Trend, Zyklus und Zufall: Bestimmungsgründe und Verlaufsformen langfristiger Wachstumsschwankungen
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Steiner
2002
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| Schriftenreihe: | Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Beihefte ; 165 |
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| Beschreibung: | XVII, 533 S. graph. Darst. 24 cm |
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| adam_text | RAINER METZ
TREND, ZYKLUS UND ZUFALL
BESTIMMUNGSGRUENDE UND VERLAUFSFORMEN
LANGFRISTIGER WACHSTUMSSCHWANKUNGEN
FRANZ STEINER VERLAG
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT V
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XII
TABELLENVERZEICHNIS XVI
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XVII
I. EINLEITUNG 1
II. ERKLAERUNGSHYPOTHESEN LANGFRISTIGER
WACHSTUMSSCHWANKUNGEN 13
1. ALLGEMEINES 13
2. DIE NORMALWACHSTUMSHYPOTHESE 15
3. DIE REKONSTRUKTIONSHYPOTHESE 21
4. DIE CATCHING UP -HYPOTHESE 25
5. DIE STRUKTURBRUCHHYPOTHESE 32
6. DIE HYPOTHESE DER KONDRATIEFF-ZYKLEN 39
7. DIE HYPOTHESE DER KUZNETS-ZYKLEN 49
8. STOCHASTISCHE TRENDS 54
8.1 ALLGEMEINES T 54
8.2 ZUR THEORIE REALER KONJUNKTURZYKLEN 60
8.3 TRADITIONELLE VERFAHREN DER TRENDBEREINIGUNG UND
STOCHASTISCHE TREND 64
8.4 IDENTIFIKATION STOCHASTISCHER TRENDS 67
8.5 ZUR FRAGE DER PERSISTENZ 68
9. ZUSAMMENFASSUNG UND VERGLEICH 80
VIII INHALTSVERZEICHNIS
III. IDENTIFIKATION STOCHASTISCHER TRENDS 98
1. ALLGEMEINES 98
2. EINHEITSWURZELTESTS 101
2.1 TESTS IN AUTOREGRESSIVEN MODELLEN 103
2.1.1 TESTS IN AR(1)-MODELLEN 103
2.1.2 TESTS IN AR(P)-MODELLEN 107
2.2 TESTS IN AUTOREGRESSIVEN-MOVING-AVERAGE-MODELLEN HO
2.2.1 AR-APPROXIMATION: ERWEITERTER DICKEY-FULLER TEST 111
2.2.2 NICHTPARAMETRISCHE RESTGROESSENSPEZIFIKATION: PHILLIPS-PERRON
TEST 114
2.3 ALTERNATIVE ANSAETZE ZUM TEST AUF EINE EINHEITSWURZEL 117
2.4 PERSISTENZMASSE 119
2.5 ERWEITERUNGEN DER BERUECKSICHTIGTEN MODELLE 123
2.6 BEISPIELE 124
2.7 BEDEUTUNG UND ERGEBNISSE DER EINHEITSWURZELTESTS IN DER
OEKONOMETRISCHEN FORSCHUNG 135
2.8 ZUSAMMENFASSUNG 140
3. KRITISCHE WUERDIGUNG DER EINHEITSWURZELTESTS 143
3.1 ZUR EMPIRISCHEN AEQUIVALENZ VON TS- UND DS-PROZESSEN ... 145
3.2 QUASI-TRENDSTATIONAERE PROZESSE 146
3.2.1 ZUR EMPIRISCHEN RELEVANZ QUASI-TRENDSTATIONAERER PROZESSE . 147
3.3 QUASI-INTEGRIERTE PROZESSE 149
3.3.1 ZUR PARAMETRISIERUNG QUASI-INTEGRIERTER PROZESSE 153
3.3.2 ZUR THEORETISCHEN UND EMPIRISCHEN RELEVANZ QUASI-
INTEGRIERTER PROZESSE 157
3.4 DAS AUSMASS DES A- UND ^-FEHLERS 163
5.5 KONFIDENZINTERVALLE 181
3.6 MEDIAN-UNBIASED TS-MODELLE 186
3.7 BAYESIANISCHE KRITIK DER EINHEITSWURZELTESTS 189
3.8 ZUSAMMENFASSUNG 207
IV. SCHAETZUNG STOCHASTISCHER TRENDS 214
1. ALLGEMEINES 214
2. TRENDFILTER 216
2.1 ALLGEMEINES 216
INHALTSVERZEICHNIS IX
2.2 DER FILTER-DESIGN ANSATZ 219
2.2.1 BEISPIELE FUER DAS BIP DER USA 221
2.3 DER HODRICK-PRESCOTT FILTER 227
2.3.1 ZUR KONSTRUKTION DES HP-FILTERS 229
2.3.2 BEISPIELE SIMULIERTER REIHEN 233
2.3.3 BEISPIELE FUER DAS BIP DER USA 244
2.4 ZUSAMMENFASSUNG 247
3. STOCHASTISCHE TRENDS IN ARIMA(P,L,Q)-PROZESSEN 250
3.1 ALLGEMEINES 250
3.2 DAS MODELL 251
3.3 SCHAETZUNG DER KOMPONENTEN 257
3.4 BEISPIELE FUER SIMULIERTE REIHEN 259
5.5 BEISPIELE FUER DAS BIP DER USA 263
3.6 ZUSAMMENFASSUNG 271
4. STOCHASTISCHE TRENDS IN STRUKTURELLEN ZEITREIHENMODEL-
LEN 273
4.1 ALLGEMEINES 273
4.2 DIE MODELLE 278
4.3 SCHAETZUNG UND DIAGNOSE 284
4.4 BEISPIELE FUER SIMULIERTE REIHEN 287
4.5 BEISPIELE FUER DAS BIP DER USA 294
4.6 ZUSAMMENFASSUNG 300
5. PROBLEME DER MODELLSELEKTION 302
5.1 ALLGEMEINES 302
5.2 ARIMA(P,D,Q)- VERSUS STRUKTURELLE ZEITREIHENMODELLE 307
5.3 ZUR UNABHAENGIGKEIT VON TREND UND ZYKLUS 310
5.4 ZUM PROBLEM KUENSTLICHER ZYKLEN 311
5.5 DIE UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN 1(1)- UND I(2)-TRENDS 314
5.6 EIGENSCHAFTEN DES DIFFERENZENFILTERS 318
5.7 ZUSAMMENFASSUNG 328
X INHALTSVERZEICHNIS
V. ZUR EMPIRISCHEN EVIDENZ STOCHASTISCHER TRENDS IN
LANGEN REIHEN DES SOZIALPRODUKTS 331
1. ALLGEMEINES 331
2. DAS SEGMENTIERTE TRENDMODELL 334
2.1 FORMATIERUNG DES SEGMENTIERTEN TRENDMODELLS 334
2.2 DEFINITION DER MODELLE 337
2.3 AUSWIRKUNGEN DER ERGEBNISSE AUF DIE EINHEITSWURZELTESTS . . 339
2.4 TESTSTRATEGIE NACH PERRON 341
2.5 BEISPIELE 343
2.6 ERWEITERUNGEN DES SEGMENTIERTEN TRENDMODELLS 347
2.6.1 EINHEITSWURZELTESTS NACH ZIVOT UND ANDREWS 348
2.6.2 BEISPIELE 352
2.7 ZUSAMMENFASSUNG 354
3. STOCHASTISCHE TRENDS IN LANGEN REIHEN DES SOZIALPRO-
DUKTS 356
3.1 EMPIRISCHE ERGEBNISSE OHNE BERUECKSICHTIGUNG EINES
TRENDBRUCHES 357
3.2 EMPIRISCHE ERGEBNISSE MIT BERUECKSICHTIGUNG EINES TREND-
BRUCHES 365
3.3 EINHEITSWURZELN UND PERSISTENZ 372
3.4 ZUSAMMENFASSUNG 377
4. EIN KRITISCHES RESUEMEE 378
5. TREND, ZYKLUS, STRUKTURBRUCH - ODER NUR ZUFALL? 382
VI. ZUSAMMENFASSUNG 407
INHALTSVERZEICHNIS XI
ANHANG 415
A 1. GRUNDLAGEN DER MODELLIERUNG STOCHASTISCHER PROZESSE .... 415
ALI STATIONAERE STOCHASTISCHE PROZESSE 417
A 1.2 AUTOREGRESSIVE PROZESSE 418
A 1.3 MOVING-AVERAGE-PROZESSE 434
A 1.4 ARMA-PROZESSE 436
A 1,5 ARIMA-PROZESSE 441
A 1.6 IDENTIFIKATION, SCHAETZUNG UND DIAGNOSE VON ARIMA-MODEL-
LEN 444
A 1.7 BEISPIELE 448
A 2. GRUNDZUEGE DER SPEKTRALANALYSE 459
A 2.1 SPEKTREN STATIONAERER PROZESSE 460
A 2.2 SCHAETZUNG EINES SPEKTRUMS 463
A 2.3 DER EINSATZ DER SPEKTRALANALYSE ZUR IDENTIFIZIERUNG
ZYKLISCHER SCHWANKUNGEN IN OEKONOMISCHEN ZEITREIHEN .... 466
A 3. AUSREISSER-ANALYSE IM RAHMEN DER ARIMA-MODELLIE-
RUNG 473
A 3.1 AUSREISSEREFFEKTE IN ORIGINALREIHE UND RESIDUEN 477
A 3.2 SCHAETZEN DER AUSREISSER-EFFEKTE 483
A 3.3 BEISPIEL FUER DAS BIP DER USA 486
A 3.4 ZUSAMMENFASSUNG 499
A 4. ANGABEN ZUR BERECHNUNG DES DEUTSCHEN BRUTTOINLANDS-
PRODUKTS 501
LITERATURVERZEICHNIS 512
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