Die Begrenzung von Verlustrisiken bei der Aktienanlage: moderne Portfolio-Insurance-Konzepte auf dem Prüfstand
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| Format: | Book |
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Marburg
Tectum-Verl.
2002
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INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
V
ABKUERZUNGS
UND
SYMBOLVERZEICHNIS.
VII
1
EINLEITUNG
1
YY
YYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
1.1
P
ROBLEMSTELLUNG
.
1
1.2
G
ANG
DER
U
NTERSUCHUNG
.
1
2.1
R
ISIKO
UND
R
ISIKOREDUKTION
.
3
2.1.
/
DER
RISIKOBEGRIFF
IN
DER
PORTFOLIOTHEORIE.
.
3
2.1.2
EIN
ALTERNATIVES
RISIKOVERSTAENDNIS
.
4
2.2
Z
UM
B
EGRIFF
DER
P
ORTFOLIO
I
NSURANCE
.
7
3
PORTFOLIO
INSURANCE-STRATEGIEN
_
10
3.1
S
YSTEMATISIERUNG
.
10
3.2
P
FADUNABHAENGIGE
S
TRATEGIEN
.
11
3.2.1
STRATEGIEN
MIT
REALEN
OPTIONEN
.
11
3.2.1.1
DER
PROTECTIVE
PUT
.
11
3.2.1.2
DIE
BOND/CALL-STRATEGIE
.
13
3.2.1.3
PROBLEME
BEI
DER
PRAKTISCHEN
UMSETZUNG
.
14
3.2.2
DIE
DYNAMISCHE
REPLIKATION
VON
OPTIONEN
.
17
3.2.2.1
GRUNDLAGEN
.
17
3.2.2.2
DER
SYNTHETISCHE
PUT
.
18
3.2.2.3
KRITIK
AM
VORGESTELLTEN
KONZEPT
.
21
3.3
P
FADABHAENGIGE
S
TRATEGIEN
DER
P
ORTFOLIO
I
NSURANCE
.
23
3.3.1
ALLGEMEINES
.
23
3.3.2
DIE
STOP-LOSS-STRATEGIE
.
24
3.3.3
DIE
MODIFIED
STOP-LOSS-STRATEGIE
.
26
3.3.4
DIE
CONSTANT
PROPORTION
PORTFOLIO
INSURANCE
(CPPI)
.
27
3.3.4.1
GRUNDIDEE
.
27
3.3.4.2
ANWENDUNGSBEISPIEL
.
29
3.3.4.3
DIE
ROLLE
DES
MULTIPLIKATORS
.
31
3.3.4.4
ANSAETZE
ZUR
MODIFIKATION
DES
MULTIPLIKATORS
.
33
3.3.5
DIE
TIME-INVARIANT
PORTFOLIO
PROTECTION
(TIPP)
.
35
4
EMPIRISCHE
STUDIEN
ZUR
PORTFOLIO
INSURANCE
_
_
37
4.1
E
MPIRISCHE
S
TUDIEN
IN
DER
L
ITERATUR
-
E
IN
UE
BERBLICK
.
37
4.1.1
SYSTEMATISIERUNG
.
37
4.1.2
UNTERSUCHUNGEN
AUF
BASIS
REALER
DATEN
.
37
4.1.2.1
ALLGEMEINES
.
37
4.1.2.2
DIE
UNTERSUCHUNG
VON
ALBRECHT/MAURER/STEPHAN
.
37
4.1.2.3
DIE
UNTERSUCHUNG
VON
HOHMANN
.
38
4.1.2.4
DIE
UNTERSUCHUNG
DER
DG
BANK
.
39
4.1.3
MONTE
CARLO-SIMULATIONEN
.
40
4.1.3.1
GRUNDGEDANKE
.
40
4.1.3.2
DIE
UNTERSUCHUNG
VON
BENNINGA
.
41
4.1.3.3
DIE
UNTERSUCHUNG
VON
FIGLEWSKI,
CBIDAMBARAN
UND
KAPLAN
.
45
4.2
Z
UR
P
ERFORMANCE
VON
P
ORTFOLIO
I
NSURANCE
-S
TRATEOIEN
-
E
INE
S
IMULATION
.
46
4.2.1
PROBLEMSTELLUNG
.
46
4.2.2
VORGEHENSWEISE
.
48
4.2.2.1
RAHMENBEDINGUNGEN
.
48
4.2.2.2
DIE
BERUECKSICHTIGUNG
VON
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
50
4.2.2.3
KRITERIEN
ZUR
BEURTEILUNG
VON
PORTFOLIO
INSURANCE-STRATEGIEN
.
51
4.2.3
MONTE
CARLO-SIMULATION
MIT
NORMALVERTEILTEN
RENDITEN
.
53
4.2.3.1
ALLGEMEINES
.
53
4.2.3.2
DER
SYNTHETISCHE
PUT
.
53
4.2.3.3
CPPI
UND
TIPP
.
61
III
4.23.4
CPPI
UND
TIPP
MIT
VOLATILIUTSGERECHTEM
MULTIPLIKATOR
.
63
4.23.5
STOP-LOSS
UND
MODIFIED
STOP-LOSS
.
64
4.2.4
MONTE
CARLO-SIMULATION
AUF
BASIS
DES
ARCH-MODELLS
.
67
4.2.4.1
DER
SYNTHETISCHE
PUT
.
67
4.2.4.1.1
SIMULATION
MIT
90-PROZENTIGEM
FLOOR
.
67
4.2.4.1.2
SIMULATION
MIT
95-PROZENTIGEM
FLOOR
.
67
4.2.4.2
CPPI
UND
TIPP
.
68
4.2.4.2.1
SIMULATION
MIT
90-PROZENTIGEM
FLOOR
.
68
4.2.4.2.2
SIMULATION
MIT
95-PROZENTIGEM
FLOOR
.
70
4.2.43
CPPI
UND
TIPP
MIT
VOLATILITAETSGERECHTEM
MULTIPLIKATOR
.
70
4.2.43.1
SIMULATION
MIT
90-PROZENTIGEM
FLOOR
.
70
4.2.43.2
SIMULATION
MIT
95-PROZENTIGEM
FLOOR
.
72
4.2.4.4
STOP-LOSS
UND
MODIFIED
STOP-LOSS
.
73
4.2.4.4.1
SIMULATION
MIT
90-PROZENTIGEM
FLOOR
.
73
4.2.4.4.2
SIMULATION
MIT
95-PROZENTIGEM
FLOOR
.
73
43
F
AZIT
DER
EMPIRISCHEN
U
NTERSUCHUNGEN
.
74
S
MOEGLICHKEITEN
UND
GRENZEN
DER
PORTFOLIO
INSURANCE
-
EIN
FAZIT.
76
5.1
Z
USAMMENFASSUNG
.
76
5.2
A
USBLICK
.
76
ANHANG
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY*YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY*YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
78
F
ORMELSAMMLUNG
.
78
E
RGEBNISSE
DER
M
ONTE
C
ARLO
-S
IMULATION
.
80
LITERATURVERZEICHNIS
83
IV |
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