Online Advice: Konzeption eines ergebnisbasierten Simulationsansatzes
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
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2003
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis I
Abbildungsverzeichnis VII
Tabellenverzeichnis XI
Abkürzungs und Symbolverzeichnis XIII
Kapitell Einleitung 1
1.1 Problemstellung 2
1.2 Zielsetzung 5
1.3 Konzeption des Forschungsdesigns 7
1.4 Aufbau der Arbeit 10
Teil I Grundlagen
Kapitel 2 Do it yourself Anlageentscheidungsprozess 15
2.1 Anlageentscheidungsprozess 16
2.2 Do it yourself Investoren 17
2.2.1 Privatanleger 17
2.2.2 Traditionelle Segmentierungsansätze privater Anleger 20
2.2.3 Zeitgemäße Anlegerscgmenticrung: Do it yourself Investoren 22
2.2.4 Bedeutung der Do it yourself Investorengruppe 25
2.3 Anlageentscheidungsprozess von Do it yourself Investoren 27
2.3.1 Grundstruktur, Umfang und Eigenschaften 27
2.3.2 Entscheidungsplanungsphase 30
2.3.2.1 Entscheidungsvorbereitungsphase 30
2.3.2.2 Entscheidungsfindungsphase 35
2.3.3 Entscheidungsrealisierungsphase 37
I
Inhaltsverzeichnis 2.3.4 Entscheidungskontrollphase 38
2.4 Zusammenfassung 42
Kapitel 3 Ermittlung der Anlagepräferenzstruktur 45
3.1 Bildung eines Anlagezielsystems 46
3.1.1 Bestimmung eines Anlagezielverständnisses 46
3.1.1.1 Definition von Anlagemotiven 46
3.1.1.2 Definition von Anlagezielen 49
3.1.1.3 Definition von zielpräzisierenden Anlagehorizont und
Kapitalpräferenzen 55
3.1.2 Festlegung einer Anlagezieloperationalisierung 62
3.1.2.1 Definition eines Risikoaversionsparameters 63
3.1.2.2 Definition von Rendite und Risikomaßzahlen 64
3.1.2.3 Definition einer Rendite/Risiko Punktzahl 70
3.1.3 Anlagezielermittlung 70
3.1.3.1 Formale Ansätze 70
3.1.3.2 Simulationsansätze 72
3.1.3.3 Fragebogenansätze 73
3.2 Bestimmung anlagepolitischer Präferenzen 77
3.2.1 Festlegung eines Allokationsansatzes 77
3.2.2 Ermittlung anlagestrategischer Präferenzen 78
3.3 Ermittlung von Anlagerestriktionen 80
3.3.1 Bestimmung eines Anlageuniversums 80
3.3.2 Bildung von Präferenzen der Anlageobjektgewichtung 80
3.4 Zusammenfassung 81
Kapitel 4 Bildung von Kapitalmarkterwartungen 83
4.1 Ableitung langfristiger Konsenserwartungen 84
4.1.1 Bestimmung von Preisfunktionen 84
4.1.1.1 Definition der Erwartungskomponenten 84
4.1.1.2 Festlegung von Risikofaktormodellen 87
4.1.2 Spezifikation eines stochastischen Prozesses 98
4.1.2.1 Bestimmung von Prozessannahmen 98
4.1.2.2 Definition von Verteilungsannahmen 100
Inhaltsverzeichnis
4.1.3 Ermittlung langfristiger Konsenserwartungen 101
4.1.3.1 Wahl der Erwartungsbildungsverfahren 101
4.1.3.2 Schätzung der Verteilungsparameter 103
4.1.3.3 Simulation von Faktorrenditesequenzen 108
4.2 Generierung kurzfristiger Individualprognosen 111
4.2.1 Bestimmung von Kapitalmarktineffizienzen 112
4.2.1.1 Überprüfung der schwachen EMH 112
4.2.1.2 Überprüfung der halbstarken EMH 114
4.2.1.3 Überprüfung der starken EMH 115
4.2.2 Feststellung von Informationsvorteilen 117
4.2.2.1 Bestimmung der verfügbaren Informationsmenge 117
4.2.2.2 Einschätzung der Informationsverarbeitungsqualität 118
4.3 Zusammenfassung 120
Kapitel 5 Planung der Portfoliostruktur 123
5.1 Definition und Gewichtung von Entscheidungsseparationen 124
5.1.1 Spezifikation separierter Allokationsentscheidungen 126
5.1.2 Feststellung des Stellenwertes der Allokationsentscheidungen 131
5.2 Festlegung der Strategischen Asset AUocation 136
5.2.1 Bestimmung der Asset AUocation i.e.S 136
5.2.1.1 Ermittlung effizienter Anlagekategorienkombinationen 137
5.2.1.2 Auswahl einer optimalen Anlagekategorienkombination 146
5.2.2 Passive Gruppenselektion 155
5.2.3 Passive Einzeltitelselektion 157
5.3 Bestimmung der Taktischen Asset AUocation 159
5.3.1 Markttiming 159
5.3.2 Aktive Gruppenselektion 163
5.3.3 Aktive Einzeltitelselektion 164
5.4 Zusammenfassung 165
Teil II Empirische Analyse
Kapitel 6 Struktur und Wettbewerbsverhalten der Online Advice Industrie. 169
6.1 Online Advice 170
6.1.1 Abgrenzung des Online Beratungsmarktes 170
6.1.2 Detailliertere Segmentierung des Online Beratungsmarktes 172
ITT
Inhaltsverzeichnis 6.2 Struktur der Online Advice Industrie 175
6.2.1 Rivalität unter den bestehenden Online Advice Anbietern 176
6.2.2 Markteintritt neuer Online Advice Anbieter 178
6.2.3 Bedrohung durch Softwareprodukte und Offline Beratung 180
6.2.4 Verhandlungsmacht von DIY Anlegern und Intermediären 181
6.2.5 Verhandlungsmacht der technischen Dienstleister 181
6.3 Wettbewerbsverhalten der Online Advice Industrie 182
6.3.1 Strategische Gruppen 182
6.3.2 Starken und Schwächen der Gruppen 187
6.3.3 Strategieoptionen der Gruppen 189
6.4 Zusammenfassung 193
Kapitel 7 Performance der Online Advice Industrie 195
7.1 Grundlagen der Untersuchung 196
7.1.1 Definition einer Auswahlgesamtheit 196
7.1.2 Identifikation der Untersuchungsstichprobe 197
7.1.3 Auswahl von Fallbeispielen 198
7.2 Qualität der Präferenzstrukturermittlung 199
7.2.1 Bildung eines Anlagezielsystems 199
7.2.1.1 Bestimmung eines Anlagezielverständnisses 199
7.2.1.2 Festlegung einer Anlagezieloperationalisierung 203
7.2.1.3 Anlagezielermittlung 205
7.2.2 Bestimmung anlagepolitischer Präferenzen 223
7.2.2.1 Festlegung eines Allokationsansatzes 223
7.2.2.2 Ermittlung anlagestrategischer Präferenzen 224
7.2.3 Ermittlung von Anlagerestriktionen 225
7.2.3.1 Bestimmung eines Anlageuniversums 225
7.2.3.2 Bildung von Präferenzen der Anlageobjektgewichtung 226
7.3 Evaluation der Kapitalmarkterwartungsbildung 227
7.3.1 Bestimmung von Preisfunktionen 227
7.3.2 Spezifikation eines stochastischen Prozesses 228
7.3.2.1 Bestimmung von Prozessannahmen 228
7.3.2.2 Definition von Verteilungsannahmen 229
7.3.3 Ermittlung langfristiger Konsenserwartungen 230
7.3.3.1 Wahl der Erwartungsbildungsverfahren 230
Inhaltsverzeichnis
7.3.3.2 Schätzung der Verteilungsparanieter 233
7.3.3.3 Simulation von Faktorrenditesequenzen 234
7.4 Beurteilung der Portfoliostrukturplanung 239
7.4.1 Spezifikation separierter Allokationsentscheidungen 239
7.4.2 Bestimmung der Asset Allocation i.e.S 240
7.4.2.1 Ermittlung effizienter Anlagekategorienkombinationen 241
7.4.2.2 Auswahl einer optimalen Anlagekategorienkombination 245
7.4.3 Passive Gruppen und Einzeltitelselektion 253
7.4.3.1 Ermittlung effizienter Gruppen und
Einzeltitelkombinationen 253
7.4.3.2 Auswahl optimaler Gruppen und Einzeltitelgewichtungen 256
7.5 Zusammenfassung 258
Teil III Gestaltungsempfehlungen und Zusammenfassung
Kapitel 8 Konzeption eines ergebnisbasierten Simulationsansatzes 265
8.1 Grundlegende Bemerkungen 266
8.1.1 Zielsetzung 266
8.1.2 Annahmen 267
8.1.3 Gesamtübersicht 273
8.2 Grundzüge des ergebnisbasierten Simulationsansatzes 274
8.2.1 Management der Anlegererwartungen 274
8.2.2 Ermittlung von Anlagehorizont und Kapitalpräferenzen 280
8.2.2.1 Bestimmung von Anlagehorizontpräferenzen 281
8.2.2.2 Bestimmung von Anlagekapitalpräferenzen 283
8.2.3 Ergebnisbasierte Simulation 286
8.2.3.1 Auswahl einer Asset Allocation gemäß kurzfristiger
Risikoneigung 288
8.2.3.2 Auswahl einer Asset Allocation gemäß langfristiger
Risikoneigung 290
8.2.3.3 Auswahl einer Asset Allocation gemäß Risikofähigkeit 293
8.3 Kritische Beurteilung 297
8.3.1 Konzeptionelle Adäquanz 297
8.3.2 Praxisrelevanz 299
8.4 Zusammenfassung 301
v
Inhaltsverzeichnis Kapitel 9 Zusammenfassung 305
9.1 Schlussbemerkungen 305
9.2 Ausblick 309
Anhang XIX
A.Verzeichnis der untersuchten Online Advice Tools XX
B. Fallbeispielverzeichnis XXII
C. Verzeichnis der Gesprächspartner XXV
D. Exemplarischer Gesprächsleitfaden für die Experteninterviews XXVIII
Literaturverzeichnis XXXI
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1.1: Forschungsmethodisches Vorgehen nach Ulrich 9
Abbildung 1.2: Aufbau und Gliederung der Arbeit 12
Abbildung 2.1: Abgrenzung privater Kapitalanleger aufgrund ihrer
Erscheinungsformen 18
Abbildung 2.2: Typische Trennvariablen traditioneller Segmentierungsansätze 20
Abbildung 2.3: Anlegersegmentmatrix nach Autonomiegrad und technologischer
Sophistizität 24
Abbildung 2.4: Entwicklung des DIY Anlegersegmentes anhand von Online
Brokerage Konten 26
Abbildung 2.5: Grundstruktur und Phasen des Do it yourself
Anlageentscheidungsprozesses 28
Abbildung 3.1: Motive der Spar und Anlageentscheidung eines Investors 47
Abbildung 3.2: Schichtenmodell der Spar und Anlagemotive 49
Abbildung 3.3: Anlagehorizonteffekte in Abhängigkeit des Kursprozesses und
Schätzrisiken 60
Abbildung 3.4: Ein und mehrperiodisches Anlagekapitalverständnis 61
Abbildung 3.5: Risikooperationalisierungskonzepte in Abhängigkeit der
Risikoperzeption 66
Abbildung 3.6: Festlegung eines Top down oder Bottom up Allokationsansatzes...78
Abbildung 4.1: Dekomposition der Zinsstrukturkurve 86
Abbildung 4.2: Ableitung langfristiger Konsenserwartungen mit Hilfe des CAPM .90
Abbildung 4.3: Denkschema zu den Komponenten der Erwartungsbildung 95
Abbildung 4.4: Evaluation der Existenz von Informationsnischen und
Konsensirrtümern 116
Abbildung 5.1: Entscheidungsseparation nach inhaltlicher Reichweite 130
VTT
Abbildungsverzeichnis Abbildung S.2: Gesamtheit möglicher Anlagekategorienkombinationen und
Effizienzgrenze 137
Abbildung 5.3: Effizienzgerade bei risikoloser Anlage und
Kreditaufhahmemöglichkeit 140
Abbildung 5.4: Form der Effizienzgrenze in Abhängigkeit verschiedener
Anlegerannahmen 144
Abbildung 5.5: Optimale Portfolioauswahl mit Hilfe formal analytischer Ansätze 148
Abbildung 5.6: Optimale Asset Allocation mit Hilfe des ROY Kriteriums 151
Abbildung 6.1: Abgrenzung des Online Beratungsmarktes 171
Abbildung 6.2: Detailliertere Segmentierung des Online Beratungsmarktes 173
Abbildung 6.3: Erscheinungsformen von Online Beratungsservices 174
Abbildung 6.4: Fünf Wettbewerbskräfte der Online Advice Industrie 176
Abbildung 6.5: Vertikale Integration der Online Advice Anbieter 183
Abbildung 6.6: Leistungs und Funktionsumfang von Online Advice
Anwendungen 185
Abbildung 6.7: Abgrenzung strategischer Gruppen von Online Advice Anbietern 186
Abbildung 7.1: Herkunft und Struktur der Untersuchungsstichprobe 198
Abbildung 7.2: Definition und Verständnis von Anlagemotiven durch das
Anbieter Sample 200
Abbildung 7.3: Definition und Verständnis von zielpräzisierenden
Kapitalpräferenzen 203
Abbildung 7.4: Verbreitung von Ansätzen zur Anlagezielermittlung 206
Abbildung 7.5: Von Fragebogenansätzen erkundete Indizien der Risikoneigung ..213
Abbildung 7.6: Anlagehorizontermittlung der Fragebogenansätze 220
Abbildung 7.7: Von Fragebogenansätzen erkundete Indizien der Risikofähigkeit. 221
Abbildung 7.8: Festlegung eines Allokationsansatzes durch die
Anbieterstichprobe 224
Abbildung 7.9: Von der Anbieterstichprobe gewählte
Erwartungsbildungsverfahren 231
Abbildung 7.10: Methoden der Generierung von Faktorrenditesequenzen 235
Abbildung 7.11: Probleme einer Projektion durchschnittlicher Renditen 236
Abbildung 7.12: Ermittlung effizienter Anlagekategorienkombinationen durch die
Web Sites 241
Abbildung 7.13: Auswahl optimaler Anlagekategorienkombination durch das
Anbieter Sample 246
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 7.14: Ermittlung von Gruppen und Einzeltitelkombinationen durch die
Web Sites 254
Abbildung 8.1: Ermittlung grundsätzlich effizienter
Anlagekategorienkombinationen 271
Abbildung 8.2: Grundstruktur des gesamten Anlageplanungsmodells 273
Abbildung 8.3: Index sowie jährliche Veränderungsraten von Geldmarktanlagen .275
Abbildung 8.4: Index sowie jährliche Veränderungsraten von Rentenpapieren 276
Abbildung 8.5: Index sowie jährliche Veränderungsraten von Aktien 278
Abbildung 8.6: Nominale Wertentwicklung der Anlagekategorien und des
Gesamtmarktes 280
Abbildung 8.7: Ermittlung des Anfangsvermögens mittels persönlicher
Vermögensbilanz 284
Abbildung 8.8: Ermittlung antizipierter Cash Flows mittels dynamischer
Liquiditätsplanung 285
Abbildung 8.9: Ablauf des ergebnisbasierten Simulationsansatzes 286
Abbildung 8.10: Darstellung des kurzfristigen Risikos verschiedener Asset
Allocations 289
Abbildung 8.11: Darstellung des langfristigen Risikos der kurzfristig optimalen
Asset Allocation 292
Abbildung 8.12: Darstellung des Unterdeckungsrisikos der optimalen Asset
Allocation 295
IX
Tabellenverzeichnis
Tabelle 2.1: Abgrenzung privater Anleger aufgrund ihrer idealtypischen
Charakteristika 19
Tabelle 3.1: Risikomaße in Abhängigkeit der unterstellten Anlagehorizonteffekte ....69
Tabelle 3.2: Fragebogendimensionen sowie deren erkundete Indizien und
Merkmale 74
Tabelle 4.1: Historische Aktienrisikoprämien in Abhängigkeit der Stichprobe 107
Tabelle 5.1: Empirische Studien zur Bedeutung separierter
Allokationsentscheidungen 134
Tabelle 7.1: Rationalität der ermittelten Asset Allocations vis ä vis dem Tobin
Modell 243
Tabelle 8.1: Abbildung des für die jeweilige Anlagekategorie relevanten
Risikofaktors 269
Tabelle 8.2: Erwartete Rendite und Risikoparameter der verschiedenen
Anlagekategorien 270
Tabelle 8.3: Exemplarische Auswahl effizienter Asset Allocations 271
Tabelle 8.4: Markt und Wertzuwachsrisiko vor dem Hintergrund des
Anlagehorizontes 281
Tabelle 8.5: Berechnung des kurzfristigen Risikos verschiedener Asset Allocations 288
Tabelle 8.6: Berechnung des langfristigen Risikos verschiedener Asset Allocations 291
Tabelle 8.7: Berechnung des Unterdeckungsrisikos verschiedener Asset
Allocations 294
XI
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