Ökonometrie: eine Einführung ; mit 51 Tabellen
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
2003
|
| Ausgabe: | 2., erw. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Springer-Lehrbuch
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXII, 561 S. Ill., graph. Darst. |
| ISBN: | 3540005935 |
Internformat
MARC
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung : 1
* 1.1 Braucht man Ökonometriker? .-..-. 1
1.2 .Was ist Ökonometrie? 2
1.3 Die vier Aufgaben der Ökonometrie . , 3
1.3.1 Spezifikation . . .... .-:. 4
1.3.2 Schätzung .. . . ... 5
1.3.3 Hypothesentest 9
1.3.4 Prognose 9
1.4 Aufbau des Lehrbuches 9
1.5 Datenmaterial • 11
1 Einfaches lineares Regressionsmodell 13
2 Spezifikation 17
2.1 A-Annahmen 18
2.1.1 Erster Schritt: Formulierung eines plausiblen linearen
Modells . . . 18
2.1.2 Zweiter und dritter Schritt: Hinzufügung eines
Beobachtungsindex und einer Störgröße 19
2.1.3 Formulierung der A-Annahmen 21
2.2 Statistisches Repetitorium I 24
2.2.1 Zufallsvariable und Wahrscheinlichkeitsverteilung .... 24
2.2.2 Erwartungswert einer Zufallsvariable . . .- 27
2.2.3 Varianz einer Zufallsvariable 28
2.2.4 Bedingte und gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung 29
2.2.5 Kovarianz zweier Zufallsvariablen 30
2.2.6 Rechenregeln für Erwartungswert und Varianz 33
2.2.7 Eine spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilung:
Normalverteilung 34
2.3 B-Annahmen 34
2.3.1 Begründungen für die Existenz der Störgröße 35
2.3.2 Formulierung der B-Annahmen 36
xii ¦ INHALTSVERZEICHNIS
2.4 Statistisches Repetitorium II 42
2.4.1 Stichproben-Mittelwert einer Variable 42
2.4.2 Stichproben-Varianz einer Variable 43
2.4.3 Stichproben-Kovarianz zweier Variablen 44
2.5 C-Annahmen 44
2.6 Zusammenfassung 45
3 Schätzung I: Punktschätzung 47
3.1 KQ-Methode - eine Illustration . 49
3.2 KQ-Methode - eine algebraische Formulierung 51
3.2.1 Summe der Residuenquadrate 51
3.2.2 Herleitung der Schätzformeln 53
3.3 Interpretation der KQ-Schätzer 56
3.4 Bestimmtheitsmaß R2 . . . . 57
3.4.1 Grafische Veranschaulichung . . . . . .... . . . . . . 57
3.4.2 Definition des Bestimmtheitsmaßes 60
3.4.3 Berechnung des Bestimmtheitsmaßes 61
3.5 Zusammenfassung 62
Anhang .... .................... 63
4 Indikatoren für die Qualität von Schätzverfahren 65
4.1 Statistischer Hintergrund 66
4.1.1 Konzept einer wiederholten Stichprobe 66
4.1.2 Warum ist ?/( eine Zufalls variable? ............ 66
4.1.3 Warum sind die Schätzer Zufallsvariablen? ....... 68
4.2 Zwei Indikatoren: Unverzerrtheit und Effizienz 69
4.3 Unverzerrtheit und Effizienz der KQ-Methode .......... 72
4.4 Statistisches Repetitorium III . . . . . . . .., ¦.,.. ........ 74
4.4.1 Standard-Normalverteilung . . . ¦. 74
4.4.2 x2-Verteilung . 75
4.4.3 t-Verteilung 76
4.4.4 F- Verteilung 77
4.5 Wahrscheinlichkeitsverteilungen der KQ-Schätzer 78
4.5.1 Wahrscheinlichkeitsverteilung von y% 78
4.5.2 Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Schätzer 79
4.6 Zusammenfassung 79
Anhang 80
5 Schätzung II: Intervallschätzer 83
5.1 Konfidenzintervalle und Intervallschätzer 84
5.2 Intervallschätzer für ß bei bekanntem a2 86
5.3 Intervallschätzer für ß bei unbekanntem a2 89
5.3.1 Herleitung des Intervallschätzers . 89
5.3.2 Interpretation des Intervallschätzers 95
INHALTSVERZEICHNIS xiii
5.3.3 Aussagekraft von Intervallschätzern . . . 96
5.4 Intervallschätzer für a , 97
5.5 Zusammenfassung . . . .... . . . . 98
6 Hypothesentest 99
6.1 Zweiseitiger Hypothesentest 99
6.1.1 Nullhypothese und Konfidenzintervall 100
6.1.2 Ein grafisches Entscheidungsverfahren 100
6.1.3 Ein analytisches Entscheidungsverfahren 102
6.1.4 Zusammenhang zwischen analytischem und grafischem
Vorgehen . . . , . , . , , . , 105
6.2 Einseitiger Hypothesentest 106
6.2.1 Ein grafisches Entscheidungsverfahren 107
6.2.2 Ein analytisches Entscheidungsverfahren 108
6.3 p-Wert ..... ... . . . .......... . 111
6.4 Wahl der geeigneten Nullhypothese und des geeigneten
Signifikanzniveaus 113
6.4.1 Strategie A: Nullhypothese behauptet Gegenteil der
Anfangsvermutung 113
6.4.2 Strategie B: Nullhypothese stimmt mit
Anfangsvermutung überein 115
6.4.3 Trennschärfe von Tests 116
6.4.4 Anmerkungen zu zweiseitigen Tests 117
6.5 Zusammenfassung 117
7 Prognose 119
7.1 Punktprognose 119
7.1.1 Prognosewert und Prognosefehler 119
7.1.2 Verlässlichkeit der Punktprognose 120
7.2 Prognoseintervall 121
7.3 Zusammenfassung 124
II Multiples lineares Regressionsmodell 125
8 Spezifikation 129
8.1 A-Annahmen 130
8.1.1 Erster Schritt: Formulierung eines plausiblen linearen
Modells 130
8.1.2 Zweiter und dritter Schritt: Hinzufügung eines
Beobachtungsindex und einer Störgröße 132
8.1.3 Formulierung der A-Annahmen 134
8.2 B-Annahmen 134
8.2.1 Formulierung der B-Annahmen 134
xiv . INHALTSVERZEICHNIS
8.2.2 Interpretation der B-Annahmen 135
8.3 C-Annahmen . . , . . .136
8.4 Zusammenfassung , . . • 139
8.5 Repetitorium Matrixalgebra I 140
8.5.1 Notation und Terminologie • ¦ • 140
8.5.2 Rechnen mit Matrizen ...........,.¦••¦•- 142
8.5.3 Rang einer Matrix und ihre Inversion 144
8.5.4 Quadratische Form 146
8.5.5 Differentiation von linearen Funktionen 146
8.5.6 Erwartungswert und Varianz-Kovarianz-Matrix 147
8.5.7 Spur einer Matrix 148
8.5.8 Definite und Semidefinite Matrizen 148
8.6 Matrixalgebraischer Anhang 151
8.6.1 Multiples Regressionsmodell in Matrixschreibweise . . . 151
8.6.2 Formulierung der A-, B- und C-Annahmen 151
9 Schätzung 155
9.1 Punktschätzer 157
9.2 Interpretation der Schätzer 160
9.2.1 Formale Interpretation 160
9.2.2 Ökonomische Interpretation 160
9.3 Bestimmtheitsmaß J?2 162
9.3.1 Definition des Bestimmtheitsmaßes 162
9.3.2 Grafische Veranschaulichung des Bestimmtheitsmaßes . 163
9.3.3 Berechnung des Bestimmtheitsmaßes 164
9.4 Unverzerrtheit und Effizienz der KQ-Methode 165
9.4.1 Erwartungswert und Varianz der KQ-Schätzer 165
9.4.2 Interpretation der Formeln . u 165
9.4.3 Schätzformeln für var(a), var(ßk) und coviß^^) ... 167
9.4.4 BLUE- bzw. BUE-Eigenschaft der KQ-Schätzer 168
9.5 Wahrscheinlichkeitsverteilungen der KQ-Schätzer 168
9.5.1 Wahrscheinlichkeitsverteilung der yt 168
9.5.2 Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Schätzer 169
9.6 Intervallschätzer 169
9.7 Zusammenfassung 173
Anhang 174
9.8 Matrixalgebraischer Anhang 175
9.8.1 Herleitung der KQ-Schätzer 176
9.8.2 Bestimmtheitsmaß 180
9.8.3 Erwartungswert der KQ-Schätzer 182
9.8.4 Varianz-Kovarianz-Matrix der KQ-Schätzer 183
9.8.5 Was genau bedeutet BLUE? 184
9.8.6 KQ-Schätzer sind BLUE: Gauss-Markov-Theorem ... 186
9.8.7 Schätzung der StörgröSenvarianz 188
INHALTSVERZEICHNIS . xv
9.8.8 WWhrscheinlichkeitsverteilung der KQ-Schätzer 190
9.8.9 Intervallschätzung .......,.,,.,. ,191
9.8.10 Resümee....,.,..,,,-,.., ;,....,,.,. 192
10 Hypothesentest 193
10.1 Testen einer Linearkombination von Parametern: t-Test ...» 193
10.1.1 Zweiseitiger i-Test . . 193
10.1.2 Einseitiger t-Test 197
10.2 Simultaner Test mehrerer Linearkombinationen von
Parametern: F-Test 198
10.2.1 Eine wichtige Nullhypothese 199
10.2.2 Test einer allgemeinen Nullhypothese , 205
10.3 Zusammenhang zwischen i-Test und F-Test bei L ~ 1 ..... 206
10.3.1 Zweiseitiger F-Test einer einzelnen Linearkombination . 208
10.3.2 Probleme des F-Tests bei einseitigen Hypothesen .... 208
10.4 Zusammenhang zwischen i-Test und F-Test bei L — 2 ..... 209
10.4.1 Nummerisches Beispiel 210
10.4.2 Unterschied zwischen individuellen und
simultanen Tests , , 210
10.5 Zusammenfassung 213
10.6 Matrixalgebraischer Anhang , . . 214
10.6.1 t-Test 214
10.6.2 F-Test 216
10.6.3 Zusammenhang zwischen t-Test und F-Test bei L « % . 221
10.6.4 Warum besitzen F-Werte eine F-Verteilung? ,.,,.. 222
10.6.5 Warum besitzen t-Werte eine t-Verteilung? ....... 222
11 Prognose 225
11.1 Punktprognose 225
11.1.1 Prognosewert und Prognosefehler » . 225
11.1.2 Verlässlichkeit der Punktprognose , , . 226
11.2 Prognoseintervall • » ¦ 227
11.3 Zusammenfassung » . - 228
11.4 Matrixalgebraischer Anhang 228
12 Präsentation der Schätzergebnisse und deren
computergestützte Berechnung 231
12.1 Computergestützte ökonoaietiische Analyse ¦, , . 232
12.1.1 Ökonometrische Software - . 232
12.1.2 Interpretation des Ccmputeroutputs 233
12.2 Präsentation von Schätzergebnissen 234
xvi MHALTSVERZEICHNIB
III Ökonometrische Probleme der
wirtschaftsempirischen Praxis:
Verletzungen der A-, B- oder C-Annahmen 237
13 Verletzung der Annahme AI:
Fehlerhafte Auswahl der exogenen Variablen 241
13.1 Konsequenzen der Annahmeverletzung 242
13.1.1 Auslassen relevanter Variablen 244
13.1.2 Verwendung irrelevanter Variablen 249
13.2 Diagnose und Neu-Spezifikation 252
13.2.1 Korrigiertes Bestimmtheitsmaß R 252
13.2.2 Weitere Kennzahlen: AIC, SC und PC 255
13.2.3 i-Test . . . . ¦ . • • 256
13.2.4 F-Test 257
13.2.5 Zusammenhang zwischen korrigiertem
Bestimmtheitsmaß, F-Test und t-Test 258
13.2.6 Ungenesteter F-Test 259
13.2.7 J-Test 261
13.3 Spezifikations-Methodologien 262
13.3.1 Steinmetz- versus Maurer-Methodologie 263
13.3.2 Ein wichtiges Problem bei der Variablenauswahl .... 263
13.4 Zusammenfassung 264
Anhang . . . . .... ....... 265
13.5 Repetitorium Matrixalgebra II 266
13.5.1 Blockmatrizen 266
13.5.2 Rechnen mit Blockmatrizen 267
13.5.3 Inversion von Blockmatrizen 267
13.6 Matrixalgebraischer Anhang 270
13.6.1 Auslassen relevanter Variablen 270
13.6.2 Verwendung irrelevanter Variablen 273
13.6.3 Instrumente der Variablenauswahl 276
14 Verletzung der Annahme A2:
Nicht-lineare Wirkungszusammenhänge 277
14.1 Konsequenzen der Annahmeverletzung 278
14.2 Einige alternative Punktionsformen 278
14.2.1 Semi-logarithmisches Modell .279
14.2.2 Inverses Modell 281
14.2.3 Exponential-Modell 281
14.2.4 Logarithmisches Modell 282
14.2.5 Log-inverses Modell 283
14.2.6 Quadratisches Modell 284
14.2.7 Eine vergleichende Anwendung 284
14.3 Diagnose und Neu-Spezifikation 286
INHALTSVERZEICHNIS xvii
14.3.1 Regression Specification Error Test (RESET) 286
14.3.2 Bestimmtheitsmaß R2 291
14.3.3 Box-Cox-Test . . ... ...... . . . . . . 292
14.4 Zusammenfassung . .¦ ¦. 297
14.5 Matrixalgebraischer Anhang 298
15 Verletzung der Annahme A3:
Variable Parameterwerte 301
15.1 Konsequenzen der Annahmeverletzung 303
15.1.1 Ein geeignetes Strukturbruchmodell 305
15.1.2 Schätzung und Interpretation der Parameter des
Strukturbruchmodells 307
15.1.3 Getrennte Schätzung der zwei Phasen 309
15.1.4 Eine mögliche alternative Formulierung des
Strukturbruchmodells 310
15.1.5 Komplexere Strukturbrüche 311
15.1.6 Konsequenzen aus einer Vernachlässigung des
Strukturbruchs, .......... . . . . . 312
15.2 Diagnose 312
15.2.1 .FVTest . 313
15.2.2 Prognostischer Chow-Test 314
15.2.3 t-Test 315
15.2.4 Zeitpunkt des Strukturbruchs 316
15.3 Stetige Veränderung von Parameterwerten 317
15.4 Exkurs: Anwendung von Dummy-Variablen bei qualitativen
exogenen Variablen 318
15.4.1 Einführung einer Dummy-Variable 318
15.4.2 Ein allgemeines Dummy-Variablen-Modell 319
15.5 Zusammenfassung 321
15.6 Matrixalgebraischer Anhang 322
15.6.1 Strukturbruchmodelle 322
15.6.2 F-Tests und t-Tests 324
15.6.3 Exkurs: Umgang mit qualitativen exogenen Variablen . 325
16 Verletzung der Annahme Bl:
Erwartungswert der Störgröße von null verschieden 329
16.1 Konsequenzen der Annahmeverletzung 330
16.1.1 Konstanter Messfehler bei der Erfassung der endogenen
Variable . 331
16.1.2 Konstanter Messfehler bei der Erfassung einer exogenen
Variable 336
16.1.3 Funktionale Modelltransformation 336
16.1.4 Gestutzte endogene Variable 339
16.2 Diagnose 342
xviii INHALTSVERZEICHNIS
16.2.1 Überprüfung der Datenerhebung ...,..., 342
16.2.2 Überprüfung auf Basis der Daten 342
16.3 Anwendbare Schätzverfahren 342
16.4 Zusammenfassung .343
Anhang . . 343
16.5 Matrixalgebraischer Anhang 344
16.5.1 Partitionierte Regression -: ..... ... 344
16.5.2 Eine spezielle Partition 346
16.5.3 Konstante Messfehler: Konsequenzen für die
KQ-Schätzung 348
16.5.4 Gestutzte Daten: Konsequenzen für die KQ-Schätzung . 352
17 Verletzung der Annahme B2:
Heteroskedastizität 353
17.1 Konsequenzen der Annahmeverletzung 354
17.1.1 Konsequenzen für die Punktschätzung 355
17.1.2 Konsequenzen für Intervallschätzung und
Hypothesentest 359
17.2 Diagnose 360
17.2.1 Goldfeld-Quandt-Test 360
17.2.2 White-Test 363
17.3 Anwendbare Schätzverfahren 364
17.3.1 VKQ-Methode 365
17.3.2 GVKQ-Methode 366
17.4 Zusammenfassung 369
17.5 Matrixalgebraischer Anhang 370
17.5.1 Herleitung des transformierten Modells 371
17.5.2 Vergleich des VKQ-Schätzers mit dem KQ-Schätzer des
ursprünglichen Modells 373
17.5.3 GVKQ-Schätzer ... 375
18 Verletzung der Annahme B3:
Autokorrelation 377
18.1 Konsequenzen der Annahmeverletzung 379
18.1.1 AR(1)-Prozess 379
18.1.2 Erwartungswert von ut 380
18.1.3 Varianz von ut 381
18.1.4 Kovarianz von ut und Ut-T 382
18.1.5 Konsequenzen für die Punktschätzung 382
18.1.6 Konsequenzen für Intervallschätzung und
Hypothesentest 384
18.2 Diagnose 385
18.2.1 Grafische Analyse 385
18.2.2 Schätzer für p 387
INHALTSVERZEICHNIS xix
18.2.3 Durbin-Watson-Test 388
18.3 Anwendbare Schätzverfahren 393
18.3.1 Ermittlung von x und y{ 394
18.3.2 VKQ-Methode von Hildreth und Lu ,395
18.3.3 GVKQ-Methode von Cochrane und Orcutt 396
OQQ
18.4 Zusammenfassung °*°
Anhang 399
18.5 Matrixalgebraischer Anhang • • ¦ • 400
18.5.1 Herleitung des transformierten Modells 401
18.5.2 Konsequenzen der Autokorrelation 403
18.5.3 Schätzung des transformierten Modells 404
19 Verletzung der Annahme B4:
Störgrößen nicht normalverteilt
19.1 Konsequenzen der Annahmeverletzung 406
19.2 Diagnose • ..¦••¦¦•••¦ 19.2.1. Grafische Analyse .. • 408
19.2;2 Jarque-Bera-Test .,..,...¦¦¦¦¦¦¦¦¦• ¦ • • • -JJO
19.3 Zusammenfassung • 19.4 Matrixalgebraischer Anhang • • ¦
20 Verletzung der Annahme Cl:
Zufallsabhängige exogene Variablen
20.1 Weitere Qualitätskriterien für Schätzer: Konsistenz und
asymptotische Effizienz 20.1.1 Konsistenz 20.1.2 Rechenregeln für Wahrscheinlichkeitsgrenzwerte 417
20.1.3 Asymptotische Effizienz ¦ ¦ ¦
20.2 Konsequenzen der Annahmeverletzung 20.2.1 Fall 1: Störgrößen und Beobachtungen der exogenen
Variable unabhängig 20.2.2 Fall 2: Störgrößen und Beobachtungen der exogenen
Variable kontemporär unkorreliert 20.2.3 Eine mögliche Ursache für Fall 2:
yt-i als „exogene Variable 20.2.4 Fall 3: Störgrößen und Beobachtungen der exogenen
Variable kontemporär korreliert 20.2.5 Eine mögliche Ursache für Fall 3:
Probleme bei der Erfassung der exogenen Variable . . . 4 Jo
20.3 Anwendbare Schätzverfahren 20.3.1 Eigenschaften einer Instrumentvariable 20.3.2 IV-Schätzung 20.3.3 Konsistenz der IV-Schätzer
xx INHALTSVERZEICHNIS
20.3..4 Wahrscheinlichkeitsverteilung und Varianz der
IV-Schätzer 433
20.3.5 Fazit der IV-Schätzung 435
20.4 Diagnose . ¦..¦ .... 435
20.4.1 Vorüberlegungen 435
20.4.2 Spezifikationstest von Hausman 436
20.5 Zusammenfassung 437
20.6 Matrixalgebraischer Anhang 439
20.6.1 Bedingter Erwartungswert 440
20.6.2 Fall 1: Störgrößen und exogene Variablen sind
unabhängig .........; 442
20.6.3 Fall 2: Störgrößen und exogene Variablen sind
kontemporär nicht korreliert 451
20.6.4 Fall 3: Störgrößen und exogene Variablen sind
kontemporär korreliert 453
20.6.5 Instrumentvariablen-Schätzung 453
20.6.6 Hausman-Test 460
21 Verletzung der Annahme C2:
Perfekte Multikollinearität 461
21.1 Konsequenzen der Annahmeverletzung 464
21.1.1 Grafische Veranschaulichung 464
21.1.2 Konsequenzen perfekter Multikollinearität für
Punkt-, Intervallschätzung und Hypothesentests .... 466
21.1.3 Konsequenzen imperfekter Multikollinearität für
Punkt-, Intervallschätzung und Hypothesentests .... 466
21.2 Diagnose 468
21.2.1 Diagnose von Multikollinearität . . . 468
21.2.2 Hohe Schätzvarianz der Punktschätzer:
Multikollinearität oder Fehlspezifikation? 471
21.3 Angemessener Umgang mit Multikollinearität 473
21.3.1 Verfahren zur Eindämmung des
Multikollinearitätsproblems 473
21.3.2 Verwendung zusätzlicher Informationen 475
21.4 Zusammenfassung 477
21.5 Matrixalgebraischer Anhang 478
21.5.1 Auswirkungen hoher Multikollinearität
auf die KQ-Schätzer 479
21.5.2 Diagnose der Multikollinearität 481
21.5.3 Restringierte KQ-Schätzung 481
INHALTSVERZEICHNIS xxi
IV Weiterführende Themenbereiche 487
22 Dynamische Modelle 489
22.1 Stochastische Prozesse und Stationarität 490
22.1.1 Stochastische Prozesse 490
22.1.2 Stationarität von stochastischen Prozessen , 491
22.1.3 I(l)-Prozesse 492
22.2 Interpretation dynamischer Modelle 493
22.2.1 Interpretation einzelner Parameter 493
22.2.2 Kurzfristiger und langfristiger Multiplikator 494
22.2.3 Median-Lag . 497
22.3 Allgemeine Schätzprobleme dynamischer Modelle , 498
22.3.1 Zwei zentrale Schätzprobleme 498
22.3.2 Mögliche Lösungsstrategien 499
22.4 Modelle mit geometrischer Lag-Verteilung 499
22.4.1 Geometrische Lag-Verteilungen 499
22.4.2 Koyck-Modell . 500
22.4.3 Ein Verwandter des Koyck-Modells:
Partielles Anpassungsmodell 503
22.4.4 Ein weiterer Verwandter des Koyck-Modells:
Modell adaptiver Erwartungen 505
22.5 Modelle mit rationaler Lag-Verteilung und ihre
Fehlerkorrektur-Formulierung 506
22.5.1 Langfristige Gleichgewichtsbeziehung 507
22.5.2 Fehlerkorrektur-Formulierung des rationalen Modells . . 507
22.5.3 Schätzung des Fehlerkorrekturmodells . . . 509
22.5.4 Fehlerkorrekturmodell und ökonomische Theorie .... 510
22.6 Zusammenfassung , . 511
22.7 Matrixalgebraischer Anhang , 513
22.7.1 Allgemeines dynamisches Modell 513
22.7.2 Formulierung von Modellen mit geometrischer
Lag-Verteilung 513
22.7.3 Schätzung von Modellen mit geometrischer
Lag-Verteilung 514
23 Interdependente Gleichungssysteme 515
23.1 Nicht-Konsistenz der KQ-Schätzer 516
23.2 Indirekte KQ-Methode (IKQ-Methode) 517
23.2.1 Strukturelle Form versus reduzierte Form 517
23.2.2 Schätzung der Parameter der reduzierten Form 519
23.2.3 Schätzung der Parameter der strukturellen Form .... 519
23.3 Identifikationsproblem 521
23.3.1 Ein verkleinertes Gleichungssystem 521
23.3.2 Ein erweitertes Gleichungssystem 522
23.3.3 Ordnungskriterium 523
23.4 Zweistufige KQ-Methode (ZSKQ-Methode) 525
23.4.1 Erste Stufe der ZSKQ-Schätzung 525
23.4.2 Zweite Stufe der ZSKQ-Schätzung 526
23.4.3 ZSKQ-Schätzung im Überblick 527
23.5 Weitere Beispiele interdependenter Gleichungssysteme 528 ¦
23.5.1 Gleichungssysteme mit Lag-Variablen . . . 528
23.5.2 Keynesianisches Makromodell 529
23.5.3 Partielles Marktgleichgewichtsmodell 529
23.6 Zusammenfassung . 530 ;
Anhang 532 i
23.7 Matrixalgebraischer Anhang 533 i
23.7.1 Kompakte Darstellung der strukturellen Form 533
23.7.2 Reduzierte Form . ............. 536 i
23.7.3 Identifikation einer Gleichung 538
23.7.4 Schätzung mit der IKQ-Methode 539
23.7.5 Schätzung mit der ZSKQ-Methode 540
Literaturverzeichnis 543
Tabellenanhang 547
Index 555
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