Kreditinstitute und cross risks: ein Beitrag zur Theorie des Risikoverbunds bei Finanzintermediären
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2002
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Neue betriebswirtschaftliche Forschung
305 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXI, 407 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3824491052 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis IX
Inhaltsverzeichnis
Vorwort VII
Inhaltsverzeichnis IX
Abkürzungsverzeichnis XIII
Symbolverzeichnis XV
Abbildungsverzeichnis XVII
Anhangsverzeichnis XXI
Kapitel I: Ein neues Verständnis bankbetrieblicher Risikopolitik 1
1. Gesamtheitliche Risikoperspektive 1
2. Cross Risks in Wissenschaft und Praxis 4
2.1 Ansätze in Bankwissenschaft und Bankcontrolling 4
2.2. Risikoverbund und Aufsicht über Finanzinstitute 9
3. Ansatzpunkte und Aufbau der Arbeit 13
Kapitel II: Ein Bezugsrahmen bankbetrieblicher Cross Risks 17
1. Zum Verständnis von Risiko und Risikopolitik 17
1.1. Risiko 17
1.2. Risikopolitik 25
2. Der Risikoverbund als Phänomen 29
2.1. Charakteristika 29
2 11 Beziehungsstrukturen 29
2 12 Verbundrisiko und Additionsrisiko 32
2 13 Risikoverbund und Einzelrisiko 36
2.2 Der Risikoverbund im bankbetrieblichen Leistungskontext 38
2 3 Der Risikoverbund als Risiken /Chancenverbund 44
2.4. Synopse: Implikationen des Risikoverbunds 50
3. Quantifizierung des Risikoverbunds 54
3.1. Alternative Ansätze der Verbundquantifizierung 54
3.1.1. Grundsätzliche Anforderungen 54
3.1.2. Verbindung von Einzelrisiken: Kovarianz, Korrelation, ß Faktor 57
3.2. Quantifizierung auf Basis einzelner (diskreter) Verteilungswerte 61
X Inhaltsverzeichnis
3 3 Quantifizierung auf Basis der Verteilungsparameter Varianz
(Standardabweichung) und Kovarianz (Korrelation) 64
3 4 Der Value at Risk als integrativer Quantifizierungsansatz 72
3 4 1 Downside Risk und Konfidenzniveau 72
3 4 2 Aggregation und Deaggregation des VaR 78
3 5 Lower Partial Moments (LPM) und das Konzept des Risiken /Chancen
potentials (RCP) 86
4. Methodik des vernetzten Denkens als Instrument der Verbundanalyse .. 90
4 1 Der Risikoverbund als Risikosystem 90
4 2 Vernetztes Denken, Risikoverbund und Risikopolitik 94
Kapitel III: Cross Risks und Risikoanalyse 97
1. Abbildung des Risiken /Chancenkontextes 97
11 Dimensionierung des risikorelevanten Kontextes 97
1 2 Verbundrelevanter Risikokontext aus Systemperspektive 99
1.2.1. Die Kreditinstitute als Elemente des Finanzsystems 99
1 2 2 Das Finanzsystem als risikorelevantes Subsystem 02
1 2 3 Das Kreditinstitut als System 107
124 Integration der Perspektiven ^
2. Differenzierung verbundrelevanter Risikoelemente ^
2 1 Risikodifferenzierungen in der Literatur Stand und Ergänzung *
2.1.1 Generelle Risikoformen 13
2.1.2 Dimensionen geschäftspolitischer Risiken 6
2 2 Risikoformen im Regelkreismodell des Risikos 2I
2.2.1. Regelkreismodell des Risikos 121
2 2 2 Risikoformen des Regelkreismodells im Überblick 124
222 1 Sollwertrisiko als Ziel und Philosophierisiko 24
2 2 2 2 Sollwertrisiko als ökologisch kulturelles Philosophierisiko 28
2 2 2 3 Risiko der Dynamik und Ruckkopplung
2 224 Weitere Risikoformen im Regelkreismodell 4
2 3 Verbundorientierte Risikoaggregationen l47
3. Strukturen von Cross Risks Analyse der WirkungsverlSufe 152
3 1 Perspektiven einer Verbundbetrachtung von Risiken 152
3 2 Vertikale Verbundstrukturen 154
3 2 1 ürsache AVirkungsperspektive 154
3 2 2 Risikoverbund aus zeitlicher Perspektive I6°
3 23 Risikoverbund aus geographisch räumlicher Perspektive 16^
3 3 Horizontale Verbundstruktur I Zum Verbund von Bankrisiken und
Bankgeschäften 165
Inhaltsverzeichnis 23
3.3.1. Risikoverbund und Einzelbankgeschäft 165
3.3 11 Kombinationsmuster von Bankgeschäften/Risikotypen 165
3.3.1.2. Risikomatrix 168
3 3 2 Risikoverbund im Portfolio von Bankgeschäften 171
3.4 Horizontale Verbundstruktur II: Institutionell organisatorischer
Risikoverbund 174
3.5 Horizontale Verbundstruktur III: Risikobezogener Verbund 179
4. Erfassung und Interpretation der Veränderungsmöglichkeiten der
Situation 182
4.1. Erfassung auf Basis von Dependenzen und Risikoeinflußfaktoren 182
4.2 Erfassung auf Basis von Interdependenzen / Korrelationen 190
Kapitel IV: Modellgestützte Quantifizierung von Cross Risks Der
Risikoverbund im Aktiv /Passivzusammenhang 195
1. Methodische Vorbemerkungen 195
2. Abklärung der Lenkungsmöglichkeiten von Cross Risks 198
2 1 Implikationen des Risikoverbunds für die Risikopolitik 198
2.1.1. Struktur und Prozeß des Cross Risk Management 198
2.1 2 Maßnahmen des Cross Risk Management 201
22 Restriktionen einer Risikoverbundsteuerung 206
2.2.1. Konzeptionelle Problemfelder 206
2.2.2. Organisatorisch administrative Hindernisse 209
2.3. Ansätze der Verbundsteuerung 216
2.3.1. Determinanten einer Zusammenfassung von Risiken 216
23 2 Gestaltungsformen einer Zusammenfassung von Risiken 219
3. Simulation als methodischer Ansatz 221
3.1 Berücksichtigung der Ungewißheit 221
32 Simulation aufBasis der Risikoanalyse nach DavidHertz 224
3 3. Das Programm „@Risk als Instrument der Simulation 227
4. Modellierung des Risikoverbunds 231
4.1 Commercial Banking als Modellobjekt 231
4.1.1. Bestehende Ansätze mit Fokus auf das Investment Banking / Asset
Management 231
4 12. Relevanz einer Betrachtung des Commercial Banking des Asset /
Liability Management 233
4.1.3 Implikationen für die Modellierung des Commercial Banking 238
4.2. Einzelrisiken als Modellelemente 242
4.2.1. Währungsrisiko 242
231 Inhaltsverzeichnis
4.2.2. Zinsänderungsrisiko 246
4.2.3. Bonitätsrisiko 250
4 3. Verbindungen zwischen den Risiken als Modellelemente 254
4.3.1 Währungsrisiko Typ 1 und Typ 2 254
4.3 2 Währungsrisiko und Konkursrisiko 259
4.3 3 Drei und mehrfacher Risikoverbund 263
4 4. Risikoverbund im Aktiv /Passivzusammenhang 265
5. Simulation von Cross Risks 268
5.1 Elemente und Struktur des Simulationsmodells 268
5.1.1. Abbildung der Commercial Bank 268
5.1.2 Risiken /Chancengleichungen im Aktiv /Passivzusammenhang 271
5.1.3. Parameter und Alternativen der Simulation 273
5.2. Simulation alternativer Verteilungsparameter 277
5.2.1. Relevanz der Verteilungsannahmen 277
5.2.2. Normal , Gleich und Betaverteilung als Alternativen 279
5.2.3. Variation der Streuung 282
5.2.4. Variation der Mittelwerte 285
5.3. Simulation von Additions und Verbundrisiko 288
5.3.1. Unterschiedliche Formulierungen von Verbund und Additions¬
risiko 288
5.3.2. Verbund und Additionsrisiko bei unterschiedlichen Korrelationen 294
5.4. Simulation geschäftspolitischer Dispositionen im Verbundkontext 298
5.4.1. Risiken /Chancenpotential von Neugeschäften (Marginales RCP) 298
5.4.2. Kalkulation von Risikoprämien und Margen Zinssätzen 305
5.4.2.1. Break Even Zinssatz eines Einzelkredits 305
5.4.2.2. Kalkulation des Kreditzinses unter Einbezug einer
Gewinnmarge 310
5.4.2.3. Break Even Zinssatz im Gesamtverbund 313
5.4.3 Derivative Geschäfte im Verbundkontext 318
5.4.3.1. Spekulativer Einsatz 318
5.4.3.2. Hedging mit Derivaten 323
5 5. Simulation von Cross Risks im zeitlichen Verbund 327
5.5.1. Inner und Inter Perioden Verbund 327
5 5 2 Modellierung im 2 Perioden Fall 331
5.5.3. Risiken /Chancenpotentiale im 2 Perioden Fall 341
Kapitel V: Ergebnisse 349
Anhang 355
Quellenverzeichnis 357
Abbildungsverzeichnis XVII
A bbildungsveneichnis
Abb. L/l Arbeiten zum Risikoverbund 6
Abb. L/2: Entwicklung der Bankenaufsicht unter dem Gesichtspunkt des
Risikoverbunds 11
Abb. II.1 Informationszustände bei Entscheidungen 19
Abb. U/2 Zielabweichungen und Risiken /Chancen Profil 20
Abb. II. 3. Komponenten und Konstellationen des Risikos 23
Abb.IL/4 Stufen der Risikoerkenntnis 24
Abb. II./5: Ausgewählte Auffassungen zur Risikopolitik 27
Abb. II./6 Risikopolitik aus ablauf und aufbauorganisatorischer Perspektive 29
Abb. I1./7: Cross Risks als Risikosystem 30
Abb. II./8 Beziehungsstrukturen und Wirkungen im Risikoverbund 31
Abb. U/9 Zum Verhältnis von Additionsrisiko (Summe der Einzelrisiken) und
Verbundrisiko 34
Abb. II.10 Isoliertes und Marginales Risiko internationaler Anleihen 38
Abb.ll./ll Verbundrisiko, Additionsrisiko (LRisiko) und Sicherheit 42
Abb. II 12. Gesamtrisikofunktionen in Abhängigkeit von Risikobeziehungen 43
Abb. 11/13 Schritte der Risikoquantifizierung 55
Abb. 11./14 Alternative Ansätze einer Risikoquantifizierung 57
Abb. 11.15 Ebenen zur Messung des Risikoverbunds 58
Abb. 11.16 Monats Mittelkurse DEM/USD und DEM/JPY von 1/1993 bis
1/1997 62
Abb. 11.17: Isolierte und kombinierte Wertentwicklungen eines USD und JPY
Kredites im Zeitraum 1/1993 1/1997 63
Abb. II. 18: Verteilungsmomente monatlicher USD und JPY Durchschnitts
kurse sowie von USD und JPY Kreditpositionen 1/1993 1/1997 66
Abb. 11/19 Erwartungswert und Varianz des USD /JPY Kreditportfolios 68
Abb. II. 20: (Währungs ) u /a Effizienter Rand des USD /JPY Portfolios 69
Abb.II. 21: Der Value at Risk als Risikomaß 75
Abb. 11/22: (Währungsbezogener) n /VaR Effizienter Rand des USD /JPY
Portfolios 78
Abb. II. 23 Zinsbezogene Parameter des USD /JPY Kreditportefeuille 79
Abb. II. 24: Währungs und zinsinduzierter VaR des USD /JPY
Kreditportefeuille 80
Abb. 11.25 Angenommene Korrelationen im USD/JPY Kreditportefeuille 81
Abb. II. 26: Komponenten des Gesamtrisikos aus Zins und Währungsrisiken in
einem Portefeuille mit zwei Krediten 82
Abb. 11/27 Anteile und Ermittlung der Risikokomponenten am Gesamt VaR 84
Abb. II. 28 Anteile der Risikokomponenten am Gesamt VaR 85
Abb. U/29 Risiken /Chancenpotential (RCP) einer Barreserve von 1 USD bei
normalverteiltem AwfEURAJSD) 88
Abb. II./30: Risiken /Chancenpotential (RCP) bei unterschiedlicher Aufteilung
des USD/JPY Kreditportefeuille 89
Abb. II./31 Die Schritte der Methodik des vernetzten Denkens 93
Abb. II./32: Phasen verbundorientierter Risikopolitik und Methodik des
vernetzten Denkens 95
XVIII Abbildungsverzeichnis
Abb. III. 1 Umsysteme der Kreditinstitute als Teil des bankbetrieblichen
Risikokontextes 98
Abb. III. 2 Vernetzung bankrelevanter Systeme und ihr Einfluß auf strategische
Geschäftsfelder 103
Abb. HL/3: Bereiche und Funktionen des Bankbetriebs als System 109
Abb. III./4: Elemente und Dimensionen des bankbetrieblichen Risiken /Chancen
kontextes („Liste von Einflußfaktoren ) 111
Abb. III./5: Formen des Risikos als Basis einer Differenzierung von Risiko¬
elementen 114
Abb. HL/6: Risiken/Chancen nach ihrem Bezug zu GPB, LFB und TOB 118
Abb. III./7 Teilbereiche der Risiken des geschäftspolitischen Bereichs (GPB) 119
Abb.III./8 Grundmodell des Regelkreis 122
Abb. HL/9: Regelkreismodell von Risiken/Chancen im finanziell gesamtheit¬
lichen Kontext 123
Abb.IIL/10 Sollwertrisiko als Ziel und Philosophierisiko 126
Abb. HL/11: Ausgewählte Aspekte des öko sozialen Umsystems 133
Abb. HU 12: Risiken /Chancenmanagement als teildeterministisches und
teilvariables System (Modell des Mobile) 139
Abb. HL/13 Determinanten menschlichen Fehlverhaltens .....•¦ l42
Abb.IlL/14: Risikobewußtheit als Funktion der Zeit (phasischer Reiz) 144
Abb. III./15: Verwendete Informationssysteme im Front und Backoffice 146
Abb.IlI./16 Aggregationsstufen von Risiken des LFB 148
Abb. HL/17 Aspekte des Risikos (Risiko Terminologie) 150
Abb. II/./J8: Perspektiven der Verbundbetrachtung 153
Abb. HL/19 Formen von Ursache AVirkungszusammenhängen des Risikos 156
Abb. HL/20: Diversifikation vor und nach Globalisierung/Verflechtung 163
Abb. HL/21 Risiko Fünfeck (nach Kombinierbarkeit der Risiken des LFB mit
Bankgeschäften) 168
Abb. HL/22: Risikomatrix (I) (nach Kombinierbarkeit der Risiken des LFB mit
Bankgeschäften) 170
Abb. HL/23 Risikobeziehungen innerhalb und zwischen Bankgeschäften 172
Abb. III./24 Risikomatrix (II) Zuordnung zu Bankgeschäften / Geschäftsport¬
folios 173
Abb. 111/25 Mögliche Risikoverknüpfungen im Allfinanzkonzern 175
Abb. III./26 Finanzinstitutsverbund, Geschäftspartnerverbund und Verflechtung
von Teilrisiken 178
Abb. 111. 27 Gesamtverbund der Risiken von GPB, LFB und TOB l80
Abb. III. 28 Numerische Risikoabbildung als Basis einer Risikoverknüpfung 181
Abb. III. 29 Determinanten des Risikos als gleichzeitige Risikoursachen und
Risikoeinflüsse 183
Abb. 111/30 Integration kurz und mittelfristiger Risikoeffekte 187
Abb. III./31 Einflußmatrix für die Risiken von GPB, LFB und TOB Modell¬
hafte Darstellung 188
Abb. III./32 System Grid nach Einflußnahme (Aktivität) / Beeinflußbarkeit
(Passivität) Modellhafte Darstellung l89
Abb. HL/33: Korrelationsmatrix für die Risikotypen des GPB, LFB und TOB
(Risiko Gesamttypen, Risiko Obertypen) 192
Abb. HL/34 Korrelationsmatrix für ausgewählte Ausfall , Preis und Ökorisiken l94
Abbildungsverzeichnis XIX
Abb. IV./l: Philosophie und Maßnahmen eines Cross Risk Management 198
Abb.IV./2: Struktur der Verbundsteuerung von Risiken 200
Abb. IV./3: (Indirekte) Ansatzpunkte eines Cross Risk Management 202
Abb. IV./4: Equivalue Line und verbundorientierte Risikoabsicherung 205
Abb. IV./5: Problemaspekte der Verbundsteuerung von Risiken 208
Abb. IV./6: Ideal und Ersatzlösung einer Verbundsteuerung von Risiken 217
Abb. IV./7: Korrelations Qualitätsportfolio 218
Abb. IV./8: Ansätze zur Steuerung des Risikoverbunds 219
Abb. IV./9: Risiken /Chancenmanagement unter besonderer Beachtung der
Datenunsicherheit 223
Abb. IV./10: Stufen der Risk Analysis und ihre Übertragung auf den
Verbundkontext 226
Abb. IV./l 1. Anzahl erforderlicher Iterationen in Abhängigkeit von der
Ergebnisgenauigkeit 229
Abb. IV./12: Vergleich der Streuung von Ausgangsverteilung (hier: Normal¬
verteilung) und simulierter Ergebnisverteilung bei alternativer
Anzahl von Iterationen 230
Abb. IV./l3: Ausgewählte Aspekte von Investment und Commercial Banking 232
Abb. IV./14: Zusammengefaßte Bilanzstruktur des deutschen Bankensystems
Ende 1999 235
Abb. IV./I5. Zusammengefaßte Gewinn und Verlustrechnung des deutschen
Bankensystems für das Jahr 1999 237
Abb.IV/16: Parameter im Zusammenhang mit einem USD Kredit (KRE(1,USD)) 244
Abb. IV./I7: Währungsbedingtes Risiken /Chancenpotential (RCP/VER) für
KRE(1,USD) 246
Abb. IV./18: Prämissen der Modellierung des Zinsänderungsrisikos 249
Abb. IV./19: Risiken /Chancenpotential aus dem Konkursrisiko für Kredit 3
(KRE(3)) 254
Abb. IV. 20. Parameter eines USD /CHF Kreditportfolios 256
Abb. IVJ2L RCP/VER(KRE(l),KRE(4)/Aw) eines Portfolios mit USD und
CHF Kredit bei unterschiedlicher Währungskorrelation 258
Abb. IV./22. Risiken /Chancenpotential von Kredit 1 aus Konkurs und
Währungsverbund 263
Abb. IV 23: Aktiv /Passivzusammenhang am Beispiel von USD Kredit und
USD Einlage 266
Abb. IV. 24: Geschäftsstruktur der Modellbank zu Beginn der Periode 1 269
Abb. IV. 25: Grundstruktur der Korrelationsmatrix im 1 Perioden Fall 270
Abb. IV. 26: Zeitstruktur des Simulationsmodells 271
Abb. IV./27: Ausgangsdaten der Simulation 274
Abb. IV. 28 Einflußgrößen und Alternativen der Simulation von Cross Risks ... 276
Abb. IV 29: Ausprägung der Risikoparameter im Rahmen von Normal , Gleich
und Betaverteilung 278
Abb. IV./30 Simulation alternativer Verteilungen und Korrelationen sowie deren
Effekte auf das RCP/VER 280
Abb. IV./31 Vergleich von Normal , Gleich und Betaverteilung bei alternativen
Korrelationen und Streuungen 283
Abb. IV./32 Simulation bei einfacher und erweiterter Streuung im Vergleich .... 284
Abb. IV./33: Szenarios 1 4 im Zusammenhang mit alternativen Mittelwerten ... 285
Abb. IV./34 Verteilungsfunktionen bei alternativen Streuungen von Ak und Aw . 287
Abb. IV./35: Variation der Erwartungswerte und alternative Korrelationen 288
XX Abbildungsverzeichnis
Abb. IV./36. Verbund , Additions und Summenrisiko beim Zins /Konkurs und
Währungspotential des USD Geschäftes(KRE(l)) 292
Abb. JV./37: Zins /Konkurs und Währungspotential für Verbundrisiko (Fall 1)
und Additionsrisiko des USD Geschäftes (KRE(l)) 293
Abb. IV./38. Verbund und Additionsrisiko im Aktiv /Passivzusammenhang 294
Abb. IV./39. Verbundrisiko bei positiver und negativer Korrelation sowie
Additionsrisiko des USD Aktiv /Passivgeschäftes (RCP(KRE 1)) ... 295
Abb. IV./40. Verbundrisiko bei positiver und negativer Korrelation sowie
Additionsrisiko des gesamten Aktiv /Passivgeschäftes (RCP(APZ)). 297
Abb. IV./41. Parameter des Neugeschäftes in CHF zur Analyse des Marginal
risikos 298
Abb. IV./42: Marginales Risiko bei Hinzufügung von Kredit und Einlagen¬
geschäft in CHF 300
Abb. IV.143. Marginales RCP bei Hinzufugung von Kredit und Einlagengeschäft
in CHF 302
Abb. IV./44: Marginales RCP bei Hinzufugung von Kredit und Einlagengeschäft
im Umfang von 500 bzw. 2,000 CHF und unterschiedlichen
Korrelationen 304
Abb. IV./45: Break Even Zinssätze für KRE(4;CHF) bei alternativer Korrelation
von ki(4) und Aw^CHF) 309
Abb. IV./46. Margen Zinssätze für KRE(4;CHF) in bezug auf alternative Margen,
Korrelationen und Quantiiswerte 311
Abb. IV./47: Bereiche von Ausfall und Währungsrisiko in Abhängigkeit von
Ausfallquote (Aktiv /Passivüberhang), Marge und Korrelation 312
Abb.IV./48: Korrelationsmatrix im Fall 2 316
Abb. IV./49: Break Even Zinssätze unter Beachtung des Verbunds von CHF und
Gesamtgeschäft für alternative Korrelationsfälle 317
Abb.IV./50 Parameter des Terminkaufs von GBP 320
Abb. IV./51. Ausgewählte Werte des RCP/VER^TKA) für Fall 1 (Korrelation =
+1) und Fall 2 (Korrelation = 1) 322
Abb. IV./S2: Asymmetrisches RCP/VER^TKA) für Fall 1 (Korrelation = +1) und
Fall 2 (Korrelation = 1) 323
Abb.IV./53 GBP Terminkauf zur Absicherung einer GBP Einlage (Hedging) 324
Abb. IV./54. Korrelations Fälle 1 und 2 im Rahmen der Hedging Simulation 325
Abb. 1V./55. RCP/ERF(HED) beim Hedging von GBP für den Fall 1 (Positive
Korrelation) und Fall 2 (Negative Korrelation) 326
Abb. IV./56: Ausgewählte Werte des RCP/ERF(HED) für Fall 1 (Positive
Korrelation) und Fall 2 (Negative Korrelation) 327
Abb. IV./57: Inner und Inter Perioden Korrelationen im 3 Perioden Fall und bei
zwei Risikofaktoren 331
Abb. IV./58: Konzeption der Modellierung im 2 Perioden Fall 333
Abb. IV./59. Geschäftsstruktur und Risikoparameter im 2 Perioden Fall 337
Abb. IV./60 Betrachtete Korrelations Fälle 1 4 im Inter Perioden Verbund ... 339
Abb.IV./61: Ausgewählte Konelationsmatrix im Inter Perioden Verbund 340
Abb. IV./62: Verteilung des RCP/ERF2 im 5% 95% Quantil, Fälle 1 3 342
Abb. IV./63: Ausgewählte Werte des RCP/ERF2 und RCP/ERFi als Referenz . 343
Abb.IV./64. Ausgewählte Werte des RCP/ERF2 für Fall 3 und Fall 4 344
Abb. IV./65. Gesamt RCP/ERF2 im 5% 95% Quantil, Fälle 1 3 345
Abb.IV./66. Ausgewählte Werte des Gesamt RCP/ERF2 für die Fälle 1 3 346
Anhangsverzeichnis XXI
A nhangsverzeichnis
Anhang II. 7: Berechnung des zins und wahrungsinduzierten VaR von zwei
Krediten KRE(USD) und KRE(JPY) 356
AnhangIII. I Die Herausforderung des Faktors i0 357
Anhang III./2: Sustainability Related Risks Der Dow Jones Sustainability
Group Index am Bsp der ÜBS Union Bank of Switzerland 358
Anhang III. 3 Bereiche von Risikoeinflüssen, Risikoursachen und Risikowir¬
kungen 359
Anhang III. 4 Ausgewählte Untersuchungen zu Korrelationen auf Finanz¬
märkten 360
Anhang IV. 1 Modellierung alternativer Verteilungen auf Basis von @Risk
Abbildung der Commercial Bank und der Risikoparameter 361
Anhang IV. 2 Modellierung alternativer Verteilungen auf Basis von @Risk
Korrelationen, Falle 1 3 362
Anhang IV. 3 Modellierung alternativer Verteilungen auf Basis von @Risk
Ausgewählte Iterationen und Ergebnisse 363
Anhang IV. 4 Zur Interpretation des Margen Zinssatzes 364
Anhang IV. 5 RCP/VER aus dem (isolierten) Terminkauf von 1,000 GBP bei
alternativen Durchläufen von 1,000 bzw 2,000 Iterationen 365
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