Portfolio-Diversifikation und Hedging:
Gespeichert in:
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|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar ; Köln
Eul
2002
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XII, 145 S. graph. Darst. : 21 cm |
| ISBN: | 3899360532 |
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INHALTSVERZEICHNIS
1.
EINLEITUNG
.
1
1.1.
PROBLEMSTELLUNG
UND
ZIELSETZUNG
.
1
1.2.
AUFBAU
DER
ARBEIT
.
4
2.
GRUNDLAGEN
BEI
PORTFOLIOENTSCHEIDUNGEN:
THEORIE
UND
PRAXIS
.
8
2.1.
PORTFOLIOMANAGEMENT
MIT
AKTIEN
.
8
2.1.1.
DER
BEGRIFF
RISIKO
.
8
2.1.2.
DIE
STATISTISCHEN
GRUNDBEGRIFFE
.
10
2.1.2.1.
DIE
WAHRSCHEINLICHKEITEN
.
10
2.1.2.2.
DIE
VARIABLEN
UND
DIE
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG
.
10
2.1.2.3.
DER
ERWARTUNGSWERT
UND
DIE
VARIANZ
VON
ZUFALLSVARIABLEN
.
12
2.1.3.
DIE
SUBJEKTIVEN
ENTSCHEIDUNGSFAKTOREN
.
14
2.1.3.1.
DER
ERWARTUNGSNUTZEN
.
14
2.1.3.2.
DIE
RISIKONUTZENFUNKTION
.
15
2.1.3.3.
DIE
HERLEITUNG
EINER
EINFACHEN
ERWARTUNGSNUTZENFUNKTION
.
17
2.1.4.
DIE
OBJEKTIVEN
RAHMENBEDINGUNGEN
FUER
PORTFOLIOENTSCHEIDUNG
.
20
2.1.4.1.
DER
FALL
OHNE
EIN
RISIKOFREIES
AKTIVUM
.
20
2.1.4.2.
DER
FALL
MIT
EINEM
RISIKOFREIEN
AKTIVUM
.
22
2.1.5.
DIE
EIGENSCHAFTEN
IM
PORTFOLIOOPTIMUM
.
22
2.2.
DIE
PORTFOLIOENTSCHEIDUNG
MIT
FUTURES-KONTRAKTEN
.
25
2.2.1.
FORWARD-,
FUTURES
UND
OPTIONS-KONTRAKTE
.
26
2.2.2.
DIE
OEKONOMISCHE
ROLLE
VON
FINANZ-FUTURES-KONTRAKTEN
.
28
2.2.3.
DIE
INSTITUTIONELLEN
RAHMENBEDINGUNGEN
FUER
FUTURES-GESCHAEFTE
.
29
2.2.3.1
.
DIE
STANDARDISIERTEN
DAX-FUTURES
AN
DER
EUREX
.
29
2.2.3.2.
DIE
FUNKTION
DES
CLEARINGHAUSES
AN
DER
EUREX
.
30
2.2.4.
DIE
FAKTOREN
BEI
DER
ENTSCHEIDUNG
MIT
FUTURES-KONTRAKTEN
.
34
2.2.4.1.
DIE
PREISBILDUNG
VON
FINANZ-FUTURES-KONTRAKTEN
.
35
2.2.4.2.
ZUR
ERFASSUNG
DES
BASISRISIKOS
.
37
3.
PORTFOLIOENTSCHEIDUNG
MIT
EINEM
RISKANTEN
UND
EINEM
RISIKOFREIEN
AKTIVUM
.
.
41
3.1.
DIE
PORTFOLIOENTSCHEIDUNG
OHNE
HEDGING
.
41
3.1.1.
DIE
ENTSCHEIDUNGSSITUATION
.
41
3.1.2.
DIE
OPTIMALE
BEDINGUNG
.
44
3.1.3.
DIE
KOMPARATIVE
STATIK
.
48
XU
3.1.4.
DIE
OEKONOMISCHE
INTERPRETATION
.
50
3.2.
DIE
PORTFOLIOENTSCHEIDUNG
MIT
HEDGING
.
51
3.2.1.
DIE
BESTIMMUNG
DER
HEDGE-RATIO
.
52
3.2.2.
DIE
ENTSCHEIDUNGSSITUATION
.
60
3.2.3.
DIE
OPTIMALE
BEDINGUNG
.
62
3.2.4.
DIE
KOMPARATIVE
STATIK
.
70
3.2.5.
DIE
OEKONOMISCHE
INTERPRETATION
.
74
3.3.
EIN
KONKRETES
ZAHLENBEISPIEL
.
74
4.
PORTFOLIOENTSCHEIDUNG
MIT
EINEM
RISIKOFREIEN
AKTIVUM
UND
ZWEI
RISKANTEN
AKTIVA
.
79
4.1.
DIE
PORTFOLIOENTSCHEIDUNG
OHNE
HEDGING
.
80
4.1.1.
DIE
ENTSCHEIDUNGSSITUATION
.
80
4.1.2.
DIE
OPTIMALE
BEDINGUNG
.
84
4.1.3.
DIE
KOMPARATIVE
STATIK
.
87
4.1.4.
DIE
OEKONOMISCHE
INTERPRETATION
.
93
4.2.
DIE
PORTFOLIOENTSCHEIDUNG
MIT
HEDGING
.
95
4.2.1.
DIE
UNTERSCHIEDLICHEN
TYPEN
VON
RISKANTEN
AKTIVA
.
95
4.2.2.
DIE
ENTSCHEIDUNGSSITUATION
.
98
4.2.3.
DIE
OPTIMALE
BEDINGUNG
.
100
4.2.4.
DIE
KOMPARATIVE
STATIK
.
108
4.2.5.
DIE
OEKONOMISCHE
INTERPRETATION
.
118
4.3.
EIN
KONKRETES
ZAHLENBEISPIEL
.
119
5.
ZUSAMMENFASSENDE
SCHLUSSFOLGERUNGEN
.
125
ANHANG
1
.
129
ANHANG
2
.
130
ANHANG
3
.
131
ANHANG
4
.
133
LITERATURVERZEICHNIS
.
134 |
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