Die Entstehung und Ausbreitung von Währungskrisen:
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Berlin
Duncker & Humblot
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung 15
B. Die Entstehung von Währungskrisen 23
I. Einleitung 23
II. Das klassische Währungskrisenmodell 29
1. Das deterministische Standardmodell spekulativer Attacken 30
a) Der grundlegende Modellrahmen in stetiger Zeit 31
b) Die Notwendigkeit einer spekulativen Attacke 35
c) Arbitragebedingung und Regimewechsel 39
2. Die Integration von Unsicherheit in das klassische Standardmodell 46
a) Das stochastische Standardmodell 48
b) Selbsterfiillende spekulative Attacken 55
3. Zusammenfassung und kritische Würdigung 58
III. Währungskrisenmodelle der zweiten Generation 60
1. Theoretische Grundlagen des Modelltyps 62
2. Das Modell 67
a) Politikziele der Regierung 67
b) Die optimale Austrittsklausel 72
c) Rationale Erwartungsgleichgewichte 77
aa) Lösung des Modells 77
bb) Multiple Modellgleichgewichte und selbsterfüllende
Währungskrisen 82
d) Die Bedeutung von Fundamentaldaten und Markterwartungen 87
3. Zusammenfassung und kritische Würdigung 92
IV. Schlussbemerkungen 95
C. Die Übertragung von Währungskrisen: Einige Vorüberlegungen 102
6 Inhaltsverzeichnis
D. Krisenausbreitung über Handelsbeziehungen 110
I. Einleitung HO
II. Literaturüberblick 113
1. Die theoretische Literatur 113
2. Die empirische Literatur 119
III. Das Modell 123
1. Grundlagen 123
2. Modellstruktur 125
3. Präferenzen der Regierung und optimale autonome Geldpolitik 128
IV. Optimaler Regimewechsel 132
1. Geldpolitik bei Wechselkursfixierung 132
2. Anreiz zur Aufgabe der Wechselkursfixierung 136
a) Optimale Austrittsklausel 136
b) Übertragung von Währungskrisen 139
V. Modellgleichgewicht(e) 141
1. Rationales Erwartungsgleichgewicht 141
2. Multiple Modellgleichgewichte und selbsterfüllendeErwartungen 147
VI. Interdependenz der Krisenwahrscheinlichkeiten 153
VII. Schlussbemerkungen 158
E. Krisenausbreitung über rationale Ansteckungseffekte 161
I. Einleitung 161
II. Literaturüberblick 164
1. Die theoretische Literatur 164
2. Die empirische Literatur
III. Erwartungsbildung 76
1. Lernverhalten 176
2. Bildung der Renditeerwartungen 182
IV. Krisenausbreitung über den globalen Kapitalmarkt 185
1. Modellgrundlagen 1^5
2. Portefeuilletheoretische Vorüberlegungen 187
Inhaltsverzeichnis 7
a) Entscheidungen unter Unsicherheit und Erwartungsnutzentheorie 187
b) Das Mittelwert-Varianz-Portefeuillemodell 189
3. Ansteckungseffekte in einem Mittelwert-Varianz-Portefeuillemodell 192
a) Optimale Portefeuillestruktur 192
b) Krisenübertragung und die internationale Integration der
Finanzmärkte 194
c) Portefeuillediversifizierung und Währungskrisen 197
V. Schlussbemerkungen 202
F. Fragilität des Bankensektors und Ansteckungseffekte 206
I. Einleitung 206
II. Die ökonomische Funktion von Geschäftsbanken 208
III. Das Allokationsproblem 211
1. Annahmen und Grundlagen 211
2. Effiziente Allokation 214
IV. Bankliquidität und Bankenkrisen 218
1. Bank Run-Gleichgewicht 218
2. Der internationale Kapitalverkehr und Bankenkrisen 222
V. Bankenkrisen und die Übertragung von Währungskrisen 224
1. Einige zusätzliche Annahmen 224
2. Von der Bankenkrise zur Währungskrise 226
VI. Schlussbemerkungen 230
G. Schluss 232
Anhang 237
Literaturverzeichnis 247
Abbildungsverzeichnis
Abbildung B-l: Zeitpfad des Schattenwechselkurses 41
Abbildung B-2: Spekulative Attacke 44
Abbildung B-3: Optimale Austrittsklausel 76
Abbildung B-4: Gleichgewichtsbedingung 79
Abbildung B-5: Bedingungen für die Existenz multipler Modellgleichgewichte 82
Abbildung B-6: Multiple Gleichgewichte 89
Abbildung C-1: Systematik der Erklärungsansätze für das zeitgleiche
Auftreten von Währungskrisen 107
Abbildung D-l: Reaktion der Verlustfunktion des Landes A bei Wechselkurs¬
fixierung auf eine Währungskrise in Land B 135
Abbildung D-2: Regimeabhängige Geldpolitik für Land A 138
Abbildung D-3: Gleichgewichtsbedingung 145
Abbildung D-4: Bedingungen für die Existenz multipler Modellgleichgewichte 149
Abbildung E-l: Angebotskurve für internationales Kapital 194
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