Asset allocation: Vermögens- und Finanzanlagen professionell steuern
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Köln
Dt. Wirtschaftsdienst
2002
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 440 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3871564672 |
Internformat
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INHALT
VORWORT
DER
HERAUSGEBER
13
EINLEITUNG
15
1
DIE
ASSET
ALLOCATION
IM
INVESTMENTPROZESS
16
2
WIE
WICHTIG
IST
DIE
QUALITAET
DER
ASSET
ALLOCATION
ENTSCHEIDUNG?
18
3
LOESUNGEN
AUS
DER
PRAXIS
2
3
T
EIL
I
S
TRUKTUR
UND
V
ERFAHREN
JOACHIM
COCHE
UND
OLAF
STOTZ
1
DIE
DREI
R*
DER
ASSET ALLOCATION
3
1
1.1
ANLAGEZIELE
UND
ASSET
ALLOCATION
31
1.2
RISIKOBUDGET
33
1.3
RISIKOPRAEMIE
36
1.3.1
HISTORISCHE
RISIKOPRAEMIE
36
1.3.2
ERWARTETE
RISIKOPRAEMIE
37
1.3.3
RISIKOPRAEMIE
UND
RISIKOBUDGET
38
1.4
RISIKOBEWERTUNG
40
1.5
FAZIT
42
BARBARA
GRUENEWALD
UND
ROBERT
SUETTINGER
2
INTEGRIERTE
UND
GLOBALE
ASSET
ALLOCATION
PROZESSE
45
2.1
ASSET
ALLOCATION
:
MEHR
ALS
DIE
SUMME
DER
EINZELTEILE
45
2.2
STRATEGISCHE
ASSET
ALLOCATION
5
O
2.2.1
ZIEL
50
2.2.2
PROZESS
50
2.2.3
RISIKO
UND
ERTRAGSANNAHMEN
IM
BEREICH
DER
STRATEGISCHEN
ASSET
ALLOCATION
5
3
2.2.4
FRAGESTELLUNGEN
IM
BEREICH
DER
STRATEGISCHEN
ASSET
ALLOCATION
5
5
2.3
TAKTISCHE
ASSET
ALLOCATION
61
2.3.1
ZIEL
DER
TAKTISCHEN
ASSET
ALLOCATION
62
2.3.2
RISIKOBUDGETIERUNG
64
2.3.3
IDENTIFIKATION
VON
INVESTMENT
OPPORTUNITAETEN
6
5
2.3.4
STRATEGIESETZUNG
69
2.3.5
MONITORINGUND
ANPASSUNG
DER
STRATEGIE
73
2.4
UMSETZUNG
75
2.4.1
PORTFOLIO
TRANSLATION
7
5
2.4.2
REBALANCING
75
2.5
PERFORMANCE
ANALYSE
76
2.5.1
PERFORMANCE
MESSUNG
7
6
2.5.2
PERFORMANCE
ATTRIBUTION
77
2.6
FACHKENNTNIS,
ERFAHRUNG
UND
KREATIVITAET
80
BERND
SCHERER
3
DER
CORE
SATELLITE
ANSATZ
83
3.1
EINFUEHRUNG
83
3.2
GRUNDLAGEN
DES
CORE
SATELLITE
ANSATZ
84
3.2.1
PORTFOLIOTHEORETISCHE
GRUNDLAGEN
84
3.2.2
MANAGERDIVERSIFIKATION
UND
MANAGERSPEZIALISIERUNG
87
3.2.3
GEBUEHRENARBITRAGE
88
3.3
AUSGEWAEHLTE
FRAGEN
DER
IMPLEMENTIERUNG
89
3.3.1
RISIKOALLOKATION
VERSUS
GEWICHTSALLOKATION
8
9
3.3.2
GRENZEN
EINES
AGGRESSIVEN
CORE
SATELLITE
ANSATZES
93
3.4
PROBLEMBEREICHE
BEI
DER
BESTIMMUNG
DER
INPUTGROESSEN
9
5
3.4.1
PERFORMANCEDATENUNTERSCHIEDLICHER
ZEITLAENGE
95
3.4.2
PERSISTENZ
VON
MANAGERKATEGORIEN
98
3.4.3
DIVERSIFIKATION
IN
UNTERSCHIEDLICHEN
MARKTPERIODEN
100
3.5
SCHLUSSFOLGERUNGEN
101
OLAF
STOTZ
4
FED
MODELL,
RISIKOPRAEMIE
UND
ASSET
ALLOCATION
105
4.1
IRRATIONALER
UEBERSCHWANG
AN
DEN
AKTIENMAERKTEN?
105
4.2
PROGNOSE
UND
ASSET
ALLOCATION 106
4.3
DAS
FED
MODELL
107
4.3.1
BEISPIEL
ZUM
FED
MODELL
108
4.3.2
BEISPIEL
ZUR
UEBER
UND
UNTERBEWERTUNG
108
4.3.3
FED
MODELL
IN
FORM
VON
RENDITEN
109
4.4
EMPIRISCHE
BEOBACHTUNGEN
109
4.4.1
WIE
KANN
DAS
FED
MODELL
ZUR
ASSET
ALLOCATION
ENTSCHEIDUNG
EINGESETZT
WERDEN?
111
4.4.2
SYSTEMATISCHE
PERFORMANCEERGEBNISSE
112
4.4.3
EINE
AKTIVE
ASSET
ALLOCATION
STRATEGIE
115
4.5
FED
MODELL
UND
RISIKOPRAEMIE
116
4.5.1
DER
KAPITALMARKT
FORDERT
VON
DEN
AKTIEN
EINE
RISIKOPRAEMIE
116
4.5.2
IST
DIE
HOEHE
DER
RISIKOPRAEMIE
GERECHTFERTIGT?
118
4.5.3
EINE
VERFEINERTE
ASSET
ALLOCATION
STRATEGIE
AUF
BASIS
DER
RISIKOPRAEMIE
121
4.6
ZUSAMMENFASSUNG
123
CHEE
OOI,
KEITH
MILLER,
PARAMESWARAN
PRIYA,
MANOLIS
LIODAKIS
UND
STAVROS
SIOKOS
5
ENTSCHEIDUNGSBAUMANALYSE
FUER
DIE
ASSET
ALLOCATION
125
5.1
ENTSCHEIDUNGSBAUMANALYSE
UND
CART
125
5.2
US-AKTIENMARKT
VERSUS
CASH
127
5.2.1
SCHAETZUNG
DES
BAUMS
128
5.2.2
MODELLERGEBNISSE
130
5.2.3
EINE
SPEZIFISCHE
VORHERSAGE
134
5.3
AUSWAHL
EUROPAEISCHER
TECHNOLOGIEAKTIEN
134
6
5-3
1
DATENLAGE
134
5.3.2
KLASSIFIKATIONSBAUM
FUER
TECHNOLOGIE
136
5.3.3
INTERPRETATION
DES
BAUMS
137
5.3.4
STATISCHER
VERSUS
DYNAMISCHER
BAUM
137
5.3.5
MODELL-PERFORMANCE
139
5.3.6
PERFORMANCE-VERGLEICH
143
5.4
ZUSAMMENFASSUNG
144
MARKUS
BRECHTMANN
6
LAENDER
UND
BRANCHENALLOKATION
MIT
MOMENTUMSTRATEGIEN
145
6.1
LAENDER
UND
BRANCHENALLOKATION
:
OBJEKTIV,
TRANSPARENT
UND
DISZIPLINIERT
145
6.2
DATENBESTANDSAUFNAHME
146
6.2.1
DIE
MSCI
INDEXFAMILIE
146
6.2.2
EMPIRISCHE
ANALYSE
148
6.3
INVESTMENTPROZESS
152
6.4
HISTORISCHE
ANALYSEN
154
6.4.1
LAENDER-UND
BRANCHENALLOKATION
IN
DEN
DEVELOPED
MARKETS
154
6.4.2
LAENDER-UND
BRANCHENALLOKATION
IN
DEN
EMERGING
MARKETS
157
6.4.3
LAENDER-UND
BRANCHENALLOKATION
IN
EUROPA
159
6.5
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
162
WOLFGANG
BREUER,
MARC
GUERTLER
UND
FRANK
SCHUHMACHER
7
RISIKOVERFAHREN
165
7.1
WIE
MISST
MAN
RISIKO?
165
7.2
STREUUNGSMASSE
166
7.2.1
OHNE
RISIKOLOSE
ANLAGE/VERSCHULDUNG
166
7.2.2
MIT
RISIKOLOSER
ANLAGE/VERSCHULDUNG
172
7.3
EXTREMRISIKEN
UND
SCHIEFE
174
7.4
DOWNFALL
RISK
UND
AUSFALLMASSE
177
7.5
MARKTRISIKO
UND
MARKTMODELL
181
7.6
EMPIRISCHE
MESSUNG
VON
RISIKEN
183
7.7
EIN
PRAKTISCHES
BEISPIEL
186
7.8
RISIKOMESSUNG
IST
INDIVIDUELL
189
T
EIL
II
M
AERKTE
UND
E
RWARTUNGEN
ROLF
ELGETI
1
ASSET
ALLOCATION
IN
KRISENZEITEN
195
1.1
CHANCEN
DER
ASSET
ALLOCATION
195
1.2
BEWERTUNG
UND
KATALYSATOREN
BESTIMMEN
DIE
UEBERRENDITEN
VON
ASSETKLASSEN 195
1.2.1
BEWERTUNG
IST
DER
AUSGANGSPUNKT
EINES
INVESTMENTPROZESSES
196
7
1.2.2
AKTIENMAERKTE
WEICHEN
OFT
VON
IHREN
FAIREN
WERTEN
AB
198
1.3
RISIKO
UND
CHANCE
DER
MENSCHLICHEN
ENTSCHEIDUNG
200
1.4
KRISEN
FUEHREN
ZU
AUSNAHMESITUATIONEN,
DIE
CHANCEN
BIETEN
202
1.4.1
BEWERTUNGSMASSSTAEBE
IN
KRISENSITUATIONEN
VERAENDERN
SICH
202
1.4.2
EIN
VERZERRTES
CHANCE-RISIKO-SPEKTRUM
205
1.4.3
UNGLEICHE
GESCHWINDIGKEITEN
DER
ENTSCHEIDUNG
212
1.5
SEKTORALLOKATION
IN
KRISENZEITEN
214
1.5.1
SEKTORALLOKATION
UND
ASSET
ALLOCATION
SIND
KONSISTENT
ZU
IMPLEMENTIEREN
214
1.5.2
SCHNELLES
AGIEREN
BEI
EINZELWERTEN
215
1.6
SCHLUSSFOLGERUNGEN
216
RUEDIGER
VON
NITZ
SCH
2
WIE
HILFT
DIE
BEHAVIORAL
FINANCE
BEI
DER
ASSET
ALLOCATION?
217
2.1
IDEE
UND
RICHTUNGEN
DER
BEHAVIORAL
FINANCE
217
2.2
ANSATZPUNKTE
DER
BEHAVIORAL FINANCE IN
DER
ASSET
ALLOCATION
219
2.3
DIE
PROGNOSE
DER
UEBERRENDITE
VON
AKTIEN
220
2.3.1
DIE
HISTORISCHE
UEBERRENDITE
VON
AKTIEN
220
2.3.2
WOHER
DIE
UEBERRENDITE
VON
AKTIEN
KOMMT
222
2.3.3
DIE
IMPLIZITE
RISIKOPRAEMIE
225
2.3.4
DIE
PROGNOSE
DER
RISIKOPRAEMIE
227
2.4
DIE
ERMITTLUNG
DER
RISIKOEINSTELLUNG
DES
INVESTORS
231
2.4.1
QUANTITATIVE
ANALYSE
DER
FINANZIELLEN
ANGABEN
231
2.4.2
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
UND
ERMITTLUNG
DER
RISIKOEINSTELLUNG
UEBER
PSYCHOLOGISCHE
DISPOSITIONEN
233
2.4.3
VERZERRUNGEN
DURCH
EINEN
NICHT ADAEQUATEN
PLANUNGSHORIZONT
235
2.5
DIE
GEWICHTUNG
DER
ASSETKLASSEN
236
2.6
DIE
UMSETZUNG
DER
EINZELNEN
ASSETKLASSEN
238
2.7
FAZIT
UND
AUSBLICK
240
INA
BAUER
UND
CLAUDIA
WANNER
3
WELCHEN
EINFLUSS
HABEN
DIE
MEDIEN
AUF
DIE
ASSET
ALLOCATION?
243
3.1
BOOMJAHRE
FUER
DIE
WIRTSCHAFTSBERICHTERSTATTUNG
243
3.2
PROFESSIONELLE
ANLEGER
-
DIE
UNBEKANNTEN
MEDIENKONSUMENTEN
245
3.3
BEI
EXPERTEN
NACHGEFRAGT
247
3.4
DER
REGELMAESSIGE
MEDIENKONSUM
248
3.5
QUALITAET
DER
BERICHTERSTATTUNG
250
3.6
WER
BEEINFLUSST
WEN?
252
3.7
ZUSAMMENFASSUNG
256
WOLFGANG
BREUER,
MARC
GUERTLER
UND
FRANK
SCHUHMACHER
4
ALTERNATIVE
ASSETKLASSEN:
HEDGEFONDS
259
4.1
HEDGEFONDS
ALS
ASSETKLASSE
FUER
PRIVATE
UND
INSTITUTIONELLE
ANLEGER
259
4.2
WAS
IST
EIN
HEDGEFONDS?
259
4.2.1
ERREICHUNG
ABSOLUTER
ERTRAGSZIELE
259
8
4.2.2
ANLAGESPEKTRUM
261
4.2.3
STANDORT
UND
RECHTSFORM
262
4-2-4
MANAGERENTLOHNUNG
264
4-2-5
EIGENTUMSSTRUKTUR
265
4.2.6
WEITERE
MERKMALE
266
4-3
ENTWICKLUNG
UND
VOLUMEN
DER
HEDGEFONDS-INDUSTRIE
266
4-4
HEDGEFONDS-KATEGORIEN
268
4-5
PERFORMANCE
271
4.5.1
SHARPE-MASS
271
4-5-2
DIVERSIFIKATION
UND
KORRELATION
273
4.6
ERKLAERUNGSANSAETZE
277
4-7
FAZIT
279
MICHAEL
MENZ
5
DER
EURO
CORPORATE
BOND
MARKET
281
5
1
EUROPAEISCHE
RENTENMAERKTE
IM
UMBRUCH
281
5-2
WEGFALL
DER
EUROPAEISCHEN
WAEHRUNGEN
LAESST
CORPORATE
BOND
MAERKTE
WACHSEN
281
5-3
CORPORATE
BONDS
ENTWICKELN
SICH
ZU
EINER
EIGENSTAENDIGEN
ASSETKLASSE
284
5-4
CHANCE-RISIKO-PROFIL
VON
UNTERNEHMENSANLEIHEN
287
5-5
WAS
BEEINFLUSST
DEN
WERT
EINES
CORPORATE BONDS?
296
5.6
DAS
MANAGEMENT
VON
UNTERNEHMENSANLEIHEN
306
5-7
EUROPAEISCHER
CORPORATE
BOND MARKT
WIRD
SICH
ALS
ASSETKLASSE
DURCHSETZEN
3M
T
EIL
III
C
ASE
S
TUDIES
THOMAS
BOSSERT
1
ASYMMETRISCHE
ASSET
ALLOCATION
319
1.1
EINLEITUNG
319
1.2
DER
ANLAGEENTSCHEIDUNGSPROZESS
319
1.2.1
DIE
STRUKTUR
DES
ANLAGEENTSCHEIDUNGSPROZESSES
319
1.2.2
DIE
STRATEGISCHE
ASSET
ALLOCATION
(SAA)
320
1.2.3
TAKTISCHE
ASSET
ALLOCATION
UND
MARKET
TIMING
320
1-3
PROGNOSEGETRIEBENE
ASSET
ALLOCATION
321
1.3.1
PROGNOSEBASIERTE
ASSET
ALLOCATION
FOKUSSIERT
AUF
PROGNOSE
VON
RENDITEN
321
I.3.2
PROBLEME
DER
PROGNOSEBASIERTEN
ASSET
ALLOCATION
322
I-4
ASYMMETRISCHE
ASSET
ALLOCATION
327
1.4.1
WAS
VERSTEHT
MAN
UNTER
ASYMMETRISCHER
ASSET
ALLOCATION?
327
1.4.2
AUF
WELCHER
INVESTMENT-PHILOSOPHIE
BASIERT
DIE
AAA?
328
1.4.3
DIE
BEDEUTUNG
VON
PROGNOSEN
IN
DER
AAA
331
9
1.4-4
SO
WIRD
DAS
INDIVIDUELLE
AAA-MANDAT
AUSGESTALTET
332
1.4.5
DER
UNTERSCHIED
ZUR
CPPI
335
1.4.6
SO
PROFITIEREN
SIE
VON
DER
ASYMMETRISCHEN
ASSET
ALLOCATION
337
1.5
ZUSAMMENFASSUNG
342
GUNTHER
BAUM
UND
HARTMUT
LESER
2
DIE
ROLLE
VON
CONSULTANTS
BEI
DER
ASSET-MANAGEMENTBERATUNG
345
2.1
EFFIZIENZSTEIGERUNG
DURCH
CONSULTING
345
2.2
DIE
STRATEGIEFUNKTION
DES
BERATERS
345
2.2.1
ANLAGESTRATEGIE
UND
ANALYSE
DER
VERPFLICHTUNGEN
346
2.2.2
PROGNOSE
DER
VERMOEGENSENTWICKLUNG
AUF
BASIS
OEKONOMISCHER
MODELLE
347
2.2.3
METHODENAUSWAHL
FUER
DAS
ALM
AUF
DER
UNTERNEHMENSEBENE
348
2.3
DIE
UMSETZUNGSFUNKTION
DES
BERATERS
353
2.3.1
QUANTITATIVE
PERFORMANCEBEWERTUNG
353
2.3.2
QUALITATIVE
RESSOURCENANALYSE
354
2.4
DIE
KONTROLLFUNKTION
DES
BERATERS
356
2.5
DIE
SPARRINGSFUNKTION
DES
BERATERS
356
2.6
ZUSAMMENFASSUNG
357
HANS-ULRICH
TEMPLIN
3
DER
INVESTMENTANSATZ
VON
HELABA
NORTHERN
TRUST
FUER
CORPORATE
BONDS
359
3.1
INVESTMENTPHILOSOPHIE
359
3.2
INVESTMENTANSATZ
359
3.3
MAKROANALYSE
360
3.4
BRANCHENANALYSE
365
3.5
EINZELTITELSELEKTION
366
3.5.1
BONITAETSEINSCHAETZUNG
367
3.5.2
RELATIVE-VALUE-ANALYSE
373
3.6
ZUSAMMENFASSUNG
375
THOMAS
KARL
ROMIG
4
MANAGEMENT
VON
DACHFONDSPRODUKTEN
379
4.1
EINLEITUNG
379
4.2
GRUNDSAETZLICHE
VARIANTEN
VON
DACHFONDSPRODUKTEN
381
4.3
ASSET
ALLOCATION
383
4.3.1
BESTIMMUNG
DER
AKTIEN-UND
RENTENFONDSQUOTE
384
4.3.2
ALLOKATION
INNERHALB
DES
AKTIENFONDSPORTFOLIOS
384
4.3.3
ALLOKATION
INNERHALB
DES
RENTENFONDSPORTFOLIOS
386
4.4
FONDSSELEKTION
387
4.4.1
QUANTITATIVE
FONDSSELEKTION
388
4.4.2
QUALITATIVE
FONDSSELEKTION
392
4.5
PORTFOLIOKONSTRUKTION
397
4.5.1
WESENTLICHE
GESETZLICHE
VORGABEN
FUER
DEUTSCHE
DACHFONDS
397
10
4-5
2
RISIKOAUSRICHTUNG
DES
DACHFONDSPORTFOLIOS
398
4.5.3
KORRELATION
DER
ZIELFONDS
UNTEREINANDER
398
4.5.4
KOSTENSTRUKTUR
DES
DACHFONDS-BZW.
MULTIMANAGEMENTPORTFOLIOS
398
4.5.5
UMSETZUNG
DER
ASSET
ALLOCATION
VORGABEN
399
4.6
RISIKO-CONTROLLING
400
4.6.1
PERMANENTE
PERFORMANCEKONTROLLE
DER
ZIELFONDS
400
4.6.2
PERMANENTE PERFORMANCEKONTROLLE
DES
DACHFONDS
401
4.6.3
BETRACHTUNG
DES
DACHFONDSPORTFOLIOS
MIT
EINEM
EX
ANTE
RISKO-CONTROLLING-SYSTEM
402
4.7
DACHFONDS
ALS
ALTERNATIVE
FUER
PRIVATE
UND
INSTITUTIONELLE INVESTOREN
402
SUSANNE
FROMME
5
ASSET
LIABILITY
MANAGEMENT
FUER
LEBENSVERSICHERER
405
5.1
ALM
:
FRAGEN
DES
MANAGEMENTS
-
ANTWORTEN
AUS
DER
MODELLIERUNG
405
5.2
MODELLIERUNG
AUS
DER
SICHT
DES
AKTUARS
407
5.3
MODELLIERUNG
AUS
DER
SICHT
DES
KAPITALANLEGERS
409
5.4
PLANUNG
FUER
DAS
GESAMTUNTERNEHMEN-WO
LIEGEN
DIE
RISIKEN?
414
5.5
UNTERNEHMENSSTRATEGIEN
IM
VERGLEICH
419
5.6
DIE
TECHNIK
HINTER
DEN
ANALYSEN
424
5.7
FAZIT
425
A
NHANG
AUTORENVERZEICHNIS
429
STICHWORTVERZEICHNIS
435
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