Operationelle Risiken in Kreditinstituten:
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| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
2004
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Competence-Center Finanz- und Bankmanagement
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Siegen, Univ., Diss., 2002 |
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Titel: Operationelle Risiken in Kreditinstituten
Autor: Minz, Kirsten-Annette
Jahr: 2004
Inhaltsverzeichnis_XIII
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort.VII
Vorwort .IX
Gliederungsübersicht.XI
Inhaltsverzeichnis.XIII
Abbildungsverzeichnis.XVII
Tabellenverzeichnis .XIX
Abbildungsverzeichnis - Anhang .XXI
Abkürzungsverzeichnis .XXIII
Teil 1 : Operationelle Risiken - neue Herausforderungen für das
Risikomanagement von Banken.1
A Operationelle Risiken in Kreditinstituten.1
B Erkennen von operationellen Risiken und deren Ursachen.9
I Charakterisierung und Definition operationeller Risiken .9
1 Ursachen und Merkmale operationeller Risiken.9
2 Ausgewählte Definitionen operationeller Risiken .12
II Systematisierung operationeller Risiken.16
1 Risikokategorien.16
2 Fälle von operationellen Risiken.26
C Operationelle Risiken im Aufsichtsrecht.31
I Grundlagen der Eigenkapitalunterlegung für operationeile
Risiken .31
1 Wesen, Zweck und Komponenten des Eigenkapitals.31
2 Bankaufsichtsrechtliche Risikobegrenzungsnormen .33
II Bestehende Regelungen und Empfehlungen.37
1 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich.37
2 Mindestanforderungen an das Betreiben von
Handelsgeschäften.40
3 Kreditwesengesetz/Wertpapierhandelsgesetz.42
XIV_ Inhaltsverzeichnis
Teil 2: Identifikation operationeller Risiken .45
A Analyse der Risikosituation der Bank.45
I Entwicklung einer Risikokultur in der Bank.45
1 Vom Risiko zum Risikomanagement .45
2 Kreislauftnodell des Risikomanagements.47
II Verfahren zur Risikoanalyse.49
1 Risikoinventur.49
2 Qualitative Methoden.51
3 Frühwarnsysteme.52
B Erfassung operationeller Risiken durch Risikoinventur.54
I Vorbereitung der Risikoinventur. 54
1 Datenbeschaffung und -speicherung.54
2 Generierung von Risikoindikatoren.62
3 Skalierung von Daten.68
II Durchführung der Risikoinventur.73
1 Phasen der Risikoinventur.73
2 Methoden der Datenerhebung.77
3 Aufbau einer Checkliste in der Risikoinventur.81
III Auswertung der Risikoinventur.82
1 Prozess der Datenanalyse.82
2 Dokumentation der Ergebnisse.83
3 Vor- und Nachteile der Risikoinventur.87
C Qualitative Methoden zur Identifikation operationeller Risiken.89
I Methoden der Prozessrisikoanalyse. 89
1 Baumanalysen .89
2 Fehlermöglichkeits- und-einflussanalyse .93
3 Predictive-Human-Error-Analyse.96
II Simulationsansätze.99
1 What-if-Analyse.99
2 Ursache-AVirkungsdiagramm.102
3 Hazard and Operability Study (HAZOP).104
III Synopse der qualitativen Methoden.106
Inhaltsverzeichnis XV
D Der Operational Risk Counter (ORC) - ein Frühaufklärungs-
system fur operationeile Risiken.108
I Frühaufklärungssysteme als Instrument des Risikomanage-
ments in Banken.108
1 Formen und Entwicklungsstufen von Frühaufklärungs-
systemen.108
2 Einsatz von Frühaufklärungssystemen zur Erkennung
operationeller Risiken.114
3 Aufbau- und Ablaufstruktur von Frühaufklärungs-
systemen .116
II Das Konzept des Operational Risk Counters (ORC).118
1 Funktionsweise des ORC.118
2 Organisatorische Anforderungen bei der Imple-
mentierung des ORC.120
III Ablaufstruktur des Operational Risk Counters (ORC).122
1 Ermittlung der Beobachtungsbereiche.122
2 Skalierung.126
3 Ergebnisanalyse und Kontrolle.128
IV Möglichkeiten und Grenzen des Operational Risk Counters
(ORC).131
Teil 3: Quantifizierung und Eigenkapitalallokation operationeller Risiken.133
A Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken.133
I Konzeption von Quantifizierungsverfahren.133
1 Von der Risikoidentifikation zur Messung
operationeller Risiken.133
2 Voraussetzungen und Anforderungen an
Quantifizierungsverfahren.134
II Operational Value at Risk-Ansatz als Totalmodell.137
1 Berechnung des Operational Value at Risk.137
2 Zentrale Probleme des Operational Value at Risk-
Ansatzes.142
3 Integration des Operational Value at Risk in das
Total-Risikopotenzial.144
III Quantifizierung einzelner Risikokategorien: Partialmodelle 146
1 Messung von Prozessrisiken.146
2 Messung und Vermeidung von Personalrisiken.149
XVI_Inhaltsverzeichnis
B Verfahren der Eigenkapitalallokation.155
I Von der Risikoquantifizierung zur Eigenkapitalallokation.155
1 Ziele der Eigenkapitalallokation.155
2 Perspektive der Verfahren.157
II Ökonomische Eigenkapitalunterlegung.159
1 Top-down-Ansätze.159
2 Bottom-up-Ansätze.161
3 Vergleich der Ansätze.164
III Regulatorische Eigenkapitalunterlegung. 169
1 Ansatz der Europäischen Kommission.169
2 Vorschlag der International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) .171
C Die Basler Eigenkapitalvereinbarungen.173
I Thematisierung operationeller Risiken.173
1 Chronologie der Basler Konsultationspapiere.173
2 Säulen der Basler Eigenkapitalvereinbarung.176
II Berechnungsansätze zur Eigenkapitalunterlegung.181
1 Basisindikatoransatz.181
2 Standardansatz.182
3 Interner Bemessungsansatz.187
4 Verlustverteilungsansatz.191
III Konsequenzen ausderneuen Eigenkapital Vereinbarung.192
1 Überregulierung versus Zusatznutzen.192
2 Rolle der Bankenaufsicht .193
3 Bankinterne Auswirkungen.195
Ausblick: Zukunft ohne operationelle Risiken?.200
Anhang.205
Literaturverzeichnis .229 |
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