Performanceanalyse als Steuerungsinstrument im Wertpapier-Management-prozess:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Lang
2003
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Schriften des Instituts für Finanzen, Universität Leipzig
7 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Leipzig, Univ., Diss., 2002 |
| Beschreibung: | 439 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3631504640 |
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| adam_text | FRANK WOLFERT PERFORMANCEANALYSE ALS STEUERUNGSINSTRUMENT IM
WERTPAPIER-MANAGEMENTPROZESS PETER LANG EUROPAEISCHER VERLAG DER
WISSENSCHAFTEN INHALTSVERZEICHNIS 0 EINLEITUNG 13 0.1 PERFORMANCEANALYSE
ALS LEISTUNGSMESSUNG UND -BEWERTUNG 13 0.2 EINORDNUNG DER
PERFORMANCEANALYSE IN DAS WERTPAPIERMANAGEMENT 18 0.3 AUFBAU DER ARBEIT
24 1 WERTPAPIERMANAGEMENT-ANSAETZE ALS GRUNDLAGE DER PERFORMANCEANALYSE
25 1.1 FORMENDES WERTPAPIERMANAGEMENTS 25 1.2 GRUNDLAGEN SYSTEMATISCHER
WERTPAPIERMANAGEMENT-ANSAETZE 30 1.2.1 GRUNDLAGEN DER KAPITALMARKTTHEORIE
31 1.2.1.1 PORTFOLIOSELEKTION, INDEXMODELL, MARKTMODELL 31 1.2.1.2
THEORIE DES EFFIZIENTEN MARKTES 36 1.2.1.3 MODERNE PORTFOLIO THEORIE 38
1.2.1.4 ABGRENZUNG ZWISCHEN FAKTOR- UND BEWERTUNGSMODELLEN. 41 1.2.2 DAS
CAPITAL ASSET PRICING MODELL (CAPM) 43 1.2.2.1 DAS CAPM-BEWERTUNGSMODELL
43 1.2.2.1.1 DARSTELLUNG DES CAPM 43 1.2.2.1.2 KRITIK DES CAPM 47
1.2.2.1.3 CAPM ALS BASIS FUER PERFORMANCEMESSUNG 50 1.2.2.2
WEITERENTWICKLUNGEN DES CAPM 51 1.2.2.2.1 ANOMALIEN 51 1.2.2.2.2
MULTI-BETACAPM 55 1.2.2.2.3 BEDINGTES CAPM 59 1.2.3 FAKTORMODELLE 60
1.2.3.1 ARBITRAGE PRICING THEORY 62 1.2.3.1.1 ABGRENZUNG DER APT VON
ROSS VON ANDEREN APT-AUSPRAEGUNGEN 68 1.2.3.1.2 BEWERTUNGSGLEICHUNG DES
EXAKTEN APT- MODELLS 71 1.2.3.1.3 RENDITEKOMPONENTEN DER APT 74
1.2.3.1.4 EXKURS: SIMULTANE SCHAETZUNG DER APT- GLEICHUNG 75 1.2.3.2
FAKTOR-GENERIERUNGSMETHODEN UND FAKTORPORTFOLIOS 76 1.2.3.2.1
FAKTORANALYSE 79 1.2.3.2.2 QUERSCHNITTS-REGRESSIONSANALYSE 83 8
1.2.3.2.3 EXOGENE VORABSPEZIFIKATION VON BEOBACHTBAREN FAKTOREN 84 1.3
ZUSAMMENFASSENDE UEBERSICHT UEBER DAS ANALYSEINSTRUMENTARIUM UND WEITERE
VORGEHENSWEISE 87 2 KLASSISCHE INTERNE UND EXTERNE PERFORMANCEANALYSE
ALS INSTRUMENT DER KONTROLLE UND DES BERICHTSWESENS 91 2.1 ENTWICKLUNG
DER BEURTEILUNG VON ANLAGEERGEBNISSEN 91 2.2 PARAMETER DER
PERFORMANCEMESSUNG 94 2.2.1 RENDITEDEFINITIONEN 94 2.2.1.1 DEFINITION
REALISIERTER RENDITEN 94 2.2.1.2 ERWARTETE RENDITE 97 2.2.1.3 EXKURS:
EMPIRISCHE EINFLUSSFAKTOREN FUER DIE ZEITLICHE VARIATION VON RENDITEN 99
2.2.2 RISIKODEFINITIONEN 101 2.2.2.1 SYSTEMATISCHES RISIKO 107 2.2.2.2
UNSYSTEMATISCHES RISIKO 112 2.2.2.3 RISIKOMASSE, BASIEREND AUF DEN
MOMENTEN DER GANZEN RENDITEVERTEILUNG (SYMMETRISCHE
GESAMTRISIKOMASSE).... 113 2.2.2.3.1 STANDARDABWEICHUNG UND VARIANZ 114
2.2.2.3.2 HOEHERE MOMENTE DER WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG 116 2.2.2.4
RISIKOMASSE, DIE AUF DEN MOMENTEN EINES TEILS DER RENDITEVERTEILUNG
BASIEREN (ASYMMETRISCHE GESAMTRISIKOMASSE) 118 2.2.2.4.1 LP-MOMENTE 119
2.2.2.4.2 BEWERTUNG DER LP-MOMENTE 122 2.2.3 ZUSAETZLICHE
INFORMATIONSPARAMETER 124 2.2.3.1 WERTPAPIERGEWICHTE 124 2.2.3.2
ENTSCHEIDUNGSRELEVANTE PROGNOSEN 125 2.2.4 BENCHMARKDEFINITION 126 2.2.5
EXTERNE VERSUS INTERNE PERFORMANCEMESSUNG 128 2.2.6 ANFORDERUNGEN AN
PERFORMANCEMASSE 128 2.3 EINPARAMETRISCHE GESAMTPERFORMANCEMASSE 129 2.3.1
GESAMTRISIKO-PERFORMANCEMASSE 129 2.3.1.1 SHARPE-RATIO 130 2.3.1.2
DIFFERENTIAL RETURN BEI TOTALEM RISIKO 132 2.3.2 PERFORMANCEMASSE BEI
VERWENDUNG DES SYSTEMATISCHEN RISIKOS... 134 2.3.2.1 JENSEN-ALPHA 134
2.3.2.2 TREYNOR-MASS 137 2.3.3 PERFORMANCEMASS, DESSEN RISIKO AUF DER
GESAMTEN RENDITEWAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG BASIERT 138 2.3.4
BEWERTUNG EINPARAMETRISCHER PERFORMANCEMASSE 139 2.4 PERFORMANCEMASSE BEI
BERUECKSICHTIGUNG ZUSAETZLICHER INFORMATIONEN 140 2.4.1 VERWENDUNG DER
PORTFOLIOGEWICHRUNGEN ZUR BESTIMMUNG DES SYSTEMATISCHEN PORTFOLIORISIKOS
141 2.4.2 PERFORMANCEMASSE OHNE VERWENDUNG EINES RISIKO-PREIS . MODELLS
146 2.4.2.1 GRUNDLAGEN 146 2.4.2.2 EREIGNISSTUDIEN MASS 148 2.4.2.3
PORTFOLIO AENDERUNGSMASS 149 2.5 METHODEN ZUR EMPIRISCHEN MESSUNG VON
TIMINGFAEHIGKEIT 150 2.5.1 REGRESSIONSBASIERTE ANSAETZE 152 - 2.5.1.1
TIMING-IDENTIFIKATION DURCH BETA-INSTATIONARITAET 152 2.5.1.2
QUADRATISCHE REGRESSION VON TREYNOR UND MAZUY 154 2.5.1.3 OPTIONSANSATZ
VON HENRIKSSON UND MERTON 156 2.5.2 BEDINGTE PERFORMANCEMESSUNG ALS
WEITERENTWICKLUNG DER KLASSISCHEN PERFORMANCEMESSUNG 157 2.6
PERFORMANCEZERLEGUNG 160 2.6.1 RENDITE- UND RISIKOZERLEGUNG 161 2.6.1.1
RENDITEZERLEGUNG NACH FAMA 161 2.6.1.2 RENDITEZERLEGUNG NACH BRINSON,
HOOD UND BEEBOWER.... 164 2.6.1.3 EXTERNE UND INTERNE
RISIKOPOSITIONIERUNG 171 2.6.1.4 RISIKOZERLEGUNG 174 2.6.1.5
RISIKOADJUSTIERTE PERFORMANCEZERLEGUNG 176 2.6.2
KREUZPRODUKTINTERPRETATION 178 2.6.2.1 INTERPRETATION DES KREUZPRODUKTES
178 2.6.2.2 ZERLEGUNG DES KREUZPRODUKTES AUF BASIS ERWARTETER AKTIVER
SEGMENT-SELEKTIONSRENDITEN 178 2.7 BEURTEILUNG DER KLASSISCHEN
PERFORMANCEANALYSE 182 3 MEHRDIMENSIONALE RISIKOPOSITIONIERUNG IM
WERTPAPIERMANAGEMENT. 187 3.1 GRUNDLAGEN FUER EIN MEHRDIMENSIONALES
RISIKOMODELL FUNDAMENTALER FAKTOREN 191 3.1.1 LINEARES
MEHRFAKTORENMODELL 192 3.1.2 ERWARTETE UND UNERWARTETE RENDITEN 197 10
3.1.3 RENDITEZERLEGUNG IM MEHRFAKTORENMODELL 198 3.2 FUNDAMENTALE
OEKONOMISCHE ERKLAERUNGSFAKTOREN 199 3.2.1 ANFORDERUNGEN AN
ERKLAERUNGSFAKTOREN 199 3.2.2 MAKROOEKONOMISCHE FAKTOREN 203 3.2.3
MIKROOEKONOMISCHE FAKTOREN 208 3.3 SCHAETZUNG VON WIRKUNGSZUSAMMENHAENGEN
UND RISIKOPRAEMIEN 211 3.3.1 GRUNDLAGEN DER SCHAETZUNG 212 3.3.2
SCHAETZVERFAHREN ZUR ANALYSE VON WIRKUNGSZUSAMMENHAENGEN 214 3.3.2.1
SCHAETZVERFAHREN BEI VERWENDUNG VON EINEM UNABHAENGIGEN FAKTOR 216
3.3.2.1.1 KLASSISCHE LINEARE SCHAETZUNG (OLS-METHODE) 216 3.3.2.1.2
SEGMENTWEISE LINEARE SCHAETZUNG 219 3.3.2.1.3 NICHTLINEARE SCHAETZUNG 221
3.3.2.2 SCHAETZVERFAHREN IN MULTIFAKTORENMODELLEN 221 3.3.2.3 ALTERNATIVE
METHODEN ZUR SENSITIVITAETSBESTIMMUNG 222 3.3.2.3.1 KLEINSTER MEDIAEN DER
RESIDUENQUADRATE (LMS-REGRESSION) 223 3.3.2.3.2 GEWICHTETE
KLEINSTE-QUADRAT SCHAETZUNG 226 3.3.2.3.3 ROBUSTE SCHAETZUNG (RLS-METHODE)
228 3.3.2.3.4 KOINTEGRATIONSMETHODE 233 3.3.2.3.5 ANSAETZE ZUR SCHAETZUNG
VON EX-ANTE FAKTORSENSITIVITAETEN 235 3.3.3 BEWERTUNG DER GESCHAETZTEN
WIRKUNGSZUSAMMENHAENGE 237 3.3.3.1 AUTOKORRELATION UND MULTIKOLLINEARITAET
DER FAKTOREN 237 3.3.3.2 VERGLEICHENDE ANALYSE DER VERFAHREN ZUR
SENSITIVITAETSSCHAETZUNGEN 242 3.3.3.3 SIGNIFIKANZANALYSE DER
SENSITIVITAETEN UEBER ALLE WERTPAPIERE 248 3.3.3.4 VERTEILUNGSFUNKTION DER
FAKTORSENSITIVITAETEN 251 3.3.4 SCHAETZUNG DER RISIKOPRAEMIEN 251 3.3.4.1
VERFAHREN ZUR SCHAETZUNG VON RISIKOPRAEMIEN 251 3.3.4.2 BEWERTUNG DER
SIGNIFIKANZ GESCHAETZTER RISIKOPRAEMIEN...255 3.3.5 STATISTISCHE TESTS ZUM
VERGLEICH ALTERNATIVER RENDITEERKLAERUNGSMODELLE 258 3.3.5.1 DAVIDSON UND
MACKINNON TEST 258 3.3.5.2 THEIL-UTEST 259 3.4 ABLEITUNG EINER
MEHRDIMENSIONALEN FUNDAMENTALEN PERFORMANCEZERLEGUNG 262 11 3.4.1
BESTIMMUNG DER FAKTORGEWICHTUNG IN EINEM FUNDAMENTALEN MULTIFAKTORMODELL
263 3.4.1.1 ABLEITUNG DER FAKTORGEWICHTUNG AUS DER EINFACHEN UND
MULTIPLEN SCHAETZUNG DER WIRKUNGSZUSAMMENHAENGE 264 3.4.1.2 DIREKTE,
REGRESSIONSBASIERTE SCHAETZUNG DER FAKTORGEWICHTUNG 266 3.4.1.3 BEWERTUNG
UND VERGLEICH DER METHODEN ZUR BESTIMMUNG DER FAKTORGEWICHTUNG 267 3.4.2
MODELLSPEZIFIKATION ZUR SCHAETZUNG DER WERTPAPIERSPEZIFISCHEN PARAMETER
IN EINEM GEMANAGTEN PORTFOLIO 268 3.4.3 RENDITEZERLEGUNG AUF BASIS EINES
ALLGEMEINEN FAKTORMODELLS 271 3.4.3.1 AGGREGATION DER
WERTPAPIERSPEZIFISCHEN PARAMETER DES BEWERTUNGSMODELLS 274 3.43.2
BEWERTUNG DER RENDITEZERLEGUNG AUF BASIS EINES ALLGEMEINEN FAKTORMODELLS
280 3.4.4 PERFORMANCEZERLEGUNG BEI GUELTIGKEIT EINES
KAPITALMARKTTHEORETISCHEN ERKLAERUNGSMODELLS 281 3.4.5
PORTFOLIOADJUSTIERUNG 289 3.4.6 QUALITAETSBEWERTUNG GESCHAETZTER
WIRKUNGSZUSAMMENHAENGE IN DER PERFORMANCEANALYSE 290 3.5 DEFINITION EINES
FUNDAMENTALEN, MEHRDIMENSIONALBASIERTEN RISIKOMASSES 293 3.5.1
ANFORDERUNGEN AN EIN MASS ZUR FUNDAMENTALEN, MEHRDIMENSIONALEN
RISIKOPOSITIONIERUNG 294 3.5.2 DEFINITION EINES MEHRDIMENSIONALEN
ABWEICHUNGSMASSES DER RISIKOPOSITIONIERUNG 296 3.5.3 VERGLEICH DES
MEHRDIMENSIONALEN RISIKOMASSES MIT DEN KLASSISCHEN RISIKOMASSEN 297 3.6
EINORDNUNG DER MEHRDIMENSIONALEN RISIKOPOSITIONIERUNG IN DEN
STEUERUNGSPROZESS IM WERTPAPIERMANAGEMENT 298 4 UMSETZUNG DER
MEHRDIMENSIONALEN RISIKOPOSITIONIERUNG IM WERTPAPIERMANAGEMENT 301 4.1
DEFINITION EINER MEHRFAKTORENUMGEBUNG 301 4.1.1 DATENDEFINITION 301
4.1.2 SPEZIFIKATION DER SCHAETZVERFAHREN 312 4.1.3 METHODE DER
FAKTORAUSWAHL 312 4.2 PERFORMANCEMESSUNG AUF DER BASIS VON
FAKTORSENSITIVITAETEN 315 12 4.2.1 EMPIRISCHE PERFORMANCEZERLEGUNG AUF
DER BASIS EINES MEHRDIMENSIONALEN FAKTORMODELLS 317 4.2.1.1 SCHAETZUNG
DER WIRKUNGSZUSAMMENHAENGE 317 4.2.1.1.1 LINEARE EINFACHSCHAETZUNG 317
4.2.1.1.2 MULTIPLE SCHAETZUNG MIT VOLLSTAENDIGER FAKTORREPRAESENTATION 318
4.2.1.1.3 MULTIPLE SCHAETZUNG MIT SELEKTIVER FAKTORREPRAESENTATION 321
4.2.1.2 SCHAETZUNG DER FAKTORGEWICHTUNG 324 4.2.1.3 SCHAETZUNG DER
RISIKOPRAEMIEN 325 4.2.1.4 PERFORMANCEZERLEGUNG UND-ANALYSE 327 4.2.2
EMPIRISCHE ZERLEGUNG DER SYSTEMATISCHEN RENDITEKOMPONENTEN.. 329 4.2.2.1
RENDITEZERLEGUNG DER UNERWARTETEN RENDITE 330 4.2.2.2 RENDITEZERLEGUNG
DER GESAMTEN, SYSTEMATISCHEN RENDITE 331 4.2.2.3 VERGLEICH DER
RENDITEZERLEGUNG MIT DER DISJUNKTEN ZERLEGUNG NACH ANLAGESEGMENTEN 331
4.2.3 PERFORMANCEZERLEGUNG UEBER MEHRERE PERIODEN 332 4.3 VERGLEICHENDE
ANALYSE DES FUNDAMENTALEN RISIKOKONZEPTES MIT DEM KLASSISCHEN
KOVARIANZRISIKO 336 4.4 BEWERTUNG DER MEHRDIMENSIONALEN
RISIKOPOSITIONIERUNG 342 5 ZUSAMMENFASSUNG 343 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 351
SYMBOLVERZEICHNIS 355 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 361 TABELLENVERZEICHNIS 363
LITERATURVERZEICHNIS 365 ANHANG 403
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