Der Informationsgehalt der Berichterstattung in der "currency markets" Kolumne des Wall Street Journals: eine empirische Untersuchung der Berichtsqualität
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2003
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| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft ; 2980 |
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| adam_text | JOACHIM KELLER DER INFORMATIONSGEHALT DER BERICHTERSTATTUNG IN DER
CURRENCY MARKETS KOLUMNE DES WALL STREET JOURNALS EINE EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNG DER BERICHTSQUALITAET A 236654 PETER LANG EUROPAEISCHER
VERLAG DER WISSENSCHAFTEN VII INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG 1 1 DIE
QUALITAET DER BERICHTERSTATTUNG UND DER PROGNOSEN IM WSJ 6 1.1 DIE
PROGNOSEN IM WALL STREET JOURNAL (WSJ) 6 1.1.1 LITERATURUEBERBLICK 9
1.1.2 PROGNOSEART 1 IM WSJ: NICHT-EREIGNISBEZOGENE PROGNOSEN 12 1.1.2.1
TEST DER UNVERZERRTHEIT DER NICHT-EREIGNISBEZOGENEN PROGNOSEN 18 1.1.2.2
TEST DER EFFIZIENZ DER NICHT-EREIGNISBEZOGENEN PROGNOSEN 29 1.1.2.3
FEHLERABSCHAETZUNG DER NICHT-EREIGNISBEZOGENEN PROGNOSEN (QUANTITATIVE
TESTVERFAHREN) 37 1.1.3 PROGNOSEART 2 IM WSJ: EREIGNISBEZOGENE
(BEDINGTE) PROGNOSEN 42 1.1.3.1 FEHLERABSCHAETZUNG DER BEDINGTEN
PROGNOSEN 42 1.1.4 PROGNOSEART 3 IM WSJ: BEREICHSPROGNOSEN 48 1.1.4.1
FEHLERABSCHAETZUNG DER BEREICHSPROGNOSEN 49 1.1.5 PROGNOSEART 4 IM WSJ:
TECHNISCHE PROGNOSEN 63 1.1.5.1 FEHLERABSCHAETZUNG DER TECHNISCHEN
PROGNOSEN 63 1.1.6 ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS 1.1 64 1.2 DIE QUALITAET
DER BERICHTERSTATTUNG IM WALL STREET JOURNAL (WSJ) 6 7 1.2.1
LITERATURUEBERBLICK 70 1.2.1.1 STATISTISCHE NEUIGKEITEN 72 1.2.1.2
NEUIGKEITEN DURCH AUSWERTUNG 73 1.2.2 EIN NEUIGKEITSMODELL DES
WECHSELKURSES 75 1.2.3 EREIGNISSTUDIEN ALS METHODE ZUR ABSCHAETZUNG DER
GUETE DER BERICHTERSTATTUNG 77 1.2.3.1 DIE DEFINITION DER EREIGNISSE 77
1.2.3.2 DAS AUSWAHLKRITERIUM 89 1.2.3.3 DIE BESTIMMUNG DER NORMALEN UND
ABNORMALEN EMPIRISCHEN STANDARDABWEICHUNGEN DER WECHSELKURSAENDERUNGEN 90
1.2.3.4 HYPOTHESEN UEBER DIE GUETE DER BERICHTERSTATTUNG 92 1.2.3.5 DIE
ERGEBNISSE UND DIE INTERPRETATION DER RESULTATE DER EREIGNISSTUDIE 95
VIII 1.2.4 HAENGT DIE WAHRSCHEINLICHKEIT DER ERWAEHNUNG EINER NEUIGKEIT
VOM AUSMASS DER ZEITGLEICH BEOBACHTETEN WECHSELKURSVOLATILITAET AB? 127
1.2.4.1 ANSATZ 1: KLEINSTQUADRATSCHAETZUNG 127 1.2.4.2 ANSATZ 2:
LOGIT-MODELL 130 1.2.5 EIN SONDERFALL: DIE GUETE DER BERICHTERSTATTUNG
UEBER GEHEIME INTERVENTIONEN 134 1.2.5.1 LITERATURUEBERBLICK UEBER
INTERVENTIONSBERICHTERSTATTUNG 135 1.2.5.2 WIE OFT WIRD VON
INTERVENTIONEN BERICHTET: (DIE AUSWERTUNGSERGEBNISSE DER KOLUMNE MIT
HINBLICK AUF INTERVENTIONEN) 136 1.2.5.3 IST DER EINGESETZTE
INTERVENTIONSBETRAG FUER DIE BERICHTERSTATTUNG VON BEDEUTUNG
(LOGIT-MODELL) 142 1.2.6 ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS 1.2 143 1.2.7
APPENDIX KAPITEL 1 146 1.2.7.1 ANOVA (ANALYSIS OF VARIANCE) 146 1.2.7.2
DAS LOGIT-MODELL 147 2 SAISONALITAET UND RISIKOPRAEMIEN AUF DEM
D-MARKAJS-DOLLAR DEVISENMARKT 162 2.1 DIE BERICHTERSTATTUNG IM WSJ UND
SAISONALITAET 162 2.1.1 LITERATURUEBERBLICK 163 2.1.2 DIE DATEN 164 2.1.3
DIE DARSTELLUNG DER VOLATILITAET UEBER ZEITPUNKTSPEZIFISCHE
STANDARDABWEICHUNGEN 165 2.1.3.1 DAS VOLATILITAETSMODELL 165 2.1.3.2
ERGEBNISSE DES VOLATILITAETSMODELL 167 2.1.4 DIE DARSTELLUNG DER
VOLATILITAET UEBER EIN GARCH-MODELL 172 2.1.4.1 DAS GARCH-MODELL 175
2.1.4.2 DIE ERGEBNISSE DES GARCH-MODELLS 178 2.1.5 ZUSAMMENFASSUNG DES
KAPITELS 2.1 180 2.2 DIE BERICHTERSTATTUNG IM WSJ UND RISIKOPRAEMIEN 181
2.2.1 LITERATURUEBERBLICK 181 2.2.2 EIN ZEITREIHENTECHNISCHES MODELL DER
RISIKOPRAEMIE 184 2.2.2.1 EIN MODELL MIT KONSTANTER RISIKOPRAEMIE MIT
NICHT UEBERLAPPENDEN DATEN 189 2.2.2.2 EIN MODEIL MIT KONSTANTER
RISIKOPRAEMIE BEI UEBERLAPPENDEN DATEN 1 190 IX 2.2.2.3 EIN MODELL MIT
ZEITVARIABLER RISIKOPRAEMIE UND UEBERLAPPENDEN DATEN 190 2.2.3 DIE DATEN
191 2.2.4 ERGEBNISSE 192 2.2.4.1 MONATSDATEN 192 2.2.4.2 WOCHENDATEN 193
2.2.5 EINE INTERPRETATION DER RISIKOPRAEMIE 198 2.2.6 ZUSAMMENFASSUNG DES
KAPITELS 2.2 207 2.2.7 APPENDIX KAPITEL 2 209 3 DIE BERICHTERSTATTUNG IM
WSJ UND DIE PROFITABILITAT VON HANDELSREGELN 212 3.1 LITERATURUEBERBLICK
212 3.2 METHODEN DER TECHNISCHEN ANALYSE 214 3.2.1 I) CHART READING 215
3.2.2 II) MOMENTUM UND FILTERREGELN 217 3.2.3 III) OPTIMIERTE REGELN 217
3.3 DIE DATEN 218 3.4 DIE IMPLEMENTIERUNG DER GLEITENDEN
DURCHSCHNITTSREGEL 219 3.5 WIE KANN DIE SIGNIFIKANZ VON
HANDELSREGELRENDITEN GETESTET WERDEN? 222 3.5.1 T-TEST 223 3.5.2
BOOTSTRAP 223 3.5.3 SHARPE-RATIO 225 3.6 DIE ERGEBNISSE DER TECHNISCHEN
ANALYSE 228 3.6.1 ANWENDUNG AUF TAGESDATEN 228 3.6.2 ANWENDUNG AUF
HALBSTUENDLICHE DATEN 236 3.7 WOHER STAMMEN DIE PROFITE? 239 3.7.1
HERKUNFT DER GEWINNE 239 3.7.2 DER EINFLUSS VON EINZELEREIGNISSEN AUF DIE
PROFITE 242 3.7.2.1 DIE REAKTION DER PROFITE BEI TAGESDATEN BEI
ELIMINIERUNG DES EINFLUSSES VON EINZELEREIGNISSEN 242 3.7.2.2 DIE
REAKTION DER PROFITE BEI HALBSTUENDLICHEN DATEN BEI ELIMINIERUNG DES
EINFLUSSES VON EINZELEREIGNISSEN 243 3.8 ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS 3
247 3.9 APPENDIX KAPITEL 3 249 SCHLUSSBETRACHTUNG 251
LITERATURVERZEICHNIS 261
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