
4 Probleme der Kreditwürdigkeitsprüfung 73
4.1 Einführung 73
4.2 Optimale Entscheidungen 74
4.2.1 Grundlagen 74
4.2.2 Kostenoptimale Entscheidungsregeln 76
4.3 Selektionsverzerrung durch Schichtung 77
4.3.1 Problemstellung 77
4.3.2 Das logistische Modell 78
4.3.3 Gewichtung der Beobachtungen 80
4.3.4 Beispiel 80
4.4 Selektionsverzerrung durch Unbeobachtbarkeit 83
4.4.1 Problemstellung 83
4.4.2 Lösungsmöglichkeiten 84
4.4.3 Beispiel 90
Technik der Kreditwürdigkeitsprüfung 99
5.1 Einführung 99
5.2 Klassische statistische Verfahren 100
5.3 Verfahren der künstlichen Intelligenz 103
5.3.1 Expertensysteme 103
5.3.2 Neuronale Netze 103
5.4 Ökonometrische Verfahren 106
5.4.1 Einführung 106
5.4.2 Zweizustandsmodelle: Binäre Logit- und Probit-Modelle 106
5.4.3 Mehrzustandsmodelle: Geordnete Probit-Modelle 109
5.4.4 Spezifikationstests 111
5.4.5 Gütemaße 113
5.4.6 Erweiterungen 117
5.4.7 Übergangsratenmodelle 119
5.4.8 Verweildauermodelle 122
Theorie der Kreditwürdigkeitsprüfung 12 7
6.1 Vorrede 127
6.2 Merkmale des Kreditmarktes 128
6.2.1 Unvollkommenheit des Kreditmarktes 128
6.2.2 Rolle von Banken 131
6.2.3 Rolle der Kreditwürdigkeitsprüfung 143
6.3 Risiken im Kreditgeschäft 144
6.3.1 Verhaltensrisiken 144
6.3.2 Ausfallrisiken 162
10
7 Empirische Untersuchung 183
7.1 Einführung 183
7.2 Daten 183
7.2.1 Datenerhebung 183
7.2.2 Gemeinsames Rating-Verfahren 185
7.2.3 Problemkategorisierung 188
7.2.4 Weitere deskriptive Analysen 189
7.3 Auswahl der zu testenden Hypothesen 196
7.4 Risikofaktoren - Rating 197
7.4.1 Problemstellung 197
7.4.2 Schätzmodell 197
7.4.3 Ergebnisse 200
7.5 Rating - Ausfallwahrscheinlichkeit 204
7.5.1 Problemstellung 204
7.5.2 Schätzmodelle 206
7.5.3 Ergebnisse 208
7.6 Risikofaktoren - Ausfallwahrscheinlichkeit 222
7.6.1 Problemstellung 222
7.6.2 Schätzmodelle 222
7.6.3 Ergebnisse der Probit-Modelle 227
7.6.4 Ergebnisse zur Verweildauer 238
8 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen 243
11
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